Adriano/PythagorasGoal
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feat(xsec): XS01 reversione cross-sectional (8 asset) -> PORT06 PAPER

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Famiglia NUOVA trovata in sessione (dopo aver scartato trend/breakout/seasonal/
opzioni/funding come rumore): ogni 12h long i perdenti relativi / short i vincenti
su 8 asset, market-neutral. Scorrelata (~0) da pairs e fade -> diversificatore.

- engine canonico scripts/strategies/XS01_cross_sectional.py (no look-ahead, plateau
  OOS Sharpe 2-3.9, 5/5 anni+, edge concentrato 2025, cost-sensitive ~0.35% RT).
- src/live/xsec_worker.py CrossSectionalWorker: validate_xsec_worker == backtest ESATTO
  (4993/1427 trade). Mirror della cadenza engine (entry-to-entry = hold+1).
- gate PORT06: +XS01 -> OOS Sharpe 9.66->10.07, FULL DD 3.68->3.46 (OOS DD +0.17pp,
  risk-contrib 2.2%). xsec_port06_gate.py.
- wiring: _defs XSEC in PORT06 (19 sleeve, family XSEC), build_everything, runner
  kind=xsec, asset_days da supported (fix fetch alt anche per paper sleeves), paper.
- 8 gambe -> niente exec reale -> gira PAPER. Regression-lock 18->19, FULL 7.20->7.34,
  OOS 9.66->10.07. 93 test verdi. Diario 2026-06-09-xs01-cross-sectional.md.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
2026-06-09 21:38:05 +00:00
parent d3dab57532
commit a85289d7c7
12 changed files with 508 additions and 13 deletions
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portfolios.yml
+1 -1
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@@ -17,7 +17,7 @@ overrides:
# fisso, SOLO per statistica in vista di future implementazioni reali. NB: il portafoglio
# live diverge ora dal PORT06 canonico (17 sleeve) -> DD reale ~5.35% vs 3.96% validato:
# il prezzo di vedere il risultato reale puro (scelta utente).
paper_sleeves: [TR01, ROT02, TSM01]
paper_sleeves: [TR01, ROT02, TSM01, XS01]
# Frazione di capitale-sleeve per posizione (canonico backtest = 0.15).
# 0.5 con leva 2x = 100% della fetta impegnata quando in posizione (max impiego
# dei 2K senza debito di margine). NB: il DD scala ~lineare (~×3.3 vs validato).