Adriano/PythagorasGoal
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

research: universo top-liquidità DINAMICO per XS — anch'esso peggiore del fisso-19 (memecoin diluiscono)

Browse Source 
xsec_dynuniverse.py: a ogni ribilancio top-N per dollar-volume 30g causale (ragged-aware), poi XS
momentum. Esito: best dinamico top12 FULL 0.65/OOS0.54 (un anno neg) vs fisso-19 FULL 0.80/OOS1.20
(100% anni+). Contributo TP01+DYN 1.10/0.60 vs TP01+XS19 1.25/1.15. La classifica per volume ammette
i MEMECOIN ad alto volume (WIF/ORDI/JUP) erratici -> diluiscono. Liquidità != qualità.

Conclusione: ne' 52-all ne' top-liquidità dinamico battono i 19 major curati. XS01 resta sui 19.
Portafoglio invariato TP01 70% + XS01 30% (FULL 1.41 / HOLD 1.15). 12 test ok. I 52 parquet restano
per ricerca futura. Diario 2026-06-19-xsec-universe-expansion.md aggiornato.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
2026-06-19 21:09:48 +00:00
parent 8426d05f12
commit 182d4eeac2
2 changed files with 158 additions and 2 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files
docs/diary/2026-06-19-xsec-universe-expansion.md
+25 -2
View File
@@ -35,5 +35,28 @@ funziona fra i MAJOR liquidi, non sul long tail. Allargare l'universo NON è gra
## Lezione
"Più asset = più robusto" è FALSO per il cross-sectional momentum: il long tail di alt piccoli
diluisce/inverte l'edge. La breadth utile è quella dei major liquidi (corr-strutturata), non il
numero grezzo. Per rafforzare XS01 servirebbe semmai una selezione per LIQUIDITÀ/qualità, non più
nomi. (Coerente con la disciplina: nessuna espansione senza che migliori il gauntlet.)
numero grezzo.
## Tentativo 2: UNIVERSO TOP-LIQUIDITÀ DINAMICO (`xsec_dynuniverse.py`) — anch'esso PEGGIORE
Provato a selezionare a ogni ribilancio i top-N per dollar-volume 30g (causale) dai 52, poi XS
momentum fra quelli (adattivo, ragged-aware). Esito:
| Universo | FULL Sh | OOS25 | anni+ |
|---|---|---|---|
| top12 dinamico (L30H10k5) | 0.65 | 0.54 | 67% (2026 −4%) |
| top15/20/25 dinamico | 0.14-0.38 | ≤0.30 | 33-67% |
| **fisso-19 major (L30H10k5)** | **0.80** | **1.20** | **100%** |
| fisso-19 major (L90H10k5) | 0.88 | 0.90 | 100% |
Contributo: TP01+DYN 70/30 = FULL 1.10 / HOLD 0.60 vs **TP01+XS19 = FULL 1.25 / HOLD 1.15**.
**Perché fallisce:** la classifica per dollar-volume ammette comunque i MEMECOIN ad alto volume
(WIF, ORDI, JUP, PEPE...) che hanno volumi enormi ma momentum erratico/mean-reverting →
diluiscono. **Liquidità ≠ qualità** nelle crypto. I 19 major *curati* (established, corr-strutturati,
non solo alto volume) restano il sweet spot.
## Conclusione
Né più nomi (52) né top-liquidità dinamico migliorano XS01. **XS01 resta sui 19 major curati**
(FULL 0.80 / OOS 1.20, 100% anni+). Portafoglio invariato: TP01 70% + XS01 30% (FULL 1.41/HOLD 1.15).
Per rafforzarlo davvero servirebbe una curatela di QUALITÀ (established majors), che è già ciò che i
19 sono. Coerente con la disciplina: nessuna espansione senza che migliori il gauntlet. I 52 parquet
certificati restano per ricerca futura (es. trend multi-asset, dove il long tail non diluisce).