feat(research): FR01 Hurst-Calm Fade + analisi per-anno/mercato (ricerca 100 agenti)
Esito ricerca frattali x regime ARGO (171 agenti): - FR01_hurst_calm_fade.py: vincitore = fade gateato da hurst<0.55 (anti-persistente) + dvol_pct<0.4 (DVOL bassa). OOS Sharpe 3.73 BTC, 6/6 anni positivi su BTC+ETH, corr bassa coi fade esistenti (MR01 +0.17/MR02 +0.08/MR07 -0.03) -> diversificatore non ridondante. - fractal_argo_peryear.py: analisi per-anno/regime-mercato dei top candidati. - diario 2026-06-02: verdetto completo. Finding chiave: prior ARGO 'VRP>0=range=fade' SMENTITO, l'edge robusto e' su VRP<0 + DVOL bassa. Diversificatori, NON spodestano PORT06 (OOS Sharpe 8.19). Branch di ricerca. Deploy bloccato da: verifica corr sul MASTER intero + wiring DVOL live nel runner. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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# 2026-06-02 — Ricerca a 100 agenti: Frattali del segnale × Regime ARGO
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> Workflow multi-agente (171 agenti, 8,4M token, ~7h) per cercare una strategia che combini
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> un SEGNALE FRATTALE con un GATE/INTERAZIONE DI REGIME ARGO (DVOL/funding/VRP), validata OOS.
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> Branch: `feat/fractal-argo-search`. Substrato e codice sul branch, niente impatto su main/live.
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## Substrato costruito
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- `regime_fetcher.py`: DVOL (2021-03→oggi) + funding (2019→oggi) BTC/ETH da **Deribit mainnet
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public** (no-auth, OI/IV reali — non il testnet farlocco di Cerbero).
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- `regime_lab.py`: allineamento regime↔prezzo **causale no-look-ahead** (merge_asof backward),
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feature regime (dvol_pct, **vrp=dvol−rv**, funding_z, dvol_chg) + frattali (rolling Hurst,
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Higuchi FD, vol-ratio, Williams pivot), cache feature precalcolate, validazione netto-fee OOS
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via `explore_lab`. Bug corretto in corsa: `vrp` annualizzava la realized-vol sempre come 1h →
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rotta su 4h/1d (sempre negativa); fix per timeframe.
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- `fractal_argo_workflow.js`: 84 agenti griglia (7 famiglie frattali × 6 angoli regime × BTC/ETH)
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+ 8 wildcard + verifica avversariale dei survivor + sintesi.
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## Verdetto
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**Esistono edge frattale×regime reali, causali, robusti** (15 confermati dalla batteria
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avversariale: audit look-ahead bit-esatto, cross-asset, split alternativo, fee 0.2% RT, plateau).
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**MA nessuno batte PORT06 standalone** (OOS Sharpe 8,19 / DD 2,3%): sono **diversificatori a
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bassa esposizione** (1,5-8%, ~100-460 trade), profilo SH01/pairs.
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### Top candidati confermati
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| Strategia | Asset/TF | OOS Sharpe | OOS DD | trade |
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|-----------|----------|:--:|:--:|:--:|
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| FRAC-VRP multiscala (chop × VRP<0) | ETH 1h | 5,55 | 11% | 184 |
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| HigVRP-Fade (Higuchi alto × VRP<0) | BTC 1h | 4,55 | 7,2% | 286 |
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| **HurstCalmFade (hurst<0,55 × dvol<0,4)** | BTC 1h | **3,73** | 5,1% | 198 |
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| WILD8 Pivot-Hurst | BTC 4h | 3,87 | 10% | 482 |
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| AnalogFundingFade (kNN forma × funding) | ETH 4h | 2,15 | 9,3% | 229 |
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## Il finding chiave (controintuitivo): il prior ARGO è SMENTITO
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La tesi naïve **"VRP>0 = GEX+ = range = fade" FALLISCE** sistematicamente. L'edge robusto e
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ripetuto è su **VRP<0** (vol implicita *sottoprezzata* vs realizzata → mean-reversion whippy) e su
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**DVOL bassa**, l'opposto del brief. Gate invertito VRP>0 → Sharpe −2,08/−1,30 su entrambi gli
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asset. È il risultato più solido di tutta la ricerca, look-ahead-clean (lag-1/3/6 robusto).
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## Cosa aggiunge valore vs cosa è decorativo
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- **Load-bearing (confermato per ablazione):** VRP<0; hurst-low × dvol-low (HurstCalmFade taglia
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DD OOS 17%→5%); funding_z estremo |fz|≥1,8 (analog ETH 4h).
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- **Decorativo (DD-reducer, non interazione):** dvol_chg, dvol_high/low e funding come gate spesso
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riducono solo esposizione senza migliorare il segno.
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## Cosa è RUMORE (conferma i priori del progetto)
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- Frattali da soli (angolo=none): hurst/Higuchi/vratio/chop/candle/analog intraday → non robusti
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(DD 30-90%, muoiono di fee). Conferma `shape_lab`.
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- Momentum/breakout gateato (hurst>0,6, dvol-rising): catastrofico (Sharpe −2…−7) → riconferma
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dominanza mean-reversion, i breakout rientrano.
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- ARGO-GEX nella direzione attesa (VRP>0): perde. Coerente con W18/19/21 scartate.
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- Pivot-fade non-laggato (frac_up[i]): artefatto squeeze-like, va sempre laggato a i−2.
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## Vincitore selezionato + test decisivo
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**FR01 HurstCalmFade BTC 1h** (`scripts/strategies/FR01_hurst_calm_fade.py`): il più verificato,
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DD più basso (5,1% OOS), generalizza a ETH. **Test di correlazione decisivo** (la domanda che
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conta: aggiungerlo migliora il PORT06 o è ridondante?): correlazione daily-returns coi fade
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esistenti **MR01 +0,17 / MR02 +0,08 / MR07 −0,03** → **BASSA, quasi-ortogonale**, NON ridondante.
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Passa il gate → vale l'inserimento come diversificatore.
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## Onestà finale
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L'edge frattale×regime è **reale, causale, robusto** ma è sempre **mean-reversion già nota
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condizionata dal regime (VRP<0 / hurst-low / dvol-low)**, non un motore ortogonale nuovo. Valore =
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**riduzione DD aggregato come sleeve a bassa esposizione**. La correlazione bassa lo qualifica come
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diversificatore reale.
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## Resta da fare prima del deploy (NON ancora superato)
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1. Verifica di correlazione formale sull'**intero MASTER** (`combine_v2.py`), non solo vs le 3
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fade BTC — confermare che migliora Sharpe/DD OOS del PORT06.
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2. **Wiring DVOL live**: il gate dipende da dvol_pct; il backtest usa la cache `regime_lab`, ma il
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runner live non ha un feed DVOL. Va costruito (regime_fetcher in produzione + allineamento
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causale) prima di tradare FR01 live.
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3. Walk-forward per-finestra + replay worker == backtest + exit intrabar via StrategyWorker.
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