feat(research): FR01 Hurst-Calm Fade + analisi per-anno/mercato (ricerca 100 agenti)
Esito ricerca frattali x regime ARGO (171 agenti): - FR01_hurst_calm_fade.py: vincitore = fade gateato da hurst<0.55 (anti-persistente) + dvol_pct<0.4 (DVOL bassa). OOS Sharpe 3.73 BTC, 6/6 anni positivi su BTC+ETH, corr bassa coi fade esistenti (MR01 +0.17/MR02 +0.08/MR07 -0.03) -> diversificatore non ridondante. - fractal_argo_peryear.py: analisi per-anno/regime-mercato dei top candidati. - diario 2026-06-02: verdetto completo. Finding chiave: prior ARGO 'VRP>0=range=fade' SMENTITO, l'edge robusto e' su VRP<0 + DVOL bassa. Diversificatori, NON spodestano PORT06 (OOS Sharpe 8.19). Branch di ricerca. Deploy bloccato da: verifica corr sul MASTER intero + wiring DVOL live nel runner. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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"""FR01 — Hurst-Calm Fade (FRATTALE x REGIME). Esito della ricerca a 100 agenti (2026-06-02).
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Fade della banda di Bollinger (k=2.5 su SMA50, TP=media, SL=2*ATR, max_bars=24) ATTIVATO
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SOLO quando coincidono due condizioni di regime:
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- FRATTALE: rolling Hurst < 0.55 (regime anti-persistente -> la mean-reversion ha senso
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fratalmente; con Hurst>0.55 il fade peggiora, il momentum perde comunque).
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- VOLATILITA: dvol_pct < 0.40 (DVOL nel terzile basso del suo storico -> regime calmo/range).
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Doppio gate frattale x regime: l'INTERAZIONE e' l'ingrediente attivo, non il fade di per se'
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(ablation: senza gate Sharpe ~0.8 e muore a fee 0.2% RT; col doppio gate OOS Sharpe ~3.7).
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VALIDAZIONE (netto fee 0.10% RT, leva 3x, OOS ultimo 30%, ricerca fractal_argo_workflow):
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BTC 1h: 198 trade, FULL +100% / OOS +54% / Sharpe OOS 3.73 / DD OOS 5.1% / 6/6 anni positivi,
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regge fee 0.2% RT. Confermato avversarialmente (no look-ahead, split alternativo).
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Generalizza a ETH 1h (Sharpe ~2.6, secondario). 4h/1d = rumore (pochi trade).
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Correlazione coi fade esistenti BASSA: MR01 +0.17, MR02 +0.08, MR07 -0.03 -> DIVERSIFICATORE
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quasi-ortogonale (profilo SH01/pairs), NON ridondante. Esposizione ~1-9% -> low-frequency.
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RUOLO: diversificatore a basso DD per il MASTER/PORT06, NON motore standalone (non batte il
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portafoglio da solo). Coerente coi priori: i frattali da soli sono rumore; il valore e' nel
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gating del regime. NB il prior ARGO "VRP>0=range=fade" e' SMENTITO: l'edge robusto e' su VRP<0
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e su DVOL bassa (questo gate dvol_pct<0.4), non su vol alta.
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DIPENDENZA REGIME (caveat deploy): il gate usa DVOL/dvol_pct. Per il BACKTEST le feature
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arrivano da regime_lab (cache da Deribit mainnet). Per il LIVE serve un feed DVOL in produzione
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(regime_fetcher + allineamento causale nel runner) -> wiring NON ancora fatto. Finche' manca,
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FR01 e' validata-in-ricerca ma non deployabile live.
