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Adriano Dal Pastro	12754c4908	fix(TP01): bug look-ahead ffill mixed-TF -> deploy a >=12h (1d), strategia DIFENSIVA Segnalato: ffill MIXED-TIMEFRAME su barre open-labeled (resample label="left") gonfiava il 4h (~1.60 -> reale ~1.1). Ri-verifica per-SINGOLO-TF leak-free (guard prefix-recompute, leak=0 su 4h/6h/12h/1d): FULL Sh piatto ~1.3, hold-out 2025-26 MIGLIORE a 1d (Sh 0.31 / +3.5% vs buy&hold -39%). Conclusione adottata: NON scendere sotto le 12h (sotto, costi+overfit dominano senza vantaggio). - trend_portfolio.py: canonica PORT LF1d; resample_tf/resample_1d (resample_4h deprecato deploy); docstring con nota look-ahead + natura DIFENSIVA (taglia DD ~6x, non alpha). - paper_trend.py: deploy a 1d (resample_1d, build_bars). 5 test passano. - CLAUDE.md: TP01 ridescritta (>=12h/1d, gotcha ffill mixed-TF, difensiva). - tp01_lowfreq.py + diario 2026-06-19-tp01-lookahead-fix-lf.md. Gotcha: mai ffill/combine mixed-TF su timestamp open-labeled (close propagata indietro = leak). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-06-19 19:04:38 +00:00
Adriano Dal Pastro	d152941360	integra(TP01): merge ricerca branch strategy-research-2026-06 (squash) — strategia vincente + harness + track A-E Integra il lavoro della linea di ricerca parallela (AdrianoDev), verificato indipendentemente col mio gauntlet onesto (regge il hold-out 2025-26 su entrambi gli asset, plateau 1h/4h/1d): - src/strategies/trend_portfolio.py TP01 (TSMOM 30/90/180 vol-target 20% lev2x long-flat, 50/50 BTC+ETH) - src/backtest/harness.py harness onesto (load + backtest_signals no-leakage + OOS) - scripts/research/track{A,B,C,D,E}_.py + trackD_timing.py (le 5 track della ricerca) - scripts/live/paper_trend.py paper trader forward-only di TP01 (no esecuzione reale) - tests/test_trend_portfolio.py (5 test, passano) + 6 diari trackA-E + synthesis - CLAUDE.md aggiornato con l'esito ricerca (TP01 vincente, mean-rev morto, onesta su €50/g) Squash (non merge) per NON portare in git i ~68MB di data/_feed_backup/.bak che il branch aveva committato per errore: esclusi + data/_feed_backup/ e data/paper_trend/ ora gitignorati. Storia granulare del branch conservata sul ref origin/strategy-research-2026-06. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-06-19 18:55:04 +00:00

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Adriano Dal Pastro

12754c4908

fix(TP01): bug look-ahead ffill mixed-TF -> deploy a >=12h (1d), strategia DIFENSIVA

Segnalato: ffill MIXED-TIMEFRAME su barre open-labeled (resample label="left") gonfiava il 4h
(~1.60 -> reale ~1.1). Ri-verifica per-SINGOLO-TF leak-free (guard prefix-recompute, leak=0 su
4h/6h/12h/1d): FULL Sh piatto ~1.3, hold-out 2025-26 MIGLIORE a 1d (Sh 0.31 / +3.5% vs buy&hold
-39%). Conclusione adottata: NON scendere sotto le 12h (sotto, costi+overfit dominano senza vantaggio).

- trend_portfolio.py: canonica PORT LF1d; resample_tf/resample_1d (resample_4h deprecato deploy);
  docstring con nota look-ahead + natura DIFENSIVA (taglia DD ~6x, non alpha).
- paper_trend.py: deploy a 1d (resample_1d, build_bars). 5 test passano.
- CLAUDE.md: TP01 ridescritta (>=12h/1d, gotcha ffill mixed-TF, difensiva).
- tp01_lowfreq.py + diario 2026-06-19-tp01-lookahead-fix-lf.md.
Gotcha: mai ffill/combine mixed-TF su timestamp open-labeled (close propagata indietro = leak).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-19 19:04:38 +00:00

Adriano Dal Pastro

d152941360

integra(TP01): merge ricerca branch strategy-research-2026-06 (squash) — strategia vincente + harness + track A-E

Integra il lavoro della linea di ricerca parallela (AdrianoDev), verificato indipendentemente
col mio gauntlet onesto (regge il hold-out 2025-26 su entrambi gli asset, plateau 1h/4h/1d):
- src/strategies/trend_portfolio.py  TP01 (TSMOM 30/90/180 vol-target 20% lev2x long-flat, 50/50 BTC+ETH)
- src/backtest/harness.py            harness onesto (load + backtest_signals no-leakage + OOS)
- scripts/research/track{A,B,C,D,E}_*.py + trackD_timing.py  (le 5 track della ricerca)
- scripts/live/paper_trend.py        paper trader forward-only di TP01 (no esecuzione reale)
- tests/test_trend_portfolio.py (5 test, passano) + 6 diari trackA-E + synthesis
- CLAUDE.md aggiornato con l'esito ricerca (TP01 vincente, mean-rev morto, onesta su €50/g)

Squash (non merge) per NON portare in git i ~68MB di data/_feed_backup/*.bak che il branch
aveva committato per errore: esclusi + data/_feed_backup/ e data/paper_trend/ ora gitignorati.
Storia granulare del branch conservata sul ref origin/strategy-research-2026-06.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-19 18:55:04 +00:00

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