- _port06_gate_common.py: build_trades_variant/equity_from_trades/port_metrics/dd
fattorizzati dai 3 gate exit16/trendmax/dip01 (-214 righe duplicate). Nessun
copy-drift trovato; versione promossa = trendmax (superset con hurst_mask).
Output dei 3 gate verificato BYTE-IDENTICO prima/dopo. dip_trades resta nel suo
script (sibling deliberato long-only/orig_gap, non una copia).
- drift_monitor.py: rolling-return per famiglia vs distribuzione storica propria
(warn sotto p5; oggi: FADE 120g al p2). In crontab host giornaliero 07:15 UTC
con report Telegram. Osservabilita', non filtro di trading.
- daily_equity_bfill_impact.py: bug bfill _daily_equity QUANTIFICATO -> non
materiale (OOS invariato per costruzione, FULL DD 3.46->3.67 col fix, nessun
verdetto gate a rischio). Lasciato documentato in TODO, niente fix.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Il feed testnet stampa wick che 'toccano' il TP intrabar senza che il prezzo
abbia mai scambiato al livello: il sim bookava +4% fantasma a bars_held=0 e
_real_close chiudeva A MERCATO una posizione col resting TP a zero fill
(-fee/spread a giro, 14 giri l'11-06). Ora StrategyWorker._tp_phantom sopprime
l'exit take_profit quando: tocco sim + resting LIMIT zero-fill + prezzo corrente
che non ha raggiunto il livello (il limit sul book reale e' l'oracolo del tocco).
Zero parametri (verita' d'esecuzione, non filtro di strategia); SL close-confirm
e max_bars restano attivi nello stesso tick; fill parziale/prezzo oltre il
livello/worker non eseguito/errore rete -> comportamento storico. Log TP_PHANTOM
dedup per barra + alert Telegram una tantum. 5 test nuovi (104 passed).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Col real-truth ledger net_return resta il numero SIM diagnostico: sui TP fantasma
da spike-print testnet (ETH, bars_held=0: lo spike genera il segnale E tocca il TP
intrabar; il reale chiude a mercato pagando fee/spread) il report Telegram diceva
26 positivi / 0 negativi mentre il reale era 11/15. Ora collect() usa ev.win
(real-truth-aware, fallback nr>0 per eventi storici); i PnL per-motivo erano gia'
reali. TODO: nota monitor sul churn da spike (niente filtri anti-spike nei segnali:
artefatto testnet, real-truth gia' contabilizza giusto).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Audit anti-overfit su tutte le 19 sleeve (diario 2026-06-11-stability-sweep.md):
- FIX BasketTrendWorker: mean(rets) sui soli asset in posizione sovrappesava N/k
a paniere parziale (1 long = 0.45 del capitale invece di 0.09) -> replay -44%
vs ref +42%. Ora sum(rets)/N (convenzione canonica 1/N): replay +32% vs +42%
(residuo = convenzione dichiarata). Solo statistica PAPER.
- XS01 PHASE-TRANCHING (gate xs01_tranche_gate: plateau K=2 E K=3 promossi,
PORT06 OOS Sh 10.07->10.15 DD 1.48->1.38, FULL pari): la fase del roll e'
timing-luck (Sharpe daily 1.52-2.33, DD 13.8-33% sulle 12 fasi). Worker con
param tranches (default 1), 3 sub-book sfasati hold/3 su capitale comune,
migrazione status legacy, last_bar_ts solo-avanti; runner forward del param;
_defs tranches=3; hourly_report aggrega i sub-book; validatore esteso e
PASSATO (K=1 == xsec_sim esatto, K=3 == unione fasi esatto).
- Disaster-cap z sui pairs: pre-registrato e BOCCIATO su tutti i criteri (coda
OOS peggiora 4/6 coppie, Sharpe -10..-49%, plateau solo del danno; 5a conferma
stop-su-MR). Record pairs_zstop_research.py; pairs restano senza stop.
- Audit drift: regression-lock trendmax OK (parita' 1.00000, plateau 2.5/3.0/3.5
confermato), correlazioni cross-famiglia ~0 invariate; PORT06 rolling al
19-28mo pct (normale) ma FADE 120g al 2o percentile storico -> monitor in TODO
(nessun ritocco parametri).
- TODO: forming-bar ROT02/TSM01 era gia' fixato (v1.1.10), item chiuso.
Test: pytest 99 passed; validate_honest_workers OK; validate_xsec_worker OK.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
L'infrastruttura no-TP esisteva gia': _place_real_tp ritorna subito senza TP,
_real_close chiude tutta la quota a market reduce-only (exit a orizzonte H=12).
Bastava: (1) _exec_for accetta kind 'ml', (2) SH01 in execution.sleeves.
Disaster-bracket on-book = unica protezione di coda di SH01 (esce a H=12 ben prima
del -30%). Motivo: SH01 e' il diversificatore piu' decorrelato (corr 0.07) — senza
i 5 sleeve PAPER il DD del portafoglio sale 3.96->5.35%, OOS Sharpe 8.58->8.27.
Test: SH01 open/close reale senza TP + disaster bracket (93/93). Copertura reale
ora ~81% (resta paper solo TR01/ROT02/TSM01, bloccati dal capitale).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
PairsExecutionClient (compone ExecutionClient): open_pair (2 market long A/short B,
verifica per-gamba, LEG-RISK unwind se una sola filla), close_pair (2 reduce-only via
close_amount, MAI close_position), register_contract (fetch spec USDC). Spec LTC/ADA/SOL
aggiunti. PairsWorker: ledger reale shadow a 2 gambe resume-safe (_real_open_pair/
_real_close_pair, PnL per gamba dir A=+d/B=-d, doppio arrotondamento riportato). Runner:
pairs_executor gated su execution.pairs_enabled (false di default).
Validazione: test 92/92 (open/close, leg-risk unwind, resume) + smoke testnet
end-to-end (open 2 gambe verificate, close reduce-only, PnL reale -0.039 vs sim -0.036,
conto flat). Smoke ora aborta se ci sono posizioni di produzione + usa solo close_amount.
NB incidente testnet documentato (diario): pulizia manuale con close_position ha flattato
le quote shadow dei fade sul conto condiviso -> auto-riconciliazione al prossimo close.
Lezione: mai close_position su strumenti condivisi.
pairs_enabled resta FALSE: accendere con finestra a conto flat + osservazione.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Decorrela bene (corr 0.06 col MASTER, smentisce il timore ridondanza) ma beneficio
OOS nullo (Sharpe 8.58->8.56, DD 1.36->1.40); migliora solo FULL DD 3.96->3.73. Non
deployato (wiring + simulato per guadagno OOS nel rumore). Gate riusabile committato.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Adriano Dal Pastro