Famiglia NUOVA trovata in sessione (dopo aver scartato trend/breakout/seasonal/
opzioni/funding come rumore): ogni 12h long i perdenti relativi / short i vincenti
su 8 asset, market-neutral. Scorrelata (~0) da pairs e fade -> diversificatore.
- engine canonico scripts/strategies/XS01_cross_sectional.py (no look-ahead, plateau
OOS Sharpe 2-3.9, 5/5 anni+, edge concentrato 2025, cost-sensitive ~0.35% RT).
- src/live/xsec_worker.py CrossSectionalWorker: validate_xsec_worker == backtest ESATTO
(4993/1427 trade). Mirror della cadenza engine (entry-to-entry = hold+1).
- gate PORT06: +XS01 -> OOS Sharpe 9.66->10.07, FULL DD 3.68->3.46 (OOS DD +0.17pp,
risk-contrib 2.2%). xsec_port06_gate.py.
- wiring: _defs XSEC in PORT06 (19 sleeve, family XSEC), build_everything, runner
kind=xsec, asset_days da supported (fix fetch alt anche per paper sleeves), paper.
- 8 gambe -> niente exec reale -> gira PAPER. Regression-lock 18->19, FULL 7.20->7.34,
OOS 9.66->10.07. 93 test verdi. Diario 2026-06-09-xs01-cross-sectional.md.
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Plateau 16/16, 8/9 anni+, OOS Sh 17.6, non-artefatto-flat (83% Sharpe), corr 0.37.
MA fee-sweep: il 15m va negativo a ~4x i costi mentre il 1h regge ~6x (frequenza 5x,
margine di costo sottile). Conferma mezza-size e NO allo swap; giudice = ledger reale.
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Snapshot post-BLEND 15m (v1.1.16): PnL%/n-trade per anno + maxDD per ogni sleeve
che esegue reale (6 fade + DIP01 + 6 pairs + 2 SH01), engine path-live, fee incluse.
+ aggregato PORT06 per anno. Esclusi i 3 book PAPER (TR01/ROT02/TSM01).
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Backtest dell'edge credit-spread ETH di cerbero-bite con la chain reale
(data/options/). Esito: NON edge robusto su ciclo completo. Entry cw reale
0.106 (short 9.4% OTM, max-loss/credito 8.4x); hold-to-expiry EV -1.0 cr/trade
7/9 anni negativi; managed (skew) EV -0.02 cr win-rate 37%. Il "+0.48%/mese"
era artefatto di finestra calma; coda concentrata col fade ETH. TODO aperto:
calibrazione esatta credito (bid/ask + griglia) per EV managed definitivo.
Script riprendibile + diario.
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Esito ricerca sostituto/miglioria MR02/ETH: nessun sostituto batte il live
EXIT-16; la miglioria deployabile e' allargare lo stop close-confirm da
sl_atr 2.0->3.0 sul solo MR02_ETH. Gate PORT06 (swap MR02_ETH): FULL Sh
6.73->6.77 DD 3.67->3.30, OOS 8.80->8.82 DD 1.23 (domina il live). Cattura
il beneficio del no-SL tenendo lo stop di catastrofe: worst-trade -50% vs
-65% del no-SL -> regola "mai sl=0" rispettata. Override scoped a MR02/ETH
(_fade_params); altri 5 fade invariati. 93/93 test ok.
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attach_market(df, asset): merge_asof causale del pannello market_snapshots
(spot/VRP/funding/net-GEX/gamma-flip/liquidation) sul prezzo, pronto per
regime_lab. Fix look-ahead: merge su datetime tz-aware (ns-aligned), MAI
astype(int64) su datetime (darebbe ns -> match all'ultimo snapshot = leak).
Copertura reale documentata: net-GEX denso solo da ~2026-05-01 (~5-6 sett,
singolo regime) -> infrastruttura pronta, edge validabile solo forward.
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Aggiorna strategie_attive.html (e il generatore make_strategy_doc.py) allo
stato post v1.1.12/1.1.13/1.1.14:
- PR01 (5 coppie) e SH01 (BTC/ETH): badge SIMULATO -> ESECUZIONE REALE
- header: pool live real-only 14 sleeve (3 multi-asset in statistica)
- metodologia: esecuzione reale ~81% (fade+DIP single-leg, pairs 2 gambe,
SH01 a orizzonte); restano simulati solo TR01/ROT02/TSM01
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Decisione utente: il conto reale deve mostrare il risultato puro. I 2000 si dividono
SOLO tra i 14 sleeve reali (6 fade + DIP01 + 5 pairs + SH01). I 3 multi-asset
(TR01/ROT02/TSM01), non eseguibili in reale, escono da pool/pesi/ledger e girano solo
per statistica.
