Due gate nuovi in altlib.py (test tests/test_harness_realism.py, suite intera verde):
1. day_boundary_robust(target_fn, tf): shifta il confine del giorno UTC e ri-misura l'uplift
marginale. INVARIANT (segnale di prezzo, spread 0) / ROBUST (effetto calendario vero, resta
positivo) / ARTIFACT-RISK (uplift si inverte = etichettatura). Riproduce da solo il verdetto
degli scettici: open_drive +0.23@00:00 -> -0.33@+8h = ARTIFACT-RISK; prevday_breakout = ROBUST.
Decoupling chiave: il segnale vede il clock shiftato, il backtest usa il calendario reale.
2. eval_weights_smallcap(df, target, capital=600, min_order=5): salta i ribilanciamenti di
nozionale < min_order (la finzione del micro-trading sub-dollaro che eval_weights costa come
fee proporzionale su un overlay vol-target), riporta lo Sharpe haircut reale vs modellato.
Vale per ogni sleeve a $600, TP01 incluso.
CLAUDE.md aggiornato (sezione HARNESS REALISM). La pipeline di falsificazione ora becca da sola
artefatti-calendario e finzioni-fee, oltre a hedge/regime-luck/leakage gia' codificati.
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Lo scorer fisso-HOLDOUT + jackknife-mese era ingannabile: 17/18 book relative-value "ADDS"
su una sola finestra 2025 (ETH-bleed dove TP01 è debole). Tre gate nuovi in
altlib.marginal_vs_tp01:
1. persistenza multi-cut (uplift a più date di taglio, non solo 2025) -> robust_oos
2. has_insample_edge: Sharpe standalone PRE-holdout >= 0.5 (la basket faceva 0.29).
null_pctl_* (vs asset-rumore corr-zero) restano come CONTESTO (diversification math).
3. is_hedge: low-corr che paga solo quando TP01 è debole = hedge, non alpha.
Verdetti nuovi HEDGE/NOISE; earns_slot = ADDS + robust_oos + has_insample_edge + not hedge.
Effetto: sull'onda ortho 17/18 "ADDS" -> 1 (dvol_spread, unico con edge in-sample reale 0.57);
gli altri 16 -> NOISE/HEDGE. Un sleeve sintetico Sharpe~1.3 scorrelato resta ADDS (non rigetta
i diversificatori veri). +5 test (noise/hedge/single-regime/high-Sharpe-uncorr/in-sample-edge);
suite 37 passed. CLAUDE.md aggiornato.
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18 agenti su book market-neutral a 2 gambe BTC/ETH (eseguibili a $600, a differenza di XS01),
giudicati sul MARGINALE vs TP01 (altlib.marginal_vs_tp01), non sullo Sharpe assoluto.
Lab: ortholib.py (eval_book leak-free a 2 gambe + causalità + eseguibilità@600), ortho_score.py
(giudice), meta_ortho.py (corr mutua + persistenza multi-cut), sleeve_rv.py (curated, SELECTION-
BIASED, non deployare).
Esito: 17/18 "ADDS" -> gonfiato dall'hold-out corto fisso-2025 (finestra ETH-bleed dove TP01 è
debole). Diagnosi orchestratore: collassano a 8 bet (corr 0.43); persistenza multi-cut e selezione
walk-forward smascherano i 2025-only (kalman/xs2). Scettico indipendente: basket selection-free ha
uplift pre-2025 +0.027 = 49° percentile di asset-rumore corr-zero (matematica di diversificazione,
non segnale); corr(Sharpe-TP01, uplift) -0.87 (è un HEDGE dei drawdown di TP01); muore a 0.30% RT.
Verdetto: NIENTE in live. Resta solo TP01. Lezione: lo scorer marginale va indurito (multi-cut +
null-asset-rumore + distinguere hedge da alpha). Diario 2026-06-21-ortho-tp01-relative-value.md.
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Flotta di 52 subagenti "esperti di segnali" su storico BTC/ETH ANONIMIZZATO (Series A/B
rebased a 100, calendario sintetico, split 70/30) — non sanno cosa siano. Ognuno scrive un
signal(df)->position causale (script o ML), tunato solo sul train. Orchestratore valuta su
PnL e maxDD nel test held-out.
Harness cieco leak-free (riusabile):
- make_blind.py: export anonimo + overlay; blindlib.py: evaluator con shift della posizione +
GUARDIA DI CAUSALITA' online (squalifica ogni look-ahead, ML incluso); blind_eval.py CLI;
score_all.py giudice OOS; verify_top.py (corr-al-trend, fee-stress, jackknife).
- 52/52 passano la guardia (zero leak su tutta la flotta).
Esito OOS (benchmark buy&hold: -7% PnL, 68% DD):
- top = macd (+21%, DD 11%, Sh 0.84), accel, vol_of_vol, regime_switch, rf, obv — tutti
trend/vol-regime. Sharpe OOS ~0.84 decade dal train ~1.4. Mean-rev e ML in fondo.
