book_report costruiva l'ordine con min_usd=5.0 fisso invece di leggere
min_order_usd da config/live.json, come fa gia' scripts/live/book_execute.py
(default 5.0 se assente). Oggi config = 5, nessun cambio di comportamento.
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La leva lorda massima del libro era ridichiarata con tre formule diverse:
usde.frazione_cuscino (N_ASSET fisso, senza scala), la regola `leva` del
giornale (senza scala) e journal.movimenti_capitale (con scala). A scala
1,25 il cuscino USDC risultava 0,30 dell'equity invece di 0,375.
Nuova src/live/book.leva_tetto(cfg) = len(ASSETS) x min(WEIGHT, frac) x
scala, al piu' LEVA_LORDA_MAX; su ScalaNonAutorizzata non solleva, ritorna
il tetto di codice (cuscino_watch non deve morire sulla config sbagliata).
usde.frazione_cuscino e la regola `leva` del giornale ora la derivano;
movimenti_capitale idem, nel suo try/except esistente.
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Non e' verificato sotto quale valuta Deribit elenchi lo spot USDE_USDC: la
quotazione (USDC) o la base (USDE). cancella_residui interroga entrambe e
unisce per order_id prima di applicare il filtro instrument+label, cosi' un
residuo elencato sotto USDE non si accumula in eterno per non essere mai
letto. Se una delle due letture solleva, solleva come prima (nessun try
aggiunto attorno al giro).
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hasattr perche' U1 e U2 si uniscono dopo questo rilascio: DeribitTrader oggi non ha
set_open_cap, e l'hasattr evita che l'unione dei due rami rompa in un senso o nell'altro.
Si toglie l'hasattr al merge.
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open_orders solleva RuntimeError se 'all' o 'trigger_all' falliscono, invece di ritornare []
(un bracket disaster-SL perso su 'trigger_all' e' lo stesso difetto di una posizione persa su
'all'). ensure_disaster_sl avvolge la lettura di posizione+open_orders in try/except: su
eccezione ritorna {"state": "unknown", "notes": ...} senza cancellare ne' piazzare, distinto
da "naked" (protezione tolta e non rimessa). shadow.shadow_report chiama open_orders gia'
dentro try/except (non toccato).
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Prima, con equity reale non leggibile il giro dimensionava comunque un ordine sul paper_cap
($2.000 nominali) e lo mandava; con SKH ignoto il target restava quello (fail-safe solo nel
segno). Ora: se non si sa quanto vale il conto o qual e' il segnale, nessun rebalance_signed —
ma il disaster-SL si controlla LO STESSO per ogni asset (dipende da posizione/mark, non da
equity/segnale). Giro degradato -> exit 2, solo se armato (non in anteprima dry-run).
Fill persi: rebalance_signed puo' eseguire un fill (es. il close di un flip) e poi sollevare nel
passo successivo (l'open dall'altra parte) — quel fill spariva perche' la lettura di `newpos`,
PRIMA del giro che lo registrava, andava in eccezione a sua volta. Estratta la registrazione in
_registra_fill(...), chiamata SUBITO dopo ogni fill (anche quelli di RebalanceParziale, nuova
eccezione di execution.py con .fills/.causa) e PRIMA di leggere la posizione; la lettura ora e'
in un try separato, non fatale (pos_after=None + "reconcile: pos illeggibile" se fallisce).
Aggiornati due test che assumevano il comportamento vecchio (eq_fallback "prosegue" sul paper
capital) e il guard sulla sorgente di test_tradesdb.py (bar_ts ora e' un parametro di
_registra_fill, non piu' `r['last_data']` inline).
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DeribitTrader.set_open_cap(instrument, usd_cap, mark) deriva amount_max = 1,10*usd_cap/mark
dal cap di config del libro; _submit lo usa quando presente, MAX_AMOUNT resta il DEFAULT per
chi non lo chiama (il micro-test). Firma per chi la richiama prima di rebalance_signed (U2):
trader.set_open_cap(inst, r["cap_per_asset"] * r["scala"], mark).
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#29 B2: lo stato si salvava PRIMA dell'invio e il ritorno di notify() non si
leggeva — un invio fallito restava "gia' detto" per l'episodio intero. Schema
di cuscino_watch.py: nuove_condizioni()/rec["allertati"] contano una
condizione come "gia' detta" solo se l'invio precedente e' RIUSCITO; un
record vecchio senza `allertati` vale come "tutto allertato" (nessun rispam
retroattivo). Lo stato si scrive una volta sola, a fine giro.