- portfolios.yml: paper_sleeves [TR01,ROT02,TSM01].
- runner: live_specs (pool/ledger) vs paper_specs (capitale nozionale fisso = total/N,
data/portfolio_paper_stats/, ticcati ma MAI in update_equity).
- hourly_report: sezione PAPER da portfolio_paper_stats, etichettata 'fuori dal conto reale'.
Pesi reale-only (14, cap): non-cappati 0.087, PAIRS 0.33, SHAPE 0.0588. Costo misurato
e accettato: FULL DD 3.96->5.34%, OOS DD 1.36->1.70% (perde i diversificatori PAPER,
corr 0.07); Sharpe ~invariato. Test 93/93. Diario docs/diary/2026-06-08-real-only-portfolio.md.
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L'infrastruttura no-TP esisteva gia': _place_real_tp ritorna subito senza TP,
_real_close chiude tutta la quota a market reduce-only (exit a orizzonte H=12).
Bastava: (1) _exec_for accetta kind 'ml', (2) SH01 in execution.sleeves.
Disaster-bracket on-book = unica protezione di coda di SH01 (esce a H=12 ben prima
del -30%). Motivo: SH01 e' il diversificatore piu' decorrelato (corr 0.07) — senza
i 5 sleeve PAPER il DD del portafoglio sale 3.96->5.35%, OOS Sharpe 8.58->8.27.
Test: SH01 open/close reale senza TP + disaster bracket (93/93). Copertura reale
ora ~81% (resta paper solo TR01/ROT02/TSM01, bloccati dal capitale).
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Smoke testnet end-to-end verificato (v1.1.11). Conto Deribit flat su tutti gli
strumenti pair confermato in tempo reale prima dell'accensione. I 5 pairs ora
eseguono reale shadow a 2 gambe; shadow pulito dalla prossima apertura pair.
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PairsExecutionClient (compone ExecutionClient): open_pair (2 market long A/short B,
verifica per-gamba, LEG-RISK unwind se una sola filla), close_pair (2 reduce-only via
close_amount, MAI close_position), register_contract (fetch spec USDC). Spec LTC/ADA/SOL
aggiunti. PairsWorker: ledger reale shadow a 2 gambe resume-safe (_real_open_pair/
_real_close_pair, PnL per gamba dir A=+d/B=-d, doppio arrotondamento riportato). Runner:
pairs_executor gated su execution.pairs_enabled (false di default).
Validazione: test 92/92 (open/close, leg-risk unwind, resume) + smoke testnet
end-to-end (open 2 gambe verificate, close reduce-only, PnL reale -0.039 vs sim -0.036,
conto flat). Smoke ora aborta se ci sono posizioni di produzione + usa solo close_amount.
NB incidente testnet documentato (diario): pulizia manuale con close_position ha flattato
le quote shadow dei fade sul conto condiviso -> auto-riconciliazione al prossimo close.
Lezione: mai close_position su strumenti condivisi.
pairs_enabled resta FALSE: accendere con finestra a conto flat + osservazione.
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Decorrela bene (corr 0.06 col MASTER, smentisce il timore ridondanza) ma beneficio
OOS nullo (Sharpe 8.58->8.56, DD 1.36->1.40); migliora solo FULL DD 3.96->3.73. Non
deployato (wiring + simulato per guadagno OOS nel rumore). Gate riusabile committato.
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Code-review follow-up: i worker daily valutavano momentum/regime e bookavano il
return sulla candela 1d PARZIALE al primo poll dopo mezzanotte UTC, poi last_bar_ts
bloccava la rivalutazione a giorno chiuso (stessa classe del bug gia' fixato su
fade/TR01/Pairs). Fix in _panel (un punto solo -> ROT02 e TSM01 lo ereditano) via
src.live.bars.last_bar_is_forming. Replay honest invariato (dati storici: nessuna
barra in formazione). Test: 88/88 + parity drop forming daily bar.
