feat(explore): 3a ondata - PAIRS a 6 coppie + verdetti su 4 nuove famiglie

Espansione dei meccanismi provati + 2 nuovi sondaggi (agenti paralleli, honest):
- PAIRS espansa a 6 coppie robuste: + BTC/LTC (robusta 1h E 4h, Sharpe 2.21, DD 24-34%),
  ETH/SOL e BNB/ETH (Sharpe 2.4+, solo 1h). Pattern: alt-liquido vs major.
- Fade su 6 alt: 0 robuste (mean-reversion vive solo su BTC/ETH; DOGE = artefatto).
- Low-vol anomaly: invertita in cripto (vince alta vol), ridondante -> scartata.
- Confluenza multi-TF: dimezza il DD di MR01 (ETH same Sharpe a DD 38% vs 63%) ->
  variante low-DD utile, non edge nuovo.

MASTER + 6 pairs (15 sleeve): CAGR 47->71%, OOS DD 4.7->2.3%, Sharpe OOS 4.33->7.71,
tutti gli anni positivi. Bilancio robusti: famiglia PAIRS (6) + TSM01 = 7 strategie nuove.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

scripts/analysis/combine_v2.py

@@ -34,10 +34,11 @@ def main():
     print("Costruzione equity (puo' richiedere ~1-2 min)...\n")
     S = build_all_sleeves()                       # 9 sleeve esistenti
 
-    # nuove sleeve
+    # nuove sleeve: i 6 pairs robusti di PR01 + TSM01
+    from scripts.strategies.PR01_pairs_reversion import PAIRS
     new = {}
-    for a, b in [("ETH", "BTC"), ("LTC", "ETH"), ("ADA", "ETH")]:
-        r = pairs_sim(a, b, n=50, z_in=2.0, z_exit=0.5, max_bars=72)
+    for a, b, p in PAIRS:
+        r = pairs_sim(a, b, **p)
         new[f"PR_{a}{b}"] = daily_from(r["eq_ts"], r["eq_v"])
     t = tsmom_sim()
     new["TSM01"] = daily_from(t["eq_ts"], t["eq_v"])
@@ -70,10 +71,11 @@ def main():
     print(f"  {'portafoglio':<26s}{'Ret%':>9s}{'CAGR':>7s}{'DD%':>7s}{'Shrp':>7s}"
           f"   | {'oRet%':>9s}{'oDD%':>7s}{'oShrp':>7s}")
     print("  " + "-" * 92)
-    line("MASTER-9 (base)", S)
-    line("MASTER +pairs (12)", {**S, **{k: v for k, v in new.items() if k.startswith('PR_')}})
-    line("MASTER +TSM01 (10)", {**S, "TSM01": new["TSM01"]})
-    pr_all = line("MASTER-esteso (13)", allS)
+    pairs_only = {k: v for k, v in new.items() if k.startswith('PR_')}
+    line(f"MASTER-9 (base)", S)
+    line(f"MASTER +pairs ({len(S)+len(pairs_only)})", {**S, **pairs_only})
+    line(f"MASTER +TSM01 ({len(S)+1})", {**S, "TSM01": new["TSM01"]})
+    pr_all = line(f"MASTER-esteso ({len(allS)})", allS)
     print("  " + "-" * 92)
     pa = yearly_returns(pr_all)
     print("  MASTER-esteso per-anno: " + "  ".join(f"{y}:{v:+.0f}%" for y, v in pa.items()))

scripts/strategies/PR01_pairs_reversion.py

@@ -34,8 +34,16 @@ sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
 
 from scripts.analysis.pairs_research import pairs_sim, OOS_FRAC  # noqa: E402
 
-PAIRS = [("ETH", "BTC"), ("LTC", "ETH"), ("ADA", "ETH")]
-PARAMS = dict(n=50, z_in=2.0, z_exit=0.5, max_bars=72)
+# Coppie robuste (config migliore per ognuna). Sempre alt-liquido vs major (mai alt/alt).
+# Le prime 3 dal primo lotto; BTC/LTC (anche 4h), ETH/SOL, BNB/ETH dall'espansione.
+PAIRS = [
+    ("ETH", "BTC", dict(n=50, z_in=2.0, z_exit=0.5, max_bars=72)),
+    ("LTC", "ETH", dict(n=50, z_in=2.0, z_exit=0.5, max_bars=72)),
+    ("ADA", "ETH", dict(n=50, z_in=2.0, z_exit=0.5, max_bars=72)),
+    ("BTC", "LTC", dict(n=50, z_in=2.0, z_exit=0.5, max_bars=72)),   # NUOVA: robusta 1h E 4h
+    ("ETH", "SOL", dict(n=50, z_in=2.0, z_exit=1.0, max_bars=72)),   # NUOVA: solo 1h
+    ("BNB", "ETH", dict(n=30, z_in=2.0, z_exit=1.0, max_bars=72)),   # NUOVA: solo 1h
+]
 
 
 def run():
@@ -43,13 +51,14 @@ def run():
     print("  PR01 — PAIRS spread reversion (market-neutral) | netto fee 0.20% RT/coppia, leva 3x")
     print("=" * 92)
     print(f"  {'coppia':<10s}{'trd':>5s}{'win%':>6s}{'CAGR%':>7s}{'OOS DD%':>8s}{'DD%':>6s}{'Shrp':>6s}{'anni+':>7s}")
-    for a, b in PAIRS:
-        f = pairs_sim(a, b, **PARAMS)
-        o = pairs_sim(a, b, **PARAMS, split_frac=1 - OOS_FRAC)
+    for a, b, p in PAIRS:
+        f = pairs_sim(a, b, **p)
+        o = pairs_sim(a, b, **p, split_frac=1 - OOS_FRAC)
         yrs = f["yearly"]; pos_y = sum(1 for v in yrs.values() if v > 0)
         print(f"  {a+'/'+b:<10s}{f['trades']:>5d}{f['win']:>6.1f}{f['cagr']:>7.0f}{o['dd']:>8.0f}"
               f"{f['dd']:>6.0f}{f['sharpe']:>6.2f}{f'{pos_y}/{len(yrs)}':>7s}")
-    print("\n  Market-neutral (corr ~0.02 col mercato) -> ottimo diversificatore di portafoglio.")
+    print("\n  Market-neutral (corr ~0.02-0.08 col mercato) -> ottimo diversificatore di portafoglio.")
+    print("  Pattern: solo alt-liquido vs major (BTC/ETH); alt-vs-alt e' rumore.")
     print("  NB: 2 gambe (long A / short B), fee doppie. Worker live da estendere prima del live.")