Adriano Dal Pastro
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- make_strategy_doc: nuova famiglia XSEC — card XS01 (meccanismo, dispersion-gate disp_min=0.0313, gate PORT06 OOS 10.07->10.37) con grafico book+gate e tabella per anno (engine canonico ungated); pesi aggiornati a 19 sleeve (5.69/5.26/2.94%); header con real-truth ledger e 4 book paper; bullet metodologia real-truth; ripuliti i riferimenti 'oggi' (EXIT-16 su DIP01, fix punto-10 SH01) - strategie_attive.html rigenerato: v1.1.20, backtest canonico FULL Sharpe 7.34 / DD 3.46% — OOS Sharpe 10.07 / DD 1.48% (19 sleeve, XS01 incluso) - CLAUDE.md: sezione XS01 (famiglia XSEC, gate, dispersion-gate live-only, FC01 scartata), copertura reale 15/19, varianti gioco options/session/grid in struttura - TODO.md: stato esecuzione aggiornato (6 pairs, XS01 paper, real-truth) Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
5.2 KiB
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TODO — prossimi passi
Raccolta dei follow-up aperti. Aggiornato 2026-06-11 (XS01 dispersion-gate live v1.1.20; real-truth ledger attivo; reset portafoglio 2026-06-10).
Stato esecuzione per sleeve (REALE vs SIMULATO)
REALE (shadow su Deribit testnet, REAL-TRUTH: il ledger segue i fill reali) — 15 sleeve:
- 6 fade (MR01/MR02/MR07 × BTC/ETH) + DIP01_BTC → single-leg, v1.0.3+
- 6 pairs PR01 (ETH/BTC, LTC/ETH, ADA/ETH, BTC/LTC, ETH/SOL + ETH/BTC 15m) → 2 gambe, v1.1.12 (2026-06-08); il 15m dal v1.1.16 (2026-06-09)
- SH01 × BTC/ETH → single-leg, exit a orizzonte (no TP/SL), v1.1.13 (2026-06-08)
SIMULATO (paper, NON esegue reale) — 4 book multi-asset, fuori dal capitale-pool:
- TR01 / ROT02 / TSM01 / XS01 → bloccati dal CAPITALE (rumore arrotondamento)
Esecuzione reale — pezzi mancanti
Executor a 2 gambe per i PAIRS— FATTO + ATTIVO (v1.1.12, 2026-06-08).SH01 in reale— FATTO (v1.1.13, 2026-06-08): l'infrastruttura no-TP esisteva già (_place_real_tp no-op senza TP, _real_close chiude tutto market reduce-only a orizzonte). Bastava accettare kind 'ml' in _exec_for + SH01 in execution.sleeves. Disaster-bracket on-book = unica protezione di coda. Test SH01 open/close reale OK.- Multi-asset in reale (SIMULATO: TR01/ROT02/TSM01/XS01) — SBLOCCATO DA CAPITALE ≥ ~€20k.
Strumenti USDC tutti esistenti (BNB/DOGE/XRP inclusi), ma a €2k il rumore di arrotondamento
per-asset è 20-30% (DOGE/XRP/SOL step grandi in $, esposizione frammentata su 5-8 asset) →
l'esecuzione reale misurerebbe il rumore dei lotti, non la strategia. Serve un
BasketExecutionClient(ribilancio delta multi-strumento, long-only, netting con fade+pairs sui simboli condivisi). Beneficio limitato (~19% del portafoglio, diversificatori spesso flat) → bassa priorità anche a capitale alto. Analisi: chat 2026-06-08.
Capitale (decisione utente, non codice)
- Valutare aumento capitale a €5.000-10.000 per togliere il rumore di arrotondamento. A €2.000 il rumore BTC per trade è ~2.4% (morde); soglie: ~€4.800 (<1%), ~€9.500 (<0.5%, "punto dolce"), ~€19.000 (trascurabile). Le commissioni invece sono % e neutre al capitale. Col real-truth ledger il rumore di arrotondamento entra DIRETTAMENTE nell'equity → più capitale = ledger più fedele alla strategia. Riguarda i 15 sleeve che eseguono reale.
Follow-up dal code-review (bassa priorità, non urgenti)
- forming-bar su ROT02/TSM01: i worker daily valutano la candela 1d IN FORMAZIONE al primo
poll dopo mezzanotte UTC (stessa classe del fix TR01/Pairs, pre-esistente). Ora è banale:
usare
src.live.bars.last_settled_idxin_panel/ nei due tick. Impatto basso (1d) ma stessa famiglia di bug. - ancora bfill di
_daily_equity: la serie a punti-trade reindexata su IDX àncora il primo valore della finestra al PRIMO trade in-finestra, non al capitale portato avanti. Tocca le metriche canoniche di TUTTI gli sleeve a punti-trade (honest/pairs/tsm). Valutare se correggere OVUNQUE in un colpo (cambierebbe i numeri canonici di riferimento). Scoperto nel gate DIP01 (parità inizialmente fallita per questo). - convenzione TR01 worker vs reference: il replay
validate_honest_workersdà TR01 worker -44% vs reference +42% (identico pre/post fix di oggi). È la divergenza capitale-unico (mean(rets)solo sugli asset in posizione) vs media-equity 1/N del reference. Indagare: sospetto chemean(rets)sovrappesi gli asset in posizione quando il paniere è parzialmente investito. - engine duplicato nei 3 gate
*_port06_impact.py(exit16/trendmax/dip01):build_trades_variant/port_metricscopiati quasi verbatim. Sono regression-lock per decisioni live → la copy-drift corrompe i verdetti. Fattorizzare in un modulo condiviso. - epoche hardcoded in
hourly_report.lossguard_section(LOSSGUARD_SINCE, TRENDSWAP_SINCE): ogni nuova epoca-filtro richiede di editare la funzione. Derivarle da deploy history/config.
Ricerca dispersion/correlation (2026-06-08, 165 agenti) — follow-up opzionale
Gate PORT06 di— FATTO (2026-06-08): PROMOSSO MARGINALE. Decorrela bene (corr 0.06 col MASTER) ma OOS PIATTO (Sharpe −0.01). Documentato e rimandato (non deployato): gate inindex_comp_dispW=168dispersion_edges/gate_index_comp_disp.py, riprendere solo se si costruisce una famiglia DISP più ampia. Diario aggiornato.
Monitoraggio (osservare, non agire subito)
- PnL live post-swap trend (epoca TREND in
hourly_report): verdetto stop-rate fade a n>=30. - SH01 post-bootstrap: il trade-rate live deve scendere da ~25% a ~10% delle barre (selettività della soglia ripristinata). Controllare nel report orario.
- MR02_ETH: ultima posizione aperta SENZA disaster-SL (aperta pre-v1.1.4). Si chiuderà normalmente; le prossime aperture avranno il bracket.
- parquet fresco per SH01 bootstrap: oggi al 2026-05-28, il feed copre 365g → margine ~11
mesi. Rilanciare
download_all()periodicamente (WARN automatico se il gap supera il lookback).