feat(research): FR01 Hurst-Calm Fade + analisi per-anno/mercato (ricerca 100 agenti)
Esito ricerca frattali x regime ARGO (171 agenti): - FR01_hurst_calm_fade.py: vincitore = fade gateato da hurst<0.55 (anti-persistente) + dvol_pct<0.4 (DVOL bassa). OOS Sharpe 3.73 BTC, 6/6 anni positivi su BTC+ETH, corr bassa coi fade esistenti (MR01 +0.17/MR02 +0.08/MR07 -0.03) -> diversificatore non ridondante. - fractal_argo_peryear.py: analisi per-anno/regime-mercato dei top candidati. - diario 2026-06-02: verdetto completo. Finding chiave: prior ARGO 'VRP>0=range=fade' SMENTITO, l'edge robusto e' su VRP<0 + DVOL bassa. Diversificatori, NON spodestano PORT06 (OOS Sharpe 8.19). Branch di ricerca. Deploy bloccato da: verifica corr sul MASTER intero + wiring DVOL live nel runner. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
@@ -0,0 +1,75 @@
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# 2026-06-02 — Ricerca a 100 agenti: Frattali del segnale × Regime ARGO
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> Workflow multi-agente (171 agenti, 8,4M token, ~7h) per cercare una strategia che combini
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> un SEGNALE FRATTALE con un GATE/INTERAZIONE DI REGIME ARGO (DVOL/funding/VRP), validata OOS.
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> Branch: `feat/fractal-argo-search`. Substrato e codice sul branch, niente impatto su main/live.
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## Substrato costruito
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- `regime_fetcher.py`: DVOL (2021-03→oggi) + funding (2019→oggi) BTC/ETH da **Deribit mainnet
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public** (no-auth, OI/IV reali — non il testnet farlocco di Cerbero).
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- `regime_lab.py`: allineamento regime↔prezzo **causale no-look-ahead** (merge_asof backward),
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feature regime (dvol_pct, **vrp=dvol−rv**, funding_z, dvol_chg) + frattali (rolling Hurst,
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Higuchi FD, vol-ratio, Williams pivot), cache feature precalcolate, validazione netto-fee OOS
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via `explore_lab`. Bug corretto in corsa: `vrp` annualizzava la realized-vol sempre come 1h →
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rotta su 4h/1d (sempre negativa); fix per timeframe.
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- `fractal_argo_workflow.js`: 84 agenti griglia (7 famiglie frattali × 6 angoli regime × BTC/ETH)
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+ 8 wildcard + verifica avversariale dei survivor + sintesi.
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## Verdetto
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**Esistono edge frattale×regime reali, causali, robusti** (15 confermati dalla batteria
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avversariale: audit look-ahead bit-esatto, cross-asset, split alternativo, fee 0.2% RT, plateau).
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**MA nessuno batte PORT06 standalone** (OOS Sharpe 8,19 / DD 2,3%): sono **diversificatori a
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bassa esposizione** (1,5-8%, ~100-460 trade), profilo SH01/pairs.
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### Top candidati confermati
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| Strategia | Asset/TF | OOS Sharpe | OOS DD | trade |
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|-----------|----------|:--:|:--:|:--:|
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| FRAC-VRP multiscala (chop × VRP<0) | ETH 1h | 5,55 | 11% | 184 |
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| HigVRP-Fade (Higuchi alto × VRP<0) | BTC 1h | 4,55 | 7,2% | 286 |
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| **HurstCalmFade (hurst<0,55 × dvol<0,4)** | BTC 1h | **3,73** | 5,1% | 198 |
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| WILD8 Pivot-Hurst | BTC 4h | 3,87 | 10% | 482 |
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| AnalogFundingFade (kNN forma × funding) | ETH 4h | 2,15 | 9,3% | 229 |
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## Il finding chiave (controintuitivo): il prior ARGO è SMENTITO
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La tesi naïve **"VRP>0 = GEX+ = range = fade" FALLISCE** sistematicamente. L'edge robusto e
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ripetuto è su **VRP<0** (vol implicita *sottoprezzata* vs realizzata → mean-reversion whippy) e su
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**DVOL bassa**, l'opposto del brief. Gate invertito VRP>0 → Sharpe −2,08/−1,30 su entrambi gli
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asset. È il risultato più solido di tutta la ricerca, look-ahead-clean (lag-1/3/6 robusto).
