Adriano
466e63dc19
Wrapper async tipizzati sui sei servizi MCP HTTP che Cerbero Bite consuma in autonomia. 277 test pass, copertura clients 93%, mypy strict pulito, ruff clean. Base layer: - clients/_base.py: HttpToolClient con httpx + tenacity (retry esponenziale 3x, timeout 8s, mapping HTTP→eccezioni tipizzate). - clients/_exceptions.py: McpAuthError, McpServerError, McpToolError, McpDataAnomalyError, McpNotFoundError, McpTimeoutError. - config/mcp_endpoints.py: risoluzione URL via Docker DNS (mcp-deribit:9011, ...) con override per servizio via env var; caricamento bearer token da secrets/core.token o CERBERO_BITE_CORE_TOKEN_FILE. Wrapper: - clients/macro.py: next_high_severity_within() per filtro entry §2.5. - clients/sentiment.py: funding_cross_median_annualized() con annualizzazione per period nativo per exchange (Binance/Bybit/OKX 1095, Hyperliquid 8760). - clients/hyperliquid.py: funding_rate_annualized() per filtro §2.6. - clients/portfolio.py: total_equity_eur(), asset_pct_of_portfolio() per sizing engine + filtro §2.7. - clients/telegram.py: notify-only (no callback queue, no conferme — Bite auto-execute). - clients/deribit.py: environment_info, index_price_eth, latest_dvol, options_chain, get_tickers, orderbook_depth_top3, get_account_summary, get_positions, place_combo_order (combo atomico), cancel_order. CLI: - cerbero-bite ping: health-check parallelo di tutti gli MCP con tabella rich (OK/FAIL/SKIPPED). Docker: - Dockerfile multi-stage Python 3.13 + uv, user non-root. - docker-compose.yml con rete external "cerbero-suite", secret core_token montato a /run/secrets/core_token, env per ogni MCP. - secrets/README.md documenta il setup del token. Documentazione di intervento: - docs/12-mcp-deribit-changes.md: spec delle modifiche apportate al server mcp-deribit (place_combo_order + override testnet via DERIBIT_TESTNET). Dipendenze: - aggiunto pytest-httpx per i test HTTP. - rimosso mcp>=1.0 (non usiamo l'SDK MCP, parliamo via HTTP REST). Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Cerbero Bite
Sistema deterministico rule-based per l'esecuzione sistematica della strategia Cerberus Bite: credit spread su opzioni Ethereum (Deribit) con gestione attiva, sizing Quarter Kelly e disciplina di uscita rigida.
Sintesi della strategia
- Sottostante: ETH/USD su Deribit (opzioni europee).
- Struttura: Bull Put Spread (modalità principale) o Bear Call Spread, vendita di credito a delta corto 0.10–0.15 (≈ 18% OTM).
- DTE: 14–21 giorni, sweet spot a 18 DTE.
- Sizing: Quarter Kelly = 13% del capitale corrente, con cap hard 200 EUR per trade e 1.000 EUR di engagement aperto totale.
- Gestione attiva: profit take 50% credito, stop loss 1.5× credito, vol stop +10 punti DVOL, time stop 7 DTE, exit su short strike testato (|delta| ≥ 0.30). Su ETH non si difende rollando: si esce.
- Frequenza: apertura ogni 7 giorni, una posizione alla volta.
Il sistema è deterministico: nessun LLM partecipa al decision loop. Le regole sono codificate, le soglie sono parametri di configurazione, i tool MCP sono usati esclusivamente come fonti di dati e canali di esecuzione (proposta verso Cerbero core, notifiche verso Adriano).
Catena di responsabilità
Cerbero Bite (rule engine) → Adriano (decisione finale) → Cerbero core (esecuzione)
- Cerbero Bite propone trade e segnala uscite. Non esegue mai direttamente sul broker.
- Adriano riceve un report strutturato e dà conferma esplicita.
- Cerbero core riceve l'istruzione tramite
cerbero-memory.push_user_instructionconsource="cerbero-bite"e ne pianifica l'apertura/chiusura sul proprio motore di esecuzione.
Documentazione
I documenti di progetto si trovano sotto docs/. Sono numerati e da
leggere in ordine per chi implementa.
| File | Contenuto |
|---|---|
docs/00-overview.md |
Visione del sistema, perimetro, non-obiettivi |
docs/01-strategy-rules.md |
Regole della strategia (entry/manage/exit) |
docs/02-architecture.md |
Architettura software, componenti, interfacce |
docs/03-algorithms.md |
Specifiche dettagliate dei sette algoritmi core |
docs/04-mcp-integration.md |
Mappa dei tool MCP usati e contratti |
docs/05-data-model.md |
Schema persistenza posizioni, log, KB |
docs/06-operational-flow.md |
Flussi operativi: avvio, settimanale, monitoring |
docs/07-risk-controls.md |
Kill switch, cap, dead-man, audit |
docs/08-testing-validation.md |
TDD, paper trading, golden tests |
docs/09-development-roadmap.md |
Fasi di sviluppo e milestone |
docs/10-config-spec.md |
Schema di strategy.yaml con soglie |
docs/11-gui-streamlit.md |
Dashboard Streamlit locale per osservazione e azioni manuali |
Stato attuale
Il progetto è in fase specifica. Nessun codice è stato ancora
prodotto; tutta la documentazione di design è quella presente nella
cartella docs/. La prima fase di implementazione è dettagliata in
docs/09-development-roadmap.md.
Avvertenza
Questo sistema gestisce capitale reale ed è soggetto alle Hard
Prohibitions di Cerbero (vedi Cerbero_Office/CLAUDE.md). Le opzioni
su criptovaluta sono strumenti complessi con rischio di perdita totale.
La validazione statistica via Monte Carlo (Cerbero_Office/NewStrategy/ analisi_dai_storici/) è uno stimatore, non una garanzia. Le regole di
stop loss e i cap di sizing sono non negoziabili.