live/execution: tetto di apertura per strumento da config, non solo MAX_AMOUNT fisso (#18)

DeribitTrader.set_open_cap(instrument, usd_cap, mark) deriva amount_max = 1,10*usd_cap/mark
dal cap di config del libro; _submit lo usa quando presente, MAX_AMOUNT resta il DEFAULT per
chi non lo chiama (il micro-test). Firma per chi la richiama prima di rebalance_signed (U2):
trader.set_open_cap(inst, r["cap_per_asset"] * r["scala"], mark).

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>

src/live/execution.py

@@ -4,12 +4,17 @@ Estende DeribitRead (sola lettura) coi metodi di trading, con la logica PROVATA
 (Old/src/live/execution.py): entrata market verificata (state=='filled' + trade riscontrati, fill/fee
 reali, filled_amount autorevole), uscita market reduce_only, disaster-bracket STOP_MARKET reduce_only.
 
-GUARDRAIL: solo strumenti in ALLOWED; cap di size SOLO sulle APERTURE (MAX_AMOUNT). Le CHIUSURE si
+GUARDRAIL: solo strumenti in ALLOWED; cap di size SOLO sulle APERTURE — `set_open_cap()` lo deriva
-tentano SEMPRE senza cap (principio di sicurezza di Old: si deve poter uscire da qualunque posizione).
+per-strumento dal cap di config del libro (config/live.json, #18); MAX_AMOUNT resta il tetto di
-Nessun parametro di leva (Deribit non la accetta per-ordine: l'esposizione la decide la SIZE).
+DEFAULT per chi non lo chiama (il micro-test, size fissa minima). Le CHIUSURE si tentano SEMPRE
+senza cap (principio di sicurezza di Old: si deve poter uscire da qualunque posizione). Nessun
+parametro di leva (Deribit non la accetta per-ordine: l'esposizione la decide la SIZE).
 
-⚠️ INVIA ORDINI REALI CON SOLDI VERI. Finestra d'uso attuale: micro-test (scripts/live/microtest.py).
+⚠️ INVIA ORDINI REALI CON SOLDI VERI. Il libro (TP01+SKH01) e' ARMATO e LIVE su Deribit mainnet dal
-Il deploy pieno di TP01 resta gated finche' il percorso live non e' abilitato esplicitamente.
+2026-06-23 (commit db738bc): questo NON e' un percorso di micro-test, e' l'esecuzione di produzione
+usata da `scripts/live/book_execute.py` (cron del book). Il micro-test
+(scripts/live/microtest.py) resta un percorso a parte, sotto lo stesso guardrail, col cap di
+DEFAULT (MAX_AMOUNT).
 """
 from __future__ import annotations
 
@@ -17,11 +22,13 @@ from dataclasses import dataclass
 
 from src.live.deribit import DISASTER_LABEL, DeribitRead, disaster_stop_price, notional_to_amount, quantize_price
 
-# Conto USDC -> perp LINEARE USDC (amount in base-coin). MAX_AMOUNT = TETTO HARD anti-fat-finger
+# Conto USDC -> perp LINEARE USDC (amount in base-coin). MAX_AMOUNT = TETTO HARD anti-fat-finger di
-# (~$630/$430 su un conto ~$600): backstop sopra il sizing di TP01, non il sizing operativo (quello
+# DEFAULT (~$630/$430 su un conto ~$600), usato SOLO quando nessuno ha chiamato set_open_cap() (il
-# lo decide config/live.json max_notional_per_asset_usd). Il micro-test invia comunque size fissa minima.
+# micro-test, che invia comunque size fissa minima). Sul libro il tetto per apertura lo deriva
+# set_open_cap() dal cap di config (config/live.json max_notional_per_asset_usd, #18): backstop
+# sopra il sizing di TP01/book, non il sizing operativo.
 ALLOWED = {"BTC_USDC-PERPETUAL", "ETH_USDC-PERPETUAL"}
-MAX_AMOUNT = {"BTC_USDC-PERPETUAL": 0.01, "ETH_USDC-PERPETUAL": 0.25}
+MAX_AMOUNT = {"BTC_USDC-PERPETUAL": 0.01, "ETH_USDC-PERPETUAL": 0.25}   # DEFAULT — vedi set_open_cap()
 FLAT_USD = 1.0   # |notional| < $1 = posizione considerata flat
 
 
@@ -55,6 +62,20 @@ def _avg_price(order: dict, trades: list[dict]) -> float | None:
 class DeribitTrader(DeribitRead):
     """Trading minimo e verificato. Apre/chiude solo entro i guardrail; le chiusure sempre."""
 
