Adriano Dal Pastro
ce475da173
Aggiornamenti post-incidente 31/05 (kill switch armato 6 giorni da un
singolo McpTimeoutError transitorio) e post-ripristino 05/06:
- 07: tabella trigger — documentato orchestrator._safe (qualsiasi
eccezione di tick → arm CRITICAL al primo errore) e la tolleranza
al lag benigno dell'anchor (647e3e5)
- 07: sezione Disarm — percorso raccomandato via coda manual_actions
a engine acceso; CLI solo a engine fermo (race CLI<->engine = gap
permanente nella hash chain)
- 07: nuova sezione "Limiti noti" — vincolo single-writer e i 7 gap
storici benigni del log di produzione (01/05 e 29/05); audit verify
full-chain fallisce alla riga 11 by design
- 06: nota in Flusso 5 — la tolleranza "3 fallimenti" vale solo per i
probe health, _safe arma al primo errore su ogni altro tick
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Cerbero Bite
Sistema deterministico rule-based per l'esecuzione sistematica della strategia Cerberus Bite: credit spread su opzioni Ethereum (Deribit) con gestione attiva, sizing Quarter Kelly e disciplina di uscita rigida.
Sintesi della strategia
- Sottostante: ETH/USD su Deribit (opzioni europee).
- Struttura: Bull Put Spread (modalità principale) o Bear Call Spread, vendita di credito a delta corto 0.10–0.15 (≈ 18% OTM).
- DTE: 14–21 giorni, sweet spot a 18 DTE.
- Sizing: Quarter Kelly = 13% del capitale corrente, con cap hard 200 EUR per trade e 1.000 EUR di engagement aperto totale.
- Gestione attiva: profit take 50% credito, stop loss 1.5× credito, vol stop +10 punti DVOL, time stop 7 DTE, exit su short strike testato (|delta| ≥ 0.30). Su ETH non si difende rollando: si esce.
- Frequenza: candidatura giornaliera (cron
0 14 * * *, crypto è 24/7), fino a 5 posizioni concorrenti sul profilo principale (3 sul conservativo, 8 sull'aggressivo). I gate quantitativi decidono se entrare; nei giorni in cui falliscono, niente trade.
Il sistema è deterministico: nessun LLM partecipa al decision loop. Le regole sono codificate, le soglie sono parametri di configurazione, i tool MCP sono usati esclusivamente come fonti di dati e canali di esecuzione (proposta verso Cerbero core, notifiche verso Adriano).
Catena di responsabilità
Cerbero Bite (rule engine) → Adriano (decisione finale) → Cerbero core (esecuzione)
- Cerbero Bite propone trade e segnala uscite. Non esegue mai direttamente sul broker.
- Adriano riceve un report strutturato e dà conferma esplicita.
- Cerbero core riceve l'istruzione tramite
cerbero-memory.push_user_instructionconsource="cerbero-bite"e ne pianifica l'apertura/chiusura sul proprio motore di esecuzione.
Documentazione
I documenti di progetto si trovano sotto docs/. Sono numerati e da
leggere in ordine per chi implementa.
| File | Contenuto |
|---|---|
docs/00-overview.md |
Visione del sistema, perimetro, non-obiettivi |
docs/01-strategy-rules.md |
Regole della strategia (entry/manage/exit) |
docs/02-architecture.md |
Architettura software, componenti, interfacce |
docs/03-algorithms.md |
Specifiche dettagliate dei sette algoritmi core |
docs/04-mcp-integration.md |
Mappa dei tool MCP usati e contratti |
docs/05-data-model.md |
Schema persistenza posizioni, log, KB |
docs/06-operational-flow.md |
Flussi operativi: avvio, entry daily, monitoring |
docs/07-risk-controls.md |
Kill switch, cap, dead-man, audit |
docs/08-testing-validation.md |
TDD, paper trading, golden tests |
docs/09-development-roadmap.md |
Fasi di sviluppo e milestone |
docs/10-config-spec.md |
Schema di strategy.yaml con soglie |
docs/11-gui-streamlit.md |
Dashboard Streamlit locale per osservazione e azioni manuali |
Stato attuale
Il progetto è in fase specifica. Nessun codice è stato ancora
prodotto; tutta la documentazione di design è quella presente nella
cartella docs/. La prima fase di implementazione è dettagliata in
docs/09-development-roadmap.md.
Avvertenza
Questo sistema gestisce capitale reale ed è soggetto alle Hard
Prohibitions di Cerbero (vedi Cerbero_Office/CLAUDE.md). Le opzioni
su criptovaluta sono strumenti complessi con rischio di perdita totale.
La validazione statistica via Monte Carlo (Cerbero_Office/NewStrategy/ analisi_dai_storici/) è uno stimatore, non una garanzia. Le regole di
stop loss e i cap di sizing sono non negoziabili.