docs(report): PR01 + SH01 in esecuzione reale, pool real-only 14 sleeve
Aggiorna strategie_attive.html (e il generatore make_strategy_doc.py) allo stato post v1.1.12/1.1.13/1.1.14: - PR01 (5 coppie) e SH01 (BTC/ETH): badge SIMULATO -> ESECUZIONE REALE - header: pool live real-only 14 sleeve (3 multi-asset in statistica) - metodologia: esecuzione reale ~81% (fade+DIP single-leg, pairs 2 gambe, SH01 a orizzonte); restano simulati solo TR01/ROT02/TSM01 Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
File diff suppressed because one or more lines are too long
@@ -672,12 +672,14 @@ le fade per costruzione non prendono. Valuta solo barre 4h COMPLETE.</p>""", g_t
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asset invece di 2 ha quasi dimezzato il DD (40%→26%) alzando il ritorno.</p>""", g_rot, t_rot)
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asset invece di 2 ha quasi dimezzato il DD (40%→26%) alzando il ritorno.</p>""", g_rot, t_rot)
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c_pr = card("PR01 — Pairs Reversion (ETH/BTC, LTC/ETH, ADA/ETH, BTC/LTC, ETH/SOL)",
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c_pr = card("PR01 — Pairs Reversion (ETH/BTC, LTC/ETH, ADA/ETH, BTC/LTC, ETH/SOL)",
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B("pairs", "PAIRS") + sim, """
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B("pairs", "PAIRS") + real, """
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<p><b>Market-neutral</b>: quando il rapporto fra due asset si allontana troppo dalla sua media
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<p><b>Market-neutral</b>: quando il rapporto fra due asset si allontana troppo dalla sua media
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(|z| del log-ratio ≥ 2), compra la gamba debole e shorta la forte; chiude quando il rapporto
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(|z| del log-ratio ≥ 2), compra la gamba debole e shorta la forte; chiude quando il rapporto
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rientra (|z| ≤ 0.75) o dopo 72 barre. Config <b>universale</b> per tutte le coppie (niente tuning
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rientra (|z| ≤ 0.75) o dopo 72 barre. Config <b>universale</b> per tutte le coppie (niente tuning
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per-coppia = anti-overfit). Correlazione col mercato ~0.05: rende anche quando il mercato è fermo.
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per-coppia = anti-overfit). Correlazione col mercato ~0.05: rende anche quando il mercato è fermo.
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Fee su 2 gambe. Senza stop per design → position size ridotto a 0.20 (esposizione ≈ validato).</p>""", g_pr, t_pairs)
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Fee su 2 gambe. Senza stop per design → position size ridotto a 0.20 (esposizione ≈ validato).</p>
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<p class='sub'>Esecuzione reale a 2 gambe su Deribit testnet (<code>PairsExecutionClient</code>):
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open/close long A / short B, leg-risk unwind, mai <code>close_position</code>.</p>""", g_pr, t_pairs)
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c_tsm = card("TSM01 — TSMOM (1d)", B("tsm", "TSM") + sim, """
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c_tsm = card("TSM01 — TSMOM (1d)", B("tsm", "TSM") + sim, """
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<p>Long sugli asset con <b>consenso pieno</b> di momentum su 3 orizzonti (3/6/12 mesi),
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<p>Long sugli asset con <b>consenso pieno</b> di momentum su 3 orizzonti (3/6/12 mesi),
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@@ -685,12 +687,15 @@ gross 0.30, cash totale se BTC<SMA100. Mai un anno negativo nel backtest. Non
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ritorno: è il <b>diversificatore</b> che lavora nei regimi in cui le fade soffrono.
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ritorno: è il <b>diversificatore</b> che lavora nei regimi in cui le fade soffrono.
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Attualmente flat by-design (risk-off).</p>""", g_tsm, t_tsm)
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Attualmente flat by-design (risk-off).</p>""", g_tsm, t_tsm)
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c_sh = card("SH01 — Shape-ML (BTC, ETH)", B("shape", "SHAPE") + sim, """
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c_sh = card("SH01 — Shape-ML (BTC, ETH)", B("shape", "SHAPE") + real, """
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<p>Una <b>LogisticRegression</b> legge 17 feature della <i>forma</i> delle ultime 24 barre e
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<p>Una <b>LogisticRegression</b> legge 17 feature della <i>forma</i> delle ultime 24 barre e
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predice il segno del rendimento a 12 barre; entra solo se la probabilità supera 0.58, esce a
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predice il segno del rendimento a 12 barre; entra solo se la probabilità supera 0.58, esce a
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orizzonte. Training <b>walk-forward causale</b> (mai dati futuri). Win-rate ~50%: l'edge è
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orizzonte. Training <b>walk-forward causale</b> (mai dati futuri). Win-rate ~50%: l'edge è
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nell'asimmetria, non nella frequenza. <b>Senza stop-loss by design</b> (ogni stop testato rompe
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nell'asimmetria, non nella frequenza. <b>Senza stop-loss by design</b> (ogni stop testato rompe
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l'edge): la coda si gestisce dimezzando il peso della famiglia (cap 5.88%).</p>
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l'edge): la coda si gestisce dimezzando il peso della famiglia (cap 5.88%).</p>
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<p class='sub'>Esecuzione reale single-leg su Deribit testnet: niente TP/SL, chiusura a orizzonte
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H=12 (market reduce-only), disaster-bracket on-book come unica protezione di coda — è il
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diversificatore più decorrelato del portafoglio.</p>
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<p class='sub'>Fix di oggi (punto-10): il training live usa la storia COMPLETA dal parquet
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<p class='sub'>Fix di oggi (punto-10): il training live usa la storia COMPLETA dal parquet
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locale (il regime corto a 365g non era robusto: trade-rate 22% vs 10% validato).</p>""", g_sh, yearly_table(st_sh))
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locale (il regime corto a 365g non era robusto: trade-rate 22% vs 10% validato).</p>""", g_sh, yearly_table(st_sh))
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@@ -698,7 +703,8 @@ locale (il regime corto a 365g non era robusto: trade-rate 22% vs 10% validato).