- 3 scettici indipendenti: REFUTED. regime-luck (top-5 bar = 67-102% del PnL); trend-redundancy
(HAC alpha t=+0.9..+1.5, nessuno >1.96 — TSMOM travestito); overfit (accel/vov knife-edge).
Verdetto: ri-conferma CIECA e indipendente del soffitto direzionale ~1.3. macd = classe-TP01,
forward-monitor non deploy. Diario 2026-06-21-blind-signal-fleet.md.
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Nuova harness condivisa xslib.py (panel HL certificato, score per-asset causale, book
long-k/short-k vol-targeted leak-free) + 43 script in runs/ su 11 famiglie (MOM/REV/VOL/
DIST/LIQ/VAL/STRUCT/UNIV). Scoring = earns_slot (full>0 AND hold-out>0 AND marginal ADDS
al portafoglio live AND corr XS01<0.6, con jackknife drop-one-month).
Find: 42/257 config earns_slot=True, ma TUTTE con corr TP01 -0.2..-0.4 e PnL ~solo 2025.
Verify (verify_survivors.py, 3 scettici deterministici):
- S1 redundancy: cluster low-vol = UNA scommessa (XV01=XU02=1.00, XV02/XV03 r 0.44-0.67);
XM09/XL02/XS06b/XR02 distinti (corr media off-diag +0.20).
- S2 short-beta: cluster low-vol carica 0.44-0.70 su short-market -> NON market-neutral,
e' un tilt short-alt-beta di regime. XM09(0.08)/XR02(-0.21) NON short-beta.
- S3 per-anno: cluster low-vol decade (XV01/XU02 2026 -0.09); XL02 morto (2025 -0.14,
2026 -0.43); XM09 (0.82/0.50/0.74) e XR02 (0.84/0.40/2.68) positivi in tutti e 3 gli anni.
Esito: nessuna sleeve nuova. Cluster low-vol RIGETTATO (regime-bet), XL02 RIGETTATO (overfit).
2 LEAD genuini (XM09 trend-gated x-sec momentum, XR02 reversal vol-gated) -> forward-monitor,
non deployabili (panel 2.5y regime unico + STAT-MODE esecuzione). Portafoglio live invariato.
Incluso anche options_vrp_managed.py (A/B VRP01 hold-to-expiry vs gestione attiva del doc
credit-spread): la gestione attiva DISTRUGGE l'edge (combo FULL managed Sh -1.29 vs HtE +0.96,
il delta-exit taglia i vincenti) -> scartata, VRP01 resta hold-to-expiry.
Diari: 2026-06-20-xsec-strategies-sweep.md, 2026-06-20-vrp-active-management.md.
gitignore: data/paper_portfolio/ (stato runtime paper) + scripts/research/xsec/runs/out/ (output rigenerabile).
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Cerbero MCP padda il periodo pre-quotazione su HL con barre SINTETICHE (volume 0, prezzi
copiati da Binance -> matchano cross-venue e non sono flat): asset listati dopo lo START
(es. AXS 83%, ALGO/SAND 37%) passavano i gate flat+cross-venue ed erano certificati PULITO
pur non essendo negoziabili. E' il caso v2.0.0 (edge su un book che non c'era).
Fix: il VOLUME e' il rivelatore del backfill -> (1) taglio del run iniziale a volume 0
(serie nativa), (2) gate storia nativa >=365g reali (AXS scartato), (3) gate vol=0 interno,
(4) cross-venue/flat ricalcolati solo sulle barre reali, (5) parquet scartati rimossi.
Verificato direttamente su cerbero MCP mainnet. I 19 major di XS01 hanno 0 backfill ->
strategia live invariata. Diario 2026-06-20-cerbero-backfill-fix.md.
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src/portfolio/sleeves.py: _vrp_combo_returns + vrp_sleeve, self-contained in src/
(pricing BS + gate causali inline, DVOL da data/raw). Settimanale->giornaliero col
lump sul giorno di scadenza (preserva lo Sharpe annualizzato, peso costante).
Registry: TP01 0.55 / XS01 0.25 / VRP01 0.20 (TP01 resta maggioranza; VRP e' un
lead modellato, non deploy pieno). TP01+VRP01 monotono: FULL 1.30->1.44, HOLD
0.31->0.40 a peso 20%. Scorrelato a TP01 (+0.01).
Test tests/test_vrp_sleeve.py (5 pass). CLAUDE.md + diario aggiornati.
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Analisi 4 progetti FinanceOld. Solo il filone opzioni-VRP backtestabile sui dati
certificati (funding-arb senza dati storici; Polybot ticks corrotti/3gg/edge=latenza).
