Adriano Dal Pastro
1a46abd5cf
Due modifiche di config, raggruppate perche' condividono i file YAML e il
config_hash (rigenerato sullo stato finale di ciascun profilo).
1) Profilo B credit-spread. L'analisi su 3.689 snapshot (1mag-8giu) mostra che
con delta short 0.10-0.15 il miglior credit/width fisicamente ottenibile e'
~6%, quindi credit_to_width_ratio_min=0.30 era irraggiungibile: 0 spread
fattibili. La sola leva efficace e' vendere piu' vicino.
- short_strike: delta 0.12-0.22 (target 0.18), distance_otm_pct_min 0.10
- spread_width.max_pct_of_spot 0.05 -> 0.06 (la griglia strike ETH a 100pt
sotto i $1500 e' ~6% a spot <$2k: con cap 5% nessuna gamba long in banda)
- credit_to_width_ratio_min 0.30 -> 0.08 (allineato al realizzabile)
- aggressiva: ritarata anche la delta_by_dvol step-function
Atteso: ~1,5 trade/mese (tetto dato da posizione-singola + tenuta 18g).
Nota rischio: delta ~0.18-0.22 alza la prob. di assegnazione da ~12% a ~18-22%.
2) Blocco research_collector in entrambi i profili (enabled=false, opt-in):
wiring del collettore full-chain introdotto nel commit precedente.
config_version 1.6.0 -> 1.7.0 (conservativo), 1.4.0 -> 1.5.0-aggressiva;
config_hash rigenerato e verificato stabile su entrambi.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
243 lines
7.6 KiB
YAML
243 lines
7.6 KiB
YAML
# strategy.aggressiva.yaml — Cerbero Bite, profilo AGGRESSIVO
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#
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# Profilo "crescita: rendimenti significativi, drawdown a doppia cifra,
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# complessità più alta". DEROGA esplicitamente alla sezione §11
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# "Riepilogo soglie" di docs/01-strategy-rules.md (cap_per_trade_eur,
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# cap_aggregate_open_eur, max_concurrent_positions). NON va deployato
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# senza:
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# 1. backtest dedicato sui dati raccolti
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# 2. paper trading per almeno 4 settimane
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# 3. autorizzazione esplicita scritta nel commit
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#
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# Caratteristiche operative attese (vs. profilo conservativo):
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# * Cap per trade 800 EUR (~860 USD) → 4× la size
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# * Cap aggregato 3 200 EUR (~3 440 USD) → 4× il rischio aggregato
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# * Max 2 posizioni concorrenti (era 1)
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# * Max 16 contratti per trade (era 4)
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# * P/L stimato: +5% / +20% APR sul capitale impiegato
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# * Drawdown atteso: 25–40% del capitale impiegato in streak
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# * Adatto a: capitale "growth", non parcheggio
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#
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# CAVEAT MULTI-ASSET. Il rule engine attuale è single-asset
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# (`asset.symbol`). Per estendere a ETH+BTC servono modifiche di
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# codice in:
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# * cerbero_bite/runtime/entry_cycle.py (loop su lista asset)
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# * cerbero_bite/state/repository.py (multi-position per asset)
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# * cerbero_bite/runtime/orchestrator.py (scheduler one-asset → N)
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# Nel frattempo il file resta single-asset ETH; il moltiplicatore
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# 2× via "ETH + BTC" indicato in `📚 Strategia` è una **stima ex-ante**
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# di cosa otterresti DOPO quel lavoro di codice.
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config_version: "1.5.0-aggressiva"
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config_hash: "a5e23c289315d738289f79e6b8c0e05e880e07c6ef878b013fc9849918e8b37a"
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last_review: "2026-06-09"
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last_reviewer: "Adriano"
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asset:
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symbol: "ETH"
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exchange: "deribit"
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entry:
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cron: "0 14 * * *"
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skip_holidays_country: "IT"
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capital_min_usd: "2880" # 4× del minimo conservativo (720)
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dvol_min: "35"
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dvol_max: "90"
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funding_perp_abs_max_annualized: "0.80"
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eth_holdings_pct_max: "0.30"
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no_position_concurrent: false # consenti N posizioni concorrenti
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exclude_macro_severity: ["high"]
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exclude_macro_countries: ["US", "EU"]
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trend_window_days: 30
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trend_bull_threshold_pct: "0.05"
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trend_bear_threshold_pct: "-0.05"
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funding_bull_threshold_annualized: "0.20"
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||
funding_bear_threshold_annualized: "-0.20"
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||
iron_condor_dvol_min: "55"
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iron_condor_adx_max: "20"
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iron_condor_trend_neutral_band_pct: "0.05"
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# Filtri quant invariati: l'edge della strategia E' qui, non
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# serve allentarli per "guadagnare di più" — anzi sarebbe
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# controproducente.
