Adriano/PythagorasGoal
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research(options): gamma scalping (long-vol) — SCARTATO

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"Scalping BTC/ETH con copertura in opzioni" = gamma scalping, lo specchio
esatto del VRP01 (long straddle ATM + delta-hedge -> incassa RV-IV).

Esito: perde ogni anno / ogni variante / ogni frequenza (Sharpe -3 a -6).
Diagnostica strutturale: a 1d IV>=RV (paghi il VRP); a 1h RV>IV gross ma il
rehedge orario paga 24x la fee di hedge -> variante peggiore. Marginale vs TP01
= DILUTES, non e' nemmeno un hedge. Muro eseguibilita': opzione BTC min $5968 >> $600.

Schiacciato tra due muri: rehedge lento = premio, veloce = fee -> nessuna
frequenza vince. Il VRP01 (lato short, gated) resta l'unico edge opzioni.

- scripts/research/options_gamma_scalp.py (harness: naked/cheap/rich, 1d+1h, diagnostica RV-IV)
- tests/test_gamma_scalp.py (lock della conclusione)
- docs/diary/2026-06-26-gamma-scalp-options.md
- CLAUDE.md: riga nella sintesi di ricerca

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
2026-06-26 18:36:48 +00:00
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@@ -96,6 +96,17 @@ Prima ondata di ricerca onesta su BTC/ETH certificati (5 track, harness condivis
regime-luck), calendar/seasonality (buy&hold travestito), volume/vol e momentum-reversal (negativi).
- **MORTO/confermato artefatto:** mean-reversion / fade (negativo anche a fee zero — la vecchia
libreria +201%/+1238% era contaminazione); trend 5m/15m (fee).
- **GAMMA SCALPING (long-vol) "scalping BTC/ETH con copertura in opzioni" — SCARTATO (2026-06-26)** —
`scripts/research/options_gamma_scalp.py`, test `tests/test_gamma_scalp.py`. È lo **specchio
esatto del VRP01** (long straddle ATM + delta-hedge: incassa **RV−IV**, dove VRP01 incassa IV−RV).
Perde **ogni anno, ogni variante, ogni frequenza** (Sharpe −3 a −6; nudo/cheap-gated/rich-skip;
rehedge 1d e 1h). Diagnostica strutturale: a 1d IV≈o>RV (BTC +4.9pp) → paghi il VRP; a 1h RV>IV
gross ma (a) gonfiata da microstruttura, (b) il rehedge orario paga **24× la fee di hedge** →
variante *peggiore* (−6). Marginale vs TP01 = **DILUTES**, non è nemmeno hedge (perde sia TP01-up
sia TP01-down). Muro eseguibilità: opzione BTC min $5.968 ≫ $600. Schiacciato tra due muri:
rehedge lento = premio, veloce = fee → **nessuna frequenza vince.** Regola gemella del VRP:
*niente long-vol scalp da modello in deploy*. Il VRP01 (lato short, gated) resta l'unico edge
opzioni — funziona perché sta sul lato *giusto* dello stesso premio. Diario `2026-06-26-gamma-scalp-options.md`.
- **Soffitto strutturale BTC/ETH-direzionale ~1.3** superato SOLO espandendo a un meccanismo diverso:
cross-sectional su universo Hyperliquid certificato (XS01) → portafoglio Sharpe ~1.55.
- **Sweep "strategie alternative" (2026-06-20) — 104 ipotesi / 153 agenti / NIENTE di nuovo regge.**