feat(games): sessione 2 del gioco Blind Traders su timing diversi (30m/2h/4h)
- engine: resampling (_RESAMPLE) per 30m/2h/4h/1d + TF_BPM esteso -> nuovi timing. - arena/run_game: TIMEFRAMES estesi, out_name e GAME_SPECS_DIR/GAME_OUT parametrizzati (game 1 non sovrascritto). - Risultato: 10 finalisti tutti 30m pairs ETH/BTC (vincitore #36: OOS Sh 12.3, 43 tr/mese). La regola >=10 trade/mese filtra i tf lunghi (4h: 4/33 qualificati). Conferma la frontiera frequenza-vs-edge. Diario 2026-06-09-blind-traders-game2.md. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
+24
-3
@@ -18,8 +18,13 @@ import pandas as pd
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from src.data.downloader import load_data
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FEE_RT = 0.001 # 0.10% round-trip (taker Deribit, baseline progetto)
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TF_BPM = {"5m": 12 * 24 * 30, "15m": 4 * 24 * 30, "1h": 24 * 30} # barre/mese per tf
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TF_BPM = {"5m": 12 * 24 * 30, "15m": 4 * 24 * 30, "30m": 2 * 24 * 30,
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"1h": 24 * 30, "2h": 12 * 30, "4h": 6 * 30, "1d": 30} # barre/mese per tf
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MIN_TRADES_PER_MONTH = 10.0
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# timeframe non presenti come parquet -> resamplati da una base (open=first,
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# high=max, low=min, close=last, volume=sum). Permette "timing diversi" nel gioco.
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_RESAMPLE = {"30m": ("15m", "30min"), "2h": ("1h", "2h"),
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"4h": ("1h", "4h"), "1d": ("1h", "1D")}
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# Slippage per LATO (oltre alle fee). 0 = come prima. Single-leg paga 2 lati
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# (ingresso+uscita), i pairs ne pagano 4 (2 gambe x 2 lati).
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@@ -34,14 +39,30 @@ def set_slippage(slip_per_side: float):
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# --------------------------------------------------------------------------
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# Dati anonimizzati
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# --------------------------------------------------------------------------
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def _load_tf(asset: str, tf: str):
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"""Carica un asset al timeframe tf (parquet diretto, o resample da una base)."""
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if tf in _RESAMPLE:
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base_tf, rule = _RESAMPLE[tf]
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d = load_data(asset, base_tf).copy()
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d["dt"] = pd.to_datetime(d["datetime"])
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g = d.set_index("dt").resample(rule).agg(
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{"open": "first", "high": "max", "low": "min", "close": "last",
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"volume": "sum"}).dropna(subset=["open", "close"])
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g = g.reset_index()
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g["datetime"] = g["dt"]
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g["timestamp"] = (g["dt"].astype("int64") // 1_000_000)
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return g.drop(columns=["dt"])
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return load_data(asset, tf).copy()
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def load_anon(tf: str = "1h"):
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"""Carica BTC->A, ETH->B allineati sull'intersezione temporale.
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Ritorna un dict con array OHLC per A e B + datetime. I nomi reali NON
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compaiono: gli agenti vedono solo 'A' e 'B'.
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"""
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btc = load_data("BTC", tf).copy()
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eth = load_data("ETH", tf).copy()
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btc = _load_tf("BTC", tf)
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eth = _load_tf("ETH", tf)
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for d in (btc, eth):
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d["dt"] = pd.to_datetime(d["datetime"])
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btc = btc.set_index("dt")
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