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dealer_gamma_min: "0"
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dealer_gamma_filter_enabled: true
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liquidation_filter_enabled: true
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# IV richness gate (§2.9). In Aggressiva il gate è in modalità
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# adattiva: la soglia è il P25 rolling sui market_snapshots
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# (warmup: usa la storia disponibile finché < 30g, poi finestra 30g
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# fino a 60g, poi fissa 60g). `iv_minus_rv_min: 0` = floor zero,
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# lascia decidere al P25.
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iv_minus_rv_filter_enabled: true
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iv_minus_rv_adaptive_enabled: true
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iv_minus_rv_min: "0"
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iv_minus_rv_percentile: "0.25"
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||
iv_minus_rv_window_target_days: 60
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||
iv_minus_rv_window_min_days: 30
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# Vol-of-Vol guard: blocca entry su shift bruschi DVOL.
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vol_of_vol_guard_enabled: true
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vol_of_vol_threshold_pt: "5"
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vol_of_vol_lookback_hours: 24
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# §13-bis: collettore research full-chain (vedi strategy.yaml). Cattura
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# tutte le scadenze ed entrambe le ali con book_depth_top3 popolato per
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# il backtest opzioni per-trade/standing. Disabilitato di default.
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research_collector:
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enabled: false
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cron: "0 * * * *"
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expiry_max_days: 95
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moneyness_band_pct: null
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open_interest_min: 100
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fetch_book_depth: true
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book_depth_concurrency: 8
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assets: ["ETH", "BTC"]
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structure:
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dte_target: 18
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dte_min: 14
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dte_max: 21
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# PROFILO B (tune 2026-06-09): stessa correzione del profilo
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# conservativo. La delta step-function aggressiva (max 0.17 a DVOL<50)
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# NON bastava: il credit/width satura a ~6% e 0.30 resta irraggiungibile
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# (0 spread fattibili su 3.689 snapshot). Si alza il delta band.
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short_strike:
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delta_target: "0.18"
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delta_min: "0.12"
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delta_max: "0.22"
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distance_otm_pct_min: "0.10"
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distance_otm_pct_max: "0.25"
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# §3.2 (A): step-function delta-target per regime DVOL.
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# DVOL bassa (≤50) → più premio; alta (>70) → più safety.
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delta_by_dvol:
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- {dvol_under: "50", delta_target: "0.22", delta_min: "0.18", delta_max: "0.25"}
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||
- {dvol_under: "70", delta_target: "0.18", delta_min: "0.12", delta_max: "0.22"}
|
||
- {dvol_under: "90", delta_target: "0.15", delta_min: "0.10", delta_max: "0.18"}
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||
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||
spread_width:
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target_pct_of_spot: "0.04"
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min_pct_of_spot: "0.03"
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# 0.06: griglia strike ETH a 100pt (~6% a spot <$2k); cap 0.05
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# escludeva ogni gamba long.
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max_pct_of_spot: "0.06"
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# Era 0.30 — fisicamente irraggiungibile. 0.08 allineato al realizzabile.