VRP v2 porta 3 idee di OptionsAgent nel framework, causale + fee-aware:
- put credit spread (rischio definito): worst-week -16.6%->-7.4%, DD 33%->21%
- gate IV-rank>0.30: ribalta HOLD-OUT da -0.25 a +0.28 (alpha = filtro regime)
- COMBO f=1.0: FULL Sh 1.10, HOLD 0.60, DD 12%, positiva/piatta ogni anno
- blend TP01 70/30 -> Sh 1.00, DD 7% (corr +0.07)
Lead quantificato, non deploy (premio modellato ATM, serve f di stress reale).
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Momentum cross-sectional vive nella dispersione; gate: entra solo se la dispersione cross-section
del momentum supera il percentile ESPANDENTE causale (altrimenti flat). Plateau robusto p15-p35
(non knife-edge: il crollo a p40+ e' over-gating); scelto p30. XS01 standalone FULL 1.10->1.50,
HOLD 1.03->1.71, DD 14%->10.8%. Portafoglio TP01 70+XS 30: FULL 1.48->1.55, HOLD 1.06->1.55, DD
4.6%->4.4%. Il gate alza SIA FULL SIA hold-out (tiene XS attivo nei regimi dispersi, flat nei bull
compatti; causale). E' il concetto del vecchio XS01.
sleeves.XS_CFG disp_pct=30; engine _xsec_returns gatea su dispersione. 12 test ok.
Diario 2026-06-19-xsec-dispgate.md. Affinamenti del segnale (blend+gate) > espansione universo.
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Come TP01 fonde gli orizzonti, XS01 ora fonde 30g+90g del momentum cross-sectional (z-score per
lookback, mediato). Sweep: [30,90] e' il sweet spot (fonde i due singoli robusti, anti-overfit):
XS01 standalone FULL 0.80->1.10, DD 21%->14%, corr a TP01 -0.06->-0.12, 100% anni+. Portafoglio
TP01 70 + XS01 30: FULL Sh 1.41->1.48, DD 5.2%->4.6%, ~€/g 1.65->1.78; hold-out 1.15->1.06 (calo
marginale dentro il rumore). Piu' robusto (due orizzonti) + diversifica meglio -> promosso.
sleeves.XS_CFG lookbacks=(30,90), engine _xsec_returns usa lo score blended. 12 test ok.
Diario 2026-06-19-xsec-blend.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
TSMOM CANONICAL applicato a ogni alt dei 52, equal-weight. Standalone FULL 0.66 ma HOLD-OUT -1.03
(long negli alt nel calo 2025-26), corr a TP01 +0.74 (stessa beta direzionale). Contributo al
portafoglio NEGATIVO (HOLD -0.16/-0.27). Broadenizzare il TREND non diversifica: e' la stessa
direzionalita' su asset piu' rumorosi. Solo il market-neutral (XS01) diversifica davvero.
Chiude il filone espansione-universo (XS-52, top-liquidita' dinamico, trend-52: tutti peggiori).
Configurazione validata invariata: TP01 70% + XS01 (19 major) 30%, FULL Sh 1.41 / HOLD 1.15.
I margini reali sono in un MECCANISMO diverso (opzioni VRP), non nell'universo crypto-direzionale.
Diario 2026-06-19-trend-multiasset.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
xsec_dynuniverse.py: a ogni ribilancio top-N per dollar-volume 30g causale (ragged-aware), poi XS
momentum. Esito: best dinamico top12 FULL 0.65/OOS0.54 (un anno neg) vs fisso-19 FULL 0.80/OOS1.20
(100% anni+). Contributo TP01+DYN 1.10/0.60 vs TP01+XS19 1.25/1.15. La classifica per volume ammette
i MEMECOIN ad alto volume (WIF/ORDI/JUP) erratici -> diluiscono. Liquidità != qualità.
Conclusione: ne' 52-all ne' top-liquidità dinamico battono i 19 major curati. XS01 resta sui 19.
Portafoglio invariato TP01 70% + XS01 30% (FULL 1.41 / HOLD 1.15). 12 test ok. I 52 parquet restano
per ricerca futura. Diario 2026-06-19-xsec-universe-expansion.md aggiornato.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Esteso fetch_hyperliquid a 52 alt certificati (cross-venue vs Binance, flat 0%, 2024+; +gate
delistato per MKR/FXS). Ma il cross-sectional momentum sui 52 e' NEGATIVO (FULL -0.1..-0.6, k grande
non aiuta) vs +0.67/OOS0.91 sui 19 major (stessa finestra): i ~33 small-cap (WIF/JUP/ORDI/PYTH/TAO..)
sono idiosincratici/mean-reverting e rovesciano il momentum relativo. "Piu' asset = piu' robusto"
e' FALSO per l'XS momentum: la breadth utile e' quella dei major liquidi.
