research(wave-0822): ritirato anche il sottoprodotto sull'universo USDC 'piu' liquido' — piu' OI e meno quote

scripts/research/r0822_monitor_audit.py

@@ -450,7 +450,19 @@ def b_portfolio():
     T = pd.DatetimeIndex(D)
     print("\n  serie: `StrategyPortfolio(active_sleeves()).combined_daily()`; i rendimenti "
           "registrati si\n  ricavano da equity.csv (il monitor salva l'equity, non i ritorni)")
-    out = show(T, np.array(A), np.array(B))
+    A = np.array(A); B = np.array(B)
+    out = show(T, A, B)
+    ident = np.abs(A - B) <= 1e-6
+    zeri = ident & (np.abs(B) <= 1e-12)
+    if ident.any():
+        print(f"\n  ⚠ TRAPPOLA DA NON PRENDERE: delle {int(ident.sum())} barre 'identiche', "
+              f"{int(zeri.sum())} sono ZERO contro ZERO")
+        print("    (" + ", ".join(str(x.date()) for x in T[zeri]) + ") = giorni in cui TUTTI e cinque")
+        print("    gli sleeve erano flat (TP01 risk-off, GTAA a borsa chiusa, VRP fuori scadenza).")
+        print("    Contarle come 'coincidono' sarebbe la trappola gia' codificata dal progetto —")
+        print("    barre ATTIVE, non barre di calendario (26/07, il gate che segnalo' VRP01 perche'")
+        print("    contava il 94% di zeri). Su barre attive le coincidenze qui sono "
+              f"{int((ident & ~zeri).sum())}.")
     print("\n  ⚠ ULTIMA RIGA ESCLUSA DAL GIUDIZIO? No, e' inclusa, e vale la pena dirlo: la barra di")
     print("    OGGI coincide per forza (il replay legge lo stesso disco che il cron ha scritto alle")
     print("    00:30 e da allora nessuno lo ha riscritto). Un audit che girasse SOLO sull'ultima")