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Run backtest: uv run python scripts/strategies/FR01_hurst_calm_fade.py
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from __future__ import annotations
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import sys
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from pathlib import Path
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import numpy as np
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import pandas as pd
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PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
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from src.strategies.base import Strategy, Signal # noqa: E402
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from src.fractal.indicators import rolling_hurst # noqa: E402
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def _atr(df: pd.DataFrame, n: int = 14) -> np.ndarray:
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h, l, c = df["high"].values, df["low"].values, df["close"].values
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pc = np.roll(c, 1); pc[0] = c[0]
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tr = np.maximum(h - l, np.maximum(np.abs(h - pc), np.abs(l - pc)))
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return pd.Series(tr).rolling(n).mean().values
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class HurstCalmFade(Strategy):
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name = "FR01_hurst_calm_fade"
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description = "Fade Bollinger gateato da Hurst<0.55 (anti-persistente) + DVOL bassa (calm)"
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default_assets = ["BTC", "ETH"]
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default_timeframes = ["1h"]
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fee_rt = 0.001
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leverage = 3.0
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position_size = 0.15
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initial_capital = 1000.0
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def generate_signals(self, df: pd.DataFrame, ts: pd.DatetimeIndex, **params) -> list[Signal]:
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bb_w = params.get("bb_window", 50)
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k = params.get("k", 2.5)
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sl_atr = params.get("sl_atr", 2.0)
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max_bars = params.get("max_bars", 24)
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hurst_thr = params.get("hurst_thr", 0.55)
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hurst_win = params.get("hurst_win", 100)
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dvol_pct_thr = params.get("dvol_pct_thr", 0.40)
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c = df["close"].values.astype(float)
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n = len(c)
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ma = pd.Series(c).rolling(bb_w).mean().values
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sd = pd.Series(c).rolling(bb_w).std().values
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a = _atr(df, 14)
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hurst = rolling_hurst(c, window=hurst_win) # causale (returns[i-win:i])
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# dvol_pct: dalla colonna se presente (regime_lab.load_features), altrimenti gate OFF
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dvol_pct = df["dvol_pct"].values if "dvol_pct" in df.columns else np.full(n, np.nan)
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signals: list[Signal] = []
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for i in range(bb_w + 14, n):
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if np.isnan(sd[i]) or np.isnan(a[i]) or sd[i] == 0:
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continue
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# GATE FRATTALE x REGIME (tutto noto a i)
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if hurst[i] >= hurst_thr:
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continue
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if "dvol_pct" in df.columns:
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if np.isnan(dvol_pct[i]) or dvol_pct[i] >= dvol_pct_thr:
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continue
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up, lo = ma[i] + k * sd[i], ma[i] - k * sd[i]
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if c[i] < lo:
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d, sl = 1, c[i] - sl_atr * a[i]
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elif c[i] > up:
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d, sl = -1, c[i] + sl_atr * a[i]
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else:
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continue
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signals.append(Signal(
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idx=i, direction=d, entry_price=float(c[i]),
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metadata={"tp": float(ma[i]), "sl": float(sl), "max_bars": int(max_bars)},
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))
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return signals
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if __name__ == "__main__":
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# backtest via l'harness onesto + feature di regime_lab (DVOL reale)
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from scripts.analysis.regime_lab import load_features, report
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from scripts.analysis.explore_lab import robust
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strat = HurstCalmFade()
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print(f"{'=' * 100}")
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print(f" FR01 HURST-CALM FADE — netto fee {strat.fee_rt*100:.2f}% RT, leva {strat.leverage:.0f}x")
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print(f" gate: hurst<0.55 (anti-persistente) + dvol_pct<0.40 (DVOL bassa)")
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print(f"{'=' * 100}")
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for asset in ("BTC", "ETH"):
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df = load_features(asset, "1h")
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ts = pd.to_datetime(df["timestamp"], unit="ms", utc=True)
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sigs = strat.generate_signals(df, ts)
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ent = [{"i": s.idx, "d": s.direction, "tp": s.metadata["tp"],
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"sl": s.metadata["sl"], "max_bars": s.metadata["max_bars"]} for s in sigs]
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res = report(f"FR01_{asset}_1h", ent, df)
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print(f" -> {asset}: robust={robust(res)} OOS Sharpe={res['oos']['sharpe']:.2f} "
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f"OOS ret={res['oos']['ret']:+.0f}% DD={res['full']['dd']:.0f}%")
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