Fix: lo sleeve _xsec_returns usa XS_UNIVERSE esplicito (19 major), non glob-all (aggiungere parquet
certificati non lo rompe piu'). I 52 parquet restano su disco per ricerca futura, non per XS01.
Portafoglio ripristinato e invariato: TP01 70% + XS01 30%, FULL Sh 1.41 / HOLD 1.15. 12 test ok.
Diario 2026-06-19-xsec-universe-expansion.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
cerbero-bite GIA' accumula la catena reale mainnet (option_chain_snapshots, 2026-05->oggi) -> uso
quella (niente nuovo snapshotter). options_vrp_calibrate.py misura il fattore f reale su 223
snapshot/asset (put weekly delta-0.28, BID): BTC f median 1.03, ETH 0.97, skew reale +1.5..1.9 pt.
Il f reale e' ~1.0 NON 1.29 (lo snapshot singolo del branch era outlier ad alto skew). -> VRP sleeve
= punto f≈1.0 = Sharpe ~0.71 (conservativo), DD 33%, hold-out piatto: diversificatore DEBOLE (corr
+0.07) sotto TP01, coda severa. Calibrazione su ~10g densi, 1 regime calmo; f di stress non misurato.
Verdetto: la decorrelazione modesta NON giustifica il rischio di coda short-vol senza dato reale
multi-regime (serve che cerbero-bite copra un crash). Confermato NON-deploy. Portafoglio invariato
TP01 70% + XS01 30%. Diario 2026-06-19-options-vrp-lab.md aggiornato.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
fetch_dvol.py: storia DVOL (IV Deribit) BTC/ETH 2021-2026 -> data/raw/dvol_*. options_vrp_lab.py:
backtest CSP settimanale, premio BS su DVOL reale + calibrazione f (skew/spread), payoff sul path
realizzato, causale; gauntlet (VRP, sweep f/delta, per-anno, worst-weeks, corr+contributo vs TP01).
Esiti (book 50/50 put delta-0.28): VRP reale (BTC IV>RV 78% del tempo). Sharpe DIPENDE da f:
0.71 conservativo (IV-ATM) -> 1.70 a f=1.29 (skew reale calm). CODA severa (DD 30-33%, settimane
-15..-26% su LUNA/FTX/crash; 2022 -9%, 2026-YTD -14%). Scorrelato a TP01 (+0.07) -> migliora il
portafoglio anche a premio conservativo (TP01 70%+OPT 30%: Sh settimanale 0.71->0.97).
VERDETTO: lead reale e diversificante, MA premio modellato (non catena reale) + calibrazione
ottimistica + coda short-vol non catturata nello stress. Regola: mai short-vol da modello in
deploy. NON aggiunto. Portafoglio invariato TP01 70% + XS01 30%. Prossimo: accumulo quote reali
multi-regime + stress crash + daily-MTM + paper testnet. Diario 2026-06-19-options-vrp-lab.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Dal branch parallelo strategy-research-calendar (continuazione della linea TP01). Porta su main il
record di ricerca + la fondazione del lead opzioni (NIENTE blob dati, niente codice in conflitto):
- Tracks F/G/H/I (seasonality/calendar, prior-levels, volume-vol, momentum-reversal): tutti
NEGATIVI/spurii -> confermano il soffitto Sharpe ~1.3 su BTC/ETH direzionale (calendar = buy&hold
travestito; mean-reversion morta anche a fee 0). Diari + script.
- trackD_lookahead_audit.py: audit anti-look-ahead (stesso esito del nostro fix >=12h).
- eval-crypto-backtest-options.md: valutazione strategia esterna crypto_backtest. Cross-valida TP01
(il loro sleeve spot 12h ~ TP01: due ricerche indipendenti, stessa conclusione). Identifica il
LEAD: sleeve income OPZIONI (vendita put settimanali delta-0.28, VRP IV>RV), scorrelato ~0.22 al
trend -> via per superare il soffitto ~1.3.
- options_real_quote_check.py + cerbero-bite-mainnet-verified.md: VERIFICATO su QUOTE REALI Deribit
mainnet (cerbero-bite/MCP = mainnet, bit-identico a ccxt.deribit). Premio reale (BID, con skew) =
1.29x il modellato -> il backtest SOTTOSTIMA il premio; il rischio vero e' la CODA (short-vol) +
liquidita' di roll in stress, non la magnitudine.
NB: lo sleeve opzioni e' un LEAD, NON deployato: prezzato da modello (BS su DVOL) + 1 snapshot in
regime calmo. Serve validazione real-chain multi-regime + stress crash + paper su testnet prima di
aggiungerlo al portafoglio. Portafoglio attivo invariato: TP01 70% + XS01 30%.