+    def __init__(self) -> None:
+        super().__init__()
+        self._open_cap: dict[str, float] = {}     # per-strumento, da set_open_cap() (#18)
+
+    def set_open_cap(self, instrument: str, usd_cap: float, mark: float) -> None:
+        """Tetto di apertura per `instrument`, derivato dal cap di config del libro (#18):
+        amount_max = 1,10 * usd_cap / mark — 10% sopra il cap nozionale per non rifiutare
+        un'apertura legittima per un arrotondamento di sizing/mark. Backstop anti-fat-finger
+        sopra il sizing di TP01/book, non il sizing operativo (quello resta config/live.json).
+        Senza chiamata, `_submit` resta sul DEFAULT MAX_AMOUNT (il micro-test)."""
+        if usd_cap <= 0 or mark <= 0:
+            raise ValueError(f"set_open_cap richiede usd_cap>0 e mark>0 (usd_cap={usd_cap}, mark={mark})")
+        self._open_cap[instrument] = 1.10 * usd_cap / mark
+
     def _submit(self, instrument: str, side: str, amount: float, *, reduce_only: bool,
                 label: str, order_type: str = "market", price: float | None = None) -> Fill:
         if instrument not in ALLOWED:
@@ -62,7 +83,7 @@ class DeribitTrader(DeribitRead):
         if side not in ("buy", "sell"):
             raise GuardrailError(f"side non valido: {side}")
         if not reduce_only:                       # cap SOLO sulle aperture; le chiusure si tentano sempre
-            cap = MAX_AMOUNT.get(instrument, 0.0)
+            cap = self._open_cap.get(instrument, MAX_AMOUNT[instrument])
             if amount <= 0 or amount > cap:
                 raise GuardrailError(f"size {amount} fuori dal cap apertura (0, {cap}]")
         if amount <= 0:

tests/test_execution_u1.py

@@ -4,13 +4,17 @@ che dovrebbe farle — non discusse.
   #17. `DeribitRead.position_usd` leggeva `size`/`size_currency` in ASSOLUTO e ignorava
        `direction`: uno short risultava un long, e close()/ensure_disaster_sl decidevano lato
        ordine e prezzo dello stop dal segno sbagliato.
+  #18. Tetto per ordine d'apertura: `MAX_AMOUNT` era un tetto FISSO uguale per tutti i conti;
+       ora il libro deriva il proprio tetto dal cap di config via `set_open_cap()`.
 
 Nessun test tocca la rete.
 """
 from __future__ import annotations
 
+import pytest
+
 from src.live.deribit import DeribitRead
-from src.live.execution import DeribitTrader, Fill
+from src.live.execution import MAX_AMOUNT, DeribitTrader, Fill, GuardrailError
 
 ETH = "ETH_USDC-PERPETUAL"
 
@@ -106,3 +110,51 @@ def test_ensure_disaster_sl_su_short_mette_lo_stop_sopra_il_mark_lato_buy():
     assert call["side"] == "buy"
     assert call["order_type"] == "stop_market"
     assert call["price"] > t._mark          # stop SOPRA il mark per uno short
+
+
+# =================================================================================================
+# #18 — set_open_cap(): tetto di apertura per strumento, derivato dal cap di config.
+# =================================================================================================
+class _FakeTraderCap(DeribitTrader):
+    """DeribitTrader senza rete: `_post` risponde con un ordine fillato finto, cosi' la parte di
+    _submit DOPO il guardrail (che qui non ci interessa) non tocca la rete."""
+
+    def __init__(self) -> None:
+        self._open_cap: dict[str, float] = {}
+
+    def _post(self, path, payload):
+        amt = payload["amount"]
+        return {"order": {"order_id": "1", "order_state": "filled", "filled_amount": amt},
+                "trades": [{"price": 1.0, "amount": amt, "fee": 0.0}]}
+
+
+def test_set_open_cap_valida_gli_argomenti():
+    t = _FakeTraderCap()
+    with pytest.raises(ValueError):
+        t.set_open_cap(ETH, 0.0, 2694.0)
+    with pytest.raises(ValueError):
+        t.set_open_cap(ETH, 2291.5, 0.0)
+
+
+def test_set_open_cap_apertura_entro_il_tetto_non_solleva():
+    """Equity 4583, cap/asset 2291.5, ETH mark 2694 -> apertura di 0,2807 ETH e' ben dentro il
+    tetto (1,10 * 2291.5 / 2694 ~= 0,9355 ETH)."""
+    t = _FakeTraderCap()
+    t.set_open_cap(ETH, 2291.5, 2694.0)
+    t._submit(ETH, "buy", 0.2807, reduce_only=False, label="book-open")   # non deve solllevare
+
+
+def test_set_open_cap_3x_il_tetto_solleva_guardrail():
+    t = _FakeTraderCap()
+    t.set_open_cap(ETH, 2291.5, 2694.0)
+    cap = t._open_cap[ETH]
+    with pytest.raises(GuardrailError):
+        t._submit(ETH, "buy", cap * 3, reduce_only=False, label="book-open")
+
+
+def test_senza_set_open_cap_resta_il_default_max_amount():
+    t = _FakeTraderCap()
+    dentro = MAX_AMOUNT[ETH] * 0.5
+    t._submit(ETH, "buy", dentro, reduce_only=False, label="book-open")   # non deve solllevare
+    with pytest.raises(GuardrailError):
+        t._submit(ETH, "buy", MAX_AMOUNT[ETH] * 3, reduce_only=False, label="book-open")