Adriano Dal Pastro
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Aggiunge un secondo collettore opzioni indipendente dal live, pensato per
trasformare il dataset da "skew/premi medi" a backtest opzioni vero
(per-trade e standing put).
- option_chain_research_cycle.py: cattura tutte le scadenze <= expiry_max_days
(1g..3mesi) ed entrambe le ali (OI>=100, filtro moneyness opzionale),
popolando book_depth_top3 via orderbook_depth_top3 (concorrenza limitata)
cosi' lo slippage reale e' modellabile. Best-effort come il collettore live.
- migrazione 0007: colonna `source` su option_chain_snapshots ('live' default
per le righe storiche, 'research' per il nuovo collettore) + indice
(asset, source, timestamp). user_version 6 -> 7.
- ResearchCollectorConfig (schema): blocco `research_collector`, enabled=false
di default (costo API non trascurabile); cron orario, expiry_max_days=95.
- orchestrator: job `option_chain_research` schedulato solo se data-analysis
attiva E research_collector.enabled.
- repository: insert+mapper estesi con `source`; list_option_chain_snapshots
accetta un filtro `source` per le query di backtest.
Verificato in isolamento (immagine + interprete reali): import, migrazione,
round-trip repo. Suite: 527 passed, zero regressioni vs baseline pristina.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Cerbero Bite
Sistema deterministico rule-based per l'esecuzione sistematica della strategia Cerberus Bite: credit spread su opzioni Ethereum (Deribit) con gestione attiva, sizing Quarter Kelly e disciplina di uscita rigida.
Sintesi della strategia
- Sottostante: ETH/USD su Deribit (opzioni europee).
- Struttura: Bull Put Spread (modalità principale) o Bear Call Spread, vendita di credito a delta corto 0.10–0.15 (≈ 18% OTM).
- DTE: 14–21 giorni, sweet spot a 18 DTE.
- Sizing: Quarter Kelly = 13% del capitale corrente, con cap hard 200 EUR per trade e 1.000 EUR di engagement aperto totale.
- Gestione attiva: profit take 50% credito, stop loss 1.5× credito, vol stop +10 punti DVOL, time stop 7 DTE, exit su short strike testato (|delta| ≥ 0.30). Su ETH non si difende rollando: si esce.
- Frequenza: candidatura giornaliera (cron
0 14 * * *, crypto è 24/7), fino a 5 posizioni concorrenti sul profilo principale (3 sul conservativo, 8 sull'aggressivo). I gate quantitativi decidono se entrare; nei giorni in cui falliscono, niente trade.
Il sistema è deterministico: nessun LLM partecipa al decision loop. Le regole sono codificate, le soglie sono parametri di configurazione, i tool MCP sono usati esclusivamente come fonti di dati e canali di esecuzione (proposta verso Cerbero core, notifiche verso Adriano).
Catena di responsabilità
Cerbero Bite (rule engine) → Adriano (decisione finale) → Cerbero core (esecuzione)
- Cerbero Bite propone trade e segnala uscite. Non esegue mai direttamente sul broker.
- Adriano riceve un report strutturato e dà conferma esplicita.
- Cerbero core riceve l'istruzione tramite
cerbero-memory.push_user_instructionconsource="cerbero-bite"e ne pianifica l'apertura/chiusura sul proprio motore di esecuzione.
Documentazione
I documenti di progetto si trovano sotto docs/. Sono numerati e da
leggere in ordine per chi implementa.
| File | Contenuto |
|---|---|
docs/00-overview.md |
Visione del sistema, perimetro, non-obiettivi |
docs/01-strategy-rules.md |
Regole della strategia (entry/manage/exit) |
docs/02-architecture.md |
Architettura software, componenti, interfacce |
docs/03-algorithms.md |
Specifiche dettagliate dei sette algoritmi core |
docs/04-mcp-integration.md |
Mappa dei tool MCP usati e contratti |
docs/05-data-model.md |
Schema persistenza posizioni, log, KB |
docs/06-operational-flow.md |
Flussi operativi: avvio, entry daily, monitoring |
docs/07-risk-controls.md |
Kill switch, cap, dead-man, audit |
docs/08-testing-validation.md |
TDD, paper trading, golden tests |
docs/09-development-roadmap.md |
Fasi di sviluppo e milestone |
docs/10-config-spec.md |
Schema di strategy.yaml con soglie |
docs/11-gui-streamlit.md |
Dashboard Streamlit locale per osservazione e azioni manuali |
Stato attuale
Il progetto è in fase specifica. Nessun codice è stato ancora
prodotto; tutta la documentazione di design è quella presente nella
cartella docs/. La prima fase di implementazione è dettagliata in
docs/09-development-roadmap.md.
Avvertenza
Questo sistema gestisce capitale reale ed è soggetto alle Hard
Prohibitions di Cerbero (vedi Cerbero_Office/CLAUDE.md). Le opzioni
su criptovaluta sono strumenti complessi con rischio di perdita totale.
La validazione statistica via Monte Carlo (Cerbero_Office/NewStrategy/ analisi_dai_storici/) è uno stimatore, non una garanzia. Le regole di
stop loss e i cap di sizing sono non negoziabili.