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26 agenti, 3 contender ri-verificati onesti: tsmom_12h scartato (corr +0.49 = TP01 veloce),
breakout_atr scartato (gonfia solo FULL storico, hold-out +0.05), highvol_rev in WATCHLIST
(scorrelato e migliora FULL+hold-out MA edge solo a REV_LB=1 = picco non-plateau, FULL mediocre
0.74, HOLD>>FULL = regime-luck alta-vol 2025-26, reversal+concept-flip). Stesso difetto del RV
bocciato -> non deployato. Portafoglio resta TP01 70% + XS01 30%. L'edge incrementale e' venuto
dall'espansione universo (Hyperliquid cross-sectional), non da altre trend-variant su 2 asset.
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Espansione universo (su input utente "storico da cerbero"): il Cerbero MCP col token MAINNET serve
Hyperliquid (230 perp REALI, storia nativa dal 2024). fetch_hyperliquid.py certifica 19 alt liquidi
a 1d (flat 0%, cross-venue 4-9 bps vs Binance) -> data/raw/hl_*_1d.parquet. Abilita le strategie
CROSS-SECTIONAL (impossibili a 2 asset).
XS01 = cross-sectional momentum market-neutral (long 5 forti / short 5 deboli su ret 30g, ogni 10g,
vol-target 20%). Validato onesto: plateau (config/k/subset), fee-robusto (0.3% RT), scorrelato a TP01
(-0.06), positivo OGNI anno 2024-26, meccanismo complementare (lavora nella dispersione quando TP01
e' in cash). Diverso dal regime-luck RV bocciato (19 asset, plateau, ogni anno+).
Contributo al portafoglio (outer-join + pesi rinormalizzati per sleeve a date diverse):
TP01-solo FULL 1.30 / HOLD 0.31 -> TP01 70% + XS01 30%: FULL 1.41 / HOLD 1.15, DD giu', ~ogni anno+.
-> XS01 BATTE il portafoglio esistente: inserito in active_sleeves.
Caveat (documentati): storia XS ~2.5 anni; STAT-MODE (book 19 gambe non eseguibile a 2k -> ~20k),
sleeve diagnostico/forward-monitor. portfolio.combine ora outer-join+renorm. 12 test passano.
Diario 2026-06-19-hyperliquid-xsec.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Tool second_sleeve_hunt.py: giudica i candidati per CONTRIBUTO al portafoglio (non Sharpe
standalone). RV mean-rev ETH/BTC morto (come sempre). RV relative-momentum (ratio_trend ==
xs_momentum) sembrava promosso (hold-out portafoglio 0.31->1.51) MA il per-anno + plateau lo
smascherano come REGIME-LUCK 2025: FULL Sh mediocre 0.56, 2 anni consecutivi negativi
(2023 -17%, 2024 -19%), guadagno concentrato nel 2025 (+62%), hold-out Sh non-plateau (0.25-1.92
al variare dei parametri). Beneficio FULL robusto solo +0.09 (diversificazione di uno sleeve
scorrelato debole). NON promosso: la disciplina che boccia i falsi positivi in-sample boccia
anche i falsi positivi nel hold-out. Criterio aggiornato: breadth per-anno + plateau, non solo
hold-out. Relative-momentum in WATCHLIST. Diario 2026-06-19-second-sleeve-hunt.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Stress sul modulo integrato: FULL regge fee 0.40% + lag + ampio plateau parametri (orizzonti
20/60/120 fa Sh 1.61, non cherry-pick); deflated-Sharpe DSR 0.999 a N=100 (no multiple-testing
artifact). MA il ritorno nel hold-out 2025-26 e' SOTTILE (+2.8%/Sh0.27 a 0.10%, ~flat a 0.40%/lag2):
TP01 PROTEGGE il drawdown (8% vs 60% buy&hold) piu' di quanto profitti. Proprieta' robusta e
deployabile = taglio DD; alpha = no. Da monitorare col paper trader prima di scalare.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Integra il lavoro della linea di ricerca parallela (AdrianoDev), verificato indipendentemente
col mio gauntlet onesto (regge il hold-out 2025-26 su entrambi gli asset, plateau 1h/4h/1d):
- src/strategies/trend_portfolio.py TP01 (TSMOM 30/90/180 vol-target 20% lev2x long-flat, 50/50 BTC+ETH)
- src/backtest/harness.py harness onesto (load + backtest_signals no-leakage + OOS)
- scripts/research/track{A,B,C,D,E}_*.py + trackD_timing.py (le 5 track della ricerca)
- scripts/live/paper_trend.py paper trader forward-only di TP01 (no esecuzione reale)
- tests/test_trend_portfolio.py (5 test, passano) + 6 diari trackA-E + synthesis
- CLAUDE.md aggiornato con l'esito ricerca (TP01 vincente, mean-rev morto, onesta su €50/g)
Squash (non merge) per NON portare in git i ~68MB di data/_feed_backup/*.bak che il branch
aveva committato per errore: esclusi + data/_feed_backup/ e data/paper_trend/ ora gitignorati.
