Bug principale: in scripts/run_paper_trading.py il fetch usava
end = now.replace(minute=0,...), troncando sempre all'ora. ETH è
dichiarato timeframe=5m (commit 23b7273) ma di fatto veniva
valutato 1 volta ogni 60 min — 502 poll del run 39e027df hanno
prodotto solo 43 evaluazioni/asset, tutte a HH:00. Il commento
in load_assets segnala esplicitamente che a 1h la strategia
perde -33% su 7y: regressione vs backtest.
Fix: helper _align_end_to_timeframe(now, timeframe) snappa end
al boundary nativo dell'asset. Mappa 1m/5m/15m/30m/1h/4h/1d.
Test regression in src/strategy_crypto/tests con 9 casi.
Hardening accessorio incluso nello stesso commit:
- docker-compose.yml: state/ in RW per strategy-crypto-gui
(SQLite WAL richiede SHM writable anche da reader).
- multi_swarm_core/dashboard/nicegui_app.py: ui.timer ora
deactivate on_disconnect su 3 pagine (index/convergence/genomes)
per evitare leak di timer dopo client disconnect.
- strategy_crypto/frontend/data.py: retry 5s su sqlite.connect
per cold-start race quando GUI parte prima del paper writer.
- state/validation-hardened-001.json: output WFA tooling
multi-fold del run phase1-hardened-001.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
scripts/run_paper_trading.py: AssetConfig ETH ora usa timeframe="5m" invece
del default 1h. Il winner c04dff7086 e' stato trovato dal GA su dati 5m
e a 1h la strategia perde:
- ETH @ 5m (native): +359.50% cum 7y, 77% winrate, max DD/yr 19%
- ETH @ 1h (precedente): -33.03% cum 7y, 67% winrate, max DD 74%
BTC resta a 1h (winner 238e4812 native a 1h, +104% 7y, Sharpe 2+ in 3 anni).
Nuovi script di analisi:
- scripts/yearly_strategies.py: breakdown per anno (2019-2025) di 4
strategie su tick di discovery (trade/winrate/return/maxDD/Sharpe).
- scripts/multi_tick_strategies.py: confronto cross-tick (5m/15m/1h)
per i 2 winner correnti. Documenta la divergenza tick-paper di ETH.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
- git mv strategies/{btc,eth}_*.json → src/strategy_crypto/strategy_crypto/strategies/
- Cancellata directory root strategies/ (ora package data del member strategy_crypto)
- I JSON sono inclusi nella wheel via force-include nel pyproject del member
- scripts/run_paper_trading.py:
* Import paper_trading.* → strategy_crypto.backend
* Default --strategies-dir letto da importlib.resources.files('strategy_crypto') / 'strategies'
* PaperRepository(settings.strategy_crypto_db_path) + init_schema()
* Rimosso Repository(settings.db_path).init_schema() (GA init non e' responsabilita' del paper)
- Verifica: importlib.resources trova i 2 JSON nel package
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
- mv src/multi_swarm → src/multi_swarm_core/multi_swarm_core (member layout)
- sed-replace globale degli import: from/import multi_swarm.* → multi_swarm_core.*
- 115 occorrenze aggiornate in src/ scripts/ tests/
- multi_swarm_coevolutive (nome repo) preservato dal word boundary
Pre-condizione per il setup uv workspace della Fase 3.
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Adriano Dal Pastro
Adriano