test(research): FR01 NON migliora PORT06 (verdetto decisivo)

Contributo marginale al MASTER (equal-weight): OOS Sharpe 8.89->8.72 (diluisce),
OOS ret +175%->+156%. Corr FR01 vs MASTER +0.18/+0.23. Sharpe daily-return standalone
~1.85 (non il 3.73 per-trade) -> troppo basso per un PORT06 a 8.89. Ridondanza robusta.
ESITO: search a 100 agenti rigoroso, ma nessuna strategia migliora PORT06. Deploy abbandonato,
resta record di ricerca sul branch.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

docs/diary/2026-06-02-fractal-argo-search.md

@@ -66,10 +66,24 @@ condizionata dal regime (VRP<0 / hurst-low / dvol-low)**, non un motore ortogona
 **riduzione DD aggregato come sleeve a bassa esposizione**. La correlazione bassa lo qualifica come
 diversificatore reale.
 
-## Resta da fare prima del deploy (NON ancora superato)
-1. Verifica di correlazione formale sull'**intero MASTER** (`combine_v2.py`), non solo vs le 3
-   fade BTC — confermare che migliora Sharpe/DD OOS del PORT06.
-2. **Wiring DVOL live**: il gate dipende da dvol_pct; il backtest usa la cache `regime_lab`, ma il
-   runner live non ha un feed DVOL. Va costruito (regime_fetcher in produzione + allineamento
-   causale) prima di tradare FR01 live.
-3. Walk-forward per-finestra + replay worker == backtest + exit intrabar via StrategyWorker.
+## TEST DECISIVO SUL MASTER — VERDETTO FINALE: NON deployare
+
+Misurato il contributo marginale di FR01 al PORT06 intero (equal-weight, `master_corr`):
+
+| Portafoglio | FULL Sharpe | OOS Sharpe | OOS DD | OOS ret |
+|-------------|:--:|:--:|:--:|:--:|
+| PORT06 (17 sleeve) | 6,62 | **8,89** | 1,2% | +175% |
+| PORT06 + FR01 (19) | 6,55 | **8,72** | 1,1% | +156% |
+
+**FR01 NON migliora il PORT06: lo DILUISCE** (OOS Sharpe 8,89→8,72, OOS ret +175%→+156%; DD
+marginalmente meglio 1,2→1,1% ma a costo di Sharpe). Corr FR01 vs MASTER +0,18 (BTC)/+0,23 (ETH).
+
+**Causa + nota di onestà metrica:** lo Sharpe "3,73" dei report del workflow è **per-trade/annuale**
+(`explore_lab`); quello rilevante per il portafoglio è lo **Sharpe daily-return** (`combine`), che per
+FR01 è solo **~1,85/1,53** — troppo basso per muovere un PORT06 a 8,89. È "ridondanza robusta":
+mean-reversion regime-gated che si sovrappone a ciò che il MASTER già fa.
+
+**ESITO: il search a 100 agenti ha trovato strategie robuste e causali, ma NESSUNA migliora il
+PORT06.** Non deployare FR01 né i candidati gemelli. Valore del progetto resta nell'estendere
+fade/pairs validati. Tutto resta come RECORD DI RICERCA sul branch (non si merge in produzione).
+Wiring DVOL live e walk-forward: non necessari, deploy abbandonato.