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## Cosa aggiunge valore vs cosa è decorativo
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- **Load-bearing (confermato per ablazione):** VRP<0; hurst-low × dvol-low (HurstCalmFade taglia
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DD OOS 17%→5%); funding_z estremo |fz|≥1,8 (analog ETH 4h).
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- **Decorativo (DD-reducer, non interazione):** dvol_chg, dvol_high/low e funding come gate spesso
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riducono solo esposizione senza migliorare il segno.
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## Cosa è RUMORE (conferma i priori del progetto)
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- Frattali da soli (angolo=none): hurst/Higuchi/vratio/chop/candle/analog intraday → non robusti
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(DD 30-90%, muoiono di fee). Conferma `shape_lab`.
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- Momentum/breakout gateato (hurst>0,6, dvol-rising): catastrofico (Sharpe −2…−7) → riconferma
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dominanza mean-reversion, i breakout rientrano.
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- ARGO-GEX nella direzione attesa (VRP>0): perde. Coerente con W18/19/21 scartate.
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- Pivot-fade non-laggato (frac_up[i]): artefatto squeeze-like, va sempre laggato a i−2.
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## Vincitore selezionato + test decisivo
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**FR01 HurstCalmFade BTC 1h** (`scripts/strategies/FR01_hurst_calm_fade.py`): il più verificato,
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DD più basso (5,1% OOS), generalizza a ETH. **Test di correlazione decisivo** (la domanda che
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conta: aggiungerlo migliora il PORT06 o è ridondante?): correlazione daily-returns coi fade
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esistenti **MR01 +0,17 / MR02 +0,08 / MR07 −0,03** → **BASSA, quasi-ortogonale**, NON ridondante.
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Passa il gate → vale l'inserimento come diversificatore.
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## Onestà finale
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L'edge frattale×regime è **reale, causale, robusto** ma è sempre **mean-reversion già nota
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condizionata dal regime (VRP<0 / hurst-low / dvol-low)**, non un motore ortogonale nuovo. Valore =
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**riduzione DD aggregato come sleeve a bassa esposizione**. La correlazione bassa lo qualifica come
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diversificatore reale.
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## Resta da fare prima del deploy (NON ancora superato)
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1. Verifica di correlazione formale sull'**intero MASTER** (`combine_v2.py`), non solo vs le 3
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fade BTC — confermare che migliora Sharpe/DD OOS del PORT06.
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2. **Wiring DVOL live**: il gate dipende da dvol_pct; il backtest usa la cache `regime_lab`, ma il
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runner live non ha un feed DVOL. Va costruito (regime_fetcher in produzione + allineamento
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causale) prima di tradare FR01 live.
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3. Walk-forward per-finestra + replay worker == backtest + exit intrabar via StrategyWorker.
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@@ -0,0 +1,86 @@
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import sys; sys.path.insert(0,".")
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import numpy as np, pandas as pd
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from scripts.analysis.regime_lab import load_features
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from scripts.analysis.explore_lab import atr
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FEE=0.001; LEV=3
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def build(df, gate, k=2.5, sl_atr=2.0, mb=24, bb=50):
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c=df['close'].values; a=atr(df,14)
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ma=pd.Series(c).rolling(bb).mean().values; sd=pd.Series(c).rolling(bb).std().values
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ent=[]
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for i in range(bb+14,len(c)-1):
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if np.isnan(sd[i]) or sd[i]==0 or np.isnan(a[i]): continue
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if not gate(df,i): continue
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if c[i]<ma[i]-k*sd[i]: d,sl=1,c[i]-sl_atr*a[i]
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elif c[i]>ma[i]+k*sd[i]: d,sl=-1,c[i]+sl_atr*a[i]
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else: continue
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ent.append({'i':i,'d':d,'tp':ma[i],'sl':sl,'mb':mb})
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return ent
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def per_year(df, ent):
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"""replay intrabar fedele (sl-first, tp, poi max_bars@close) -> per anno {n,ret%,win%}."""