Storia granulare del branch conservata sul ref origin/strategy-research-2026-06.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
TP01 (TSMOM 30/90/180 vol-target 20% lev2x long-flat, 50/50 BTC+ETH) passa dove il mio trend 1h
era caduto: hold-out 2025-26 +2.8%/DD8% vs buy&hold -39%/DD60%, positivo su ENTRAMBI gli asset,
plateau 1h/4h/1d. La chiave e' il vol-targeting (esposizione ~1/vol -> cash nei crash) che non
avevo combinato col trend. Edge DIFENSIVO reale (Sharpe full 1.36 vs B&H 0.92, ma CAGR 16.6% vs 48%).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Harness onesto research_lab.py (serie di posizione causale, fee-aware, null model a
rotazione circolare, hold-out 2025+ bloccato; self-test cheat/noise che valida il banco).
- Fase 1: triage superstiti (DIP, shape-ML) -> morti net-fee.
- Fase 2: esplorazione famiglie (reversal morta; solo trend long-only/MA-cross passa i gate base).
- Fase 3: conferma avversariale del trend -> regime-luck del toro, bocciato sul hold-out 2025-26.
- Ricerca frattale multi-agente (Workflow, 63 agenti, 52 ipotesi dai due documenti) con guard
anti-look-ahead (eval_signal.py) + hold-out + test cross-asset -> 0 edge robusto (l'unico
"confermato" su ETH fallisce su BTC con lo stesso codice).
- Analisi options: VRP reale +10/+14 vol pt ma finestra 6 sett. regime unico -> non validabile;
ruolo solo overlay tail-cap, tenere cerbero-bite ad accumulare.
Quinta conferma indipendente: su BTC/ETH-solo-prezzo non c'e' un edge facile. Il processo
disciplinato ha evitato un falso "+49% vs -49%" che sul vecchio feed contaminato sarebbe
finito in produzione. Diari docs/diary/2026-06-19-research-phase0-1 / -phase2-options /
-phase3-confirm / -fractal-multiagent-search.
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Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).
- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
(mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
(maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
(preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
(load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.
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I 3 passi: [1] valutazione 2018-INCLUSIVE (il gate IDX2021+ e' cieco al 2018) -> il tail
vero del BTC ladder e' il 2018 (-27.7% regime-gated / -50% none); [2] fill maker 0% vs
taker 0.10% (Deribit = LIMIT = maker) -> maker leggermente MIGLIORE, harness conservativa,
nessun fee-cliff; [3] half-size (la coda 2018 si dimezza sul book). STUDIO SL/TP: sweet spot
sl_buf=0.10/tp_buf=0.03 cappa il 2018 a -23.5% (da -27.7) senza intaccare l'edge (oos 5.06).
Lezione (conferma prior progetto): SL troppo stretto PEGGIORA (redeploy nel coltello = falso
negativo MR), SL da solo senza regime-gate e' erratico -> il regime-gate e' il controllo
PRIMARIO della coda, il SL moderato fine-tuna. Config finale: BTC 1h range1.5 rd0.20 ru0.06
L6 sl0.10 tp0.03 half-size, PROMOSSO (OOS 10.86->11.0, corr 0.195). Unico passo residuo:
shadow ledger reale (operativo). Diario sez. 8.
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ladder_regate_clean.py ri-valuta i top candidati dopo clean_feed.py con gate PORT06 +
stress close_only + DD per anno. Esiti (sez. 7 diario): (1) l'obiezione "coda artefatto"
CADE -- il 54% BTC era spike-print 2024, ora DD gate (2021+) ~11-15%, tutti PROMOSSO half,
corr 0.22-0.29, reggono fee2x = candidati VERI; (2) emerge il tail REALE = 2018 (-44/-52%
standalone) che il gate NON vede (IDX parte dal 2021) -> lacuna metodologica generale; il
regime-gate stretto (BTC rd0.2 L6 range1.5) lo dimezza a -27.7%; (3) l'edge dipende dai fill
INTRABAR (close_only crolla 4.7->0.24): legittimo per LIMIT ma serve shadow ledger.
Verdetto: miglior candidato BTC 1h rd0.20 ru0.06 L6 range1.5 (PROMOSSO, corr 0.23, miglior
coda 2018); prima del deploy servono gate 2018-inclusive + shadow fill + half-size.
