Adriano Dal Pastro
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Due modifiche di config, raggruppate perche' condividono i file YAML e il
config_hash (rigenerato sullo stato finale di ciascun profilo).
1) Profilo B credit-spread. L'analisi su 3.689 snapshot (1mag-8giu) mostra che
con delta short 0.10-0.15 il miglior credit/width fisicamente ottenibile e'
~6%, quindi credit_to_width_ratio_min=0.30 era irraggiungibile: 0 spread
fattibili. La sola leva efficace e' vendere piu' vicino.
- short_strike: delta 0.12-0.22 (target 0.18), distance_otm_pct_min 0.10
- spread_width.max_pct_of_spot 0.05 -> 0.06 (la griglia strike ETH a 100pt
sotto i $1500 e' ~6% a spot <$2k: con cap 5% nessuna gamba long in banda)
- credit_to_width_ratio_min 0.30 -> 0.08 (allineato al realizzabile)
- aggressiva: ritarata anche la delta_by_dvol step-function
Atteso: ~1,5 trade/mese (tetto dato da posizione-singola + tenuta 18g).
Nota rischio: delta ~0.18-0.22 alza la prob. di assegnazione da ~12% a ~18-22%.
2) Blocco research_collector in entrambi i profili (enabled=false, opt-in):
wiring del collettore full-chain introdotto nel commit precedente.
config_version 1.6.0 -> 1.7.0 (conservativo), 1.4.0 -> 1.5.0-aggressiva;
config_hash rigenerato e verificato stabile su entrambi.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Cerbero Bite
Sistema deterministico rule-based per l'esecuzione sistematica della strategia Cerberus Bite: credit spread su opzioni Ethereum (Deribit) con gestione attiva, sizing Quarter Kelly e disciplina di uscita rigida.
Sintesi della strategia
- Sottostante: ETH/USD su Deribit (opzioni europee).
- Struttura: Bull Put Spread (modalità principale) o Bear Call Spread, vendita di credito a delta corto 0.10–0.15 (≈ 18% OTM).
- DTE: 14–21 giorni, sweet spot a 18 DTE.
- Sizing: Quarter Kelly = 13% del capitale corrente, con cap hard 200 EUR per trade e 1.000 EUR di engagement aperto totale.
- Gestione attiva: profit take 50% credito, stop loss 1.5× credito, vol stop +10 punti DVOL, time stop 7 DTE, exit su short strike testato (|delta| ≥ 0.30). Su ETH non si difende rollando: si esce.
- Frequenza: candidatura giornaliera (cron
0 14 * * *, crypto è 24/7), fino a 5 posizioni concorrenti sul profilo principale (3 sul conservativo, 8 sull'aggressivo). I gate quantitativi decidono se entrare; nei giorni in cui falliscono, niente trade.
Il sistema è deterministico: nessun LLM partecipa al decision loop. Le regole sono codificate, le soglie sono parametri di configurazione, i tool MCP sono usati esclusivamente come fonti di dati e canali di esecuzione (proposta verso Cerbero core, notifiche verso Adriano).
Catena di responsabilità
Cerbero Bite (rule engine) → Adriano (decisione finale) → Cerbero core (esecuzione)
- Cerbero Bite propone trade e segnala uscite. Non esegue mai direttamente sul broker.
- Adriano riceve un report strutturato e dà conferma esplicita.
- Cerbero core riceve l'istruzione tramite
cerbero-memory.push_user_instructionconsource="cerbero-bite"e ne pianifica l'apertura/chiusura sul proprio motore di esecuzione.
Documentazione
I documenti di progetto si trovano sotto docs/. Sono numerati e da
leggere in ordine per chi implementa.
| File | Contenuto |
|---|---|
docs/00-overview.md |
Visione del sistema, perimetro, non-obiettivi |
docs/01-strategy-rules.md |
Regole della strategia (entry/manage/exit) |
docs/02-architecture.md |
Architettura software, componenti, interfacce |
docs/03-algorithms.md |
Specifiche dettagliate dei sette algoritmi core |
docs/04-mcp-integration.md |
Mappa dei tool MCP usati e contratti |
docs/05-data-model.md |
Schema persistenza posizioni, log, KB |
docs/06-operational-flow.md |
Flussi operativi: avvio, entry daily, monitoring |
docs/07-risk-controls.md |
Kill switch, cap, dead-man, audit |
docs/08-testing-validation.md |
TDD, paper trading, golden tests |
docs/09-development-roadmap.md |
Fasi di sviluppo e milestone |
docs/10-config-spec.md |
Schema di strategy.yaml con soglie |
docs/11-gui-streamlit.md |
Dashboard Streamlit locale per osservazione e azioni manuali |
Stato attuale
Il progetto è in fase specifica. Nessun codice è stato ancora
prodotto; tutta la documentazione di design è quella presente nella
cartella docs/. La prima fase di implementazione è dettagliata in
docs/09-development-roadmap.md.
Avvertenza
Questo sistema gestisce capitale reale ed è soggetto alle Hard
Prohibitions di Cerbero (vedi Cerbero_Office/CLAUDE.md). Le opzioni
su criptovaluta sono strumenti complessi con rischio di perdita totale.
La validazione statistica via Monte Carlo (Cerbero_Office/NewStrategy/ analisi_dai_storici/) è uno stimatore, non una garanzia. Le regole di
stop loss e i cap di sizing sono non negoziabili.