research(goal50): R2 prop-firm + roadmap finale — 50eur/g in mesi NON esiste via legale; stack onesto 18-36 mesi
- MC aggiornato alle regole VERE (HYRO 10/6/4, BREAKOUT 10/6/3, FTMO 10/10/5): de-luck P(pass) 55-68% a leva 1-1.5x, mediana 68-137g; funded 100k de-luck P(vivo) 69%, atteso blended onesto 250-450 eur/MESE (attriti fuori-MC: carry, recycling bust, controparte non regolata, cap industria 200k). - Roadmap: prop = unico canale che cambia scala in mesi (8-15 eur/g); stack 24 mesi top-decile 30-60 eur/g, mediana 10-25; fisco 33% = muro x1.5. - Book live INVARIATO. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
@@ -120,9 +120,37 @@ capitale altrui = art. 166 TUF) approfondito nella ricerca dedicata sotto.
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_(FX: i rendimenti sono USD-denominati; ~2pp del 4.5% stable è solo il differenziale
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tassi USD-EUR — hedged in EUR il "4.5%" reale è ~2.5%.)_
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### R2 — Prop firm crypto 2026
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### R2 — Prop firm crypto 2026: via CREDIBILE ma payoff modesto — €8-15/g a $100k, cap $200k
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_(in arrivo)_
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- **Vincolo vero = geometria del drawdown**: le eval crypto-native danno **DD max 3-6%
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statico** (non 10%) contro il maxDD storico 9.4% del book → si gira a 0.5-1.0x vol.
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FTMO Swing è l'unica con DD 10% ma è crypto-via-CFD (swap ~10-25%/anno).
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- **Ranking per QUESTO stile** (verificato su fonti primarie, non affiliate-SEO):
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1. **HyroTrader** 1-step $100k ($579): unica con **API reale** (sub-account Bybit) da
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funded, funding = mercato (stessa economia del book Deribit), no time limit, weekend
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ok, consistency 40% solo in eval, fee rimborsata al pass, payout ~12h. Cap $200k.
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2. **Breakout/Kraken Prop** ($800): miglior reputazione (Trustpilot 4.8, Kraken-backed),
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regole pulite, MA **carry nascosto 0.033%/giorno ≈ 12%/anno sul nozionale** = ostile
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ai multi-week hold; niente API supportata (a cadenza 1d l'esecuzione manuale è ~5
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min/g, non-blocker). Evitare 2-step (DD trailing = veleno per un trend book) e Turbo (DD 3%).
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3. **FTMO Swing** (~€540): controparte più solvibile del settore ($450M+ pagati),
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DD 10%, EA propri su MT5; ma crypto non è il suo core.
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- **Crypto Fund Trader: EVITARE** (Trustpilot soppresso per manipolazione, pattern di
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payout negati, SL obbligatorio che rompe la meccanica TSMOM).
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- **Monte Carlo aggiornato alle regole VERE** (parte C di `r0724_goal50_math.py`, bootstrap
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dei ritorni reali del book): de-luck ×0.6 a leva 1.0-1.5x → **P(pass) 55-68%, mediana
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68-137 giorni**; funded $100k HYRO de-luck → P(vivo 1a) 69%, payout mediano €31/g SE
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vivo. La MC dell'agente (Sharpe 0.5-1.0, code t(4)) converge: P(pass) 40-72%.
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- **Attriti fuori dal MC** (che tagliano l'atteso): carry/swap, recycling dei bust
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(~40-55%/anno di P(bust) al limite 6%), consistency in eval, **controparte non regolata**
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(il settore ha perso il 13% delle firm nel solo 2024, $50M+ di payout stranded; profitti
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non ritirati = credito chirografario) → **atteso blended onesto: €250-450/MESE a $100k
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funded; €15-30/g al cap $200k nei buoni scenari.** Consob/ESMA stanno tirando il
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modello verso MiFID II → rischio regolatorio EU 2026-27.
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- **Disciplina se si apre il fronte**: entry sensata = $25k ($249) o $50k ($379) come
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test economico che può autofinanziare il tentativo $100k; prelievi SETTIMANALI
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(mai lasciare credito alla firm); è un side-bet EV+ ~10-50x il rendimento della stessa
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strategia sui nostri $600 — **non** la soluzione del capitale.
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### R3 — Monetizzazione track record / vault / legale IT: NIENTE in mesi, stack lento legale in 18-36 mesi
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@@ -155,10 +183,52 @@ _(in arrivo)_
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mediana €5-15/g. In "qualche mese": ~€0. Il vincolo non è la strategia, è il
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**trust-capital** — e si accumula sullo stesso orologio del capitale.