#35 B3/B4: la quota non e' piu' una decisione dell'operatore rinviata a
lunedi' — dal 10/09 (issue #7) e' DERIVATA dal cuscino USDC
(usde._nota_cuscino) — quindi tolti DECISIONE_QUOTA_DAL, quota_da_decidere()
e la notify "la decisione di QUOTA e' dovuta". Il tetto di allerta IDONEO
legge c["quota_max_frac"] invece del 50% cablato. La riga "margine" non dice
piu' "conto SEGREGATO" (il modello e' Cross X:SM dal 31/08): stampa il totale
USDC + USDE scontato del cross, coi numeri che la funzione ha gia'.
Le due modifiche toccano lo stesso blocco (allarmi + STATE write + stampa) e
non si possono separare per hunk senza rischio: un solo commit per il file.
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Con un asset BLIND e nessun ALERT, severity restava None e il titolo del
runner cadeva sul default piu' forte ("PRIMO PASSO: prelievo di prova") per
un episodio che e' "non vedo", non "stress misurato". run_once ora assegna
severity="blind" quando c'e' un BLIND senza ALERT (ALERT resta piu' forte, P9);
_titolo distingue il caso con "venue_watch CIECO — referenze non leggibili,
nessun giudizio sul venue". La ripetizione oraria di BLIND non e' toccata.
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save_state girava sempre dopo l'eventuale notify, anche quando l'invio
falliva: il giro dopo diff_vs confrontava lo stato nuovo con se stesso e il
cambiamento (o il livello AZIONE) spariva senza essere mai stato detto. Ora
lo stato si salva solo se non serviva un invio, o se l'invio e' riuscito.
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Il gateway cerbero-mcp non accetta time_in_force (PlaceOrderReq non ha il
campo): un limit riempito solo in parte restava APERTO per sempre e si
accumulava a ogni giro. cancella_residui() pulisce lo spot USDE_USDC dai
residui con label "usde-quota-*" prima del ciclo; nel ciclo, un ordine con
filled < amt viene cancellato subito dopo, e una cancellazione fallita ferma
il ciclo (mai un secondo ordine con un residuo vivo).
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scrivi() chiamava J.salva() prima del controllo su --secco: un giro "a secco" scriveva
comunque le sezioni misurate nel giornale. Ora salva() (e scrivi_file, che era gia' dopo
il return) girano solo quando non e' secco; rendi_markdown() tollera l'assenza della riga
in DB (nota/analisi vuote, verificato).
Test nuovo in tests/test_analista.py (non c'e' un test_analista_u4.py: l'analisi indicava
i due file journal/tradesdb, questo fix e' su analista.py e segue la convenzione un
file-di-test-per-modulo del resto della suite).
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Il gateway manda size/size_currency in assoluto e il segno a parte in direction:
letta com'era, uno short risultava un long e close()/ensure_disaster_sl decidevano
lato ordine e prezzo dello stop dal segno sbagliato.
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C2: fifo_roundtrips ora apre un lotto SHORT quando un sell non trova lotti long da chiudere
(prima il resto spariva in silenzio), chiude prima il lato opposto e apre l'eccedenza nel
segno del fill — anche a meta' dello stesso fill (inversione long<->short). stato_aperto e
report() portano la direzione del lotto residuo.
C10: un fill "NON VERIFICATO" a qty 0 (place_order error) non entra piu' nel FIFO ne' in
stato_aperto (WHERE qty > 0 in rebuild_roundtrips/stato_aperto); resta nel DB marcato
(verified=0), non e' scomparso.
test_fifo_non_mescola_gli_asset aggiornato: una vendita ETH senza lotti long ora apre uno
short invece di sparire (era il comportamento che C2 corregge). Test nuovi in
tests/test_tradesdb_u4.py.
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#27: due movimenti dichiarati nello stesso intervallo si sommavano al posto di sovrascriversi
(l'aggancio "dichiarato+rilevato" ora cerca solo fonte=="rilevato").
#35 C9: salute() non conta piu' il giro dell'ora corrente prima che scatti (minuto :47 +
margine, MINUTO_GIRO costante di modulo).
#35 C15: la finestra "ultimi 7 giorni" della concentrazione ora copre 7 giorni di calendario,
non 8 (baseline = ultima lettura al o prima di giorno-7 fine giornata).
#35 C7: il drawdown si calcola sulla serie equity al netto dei movimenti di capitale certi,
cosi' un prelievo non si legge come perdita di trading e un versamento non alza il picco.
