 Adriano Dal Pastro
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research(cross-market): crypto x mercati IB -> trovata ANTICIPAZIONE weekend-crypto -> lunedi' equity
Goal: cercare correlazioni/anticipazioni crypto<->IB. Dati cache (BTC/ETH Deribit 1h->1d; ETF eq_*).
(1) Correlazione contemporanea: crypto = risk-on (BTC ~0.32 SPY/QQQ/IWM, 0.25 HYG, 0.13 GLD, ~0 TLT).
(2) Lead-lag GIORNALIERO: NIENTE (picco k=0, rumore a |k|>=1) -> nessuno anticipa l'altro al daily.
(3) EFFETTO WEEKEND (anticipazione pulita): crypto Sab+Dom (equity chiuso) anticipa il lunedi'.
GAP lunedi' corr +0.22/0.24 (SPY/QQQ/IWM/HYG), hit 59-62%, si RAFFORZA OOS22+ (+0.30/0.36).
Validazione avversariale:
(A) INCREMENTALE vs venerdi': beta weekend-crypto significativo (QQQ gap t=+4.7, intr +2.9; SPY
+4.4/+2.0; IWM +4.7/+2.7), friday_eq NON signif. -> info crypto-specifica, non momentum equity.
(B) TRADABILE (entro Mon open, esco close, net 4bps): QQQ hit 60%, Sharpe 1.46 (OOS 1.33), long-flat
OOS 1.91 ~+9%/yr; SPY/IWM piu' deboli ma OOS positivi.
VERDETTO: prima anticipazione cross-mercato reale. Crypto = proxy 24/7 risk-sentiment; lunedi' equity
recupera la direzione del weekend. Caveat: capacita' bassa (~52 lun/anno), tattico non cornerstone;
gap catturabile via futures IB (MNQ domenica sera) da validare. Coerente su 3 ETF (no cherry-pick).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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2026-06-22 21:55:01 +00:00 |
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