Onda "nuova ricerca mirata". Unico meccanismo non coperto dalle 2 ondate: carry da
funding (cashflow perp, delta-neutral). Scan dati: price-clock gia' FAIL (intraday),
Deribit ccxt 0 righe, Cerbero solo candele -> fonte = API pubblica Hyperliquid.
- fetch_hl_funding.py: 19 major, funding orario reale dal 2023-05, certificato
(0 gap, cov 98-100%, ann +1.0% APT .. +21.6% NEAR). backoff anti-429.
- funding_carry_hl.py: book dollar-neutral short-alto-funding/long-basso, causale come
XS01, vol-target 20%, fee 0.05%/lato. Giudizio: marginal_vs_tp01 indurito + overlap XS01.
VERDETTO: il premio esiste (carry >> anti) ma il book NON regge il gauntlet.
FULL -0.12, HOLD -0.50, DILUTES vs TP01, in-sample edge <0.5, no multicut.
Jackknife universo: FULL oscilla [-0.39,+0.30] togliendo UN asset -> FRAGILE/overfit.
(preview a 17 asset era +0.62 ADDS: fortuna, mancavano NEAR/AAVE). corr XS01 -0.19
(ortogonale, non re-skin). Meccanismo: carry-vs-momentum, gli alto-funding pompano.
-> NON entra in portafoglio, fetcher NON in cron. Diario completo.
Infra IB (thread parallelo): gateway paper gnzsnz/ib-gateway (127.0.0.1:4002, READ_ONLY)
in docker-compose + ib_probe.py. Esito dati basis CME micro: backtest NON fattibile
(ContFuture back-adjusted, scaduti=1 barra). IB ok per esecuzione/forward, non ricerca.
.env.ibgw gitignored (credenziali paper), template in .env.ibgw.example.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Il token mainnet (sola lettura) abilita conto/posizioni REALI nel box Shadow della dashboard.
Montato a runtime, NON nell'immagine (.env.mainnet resta dockerignored). Solo letture: nessun
endpoint di trading e' raggiungibile da src/live/deribit.py. Verificato: conto reale $598.07 letto
dal container, TP01 flat -> 0 ordini.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
src/live/dashboard.py: web UI stdlib (:8787) che mostra metriche (FULL/HOLD Sharpe, DD, CAGR),
per-sleeve, posizioni correnti, equity (backtest + paper forward), ultimo dato. Solo MONITOR,
esecuzione REALE disabilitata. scripts/live/paper_portfolio.py: forward-only del portafoglio
(StrategyPortfolio su active_sleeves), stato persistente in data/paper_portfolio (gitignored).
Dockerfile + docker-compose.yml minimali (solo servizio dashboard; runner/esecuzione restano in
Old/). Container pythagoras-dashboard ricostruito col codice nuovo (il vecchio mostrava dati
pre-reset). Mount data/ read-only. .dockerignore esclude Old/data/.venv/.git/.env.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).
- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
(mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
(maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
(preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
(load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
- click su una strategia -> modal con descrizione, versione di creazione/modifica,
curva PnL CUMULATO reale vs sim (mostra il leakage), trade, e link alla scheda
dettagliata strategie_attive.html (servita, docs/report montato ro)
- versione di sistema (APP_VERSION) nell'header; per ogni strategia la versione/
origine documentata (mappa VERSIONS da CLAUDE.md)
- equity restyling: gradiente verde/rosso secondo segno, tooltip con EUR e delta,
valore+delta in testata, assi in EUR, piu' alto. /api/strategy con guard
path-traversal.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Server stdlib http.server (zero dipendenze nuove) che legge data/: KPI equity/PnL/DD,
grafico equity (Chart.js CDN + fallback), PnL per-strategia (barre, realizzato reale),
trade attivi in TEMPO REALE (mark Cerbero best-effort, PnL non realizzato, barre, eta
stantio) e chiusi (ultimi 50). Servizio docker-compose 'dashboard' porta 8787, stessa
immagine, monta data/, restart unless-stopped + healthcheck. Nessuna auth -> rete interna.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Watchtower gira sull'host (containrrr/watchtower): senza esclusione potrebbe
riavviare/aggiornare automaticamente il trader stateful con posizioni aperte.
I deploy passano SOLO da scripts/deploy.sh. Label aggiunta da root sull'host
il 2026-06-05 08:06, verificata e adottata su conferma esplicita dell'utente.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Wire the Docker image and compose service for the capital-pool portfolio
paper trader (src.portfolio.runner) instead of the single-leg multi_runner:
- Dockerfile: copy full scripts/ (runner imports scripts.analysis.* and
scripts.portfolios._defs via sleeves.py) and portfolios.yml.
- docker-compose.yml: service "portfolio" / container pythagoras-portfolio,
command override to src.portfolio.runner, mount portfolios.yml, healthcheck
on data/portfolios/ status.json.
- .gitignore: ignore portfolio runtime state (data/portfolio_paper, data/portfolios).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Adriano Dal Pastro
Adriano