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## Roadmap
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## Roadmap — sintesi e decision tree
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_(sintesi finale dopo i risultati degli agenti)_
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### Verdetto finale (nessuna modalità esclusa, tutte quantificate)
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## Roadmap
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**50 EUR/giorno entro "qualche mese": NON esiste via legale che ci arrivi.** I massimi
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onesti per canale nell'orizzonte di mesi: prop funded ~€8-15/g (a $100k, P~55-68%,
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3-6 mesi); yield ~€0-4/g (vincolato dal capitale, e il carry è al fondo del ciclo);
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monetizzazione del track record ~€0 (i canali pagano in anni). L'unico canale "veloce"
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è gestire a compenso i soldi di terzi senza autorizzazione = **reato** (art. 166 TUF,
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1-8 anni) → chiuso. Il fisco 2026 (33%) alza ogni muro di un ulteriore ~1.5x.
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_(sintesi finale dopo i risultati degli agenti)_
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**50 EUR/g resta raggiungibile solo come STACK su 18-36 mesi**, con esecuzione buona e
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un po' di fortuna: prop al cap $200k (€15-30/g) + Darwinex/eToro (€5-20/g) + capitale
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proprio cresciuto con depositi (a €20k il book fa ~€5-8/g). Top-decile ≈ €30-60/g a
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24 mesi; mediana ≈ €10-25/g. Senza depositi sostanziosi, il target scivola oltre.
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### Cosa è stato cablato oggi (branch `goal/50eur-day`)
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| # | Cosa | File |
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|---|---|---|
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| 1 | Matematica del target + MC prop con regole vere | `scripts/research/r0724_goal50_math.py` |
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| 2 | Gate deploy PRE-REGISTRATO statarb (decisione 27/09) | `scripts/research/r0724_statarb_deploy_gate.py` |
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| 3 | Trigger regime CC01 (funding 30g, WARN 10%/ALERT 15%) | `scripts/live/cc01_regime_watch.py` |
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| 4 | Fix test latente paper-advance (pre-esistente su main) | `tests/test_trend_portfolio.py` |
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| 5 | Questo diario | `docs/diary/2026-07-24-goal-50eur-roadmap.md` |
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### Decisioni che spettano all'operatore (non automatizzabili)
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1. **Fronte prop** (l'unico che cambia la scala in mesi): sì/no. Se sì: HyroTrader
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$25-50k come test (€230-350), poi $100k; leva eval 1.0-1.5x; prelievi settimanali;
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budget mentale = perdere l'intera fee con P~35-45%. Il book si esegue a mano (5 min/g)
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dal segnale di `paper_portfolio` finché non c'è l'API funded.
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2. **Track record pubblico** (canale 18-36 mesi): aprire Darwinex Zero (~€40-50/mese,
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l'unico venue dove lo Sharpe difensivo compete sul merito) e/o candidarsi lead trader
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OKX EU / eToro PI. Costo basso, payoff lento ma legale e cumulativo.
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3. **Depositi**: il moltiplicatore più affidabile resta il capitale proprio — il sistema
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è già pronto (cap dinamico equity/2, aspettativa onesta ~€0.6-0.8/g a 2k,
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~€1.4-2/g a 5k, ~€5-8/g a 20k lordi).
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4. **Alla merge in main**: aggiungere `cc01_regime_watch.py` a `cron_daily.sh` (riga
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read-only) così il trigger CC01 lavora da solo.
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### Cosa NON fare (confermato da questa ondata)
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- Niente leva per "accelerare" (parte B: rovina quasi certa a ogni tier di capitale).
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- Niente gestione remunerata di conti altrui, nemmeno family&friends (penale).
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- Niente yield-chasing sopra il pavimento Aave 4-5% (HLP = trading risk travestito).
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- Niente vault HL a questo capitale ($10k di creazione + 5% skin + discovery per APR).
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- Il book live Deribit resta INVARIATO (pesi, config, esecuzione) — questa ondata non
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ha toccato nulla del path live.
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@@ -131,10 +131,12 @@ def part_c(book: pd.Series) -> None:
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r = book.to_numpy()
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n_paths, max_days = 20_000, 365
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# regole VERE verificate (ricerca web R2, 2026-07-24): le firm crypto-native danno
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# DD 3-6%, NON 10% — e' il vincolo binding per un book con maxDD storico 9.4%.
