Analisi 4 progetti FinanceOld. Solo il filone opzioni-VRP backtestabile sui dati
certificati (funding-arb senza dati storici; Polybot ticks corrotti/3gg/edge=latenza).
VRP v2 porta 3 idee di OptionsAgent nel framework, causale + fee-aware:
- put credit spread (rischio definito): worst-week -16.6%->-7.4%, DD 33%->21%
- gate IV-rank>0.30: ribalta HOLD-OUT da -0.25 a +0.28 (alpha = filtro regime)
- COMBO f=1.0: FULL Sh 1.10, HOLD 0.60, DD 12%, positiva/piatta ogni anno
- blend TP01 70/30 -> Sh 1.00, DD 7% (corr +0.07)
Lead quantificato, non deploy (premio modellato ATM, serve f di stress reale).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
