feat(live): worker a 2 gambe per i pairs (PR01 market-neutral)
src/live/pairs_worker.py: PairsWorker market-neutral (long A / short B sullo z-score del log-ratio, exit |z|<=z_exit o max_bars, FEE SU 2 GAMBE = 2*fee_rt*lev, stato persistente come StrategyWorker). multi_runner: sezione `pairs:` nello YAML, fetch di entrambe le gambe, tick/status/shutdown; INSTRUMENT_MAP esteso agli alt. strategies.yml: 5 coppie PR01 (config universale n50 z2 zx0.75 mb72). Validazione (scripts/analysis/validate_worker_pairs.py): replay live bar-per-bar == backtest pairs_sim ESATTAMENTE -> ETH/BTC capitale 2.870.429 = 2.870.429, 1754 trade, win 74.1% identici. Caveat: shortabilita'/liquidita' del perp B sugli alt da verificare in trading reale. CLAUDE.md / docstring PR01 aggiornati. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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@@ -26,10 +26,11 @@ Validazione anti-overfit (netto, fee 0.20% RT/coppia a 2 gambe, leva 3x, OOS = u
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- Correlazione con BTC daily ~0.02-0.08 -> market-neutral.
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- SCARTATA BNB/ETH: robusta solo coi suoi parametri (overfit), crolla con la universale.
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LIMITE OPERATIVO: e' una strategia a 2 gambe (long un perp + short l'altro), il worker
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attuale e' single-leg. Per tradarla serve: (a) eseguibilita' short del perp B su
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Deribit/Bybit, (b) gestione 2 ordini + fee doppie. Finche' il worker non supporta
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2 gambe, PR01 resta validata in backtest ma non wired nel paper trader.
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WORKER LIVE: implementato `src/live/pairs_worker.py` (2 gambe, fee doppie, stato
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persistente) e wired in `multi_runner` (sezione `pairs:` in strategies.yml). Validato
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da `scripts/analysis/validate_worker_pairs.py`: il replay live combacia ESATTAMENTE col
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backtest pairs_sim (ETH/BTC: capitale, n.trade e win% identici). Resta da verificare in
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trading reale la shortabilita'/liquidita' del perp B sugli alt (LTC/SOL/ADA).
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from __future__ import annotations
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