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h=df['high'].values; l=df['low'].values; c=df['close'].values
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ts=pd.to_datetime(df['timestamp'],unit='ms',utc=True)
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Y={}
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last=-1
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for e in ent:
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i=e['i']
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if i<=last: continue
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d=e['d']; tp=e['tp']; sl=e['sl']; j=min(i+e['mb'],len(c)-1)
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exit_p=c[j]
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for t in range(i+1,j+1):
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if d==1:
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if l[t]<=sl: exit_p=sl; j=t; break
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||||
if h[t]>=tp: exit_p=tp; j=t; break
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||||
else:
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||||
if h[t]>=sl: exit_p=sl; j=t; break
|
||||
if l[t]<=tp: exit_p=tp; j=t; break
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ret=(exit_p-c[i])/c[i]*d*LEV - FEE*LEV
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last=j; yr=ts.iloc[i].year
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if yr not in Y: Y[yr]=[0,0.0,0]
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Y[yr][0]+=1; Y[yr][1]+=ret*100; Y[yr][2]+= (ret>0)
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return Y
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# gate functions
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def g_hurst_calm(df,i): return df['hurst'].iloc[i]<0.55 and not np.isnan(df['dvol_pct'].iloc[i]) and df['dvol_pct'].iloc[i]<0.40
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||||
def g_vrp_neg(df,i): return not np.isnan(df['vrp'].iloc[i]) and df['vrp'].iloc[i]<0
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def g_hig_vrp(df,i):
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hi=df['higuchi'].iloc[i]; return (not np.isnan(hi)) and hi>1.5 and (not np.isnan(df['vrp'].iloc[i])) and df['vrp'].iloc[i]<0
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def g_none(df,i): return True
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STRATS=[("HurstCalmFade (hurst<.55 & DVOL<p40)",g_hurst_calm),
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("VRP<0 Fade (core driver)",g_vrp_neg),
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("HigVRP Fade (Higuchi>1.5 & VRP<0)",g_hig_vrp),
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("Fade NUDA (no gate, baseline)",g_none)]
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# regime mercato BTC per anno (da BTC close annuale)
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btc=load_features("BTC","1d")
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bts=pd.to_datetime(btc['timestamp'],unit='ms',utc=True); bc=btc['close'].values
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mkt={}
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for yr in range(2021,2027):
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||||
m=(bts.dt.year==yr).values
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if m.sum()>5:
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r=(bc[m][-1]/bc[m][0]-1)*100
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||||
mkt[yr]=("BULL" if r>40 else "BEAR" if r<-30 else "RANGE", r)
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for asset in ("BTC","ETH"):
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df=load_features(asset,"1h")
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print(f"\n{'='*78}\n {asset} 1h — performance per anno (somma ret% per-trade, netto leva3x+fee0.10%)\n{'='*78}")
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||||
print(f" {'Strategia':<40} " + " ".join(f"{y}" for y in range(2021,2027)))
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for name,g in STRATS:
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ent=build(df,g); Y=per_year(df,ent)
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cells=[]
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||||
for y in range(2021,2027):
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||||
if y in Y and Y[y][0]>0:
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cells.append(f"{Y[y][1]:+5.0f}")
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else: cells.append(" . ")
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print(f" {name:<40} " + " ".join(cells))
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# riga trades/anno per la strategia principale
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ent=build(df,g_hurst_calm); Y=per_year(df,ent)
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tr=" ".join(f"{Y.get(y,[0])[0]:>5}" for y in range(2021,2027))
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||||
print(f" {'(HurstCalmFade trades/anno)':<40} {tr}")
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||||
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||||
print(f"\n REGIME MERCATO BTC per anno (ret% annuale prezzo):")
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||||
for y in range(2021,2027):
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||||
if y in mkt: print(f" {y}: {mkt[y][0]:6} ({mkt[y][1]:+.0f}%)")
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@@ -0,0 +1,123 @@
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"""FR01 — Hurst-Calm Fade (FRATTALE x REGIME). Esito della ricerca a 100 agenti (2026-06-02).
