debito 14: il report stampa il TWR (+10,61%), non il bonifico (+243%)
`trades_db.py --report` calcolava e1/e0-1 sulla serie grezza di equity: il 96,3% del numero era il versamento di $1.399,39 del 25/08. La riparazione (journal.movimenti_capitale) esisteva e non aveva attraversato il confine fra i due lettori della stessa serie (P1). - src/live/journal.py: `rendimento_twr` — funzione unica, spezza la serie sui movimenti CERTI e moltiplica i segmenti; gli ambigui restano dentro, dichiarati (P12); tre stati. - scripts/live/trades_db.py: report() la chiama; stampa TWR con segmenti datati, movimenti elencati, trading al netto, delta $ etichettato "movimenti INCLUSI"; il % grezzo sparisce. - test: +5 in test_journal.py (incl. riproduzione del +10,80% del diario 01/09, M23), +2 in test_trades_report.py sul testo stampato con connect() deviato in tmp. 832 verdi. - docs: CLAUDE.md §5.14 chiuso, §2 e §13 aggiornati; memoria 40; diario 02/09. Limite ereditato e dichiarato (D5): +10% di trading fra due letture consecutive tocca la soglia del rilevatore e a mercato fermo verrebbe classificato movimento. Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RziUCB336YPUUyDJ29x4Ke
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Adriano Dal Pastro
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# 2026-09-02 — Debito 14: il report stampa il TWR, non il bonifico
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*Scritto il 2026-09-02 fra le 14:16Z e le 14:30Z. Numeri dalla serie `equity` di `trades.db`
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(1.678 letture) e dal report rilanciato dopo la riparazione.*
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## Cosa c'era
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`trades_db.py --report` calcolava `100*(e1/e0-1)` sulla serie grezza di equity e lo stampava come
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performance: **+243%**. La serie contiene un solo salto, il versamento di $1.399,39 del 25/08
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11:47Z: il 96,3% di quel numero era un bonifico. Il classificatore che lo scorpora esisteva già
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(`journal.movimenti_capitale`, dal 25/08) e non era mai arrivato al secondo lettore della stessa
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serie. Trovato e registrato il 01/09 (`2026-09-01-stato-trades.md`), non riparato perché lo script
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legge il libro vivo.
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## Cosa ho fatto
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| pezzo | dove | cosa |
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| funzione unica | `src/live/journal.py` → `rendimento_twr(con, fino_ts)` | chiama `movimenti_capitale`, spezza la serie all'equity PRIMA e DOPO ogni movimento **certo**, moltiplica i segmenti. Gli **ambigui non spezzano** (P12): restano nel rendimento, dichiarati. Tre stati: numero, o `None` con `motivo` |
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| il report | `scripts/live/trades_db.py` → `report()` | chiama `rendimento_twr` (P1: non rifà il conto). Stampa TWR con i segmenti datati, i movimenti elencati con la classe, `trading da arming`, e il delta $ grezzo etichettato «movimenti di capitale INCLUSI». Il `%` grezzo non compare più |
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| test | `tests/test_journal.py` (+5) · `tests/test_trades_report.py` (+2) | versamento spezzato e grezzo no · senza movimenti = rendimento semplice · ambiguo non spezza · serie vuota → `None` con motivo · **riproduzione del +10,80% del diario 01/09** (M23) · il testo stampato contiene TWR e non il grezzo · `connect()` nudo deviato in tmp (conftest), verificato nel test |
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## Il report, prima e dopo
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prima: equity : $598.06 -> $2,051.84 (+1453.78, +243.08%)
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dopo: equity : $598.06 -> $2,048.40 (+1,450.34 di equity, movimenti di capitale INCLUSI) | picco $2,073.59 | 1678 letture
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movimenti capitale : +1,399.39 certi | +0.00 ambiguo/i (restano nel P&L, dichiarati)
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2026-08-25T11:47 +1,399.39 [movimento]
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trading da arming : +50.95 (equity al netto dei movimenti certi)
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TWR : +10.61% = +11.61% [2026-06-23 -> 2026-08-25] x -0.89% [2026-08-25 -> 2026-09-02]
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```
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Il giornale del giorno concorda: «cumulato dall'arming $+1.450,34 — di cui $+1.399,39 versati ->
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trading **$+50,95**». Stessa base, stesso versamento, stessa funzione.
