PythagorasGoal

Adriano/PythagorasGoal

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Author	SHA1	Message	Date
Adriano Dal Pastro	d5dd6f4b72	harness(causality): guardia look-ahead + calendar-artifact self-policing nel lab intraday - altlib.causality_ok(target_fn, tf): online-consistency guard (ricalcola il target su un prefisso, la coda deve combaciare col full). eval_weights shifta la posizione ma non vede una feature non-causale (finestra centrata/shift(-k)/stat full-sample) -> questa sì. - intra_score integra DUE gate prima/dopo lo scoring: causality (leak -> LEAK, squalificato) e day_boundary_robust (ARTIFACT-RISK -> fuori dagli slot). Effetto sul leaderboard intraday: open_drive + weekly_seasonality + overnight -> CAL-ARTIFACT (da soli, niente skeptic); prevday_range_breakout resta (ROBUST). earns_slot 10 -> 8. - +2 test (causal-ok / leak), suite intera verde. Il lab intraday ora auto-becca leak e artefatti-calendario che ieri richiedevano 3 scettici. Chiude la 3a lezione harness dell'onda intraday. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-06-21 15:22:58 +00:00
Adriano Dal Pastro	4ae3b42442	harness(realism): codifica le 2 lezioni dell'onda intraday (day-boundary + small-cap fills) Due gate nuovi in altlib.py (test tests/test_harness_realism.py, suite intera verde): 1. day_boundary_robust(target_fn, tf): shifta il confine del giorno UTC e ri-misura l'uplift marginale. INVARIANT (segnale di prezzo, spread 0) / ROBUST (effetto calendario vero, resta positivo) / ARTIFACT-RISK (uplift si inverte = etichettatura). Riproduce da solo il verdetto degli scettici: open_drive +0.23@00:00 -> -0.33@+8h = ARTIFACT-RISK; prevday_breakout = ROBUST. Decoupling chiave: il segnale vede il clock shiftato, il backtest usa il calendario reale. 2. eval_weights_smallcap(df, target, capital=600, min_order=5): salta i ribilanciamenti di nozionale < min_order (la finzione del micro-trading sub-dollaro che eval_weights costa come fee proporzionale su un overlay vol-target), riporta lo Sharpe haircut reale vs modellato. Vale per ogni sleeve a $600, TP01 incluso. CLAUDE.md aggiornato (sezione HARNESS REALISM). La pipeline di falsificazione ora becca da sola artefatti-calendario e finzioni-fee, oltre a hedge/regime-luck/leakage gia' codificati. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-06-21 14:44:20 +00:00
Adriano Dal Pastro	24565974c0	research(intraday): asse intraday/microstruttura — lead più vicino al reale ma NON deployabile 16 agenti su segnali low-turnover intraday (sessione/funding, reversione post-evento, breakout range del giorno prima) su feed certificati 1h/15m, giudice = marginal scorer indurito + fee-sweep. Lab: intra_score.py (wrappa study_marginal a TF scelto + turnover/fee), meta_intra.py (corr-TP01 + per-cut), verify_intra.py (walk-forward + in-sample-null + drop-one + fee-stress). Esito: 10/16 "earns_slot" -> 5 genuinamente ortogonali (corr<0.4). Combo dei 5: Sharpe 1.80, corr 0.17, leak-free, passa walk-forward (+0.30/+0.37 dove l'ortho dava -0.07), pre-2025 uplift +0.28, drop-one e fee-robusto. Sembrava IL lead. 3 scettici: (1) open_drive = ARTEFATTO etichettatura UTC (shift confine 4h -> uplift negativo); prevday_range_breakout REGGE (unico onesto, eseguibile). (2) combo fallisce il null a corr-zero (20-24° pctl: aggiunge meno del rumore), è HEDGE (corr -0.57..-0.80 a Sharpe-TP01) + tail-luck (80% PnL in top-5 giorni delle gambe revert). (3) robust-plateau ma null-pctl 0.20 = diversificazione di stream ortogonale, non timing-alpha; + finzione fee micro-ribilanciamento a $600. Verdetto: niente in live, resta solo TP01. Lead forward-monitor: prevday_range_breakout. Lezioni harness da codificare: test shift-confine-giorno (artefatti calendar), fee discretizzata a piccolo capitale, causality guard nel lab intraday. Diario 2026-06-21-intraday-microstructure.md. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-06-21 14:20:19 +00:00