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<title>PythagorasGoal — Strategie attive PORT06</title><style>{CSS}</style></head>
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<title>PythagorasGoal — Strategie attive PORT06</title><style>{CSS}</style></head>
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<body><div class="wrap">
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<body><div class="wrap">
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<h1>PythagorasGoal — Strategie attive</h1>
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<h1>PythagorasGoal — Strategie attive</h1>
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<p class="sub">Portafoglio live <b>PORT06</b> (17 sleeve, capitale pool €2.000, leva 2x) ·
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<p class="sub">Portafoglio live <b>PORT06</b> — definizione 17 sleeve; <b>pool live real-only 14 sleeve</b>
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(i 3 book multi-asset girano in statistica, fuori dal capitale-pool). Capitale pool €2.000, leva 2x ·
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v{ver} · generato {now} · backtest canonico: FULL Sharpe 6.61 / DD 3.58% — OOS Sharpe 8.77 / DD 1.34%</p>
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v{ver} · generato {now} · backtest canonico: FULL Sharpe 6.61 / DD 3.58% — OOS Sharpe 8.77 / DD 1.34%</p>
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<div class="card">
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<div class="card">
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<p>Tre famiglie principali quasi <b>scorrelate</b> fra loro (fade↔honest ~0.05, pairs ~0.02-0.09,
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<p>Tre famiglie principali quasi <b>scorrelate</b> fra loro (fade↔honest ~0.05, pairs ~0.02-0.09,
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@@ -734,7 +740,7 @@ non si fada un crollo/parabolica), <b>EXIT-16</b> (stop solo sul close confermat
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<li><b>Fee sempre incluse</b>: 0.10% round-trip taker Deribit (misurate reali = assunte). Molte operazioni = morte per fee: ogni strategia regge lo stress a fee doppie.</li>
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<li><b>Fee sempre incluse</b>: 0.10% round-trip taker Deribit (misurate reali = assunte). Molte operazioni = morte per fee: ogni strategia regge lo stress a fee doppie.</li>
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<li><b>Niente look-ahead</b>: direzione e prezzo decisi solo con dati fino al close corrente; barre in formazione escluse (lezione EXIT-16). La famiglia squeeze (accuratezze 76-82%) è stata scartata proprio per questo artefatto.</li>
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<li><b>Niente look-ahead</b>: direzione e prezzo decisi solo con dati fino al close corrente; barre in formazione escluse (lezione EXIT-16). La famiglia squeeze (accuratezze 76-82%) è stata scartata proprio per questo artefatto.</li>
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<li><b>Gate out-of-sample</b>: nessun meccanismo va in produzione senza migliorare (o non degradare) il portafoglio FULL e OOS — robusto individualmente ≠ migliora PORT06.</li>
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<li><b>Gate out-of-sample</b>: nessun meccanismo va in produzione senza migliorare (o non degradare) il portafoglio FULL e OOS — robusto individualmente ≠ migliora PORT06.</li>
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<li><b>Esecuzione reale shadow</b>: i 7 sleeve single-leg eseguono ordini reali su Deribit testnet accanto al sim (TP limit al livello, disaster-stop −30% on-book, fee reali verificate dai trade); divergenze sim/reale ≥100bps alertate su Telegram.</li>
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<li><b>Esecuzione reale shadow (~81% del portafoglio)</b>: 14 sleeve eseguono ordini reali su Deribit testnet accanto al sim — i 6 fade + DIP01 (single-leg, TP limit al livello, disaster-stop −30% on-book), i 5 pairs (2 gambe, leg-risk unwind) e i 2 SH01 (single-leg, exit a orizzonte, niente TP/SL). Restano simulati solo i book multi-asset TR01/ROT02/TSM01 (bloccati dal capitale: serve ~€20k per il rumore di arrotondamento). Fee reali verificate dai trade; divergenze sim/reale ≥100bps alertate su Telegram.</li>
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</ul></div>
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<p class="sub">Generato da <code>scripts/analysis/make_strategy_doc.py</code> — grafici da episodi reali sui dati parquet locali.</p>
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<p class="sub">Generato da <code>scripts/analysis/make_strategy_doc.py</code> — grafici da episodi reali sui dati parquet locali.</p>
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Reference in New Issue
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