Test nuovi in tests/test_journal_u4.py; tests/test_journal.py aggiornato (l'orologio del
test su salute() era reale e non deterministico, ora e' fissato).
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Un'eccezione sulla lettura del conto USDE valeva 0 USDE: se il conto ne aveva davvero, l'equity
totale risultava sottostimata senza che nulla lo dicesse. Ora _collaterale_usde ritorna None +
la nota dell'eccezione, e _equity propaga l'ignoto (real_eq None -> eq_fallback, non un numero
falso). shadow_report.online guardava solo il mark di BTC: con ETH in fallback il giro si
considerava comunque online. Ora richiede TUTTI i mark da mainnet.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
src/live/giri.registra_giro: una riga jsonl {ts ms, campi} dopo una misura completata,
mai un'eccezione. edge_watch, fee_watch, scale_watch, vrp_f_watch, venue_news (cron_daily)
e venue_watch (cron_book, orario) scrivono data/<dir>/runs.jsonl; niente riga senza misura.
monitor_health: sei MonitorSpec (30h i giornalieri, 3h venue_watch), open_labeled=False.
Stessa riparazione di cc01 (#10, #12), generalizzata. Primo giro notturno: NUOVO, non allerta.
Test: incrocio P1 percorso/RUNS, misura -> una riga, non-misura -> nessuna. Suite: 1098 passed.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
ISTRUZIONI diceva «capitale ~$635» (equity reale ~$4.5k dal 04/09): valore ridichiarato,
forma di P1, e fuori pagina per la regola 1 delle istruzioni stesse. Ora il capitale e'
l'equity in pagina. Aggiunto che fifo_roundtrips chiude un round-trip per lotto: piu'
round-trip che fill nello stesso giorno e' atteso (l'analista lo segnalava come anomalia).
Test: nessun importo in ISTRUZIONI; FIFO e lotto nominati.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
- §1: «tetto ALLERTA quota 50%» contro config usde.quota_max_frac 0.85 (dal 06/09;
0.50 resta default di codice in src/live/usde.py). Frase «dopo un bonifico si» troncata
dal 10/09 (37d1565), ricucita.
- §1 OMBRA: dal 21/09 il token dell'ombra e' a scope di sola lettura (Adriano/TradingBook#19),
misura del 21/09 riportata; il segreto resta pieno, la chiave read-only la crea l'operatore.
- §4 STATARB: regola del 24/07 copiata verbatim da scripts/research/r0724_statarb_deploy_gate.py
(esiti, guardie, addendum 25/07 non binding). Nessun verdetto anticipato.
Autorizzato da Adriano il 21/09 dopo la revisione settimanale.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Commit di soli dati dalla produzione: le pagine le scrive cron_daily e la
revisione cron_review, nessun cron le committa (commit a mano da sempre).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
- CLAUDE.md §1 OMBRA: cron :44 sulla stessa crontab, legge il conto con la STESSA chiave live di
cerbero-mcp (verificato per hash), scrive solo nel suo albero (3 giri misurati, nessun file di
data/ o logs/ di qui cambiato), non invia per assenza di codice e non per permesso. §12 rimanda.
- cc01: ogni giro con entrambi gli asset misurati scrive data/cc01_regime/runs.jsonl (ts ms,
stato, funding 30g/7g); se non vede, non scrive e lo dice. monitor_health: MonitorSpec
giornaliera, max_age 30h, percorso incrociato con cc01.RUNS da un test (P1).
- tests/test_cc01_regime_watch.py (4, rossi prima). Suite completa: 1074 passed.
Autorizzato da Adriano il 16/09 dopo la revisione settimanale.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Solo documenti generati da cron_daily e revisione.py, nessun codice. Su richiesta di Adriano 16/09.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Eccezione alla regola «PG non si tocca» autorizzata da Adriano il 16/09, solo questo file.
Verificato: --help exit 0, giro completo QUIET (BTC 30g +9,0%, ETH +9,4%), test_cli_flag 55 passed.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Calendario letto dal web (Fed 61 riunioni + BLS 88 release CPI, 2019-2026), TP01 orario dalla stessa
held di sleeves, null location-matched 1000 estrazioni (Δ vero al 4,2° pctl), per anno 2/8.
Registro §78, memoria 20-ondate (D-bis), diario 2026-09-10b.
Fixes#9
Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_016kqvff47UBGeYfj1QeN4zE
Adriano
Adriano Dal Pastro