Adriano
945c2a2db6
Espansione dei meccanismi provati + 2 nuovi sondaggi (agenti paralleli, honest): - PAIRS espansa a 6 coppie robuste: + BTC/LTC (robusta 1h E 4h, Sharpe 2.21, DD 24-34%), ETH/SOL e BNB/ETH (Sharpe 2.4+, solo 1h). Pattern: alt-liquido vs major. - Fade su 6 alt: 0 robuste (mean-reversion vive solo su BTC/ETH; DOGE = artefatto). - Low-vol anomaly: invertita in cripto (vince alta vol), ridondante -> scartata. - Confluenza multi-TF: dimezza il DD di MR01 (ETH same Sharpe a DD 38% vs 63%) -> variante low-DD utile, non edge nuovo. MASTER + 6 pairs (15 sleeve): CAGR 47->71%, OOS DD 4.7->2.3%, Sharpe OOS 4.33->7.71, tutti gli anni positivi. Bilancio robusti: famiglia PAIRS (6) + TSM01 = 7 strategie nuove. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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3.4 KiB
Python
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"""PR01 — Pairs / Spread Mean-Reversion fra cripto (market-neutral). FAMIGLIA NUOVA.
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Distinta da tutto l'esistente (single-asset direzionale): scommette sul RIENTRO del
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log-ratio di due cripto verso la sua media. Market-neutral (long A / short B) ->
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correlazione ~0.02 col mercato -> diversificatore prezioso.
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Logica (engine onesto verificato in scripts/analysis/pairs_research.py):
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r[i] = log(closeA[i]/closeB[i]); z[i] = (r[i]-SMA_n(r)[i]) / STD_n(r)[i] (causale)
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z <= -z_in -> LONG ratio (long A / short B)
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z >= +z_in -> SHORT ratio (short A / long B)
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EXIT: |z| <= z_exit (rientro) o time-limit max_bars. Ingresso/uscita a close.
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Fee su 2 GAMBE = 2*fee_rt*lev (0.20% RT/coppia). Filtro candele sporche (salto>8%).
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Validazione (netto, fee 0.20% RT/coppia reale a 2 gambe, leva 3x, OOS = ultimo 30%,
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n=50 z_in=2.0 z_exit=0.5 max_bars=72, 1h):
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ETH/BTC : CAGR 144% / OOS DD 17% / Sharpe 4.04 / win 74% / 8/9 anni positivi
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LTC/ETH : CAGR 71% / OOS DD 10% / Sharpe 2.52 / 7/8 anni positivi
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ADA/ETH : CAGR 77% / OOS DD 11% / Sharpe 2.16 / 7/8 anni positivi
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No look-ahead verificato (z[i] invariato perturbando il futuro). Regge fee 0.40% RT/coppia.
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Correlazione con BTC daily ~0.02 -> davvero market-neutral.
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LIMITE OPERATIVO: e' una strategia a 2 gambe (long un perp + short l'altro), il worker
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attuale e' single-leg. Per tradarla serve: (a) eseguibilita' short del perp B su
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Deribit/Bybit, (b) gestione 2 ordini + fee doppie. Finche' il worker non supporta
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2 gambe, PR01 resta validata in backtest ma non wired nel paper trader.
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from __future__ import annotations
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import sys
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from pathlib import Path
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PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
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from scripts.analysis.pairs_research import pairs_sim, OOS_FRAC # noqa: E402
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# Coppie robuste (config migliore per ognuna). Sempre alt-liquido vs major (mai alt/alt).
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# Le prime 3 dal primo lotto; BTC/LTC (anche 4h), ETH/SOL, BNB/ETH dall'espansione.
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PAIRS = [
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("ETH", "BTC", dict(n=50, z_in=2.0, z_exit=0.5, max_bars=72)),
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("LTC", "ETH", dict(n=50, z_in=2.0, z_exit=0.5, max_bars=72)),
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("ADA", "ETH", dict(n=50, z_in=2.0, z_exit=0.5, max_bars=72)),
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("BTC", "LTC", dict(n=50, z_in=2.0, z_exit=0.5, max_bars=72)), # NUOVA: robusta 1h E 4h
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("ETH", "SOL", dict(n=50, z_in=2.0, z_exit=1.0, max_bars=72)), # NUOVA: solo 1h
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("BNB", "ETH", dict(n=30, z_in=2.0, z_exit=1.0, max_bars=72)), # NUOVA: solo 1h
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]
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def run():
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print("=" * 92)
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print(" PR01 — PAIRS spread reversion (market-neutral) | netto fee 0.20% RT/coppia, leva 3x")
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print("=" * 92)
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print(f" {'coppia':<10s}{'trd':>5s}{'win%':>6s}{'CAGR%':>7s}{'OOS DD%':>8s}{'DD%':>6s}{'Shrp':>6s}{'anni+':>7s}")
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for a, b, p in PAIRS:
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f = pairs_sim(a, b, **p)
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o = pairs_sim(a, b, **p, split_frac=1 - OOS_FRAC)
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yrs = f["yearly"]; pos_y = sum(1 for v in yrs.values() if v > 0)
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print(f" {a+'/'+b:<10s}{f['trades']:>5d}{f['win']:>6.1f}{f['cagr']:>7.0f}{o['dd']:>8.0f}"
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f"{f['dd']:>6.0f}{f['sharpe']:>6.2f}{f'{pos_y}/{len(yrs)}':>7s}")
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print("\n Market-neutral (corr ~0.02-0.08 col mercato) -> ottimo diversificatore di portafoglio.")
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print(" Pattern: solo alt-liquido vs major (BTC/ETH); alt-vs-alt e' rumore.")
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print(" NB: 2 gambe (long A / short B), fee doppie. Worker live da estendere prima del live.")
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if __name__ == "__main__":
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run()
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