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credit_to_width_ratio_min: "0.08"
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liquidity:
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open_interest_min: 100
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volume_24h_min: 20
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bid_ask_spread_pct_max: "0.15"
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book_depth_top3_min: 5
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slippage_pct_of_credit_max: "0.08"
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sizing:
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||
kelly_fraction: "0.13" # disciplina Kelly invariata
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# Le tre leve dominanti:
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cap_per_trade_eur: "800" # era 200 → 4×
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cap_aggregate_open_eur: "6400" # 8 posizioni concorrenti × 800 cap_per_trade (entry daily)
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||
max_concurrent_positions: 8 # era 2 (entry daily × DTE 14-21 × pass-rate)
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||
max_contracts_per_trade: 16 # era 4 → 4×
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||
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dvol_adjustment:
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||
- {dvol_under: "45", multiplier: "1.00"}
|
||
- {dvol_under: "60", multiplier: "0.85"}
|
||
- {dvol_under: "80", multiplier: "0.65"}
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||
dvol_no_entry_threshold: "80"
|
||
|
||
exit:
|
||
profit_take_pct_of_credit: "0.50"
|
||
stop_loss_mark_x_credit: "2.50"
|
||
vol_stop_dvol_increase: "10"
|
||
time_stop_dte_remaining: 7
|
||
time_stop_skip_if_close_to_profit_pct: "0.70"
|
||
delta_breach_threshold: "0.30"
|
||
adverse_move_4h_pct: "0.05"
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||
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||
# §7-bis (D): vol-harvest abilitato a 15 punti vol di crollo.
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||
vol_harvest_dvol_decrease: "15"
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||
# §7.1bis (C): scala graduata di profit-take. Pipeline runtime
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||
# non ancora attiva; tenuta vuota fino al merge della
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# partial-close pipeline.
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||
profit_take_partial_levels: []
|
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||
monitor_cron: "0 2,14 * * *"
|
||
user_confirmation_timeout_min: 30
|
||
|
||
escalate_on_timeout:
|
||
- "CLOSE_STOP"
|
||
- "CLOSE_VOL"
|
||
- "CLOSE_DELTA"
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||
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||
# §7-bis (F): circuit breaker abilitato. Soglia 15% (più tollerante
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# del default conservativo perché la size aggressiva ha volatilità
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||
# attesa più alta).
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auto_pause:
|
||
enabled: true
|
||
lookback_trades: 5
|
||
max_drawdown_pct: "0.15"
|
||
pause_days: 14
|
||
|
||
execution:
|
||
environment: "testnet"
|
||
eur_to_usd: "1.075"
|
||
combo_only: true
|
||
initial_limit: "mid"
|
||
reprice_step_ticks: 1
|
||
reprice_max_steps: 3
|
||
reprice_max_steps_urgent: 5
|
||
order_tif: "GTC"
|
||
order_expiry_min: 30
|
||
ack_timeout_s: 300
|
||
|
||
monitoring:
|
||
health_check_interval_s: 300
|
||
health_failures_before_kill: 3
|
||
health_failures_before_restart: 5
|
||
|
||
daily_digest_cron: "0 8 * * *"
|
||
monthly_report_cron: "0 12 1 * *"
|
||
|
||
storage:
|
||
sqlite_path: "data/state.sqlite"
|
||
log_path: "data/log/"
|
||
log_retention_days: 365
|
||
backup_path: "data/backups/"
|
||
backup_retention_days: 30
|
||
|
||
mcp:
|
||
config_file: "~/.config/cerbero-suite/mcp.json"
|
||
call_timeout_s: 8
|
||
retry_max: 3
|
||
retry_base_delay_s: 1
|
||
|
||
required_versions:
|
||
cerbero-deribit: "^2.0.0"
|
||
cerbero-hyperliquid: "^1.5.0"
|
||
cerbero-memory: "^4.0.0"
|
||
cerbero-portfolio: "^1.2.0"
|
||
cerbero-macro: "^1.0.0"
|
||
cerbero-sentiment: "^1.0.0"
|
||
cerbero-telegram: "^1.0.0"
|
||
cerbero-brain-bridge: "^1.0.0"
|
||
|
||
telegram:
|
||
parse_mode: "MarkdownV2"
|
||
confirmation_timeout_min: 60
|
||
exit_confirmation_timeout_min: 30
|
||
backup_channel_on_critical: true
|
||
|
||
kelly_recalibration:
|
||
lookback_days: 365
|
||
min_sample_low_confidence: 30
|
||
min_sample_high_confidence: 100
|
||
weight_when_medium_confidence: "0.50"
|