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Caccia multi-agente (34 agenti, 200 celle) a Price Ladder che passi il gate PORT06 su
Deribit. La sintesi iniziale trovava candidati "deployabili" (ETH 1h range-gated half-size,
OOS 10.86->11.0; BTC half-size OOS->11.34). Il critico + verifica dati ROVESCIANO il verdetto
(sez. 6): (1) la "coda BTC ~54%" e' DATI CORROTTI da spike-print (37 barre >20% intrabar, feb-2024
wick fasullo -23%, min 22.7k/max 104.7k vs BTC reale ~47-57k = stesso problema TP_PHANTOM/feed
testnet di CLAUDE.md) -> BTC non affidabile, lo stress-2022 non toccherebbe la coda vera;
(2) il +0.14 OOS Sharpe e' rumore al peso deployabile (~2.7% half, 592g regime calmo, no
significativita'); (3) il finalista ETH e' corr 0.305 (vicino allo 0.40 che fece bocciare la
griglia originale) e il regime_mask condivide il filtro trend con le fade ETH live; (4) FULL DD
standalone mascherata dal compounding (31x); (5) close_only disponibile ma non girato sui
finalisti. VERDETTO: nessun Price Ladder deployabile dimostrato; il multi-agente+critico ha
evitato un deploy ingiustificato. Config live INVARIATA. Harness validata resta come record.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Catena d'esecuzione validata su mainnet con soldi veri a costo ~0: LIMIT SELL ETH_USDC
0.0138 @ floor 1776.3 -> filled@1778.1 (=bid), fee 0, USDC 25->49.54. Consolidato l'ETH
stranded in margine USDC. Funding parziale ~$49.54 (sotto il min EUR500) -> Fase 1 in
attesa di top-up a ~EUR1000. Diario + STATO/checklist del piano aggiornati.
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Un wick transitorio fa calcolare un tp dal lato sbagliato dell'entry (donchian: segnale
su barra wickata, entry al prezzo recuperato oltre il proprio tp) -> l'exit intrabar
scatta a bars_held=0 in perdita (16-06: 8 giri MR02_BTC 15m, sim -17.9 / reale -2.3).
TP_PHANTOM non lo prende (niente resting oracle, prezzo oltre il livello). Gate
zero-parametri in StrategyWorker._open_position, solo path live. Test + diario + CLAUDE.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Audit "stato ordini": il feed ETH-PERPETUAL congelato a 1661.95 (36h+) generava
perdite REALI (SH01_ETH -2.83 reali vs -0.09 sim su un close + riapertura; 4 pairs
con gamba ETH entrati su z-score spuri -3/-5/+5.6 = artefatto del log-ratio con ETH
pinnato mentre gli alt si muovono).
_frozen_assets + _feed_gated_sids: quando il feed di decisione 1h di un asset e'
congelato, gli sleeve concentrati (single/ml/pairs) che ne dipendono saltano il tick
(entry+exit) finche' non si sblocca (come outage; disaster-SL on-book = coda).
Auto-guarente: rilascio alla prima barra COMPLETA non-flat (NON l'entry-guard
post-flat bocciata). Detector guasto-vs-illiquido: conta la run di close INVARIATE
(ETH/BNB/DOGE run 40-64, 1-4 val/48h = morti; SOL/LTC/ADA run <=12, 5-31 val = vivi).
Soglia feed_freeze_gate_bars=24 -> gatea le 9 gambe ETH esatte, PR_BTCLTC e i
multi-asset restano attivi. Alert Telegram FEED_FROZEN_GATE GATED/RIPRESO.
Test test_freeze_gate.py (6, detector+scope+rilascio). Suite portfolio 140/140.
Cerotto testnet: il fix vero e' mainnet. Diario 2026-06-15-frozen-feed-gate.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Server stdlib http.server (zero dipendenze nuove) che legge data/: KPI equity/PnL/DD,
grafico equity (Chart.js CDN + fallback), PnL per-strategia (barre, realizzato reale),
trade attivi in TEMPO REALE (mark Cerbero best-effort, PnL non realizzato, barre, eta
stantio) e chiusi (ultimi 50). Servizio docker-compose 'dashboard' porta 8787, stessa
immagine, monta data/, restart unless-stopped + healthcheck. Nessuna auth -> rete interna.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Bug: i flat si dividevano l'INTERO total includendo il capitale dei worker in
posizione, che lo trattenevano in piu' -> equity gonfiata di Sigma(capital-alloc)
sugli in-pos. Caso MR02_BTC 15m seedato (181.19) e in posizione al ribilancio
00:01: +4.77 fantasma. allocate(weights, reserved={sid:cap}): gli in-pos
trattengono il loro, i flat si dividono total-Sigma(reserved) per peso
rinormalizzato -> Sigma alloc == total sempre. Parita' runner intatta
(5.8e-08). Test conservazione (ledger + runner). Suite verde.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Caso MR02_BTC 1h (2026-06-13): ritirato dallo swap a 15m mentre short reale ->
short nudo (TP perso nel netting), reconciler cieco perche' lo status fermo
contava ancora come libro. compute_stale_real_positions: worker con
real_in_position e status.json fermo >15min = non gestito -> alert
STALE_REAL_POSITION. Discriminante = staleness (venue-agnostico: cattura
ritirati-da-swap/crashati). Gira dal cron host :40 (no rebuild). 3 test nuovi,
suite 132 passed. Orfano chiuso a mano (testnet, +0.85 netto).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Worker nuovo (no status.json) eredita capital/real_capital dal gemello piu'
recente stessa strategia+asset (mai la posizione): niente piu' seed manuale
al prossimo swap. 3 test nuovi, suite 129 passed.
