research(goal50): matematica onesta del target 50eur/g + gate deploy pre-registrato statarb
- r0724_goal50_math: muro capitale (73-228k), leva=rovina, Monte Carlo prop-firm sui ritorni reali del book (P(pass) 56-86%, funded 100k mediana 31-42eur/g), vault TVL 1-2M. Unica via 'da mesi' = moltiplicare nozionale gestito. - r0724_statarb_deploy_gate: regola di deploy PRE-REGISTRATA a fwd-day 25 (decisione 2026-09-27, Sh>=0.5, haircut<0.5pp, 1 proroga max) — anti selection-on-forward. - diario roadmap (sezioni web-research da completare). Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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# 2026-07-24 — Goal "50 EUR/giorno in qualche mese": analisi onesta e roadmap
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**Contesto.** Goal dichiarato: rendita aggiuntiva che arrivi a **50 EUR/giorno entro qualche
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mese**, senza precludere alcuna modalità. Branch `goal/50eur-day`. Questo diario è la sintesi
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di: matematica del target sui ritorni reali del book, Monte Carlo prop-firm, 3 ricerche web
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parallele (prop firm 2026, yield/basis a piccola scala, monetizzazione del track record),
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e audit delle migliorie interne possibili.
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**Verdetto in una riga:** 50 EUR/g = **EUR 18.250/anno**; ai CAGR onesti del book (10-20%)
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servono **EUR 73k-183k di capitale**. Da $600 in "qualche mese" per via di trading sul
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capitale proprio **non esiste** — l'unica famiglia di vie compatibile con "mesi" è
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**moltiplicare il nozionale gestito** (conto funded / capitale di terzi), ognuna con
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probabilità e rischi quantificati sotto.
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## A) Il muro del capitale (script `r0724_goal50_math.py`, parte A)
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| CAGR netto | capitale per 50 EUR/g |
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| 8% | ~EUR 228k |
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| 10% | ~EUR 182k |
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| 15% | ~EUR 122k |
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| 20% | ~EUR 91k |
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| 25% | ~EUR 73k |
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Tempo da $600 (CAGR 15%, compounding + depositi mensili): **0/mese → 38.7 anni; 500/mese →
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9.6 anni; 1.000/mese → 6.3 anni; 2.000/mese → 3.8 anni; 5.000/mese → 1.8 anni.**
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## B) La leva non è la scorciatoia (parte B)
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Book Deribit live (TP01 .75 + SKH01 .25, modellato): Sharpe 1.77, **vol nativa ~11%**,
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CAGR 20.5%, maxDD 9.4%. Il target su capitale piccolo implica: $600 → 3.315%/anno
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(leva ~160x); $5k → 398%/anno (~19x, vol ~212%); $20k → 99%/anno (~4.8x, vol ~53%).
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Tutte fuori dalla zona di sopravvivenza (Kelly documentato: il book gira a ~0.01-0.27 Kelly).
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La frontiera 2026-07-03 ha già stabilito che il book gira alla sua vol nativa — alzare
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`target_vol` scala DD in proporzione, non crea rendimento.
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## C) Prop-firm / conto funded — l'unica via "da mesi" quantificabile (parte C)
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Monte Carlo (block bootstrap 20g dei ritorni giornalieri reali del book, 20k path,
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regole tipiche: target 8-10%, maxDD 10% statico/trailing, daily loss 4-5%):
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| scenario | leva eval | P(pass entro 1a) | mediana giorni |
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| book modellato | 1.0x | 81-86% | 111-132 g |
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| book modellato | 1.5x | 78-85% | **72-89 g** |
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| book modellato | 2.0x | 72-81% | 46-62 g |
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| de-luck ×0.6 | 1.0x | 63-72% | 113-137 g |
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| de-luck ×0.6 | 1.5x | 62-71% | **70-87 g** |
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| de-luck ×0.6 | 2.0x | 56-65% | 43-58 g |
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Fase funded ($100k nozionale, split 80%, 1 anno): **modellato** P(conto vivo) 88.9%,
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payout p10/p50/p90 = EUR 8.9/42.3/93.4 al giorno; **de-luck ×0.6** P(vivo) 67.7%,
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p10/p50/p90 = EUR 1.3/**31.1**/77.9 al giorno. A $200k nozionale i payout raddoppiano
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(mediana de-luck ~EUR 62/g) — il target dei 50 EUR/g sta tra $150k e $200k funded.
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**Caveat onesti:** (1) daily-loss simulato su barre daily → i wick intraday rendono le
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P(pass) OTTIMISTE; (2) le regole reali (consistency, min trading days, divieto bot/API,
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weekend) possono uccidere lo stile low-frequency → vedi ricerca firm 2026 sotto;
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(3) payout = reddito VOLATILE, non "rendita" (p10 de-luck ≈ EUR 1/g).
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## D) Vault / copy-trading (parte D)
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A perf-share 10% sopra HWM servono **$1-2M di TVL altrui** per 50 EUR/g → richiede anni
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di track record pubblico, non mesi. Vincolo legale per residente italiano (gestione di
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capitale altrui = art. 166 TUF) approfondito nella ricerca dedicata sotto.
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## Migliorie interne implementate/decise oggi
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1. **Gate di deploy PRE-REGISTRATO per STATARB-RESID** (`r0724_statarb_deploy_gate.py`).
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Forward a oggi: 25 barre, +4.42%, Sharpe fwd +5.84 (caldissimo → regredirà), DD 1.4%,
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haircut 0.01pp. Regola fissata OGGI (day 25) per evitare selection-on-forward:
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**decisione il 2026-09-27 (90g)**; Sh≥0.5 → candidato deploy (pesi {10,15,20}% via
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`weights_tilt_null`, maxDD combinato <15%); 0≤Sh<0.5 → UNA proroga di 90g; Sh<0 → ritiro.
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Guardie: haircut <0.5pp, config congelata (W=45, sgn=+1), DD fwd <10%.
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2. **Audit infra:** i messaggi "open/completed orders request timed out" nel cron daily sono
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warning benigni di `ib_async` al connect col Gateway IB (conto paper DU) — cosmetici,
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nessuna azione. Book live 743/743 giri completati; errori cerbero-mcp solo storici.
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3. **Conferme di sistema (non ri-litigate):** soffitto direzionale ~1.3 (10+ ondate);
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book già quasi-risk-parity; alzare vol = de-levering inverso (frontiera 2026-07-03);
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il vincolo binding è il CAPITALE, non la ricerca. Il cap dinamico equity/2 è già
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pronto ad assorbire depositi.
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## Ricerche web (3 agenti paralleli) — RISULTATI
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_(sezione completata sotto, dopo il rientro degli agenti)_
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## Roadmap
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_(sintesi finale dopo i risultati degli agenti)_
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Reference in New Issue
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