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rules = [
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("target 8% / DD 10% statico / daily 4%", 0.08, 0.10, 0.04, False),
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("target 10% / DD 10% statico / daily 5%", 0.10, 0.10, 0.05, False),
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||||
("target 10% / DD 10% TRAILING / daily 5%", 0.10, 0.10, 0.05, True),
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("HYRO 1-step: tgt 10% / DD 6% st / daily 4%", 0.10, 0.06, 0.04, False),
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("BREAKOUT Classic: tgt 10% / DD 6% st / dl 3%", 0.10, 0.06, 0.03, False),
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("FTMO Swing: tgt 10% / DD 10% st / daily 5%", 0.10, 0.10, 0.05, False),
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]
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for drift_scale, lab in ((1.0, "book modellato"), (0.6, "de-luck x0.6 (onesto)")):
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base = _block_bootstrap_paths(r, max_days, n_paths, drift_scale=drift_scale)
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@@ -146,21 +148,29 @@ def part_c(book: pd.Series) -> None:
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d = f"{res['median_days']:.0f}g" if np.isfinite(res["median_days"]) else "n/a"
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print(f" {name:<44} P(pass entro 1a) {res['p_pass']:>5.1%} mediana {d}")
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# fase funded: 100k, split 80%, anno di ritorni; conto perso se DD>10%
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# fase funded: 100k, split 80%, anno di ritorni; regole di bust VERE (R2):
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# HYRO = max loss 6% statico + daily 4% (vol nativa book 11% -> gia' nel range
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# 10-12% raccomandato); FTMO = 10% statico + daily 5%.
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print("\n --- fase FUNDED: $100k nozionale, split 80%, orizzonte 1 anno ---")
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funded_rules = [("HYRO (max loss 6% st, daily 4%)", 0.06, 0.04),
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("FTMO (max loss 10% st, daily 5%)", 0.10, 0.05)]
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for drift_scale, lab in ((1.0, "book modellato"), (0.6, "de-luck x0.6")):
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paths = _block_bootstrap_paths(r, 365, n_paths, drift_scale=drift_scale)
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eq = np.cumprod(1 + paths, axis=1)
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hwm = np.maximum.accumulate(np.maximum(eq, 1.0), axis=1)
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blown = (eq < hwm * 0.90) | (paths < -0.05)
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alive = ~blown.any(axis=1)
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pnl = (eq[:, -1] - 1) * 100_000 * 0.80
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pnl_alive = pnl[alive]
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q = np.percentile(pnl_alive, [10, 50, 90]) if alive.any() else [np.nan] * 3
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print(f" {lab:<24} P(conto vivo a 1a) {alive.mean():>5.1%} payout se vivo "
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f"p10/p50/p90: EUR {eur_day(q[0]) :>5.1f} / {eur_day(q[1]):>5.1f} / {eur_day(q[2]):>5.1f} al giorno")
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print("\n NB: regole reali (consistency, min trading days, no-bot) possono uccidere lo stile")
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print(" low-frequency — il verdetto finale dipende dalla ricerca web sulle firm 2026.")
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for fname, dd_lim, dl_lim in funded_rules:
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blown = (eq < 1 - dd_lim) | (paths < -dl_lim)
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alive = ~blown.any(axis=1)
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pnl = (eq[:, -1] - 1) * 100_000 * 0.80
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||||
pnl_alive = pnl[alive]
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||||
q = np.percentile(pnl_alive, [10, 50, 90]) if alive.any() else [np.nan] * 3
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||||
print(f" {lab:<16} {fname:<32} P(vivo 1a) {alive.mean():>5.1%} "
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f"payout p10/p50/p90: EUR {eur_day(q[0]):>5.1f} / {eur_day(q[1]):>5.1f} / "
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f"{eur_day(q[2]):>5.1f} /g")
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print("\n NB (ricerca R2 completata 2026-07-24): HYRO = API reale Bybit da funded, consistency")
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print(" 40% solo in eval; BREAKOUT = carry nascosto 0.033%/g (~12%/anno) ostile ai multi-week")
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print(" hold, esecuzione manuale ok a cadenza 1d; FTMO = CFD con swap ~10-25%/anno. Questi")
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print(" attriti + recycling bust + controparte non regolata NON sono nel MC: l'atteso blended")
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print(" onesto a $100k funded e' ~250-450 EUR/MESE (8-15/g), 15-30/g al cap $200k.")
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