research(gate): fade 15m PROMOSSI al gate PORT06 (ADD: OOS Sh 10.07->10.48, DD giu' su entrambe le finestre)

Parita' builder esatta; corr 15m-1h media 0.26 (vera diversificazione); flat-entry-skip OK su ETH (edge reale, non stale-print). Raccomandata ADD. Deploy plumbing elencato nel diario (non eseguito). Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-06-12 20:37:53 +00:00
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+# 2026-06-12 — GATE PORT06: fade 15m PROMOSSI (tutte e tre le varianti)
+
+Seguito del probe ACCEL50: i 6 sleeve fade (MR01/02/07 × BTC/ETH) a 15m,
+parametri live 1h NON ri-tunati, engine canonico `build_trades`/`fade_daily_equity`
+parametrizzato sul timeframe. Script: `scripts/analysis/fade15m_port06_gate.py`.
+
+## Risultati
+
+**[1] Parità.** Builder locale a 1h == sleeve canonico, diff 0.00 esatto su tutti e 6.
+
+**[2] Standalone (daily, pos 0.15 lev 3, fee 0.10% RT).** Il 15m batte il twin 1h
+quasi ovunque; OOS Sharpe: MR01_ETH 4.94 (vs 1.10), MR02_ETH 6.40 (vs 4.72),
+MR07_ETH 4.44 (vs 1.97), MR07_BTC 2.37 (vs 1.59). Fee 2x: regge ovunque tranne
+MR02_BTC (OOS 0.60 — il piu' fee-sensitive, ma a fee reali e' il migliore BTC).
+
+**[3] Correlazione 15m↔1h: media 0.26** (range 0.16-0.41) — più decorrelato del
+pairs 15m promosso a 0.37. NON è la stessa scommessa più veloce: è un edge a
+orizzonte diverso.
+
+**[4] Gate PORT06** (cap PAIRS 0.33 / SHAPE 0.0588):
+
+| variante | FULL CAGR | FULL DD | FULL Sh | OOS CAGR | OOS DD | OOS Sh |
+|----------|-----------|---------|---------|----------|--------|--------|
+| BASELINE (1h) | 74% | 3.46% | 7.34 | 111% | 1.48% | 10.07 |
+| **ADD (+6 sleeve 15m)** | 85% | **2.73%** | 8.02 | 125% | **1.38%** | **10.48** |
+| SWAP (15m al posto 1h) | **101%** | 2.47% | 8.13 | **163%** | 2.09% | 10.86 |
+| BLEND 50/50 | 87% | 2.31% | 8.06 | 136% | 1.77% | 10.82 |
+
+Tutte e tre PROMOSSE dal criterio standard (OOS Sharpe non peggiora E DD scende).
+
+**[5] Anti-illusione flat (il check che ha ucciso pairs-alt e XEX/DOGE).**
+ETH 15m ha 14-30%/anno di candele flat. Con flat-entry-skip l'edge SOPRAVVIVE:
+MR01_ETH Sh 3.11→2.85 (OOS 4.94→4.60), MR02_ETH 4.72→4.63, MR07_ETH 3.76→3.55;
+BTC invariato (≤0.01). Coerente col finding registrato 2026-05-28. La quota di
+ritorno persa (~30-40% del FULL ETH) è il caveat slippage onesto: il ledger
+reale shadow sarà il giudice, come per il pairs 15m.
+
+## Raccomandazione
+
+**ADD** è la promozione più pulita: migliora TUTTE le metriche senza buttare il
+track record live dei 6 sleeve 1h (SWAP rinuncia alla config validata dal vivo;
+il suo OOS DD peggiora 1.48→2.09). In subordine BLEND (miglior FULL DD 2.31%).
+
+## Per il deploy (non fatto qui)
+
+1. `_defs.py`: 6 SleeveSpec nuovi `MR0x_{asset}_15M` con `tf: 15m` nei params.
+2. Runner: estendere il fetch sub-orario (già esistente per PR_ETHBTC_15M) ai
+   fade 15m; verificare lookback (EMA200 a 15m = 50h → bastano ~2200 barre).
+3. Validazione worker a 15m (replay == backtest, come validate_worker_pairs).
+4. Sizing: a peso pieno i 6 sleeve 15m raddoppiano la famiglia FADE; valutare
+   position_size ridotto come il blend pairs (il gate ADD qui è già a peso pieno
+   e migliora comunque, ma il caveat slippage 15m suggerisce prudenza).
+5. MR02_BTC 15m è il più fee-sensitive (fee2x OOS 0.60): monitorare le fee reali.