feat(xsec): XS01 reversione cross-sectional (8 asset) -> PORT06 PAPER

Famiglia NUOVA trovata in sessione (dopo aver scartato trend/breakout/seasonal/
opzioni/funding come rumore): ogni 12h long i perdenti relativi / short i vincenti
su 8 asset, market-neutral. Scorrelata (~0) da pairs e fade -> diversificatore.

- engine canonico scripts/strategies/XS01_cross_sectional.py (no look-ahead, plateau
  OOS Sharpe 2-3.9, 5/5 anni+, edge concentrato 2025, cost-sensitive ~0.35% RT).
- src/live/xsec_worker.py CrossSectionalWorker: validate_xsec_worker == backtest ESATTO
  (4993/1427 trade). Mirror della cadenza engine (entry-to-entry = hold+1).
- gate PORT06: +XS01 -> OOS Sharpe 9.66->10.07, FULL DD 3.68->3.46 (OOS DD +0.17pp,
  risk-contrib 2.2%). xsec_port06_gate.py.
- wiring: _defs XSEC in PORT06 (19 sleeve, family XSEC), build_everything, runner
  kind=xsec, asset_days da supported (fix fetch alt anche per paper sleeves), paper.
- 8 gambe -> niente exec reale -> gira PAPER. Regression-lock 18->19, FULL 7.20->7.34,
  OOS 9.66->10.07. 93 test verdi. Diario 2026-06-09-xs01-cross-sectional.md.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

docs/diary/2026-06-09-xs01-cross-sectional.md

@@ -0,0 +1,49 @@
+# 2026-06-09 — XS01: reversione cross-sectional (famiglia nuova, trovata + deployata PAPER)
+
+## Origine
+Dopo aver scartato (alla cieca, coi giochi) trend/breakout/seasonal/opzioni/funding come
+rumore o −EV, ho cercato io un meccanismo *diverso* dalla mean-reversion pairwise. Trovato:
+**XS01 — reversione CROSS-SECTIONAL** su 8 asset (BTC/ETH/LTC/ADA/SOL/BNB/XRP/DOGE).
+
+## Meccanismo
+Ogni HOLD=12 ore: classifica gli 8 asset per rendimento su LB=48 ore, pesi
+w = −(ret − media_cross-section), normalizzati a gross 1 → **long i perdenti relativi /
+short i vincenti**, market-neutral. Roll non sovrapposto (entry-to-entry = hold+1 barre).
+Fee 0.10% RT/book. Cattura il FATTORE reversione trasversale, distinto dai pairs (pairwise).
+
+## Verifica (engine canonico `scripts/strategies/XS01_cross_sectional.py`)
+- **No look-ahead** verificato (segnale invariato perturbando il futuro).
+- **Robusto**: plateau OOS Sharpe **2–3.9** su lb 12–72 × hold 6–24.
+- **Scorrelato**: corr **−0.006 / 0.035** da PR01 ETH/BTC, −0.028 dai fade → diversificatore.
+- Per-anno (entry): 2022 +34, 2023 +6, 2024 +21, **2025 +225**, 2026 +85 (5/5 anni+).
+- **Caveat**: edge concentrato sul 2025; cost-sensitive (muore ~0.35% RT/book); 8 gambe;
+  storia dal 2022 (no 2018-2020).
+
+## Worker validato (== backtest esatto)
+`src/live/xsec_worker.py` `CrossSectionalWorker`: book market-neutral che rolla ogni HOLD
+barre, stessa formula pesi e cadenza dell'engine. `validate_xsec_worker.py`: replay
+bar-per-bar == backtest **ESATTO** (worker 4993/1427 trade/49.8% == backtest 4993/1427/49.8%).
+Bug risolto: il primo prototipo rollava 1 barra troppo tardi (cooldown extra) → rimosso,
+guard a lb+1, entry-to-entry = hold+1.
+
+## Gate PORT06 — PROMOSSO (con asterisco)
+| | corr | FULL Sh | FULL DD | OOS Sh | OOS DD |
+|---|---|---|---|---|---|
+| ATTUALE (19→ senza XS01) | — | 7.20 | 3.68 | 9.66 | 1.31 |
+| **+XS01** | −0.006 | **7.34** | **3.46** | **10.07** | 1.48 |
+
+Migliora 3 metriche su 4 (OOS Sharpe **+0.41**, il salto più grande dal 15m; FULL DD giù).
+Unico neo: OOS DD +0.17pp. Risk-contrib XS01 solo **2.2%** (diversificatore a bassa vol).
+
+## Deploy (v?, 2026-06-09) — PAPER
+8 gambe → niente esecuzione reale (come TR01/ROT02/TSM01) → XS01 gira **PAPER**
+(`paper_sleeves`), fuori dal pool, raccoglie statistica forward. Wiring: `_defs.XSEC` in
+PORT06 (19 sleeve, family XSEC via prefix "XS"), `build_everything` (equity da xsec_sim),
+`runner` kind="xsec" → CrossSectionalWorker, `asset_days` ora include i paper (fix: gli alt
+BNB/DOGE/XRP ora vengono fetchati anche per TR01/ROT02/TSM01). Regression-lock aggiornati
+(18→19 sleeve, FULL 7.20→7.34, OOS 9.66→10.07, DD 3.68→3.46). 93 test verdi.
+
+**Direzione futura:** se la statistica forward conferma, costruire l'esecuzione reale a
+N gambe (oggi inesistente) per portarlo nel pool. Per ora: candidato validato che gira
+PAPER e si osserva. Artefatti: `scripts/strategies/XS01_cross_sectional.py`,
+`src/live/xsec_worker.py`, `scripts/analysis/{validate_xsec_worker,xsec_port06_gate}.py`.