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Fade della banda di Bollinger (k=2.5 su SMA50, TP=media, SL=2*ATR, max_bars=24) ATTIVATO
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SOLO quando coincidono due condizioni di regime:
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- FRATTALE: rolling Hurst < 0.55 (regime anti-persistente -> la mean-reversion ha senso
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fratalmente; con Hurst>0.55 il fade peggiora, il momentum perde comunque).
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- VOLATILITA: dvol_pct < 0.40 (DVOL nel terzile basso del suo storico -> regime calmo/range).
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Doppio gate frattale x regime: l'INTERAZIONE e' l'ingrediente attivo, non il fade di per se'
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(ablation: senza gate Sharpe ~0.8 e muore a fee 0.2% RT; col doppio gate OOS Sharpe ~3.7).
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VALIDAZIONE (netto fee 0.10% RT, leva 3x, OOS ultimo 30%, ricerca fractal_argo_workflow):
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BTC 1h: 198 trade, FULL +100% / OOS +54% / Sharpe OOS 3.73 / DD OOS 5.1% / 6/6 anni positivi,
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regge fee 0.2% RT. Confermato avversarialmente (no look-ahead, split alternativo).
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Generalizza a ETH 1h (Sharpe ~2.6, secondario). 4h/1d = rumore (pochi trade).
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Correlazione coi fade esistenti BASSA: MR01 +0.17, MR02 +0.08, MR07 -0.03 -> DIVERSIFICATORE
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quasi-ortogonale (profilo SH01/pairs), NON ridondante. Esposizione ~1-9% -> low-frequency.
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RUOLO: diversificatore a basso DD per il MASTER/PORT06, NON motore standalone (non batte il
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portafoglio da solo). Coerente coi priori: i frattali da soli sono rumore; il valore e' nel
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gating del regime. NB il prior ARGO "VRP>0=range=fade" e' SMENTITO: l'edge robusto e' su VRP<0
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e su DVOL bassa (questo gate dvol_pct<0.4), non su vol alta.
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DIPENDENZA REGIME (caveat deploy): il gate usa DVOL/dvol_pct. Per il BACKTEST le feature
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arrivano da regime_lab (cache da Deribit mainnet). Per il LIVE serve un feed DVOL in produzione
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(regime_fetcher + allineamento causale nel runner) -> wiring NON ancora fatto. Finche' manca,
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FR01 e' validata-in-ricerca ma non deployabile live.
