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root 6ff021fbf4 feat(strategy): abbandono gating settimanale — entry daily 24/7

Crypto opera 24/7: la cadenza settimanale lunedì-only era un retaggio
TradFi senza giustificazione. La nuova cadenza è giornaliera (cron
0 14 * * *), con i gate quantitativi a decidere se entrare o saltare.

Cambiamenti principali:

* runtime/orchestrator.py — _CRON_ENTRY 0 14 * * * (era MON)
* runtime/auto_pause.py — pause_until(days=) (era weeks=); minimo
  clamp 1 giorno (era 1 settimana)
* core/backtest.py — MondayPick→DailyPick, monday_picks→daily_picks
  (1 pick per calendar-day all'ora target); Sharpe annualization su
  ~120 trade/anno (era 52)
* config/schema.py — default cron daily; max_concurrent_positions 1→5;
  AutoPauseConfig.pause_weeks→pause_days, default 14
* runtime/option_chain_snapshot_cycle.py + orchestrator — cron */15
  per accumulo continuo dataset di backtest empirico

Strategy yamls (config_version 1.3.0 → 1.4.0, hash rigenerati):

* strategy.yaml — max_concurrent 1→5, cap_aggregate coerente
* strategy.aggressiva.yaml — max_concurrent 2→8, cap_aggregate
  3200→6400, max_contracts_per_trade invariato a 16
* strategy.conservativa.yaml — max_concurrent 1→3
* tutti — pause_weeks→pause_days: 14

GUI (pages/7_📚_Strategia.py):

* slider Trade/anno: range 20-200 (era 8-30), default 110, help
  riallineato sulla math 365 candidature × pass-rate 30-40%
* card profili: versione letta dinamicamente da config_version invece
  che hard-coded "v1.2.0"
* warning "entrambi perdono soldi" ora valuta i P/L effettivi
  (cons['annual_pl'], aggr['annual_pl']) invece del win_rate grezzo;
  aggiunto stato intermedio quando solo conservativo è in perdita

Tests (450/450 passati):

* test_auto_pause: pause_days, clamp ≥1 giorno
* test_backtest: rinomina + ridisegno daily picks (assert su
  calendar-day dedupe e hour filter)
* test_sizing_engine: other_open_positions=5 per cap default
* test_config_loader: version 1.4.0

Docs (README + 9 file in docs/) — tutti i riferimenti weekly/lunedì
allineati a daily/24-7, volume option_chain ricalcolato per cron
*/15 (~1.1 MB/giorno, ~400 MB/anno).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-05-03 16:21:16 +00:00

3.5 KiB

Raw Blame History

Cerbero Bite

Sistema deterministico rule-based per l'esecuzione sistematica della strategia Cerberus Bite: credit spread su opzioni Ethereum (Deribit) con gestione attiva, sizing Quarter Kelly e disciplina di uscita rigida.

Sintesi della strategia

Sottostante: ETH/USD su Deribit (opzioni europee).
Struttura: Bull Put Spread (modalità principale) o Bear Call Spread, vendita di credito a delta corto 0.10–0.15 (≈ 18% OTM).
DTE: 14–21 giorni, sweet spot a 18 DTE.
Sizing: Quarter Kelly = 13% del capitale corrente, con cap hard 200 EUR per trade e 1.000 EUR di engagement aperto totale.
Gestione attiva: profit take 50% credito, stop loss 1.5× credito, vol stop +10 punti DVOL, time stop 7 DTE, exit su short strike testato (|delta| ≥ 0.30). Su ETH non si difende rollando: si esce.
Frequenza: candidatura giornaliera (cron 0 14 * * *, crypto è 24/7), fino a 5 posizioni concorrenti sul profilo principale (3 sul conservativo, 8 sull'aggressivo). I gate quantitativi decidono se entrare; nei giorni in cui falliscono, niente trade.

Il sistema è deterministico: nessun LLM partecipa al decision loop. Le regole sono codificate, le soglie sono parametri di configurazione, i tool MCP sono usati esclusivamente come fonti di dati e canali di esecuzione (proposta verso Cerbero core, notifiche verso Adriano).

Catena di responsabilità

Cerbero Bite (rule engine)  →  Adriano (decisione finale)  →  Cerbero core (esecuzione)

Cerbero Bite propone trade e segnala uscite. Non esegue mai direttamente sul broker.
Adriano riceve un report strutturato e dà conferma esplicita.
Cerbero core riceve l'istruzione tramite cerbero-memory.push_user_instruction con source="cerbero-bite" e ne pianifica l'apertura/chiusura sul proprio motore di esecuzione.

Documentazione

I documenti di progetto si trovano sotto docs/. Sono numerati e da leggere in ordine per chi implementa.

File	Contenuto
`docs/00-overview.md`	Visione del sistema, perimetro, non-obiettivi
`docs/01-strategy-rules.md`	Regole della strategia (entry/manage/exit)
`docs/02-architecture.md`	Architettura software, componenti, interfacce
`docs/03-algorithms.md`	Specifiche dettagliate dei sette algoritmi core
`docs/04-mcp-integration.md`	Mappa dei tool MCP usati e contratti
`docs/05-data-model.md`	Schema persistenza posizioni, log, KB
`docs/06-operational-flow.md`	Flussi operativi: avvio, entry daily, monitoring
`docs/07-risk-controls.md`	Kill switch, cap, dead-man, audit
`docs/08-testing-validation.md`	TDD, paper trading, golden tests
`docs/09-development-roadmap.md`	Fasi di sviluppo e milestone
`docs/10-config-spec.md`	Schema di `strategy.yaml` con soglie
`docs/11-gui-streamlit.md`	Dashboard Streamlit locale per osservazione e azioni manuali

Stato attuale

Il progetto è in fase specifica. Nessun codice è stato ancora prodotto; tutta la documentazione di design è quella presente nella cartella docs/. La prima fase di implementazione è dettagliata in docs/09-development-roadmap.md.

Avvertenza

Questo sistema gestisce capitale reale ed è soggetto alle Hard Prohibitions di Cerbero (vedi Cerbero_Office/CLAUDE.md). Le opzioni su criptovaluta sono strumenti complessi con rischio di perdita totale. La validazione statistica via Monte Carlo (Cerbero_Office/NewStrategy/ analisi_dai_storici/) è uno stimatore, non una garanzia. Le regole di stop loss e i cap di sizing sono non negoziabili.

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