research(wave-0822): ritirato anche il sottoprodotto sull'universo USDC 'piu' liquido' — piu' OI e meno quote

docs/research/RESULTS-0822.md

@@ -181,9 +181,12 @@ l'open interest famiglia per famiglia (`get_book_summary_by_currency`, misura mi
 morto") e' SBAGLIATA**: vedi filone 14 — su queste famiglie l'OI e la negoziabilita' sono
 **anti-correlati**, e BTC_USDC ha il **93%** dei put quotati a due lati. **Il muro sul BTC resta
 per il PREZZO del lotto ($772 su un conto da $635), non per la liquidita'.**
-strumenti, ~$250/lotto) e' l'unica gamba che varrebbe la pena raccogliere.
+ETH_USDC resta la gamba giusta su cui puntare, ma per **spread e prezzo del lotto** (filone 14),
-📌 Sottoprodotto fuori perimetro: esiste un universo opzioni USDC piu' liquido di BTC_USDC —
+non per il conteggio di OI.
-SOL_USDC 341, XRP_USDC 250, HYPE_USDC 172, AVAX_USDC 146 strumenti con OI>=100.
+❌ **Sottoprodotto RITIRATO:** avevo scritto che *"esiste un universo opzioni USDC piu' liquido di
+BTC_USDC (SOL 341, XRP 250, HYPE 172, AVAX 146 con OI>=100)"*. **Falso nel senso che serve:** quelle
+famiglie hanno piu' posizioni aperte e **meno quote** — SOL_USDC ha il **9%** dei put quotati a due
+lati contro il **93%** di BTC_USDC, e il suo miglior bid sta a **un tick**.
 - **Il campione misura la strategia mentre STA FERMA**: 0/19 settimane passano il gate IV-rank>0.30,
   DVOL alla mediana del 7°/11° percentile storico, sottostante +25%/+44%.
 - ✅ **Replica indipendente del f del 30/07 su campione piu' lungo: f = 0,714 pooled** (IC95

scripts/research/r0822_monitor_audit.py

@@ -450,7 +450,19 @@ def b_portfolio():
     T = pd.DatetimeIndex(D)
     print("\n  serie: `StrategyPortfolio(active_sleeves()).combined_daily()`; i rendimenti "
           "registrati si\n  ricavano da equity.csv (il monitor salva l'equity, non i ritorni)")
-    out = show(T, np.array(A), np.array(B))
+    A = np.array(A); B = np.array(B)
+    out = show(T, A, B)
+    ident = np.abs(A - B) <= 1e-6
+    zeri = ident & (np.abs(B) <= 1e-12)
+    if ident.any():
+        print(f"\n  ⚠ TRAPPOLA DA NON PRENDERE: delle {int(ident.sum())} barre 'identiche', "
+              f"{int(zeri.sum())} sono ZERO contro ZERO")
+        print("    (" + ", ".join(str(x.date()) for x in T[zeri]) + ") = giorni in cui TUTTI e cinque")
+        print("    gli sleeve erano flat (TP01 risk-off, GTAA a borsa chiusa, VRP fuori scadenza).")
+        print("    Contarle come 'coincidono' sarebbe la trappola gia' codificata dal progetto —")
+        print("    barre ATTIVE, non barre di calendario (26/07, il gate che segnalo' VRP01 perche'")
+        print("    contava il 94% di zeri). Su barre attive le coincidenze qui sono "
+              f"{int((ident & ~zeri).sum())}.")
     print("\n  ⚠ ULTIMA RIGA ESCLUSA DAL GIUDIZIO? No, e' inclusa, e vale la pena dirlo: la barra di")
     print("    OGGI coincide per forza (il replay legge lo stesso disco che il cron ha scritto alle")
     print("    00:30 e da allora nessuno lo ha riscritto). Un audit che girasse SOLO sull'ultima")