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Run backtest: uv run python scripts/strategies/FR01_hurst_calm_fade.py
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"""
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from __future__ import annotations
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import sys
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from pathlib import Path
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import numpy as np
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import pandas as pd
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PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
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||||
from src.strategies.base import Strategy, Signal # noqa: E402
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from src.fractal.indicators import rolling_hurst # noqa: E402
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def _atr(df: pd.DataFrame, n: int = 14) -> np.ndarray:
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h, l, c = df["high"].values, df["low"].values, df["close"].values
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pc = np.roll(c, 1); pc[0] = c[0]
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tr = np.maximum(h - l, np.maximum(np.abs(h - pc), np.abs(l - pc)))
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||||
return pd.Series(tr).rolling(n).mean().values
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||||
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class HurstCalmFade(Strategy):
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name = "FR01_hurst_calm_fade"
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description = "Fade Bollinger gateato da Hurst<0.55 (anti-persistente) + DVOL bassa (calm)"
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default_assets = ["BTC", "ETH"]
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default_timeframes = ["1h"]
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fee_rt = 0.001
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leverage = 3.0
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position_size = 0.15
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initial_capital = 1000.0
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def generate_signals(self, df: pd.DataFrame, ts: pd.DatetimeIndex, **params) -> list[Signal]:
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bb_w = params.get("bb_window", 50)
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||||
k = params.get("k", 2.5)
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||||
sl_atr = params.get("sl_atr", 2.0)
|
||||
max_bars = params.get("max_bars", 24)
|
||||
hurst_thr = params.get("hurst_thr", 0.55)
|
||||
hurst_win = params.get("hurst_win", 100)
|
||||
dvol_pct_thr = params.get("dvol_pct_thr", 0.40)
|
||||
|
||||
c = df["close"].values.astype(float)
|
||||
n = len(c)
|
||||
ma = pd.Series(c).rolling(bb_w).mean().values
|
||||
sd = pd.Series(c).rolling(bb_w).std().values
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||||
a = _atr(df, 14)
|
||||
hurst = rolling_hurst(c, window=hurst_win) # causale (returns[i-win:i])
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||||
# dvol_pct: dalla colonna se presente (regime_lab.load_features), altrimenti gate OFF
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||||
dvol_pct = df["dvol_pct"].values if "dvol_pct" in df.columns else np.full(n, np.nan)
|
||||
|
||||
signals: list[Signal] = []
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||||
for i in range(bb_w + 14, n):
|
||||
if np.isnan(sd[i]) or np.isnan(a[i]) or sd[i] == 0:
|
||||
continue
|
||||
# GATE FRATTALE x REGIME (tutto noto a i)
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||||
if hurst[i] >= hurst_thr:
|
||||
continue
|
||||
if "dvol_pct" in df.columns:
|
||||
if np.isnan(dvol_pct[i]) or dvol_pct[i] >= dvol_pct_thr:
|
||||
continue
|
||||
up, lo = ma[i] + k * sd[i], ma[i] - k * sd[i]
|
||||
if c[i] < lo:
|
||||
d, sl = 1, c[i] - sl_atr * a[i]
|
||||
elif c[i] > up:
|
||||
d, sl = -1, c[i] + sl_atr * a[i]
|
||||
else:
|
||||
continue
|
||||
signals.append(Signal(
|
||||
idx=i, direction=d, entry_price=float(c[i]),
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||||
metadata={"tp": float(ma[i]), "sl": float(sl), "max_bars": int(max_bars)},
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||||
))
|
||||
return signals
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
# backtest via l'harness onesto + feature di regime_lab (DVOL reale)
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||||
from scripts.analysis.regime_lab import load_features, report
|
||||
from scripts.analysis.explore_lab import robust
|
||||
|
||||
strat = HurstCalmFade()
|
||||
print(f"{'=' * 100}")
|
||||
print(f" FR01 HURST-CALM FADE — netto fee {strat.fee_rt*100:.2f}% RT, leva {strat.leverage:.0f}x")
|
||||
print(f" gate: hurst<0.55 (anti-persistente) + dvol_pct<0.40 (DVOL bassa)")
|
||||
print(f"{'=' * 100}")
|
||||
for asset in ("BTC", "ETH"):
|
||||
df = load_features(asset, "1h")
|
||||
ts = pd.to_datetime(df["timestamp"], unit="ms", utc=True)
|
||||
sigs = strat.generate_signals(df, ts)
|
||||
ent = [{"i": s.idx, "d": s.direction, "tp": s.metadata["tp"],
|
||||
"sl": s.metadata["sl"], "max_bars": s.metadata["max_bars"]} for s in sigs]
|
||||
res = report(f"FR01_{asset}_1h", ent, df)
|
||||
print(f" -> {asset}: robust={robust(res)} OOS Sharpe={res['oos']['sharpe']:.2f} "
|
||||
f"OOS ret={res['oos']['ret']:+.0f}% DD={res['full']['dd']:.0f}%")
|
||||
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