Ricerca: gate 10m ADD bocciato (OOS Sh 10.86->10.76, watchlist chiusa);
XSEC breadth 8->14 Deribit BOCCIATO (gambe flat 91-99% corrompono il ranking)
ma promettente su dati HL reali (-6%->+9% stessa finestra) -> sblocco = routing
dati Hyperliquid quando la storia sara' sufficiente.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Frontiera Sharpe monotona al scendere del tf ma margine fee si assottiglia:
MR02_BTC muore a fee2x a 5m (-1.70); MR02 sotto i 15m e' fee-death nel regime
corrente (1m -64%). 1m: flat share ETH 25.6% + niente storia full -> chiuso.
Corr col 15m live: 5m 0.46 / 10m 0.53. Fix resample unit-safe (pandas 2.x ms).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Parita' builder esatta; corr 15m-1h media 0.26 (vera diversificazione);
flat-entry-skip OK su ETH (edge reale, non stale-print). Raccomandata ADD.
Deploy plumbing elencato nel diario (non eseguito).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Spread D/H mean-reverting (half-life 3-7h); su BTC/ETH inverse il BOOK stesso
e' dislocato 1-2% (reale, eseguibile), su DOGE/SOL e' stale-print illusion
(book allineato a HL, 87%/35% barre flat). Edge testnet-only: non deployato,
record + telemetria. Vedi diario.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
close_amount ora: (1) tenta il market reduce-only (sicurezza storica: un bug di
stato filla 0 invece di aprire posizioni); (2) il residuo cappato/respinto dal
netting di conto (worker in direzioni opposte sullo stesso strumento) viene
rieseguito in MARKET PURO con label '|net' — muove il conto esattamente del
delta del libro = netta contro le quote opposte. Niente piu' gambe pairs orfane
ne' close cappati per costruzione (close_pair passa da close_amount).
- _merge_close_fills: il chiamante riceve UN Fill (prezzo medio pesato sui fill,
fee sommate, filled_amount totale, verified se copre il richiesto, notes
'netting' quando il fallback scatta)
- worker single-leg + pairs: evento NET_CLOSE (log jsonl + Telegram) a ogni
fallback — osservabilita' della frequenza dei conflitti di netting
- sicurezza persa sul residuo coperta dal reconciler orario (ACCOUNT_DRIFT);
orphan_legs/REAL_CLOSE_PARTIAL restano come ultima difesa
- 4 test nuovi (full r-o senza fallback, cappato, respinto, doppio fail) -> 110 passed
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
scripts/analysis/reconcile_account.py: per strumento USDC confronta l'atteso
(somma quote reali dai status.json: single-leg + pairs 2 gambe + orphan_legs
registrati = drift spiegato) col conto reale (get_positions, size/mark -> coin).
Tolleranza 1.5x step contratto, anti-race (ricontrollo a 10s), alert Telegram
ACCOUNT_DRIFT con --telegram. SOLO lettura, gira dall'host (cron orario :40,
nessun deploy). Al primo run: vero positivo su BTC (libro MR02 short 0.0028 vs
conto flat — TP fillato dallo spike reale, si riconcilia alla chiusura sim).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Da audit live (3 indagini parallele, diario 2026-06-11-system-audit.md): il modello
quote-per-worker reduce-only si rompe con direzioni opposte sullo stesso strumento
(pairs long ETH vs fade short ETH) — close cappati bookati pieni, 3 gambe pairs mai
eseguite col PnL sim nel ledger reale, conto short 0.027 ETH oltre i libri
(riallineato a mano + DSL orfano cancellato).
- Fill.filled_amount (order.filled_amount): TUTTI i ledger usano il fillato reale
- REAL_CLOSE_PARTIAL (log+alert) su close cappato; residuo orfano dichiarato
- pairs: PnL solo per gambe verificate; gamba respinta -> orphan_legs persistito
+ alert PAIR_LEG_ORPHAN; applied solo con entrambe le gambe (else sim_fallback)
- REAL_DIVERGENCE anche su jsonl (prima solo Telegram)
- runner: tick isolato per-worker + WORKER_ERROR_STREAK a 5 fail consecutivi
Strutturale APERTO (decisione utente, opzioni nel diario): position-manager
centrale / sotto-conti per famiglia / status-quo monitorato.
Test: +2 (partial-close, orphan-leg), fixture filled_amount -> 106 passed.
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Adriano Dal Pastro
Adriano