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Adriano Dal Pastro

d5dd6f4b72

harness(causality): guardia look-ahead + calendar-artifact self-policing nel lab intraday

- altlib.causality_ok(target_fn, tf): online-consistency guard (ricalcola il target su un
  prefisso, la coda deve combaciare col full). eval_weights shifta la posizione ma non vede
  una feature non-causale (finestra centrata/shift(-k)/stat full-sample) -> questa sì.
- intra_score integra DUE gate prima/dopo lo scoring: causality (leak -> LEAK, squalificato)
  e day_boundary_robust (ARTIFACT-RISK -> fuori dagli slot). Effetto sul leaderboard intraday:
  open_drive + weekly_seasonality + overnight -> CAL-ARTIFACT (da soli, niente skeptic);
  prevday_range_breakout resta (ROBUST). earns_slot 10 -> 8.
- +2 test (causal-ok / leak), suite intera verde.

Il lab intraday ora auto-becca leak e artefatti-calendario che ieri richiedevano 3 scettici.
Chiude la 3a lezione harness dell'onda intraday.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-21 15:22:58 +00:00

Adriano Dal Pastro

4ae3b42442

harness(realism): codifica le 2 lezioni dell'onda intraday (day-boundary + small-cap fills)

Due gate nuovi in altlib.py (test tests/test_harness_realism.py, suite intera verde):

1. day_boundary_robust(target_fn, tf): shifta il confine del giorno UTC e ri-misura l'uplift
   marginale. INVARIANT (segnale di prezzo, spread 0) / ROBUST (effetto calendario vero, resta
   positivo) / ARTIFACT-RISK (uplift si inverte = etichettatura). Riproduce da solo il verdetto
   degli scettici: open_drive +0.23@00:00 -> -0.33@+8h = ARTIFACT-RISK; prevday_breakout = ROBUST.
   Decoupling chiave: il segnale vede il clock shiftato, il backtest usa il calendario reale.

2. eval_weights_smallcap(df, target, capital=600, min_order=5): salta i ribilanciamenti di
   nozionale < min_order (la finzione del micro-trading sub-dollaro che eval_weights costa come
   fee proporzionale su un overlay vol-target), riporta lo Sharpe haircut reale vs modellato.
   Vale per ogni sleeve a $600, TP01 incluso.

CLAUDE.md aggiornato (sezione HARNESS REALISM). La pipeline di falsificazione ora becca da sola
artefatti-calendario e finzioni-fee, oltre a hedge/regime-luck/leakage gia' codificati.

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2026-06-21 14:44:20 +00:00

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24565974c0

research(intraday): asse intraday/microstruttura — lead più vicino al reale ma NON deployabile

16 agenti su segnali low-turnover intraday (sessione/funding, reversione post-evento, breakout
range del giorno prima) su feed certificati 1h/15m, giudice = marginal scorer indurito + fee-sweep.
Lab: intra_score.py (wrappa study_marginal a TF scelto + turnover/fee), meta_intra.py (corr-TP01 +
per-cut), verify_intra.py (walk-forward + in-sample-null + drop-one + fee-stress).

Esito: 10/16 "earns_slot" -> 5 genuinamente ortogonali (corr<0.4). Combo dei 5: Sharpe 1.80, corr
0.17, leak-free, passa walk-forward (+0.30/+0.37 dove l'ortho dava -0.07), pre-2025 uplift +0.28,
drop-one e fee-robusto. Sembrava IL lead.

3 scettici: (1) open_drive = ARTEFATTO etichettatura UTC (shift confine 4h -> uplift negativo);
prevday_range_breakout REGGE (unico onesto, eseguibile). (2) combo fallisce il null a corr-zero
(20-24° pctl: aggiunge meno del rumore), è HEDGE (corr -0.57..-0.80 a Sharpe-TP01) + tail-luck
(80% PnL in top-5 giorni delle gambe revert). (3) robust-plateau ma null-pctl 0.20 = diversificazione
di stream ortogonale, non timing-alpha; + finzione fee micro-ribilanciamento a $600.

Verdetto: niente in live, resta solo TP01. Lead forward-monitor: prevday_range_breakout. Lezioni
harness da codificare: test shift-confine-giorno (artefatti calendar), fee discretizzata a piccolo
capitale, causality guard nel lab intraday. Diario 2026-06-21-intraday-microstructure.md.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

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