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## Una cosa imparata riparando
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Quattro test sono nati rossi con scenari a **+10% di trading** fra due letture: la soglia del
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rilevatore (`book.EQUITY_JUMP_ALERT`) è esattamente 0,10, e a mercato piatto un +10% supera «2× il
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massimo che il mercato poteva fare» (che è zero) — viene classificato **movimento**. Non è un difetto
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della riparazione: è il limite già dichiarato del rilevatore live (D5, nel docstring di
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`movimenti_capitale`). Nella serie vera non morde — fra due letture orarie consecutive il trading non
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fa +10% — ma un test che lo tocca lo rende visibile. I test ora usano +5%, e il limite è scritto
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nel test, nel CLAUDE.md e qui.
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## Cosa NON ho fatto
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- Il giornale (`pnl_giorno`, pagina markdown) **non stampa il TWR**: stampa già lo scorporo in
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dollari e la sua pagina ha una forma testata. Aggiungerlo è una riga, ma non era il debito.
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- Non ho scomposto lo scarto (~$25) fra round-trip + non realizzato e il trading al netto: era già
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fuori scope il 01/09 e lo resta.
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@@ -692,6 +692,20 @@ e i vincoli di deploy (PRIIPs/UCITS/broker).
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📌 **IL DB** (`data/live/trades.db`, dentro il perimetro del backup): `fills` col contesto del
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segnale a quel giro (tp_frac, skh_sign, entry, target, posizione, equity), `roundtrips`
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**derivati e ricalcolati da zero**, `equity` oraria, `journal`. Sync **orario** in `cron_book`.
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📌 **IL RENDIMENTO DEL LIBRO E' UN TWR, NON `e1/e0-1`** (debito 14, trovato il 01/09 e chiuso il
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02/09/2026). `--report` stampava «+243%» su una serie che conteneva **un solo salto**, il
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versamento di $1.399,39 del 25/08: il 96,3% del numero era un bonifico. La riparazione
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(`movimenti_capitale`, che classifica ogni salto oltre `EQUITY_JUMP_ALERT` come *movimento* se
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supera 2× il massimo che il mercato misurato poteva fare a tetto di leva, altrimenti *ambiguo*)
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viveva gia' nel giornale e **non era arrivata al secondo lettore della stessa serie** — una
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variante di P1 che non e' un sorvegliante che ridichiara, ma una riparazione che non si propaga.
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Ora `journal.rendimento_twr` e' la funzione unica: spezza la serie all'equity PRIMA e DOPO ogni
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movimento certo e moltiplica i segmenti (gli ambigui non spezzano: restano nel rendimento,
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dichiarati accanto — P12). Il report stampa TWR, segmenti con le date, movimenti elencati,
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trading al netto, e il delta $ grezzo solo etichettato «movimenti INCLUSI». Verifica M23: la
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macchina riproduce il +10,80% del diario 01/09 sui suoi quattro punti. **Limite ereditato:** un
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+10% di trading fra due letture orarie consecutive, a mercato fermo, sarebbe classificato
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movimento — e' il limite dichiarato del rilevatore live (D5), non uno nuovo.
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**Le tre fonti si INCROCIANO e non si sovrascrivono:** log (ora vera) x jsonl (i fill) x venue
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(autorevole ma **TRONCA** — 1 trade su BTC, 0 su ETH). `reconcile()` riporta le divergenze e
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**non ripara niente da solo**: fra due fonti che non concordano, una riparazione silenziosa e'
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