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Feature realized causali (avg pairwise corr, cross-sectional dispersion, beta vs
indice EW, componente idiosincratica) su universo 8-asset, finestra comune dal
2022-07. NO implied (opzioni non backtestabili). Check no-look-ahead OK. Cache su
disco per il fan-out di ricerca. Base per la ricerca multi-agente dispersion.
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Ogni card ora include la tabella anno x mercato:
- fade MR01/02/07 (BTC+ETH) e DIP01: calcolate col PATH LIVE (EXIT-16 + trend 3.0),
trades/PnL per anno di entry, DD per anno su equity compounding pos 0.15 + DD totale
- PR01: matrice anno x 5 coppie, cella = PnL% (n trade, DD anno) + riga TOT
(pairs_sim espone ora anche yearly_n, modifica non-breaking)
- TR01/ROT02/TSM01: ret%/DD% per anno dall'equity canonica daily 2021+
- SH01: per anno dal walk-forward EXPANDING (regime validato e ora live)
Nota di convenzione su ogni tabella (leva 3x test vs 2x live, fee incluse) +
caveat: finestra canonica dal 2021, anni 2018-2020 mostrati per onesta' storica.
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scripts/analysis/make_strategy_doc.py genera docs/report/strategie_attive.html
(autocontenuto, PNG base64): le 6 strategie attive per famiglia con tesi,
config live, badge sim/reale e 11 grafici costruiti su EPISODI REALI dai
parquet locali — fade con bande/canale/z e trade annotato (entry/TP/SL),
explainer EXIT-16 (wick che buca lo SL senza conferma sul close), DIP01,
TR01 EMA 4h, ROT02 (gate regime + ranking momentum), PR01 (gambe normalizzate
+ z-score del ratio con soglie), TSM01 (risk-off + heatmap consenso),
SH01 (finestra forma + schema walk-forward), pesi cap del portafoglio.
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Ri-validazione sh01_trainwindow_validate.py (rolling train_window == regime live):
- tw=8760 (live 365g): BTC FULL +82% ma fee-2x -42% (6/9 anni), ETH Sharpe -0.02,
trade-rate 21.7-26.4% vs 9.8% validato -> NON robusto. Diagnosi sweep confermata
(LogReg over-confident su train corto, th 0.58 inerte).
- progressione MONOTONA con la memoria (2y: Sh 2.05; 3y: 3.09; expanding: ROBUSTO
8/9) -> l'edge di SH01 e' la memoria lunga.
- sweep soglia nel regime corto: instabile/incoerente fra asset -> NON ri-tunare.
Fix (decisione utente): ripristinare in live il regime validato.
- ml_wf_entries(last_block_only=True): fitta/predice solo l'ultimo blocco del WF
(confini deterministici start+k*retrain) -> entries IDENTICHE per costruzione
al tail del WF completo (parity test esatto); 0.6s/tick su 73k barre vs ~140 fit.
- runner._with_history: tick degli sleeve ml su parquet locale + feed live
(dedup timestamp, gap-guard con WARN una-tantum se parquet stantio).
- _defs.py: params {last_block_only: true} sugli sleeve SHAPE (solo path live;
il backtest canonico resta WF completo).
Effetto atteso live: trade-rate SH01 ~25% -> ~10% delle barre, selettivita'
ripristinata. Manutenzione: parquet fresco via download_all (oggi 2026-05-28,
margine ~11 mesi col feed 365g).
Test: 87/87 (4 nuovi: parity last-block esatta, merge storia, gap fallback).
Diario docs/diary/2026-06-07-sh01-trainwindow.md.
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Punto 9 roadmap sweep. DIP01 era l'unico sleeve BTC con esecuzione reale
round-trip ancora sul branch SL intrabar wick-sensitive.
Gate dip01_exit16_impact.py (parita' canonica 1.00000; engine GAP-AWARE: orig
filla lo SL a worse(livello, open) per rimuovere il bias pro-stop-intrabar
dell'engine canonico sui gap-through):
- grid 3x3x2 BTC: EXIT-16 >= orig in 36/36 (train E oos), OOS Sharpe ~2-4x
(canonica 1.47->3.48); ETH 35/36 (robustezza).
- plateau buffer piatto 0.4-1.0 (OOS DD 6.4% identico) -> 0.5 come le fade.
- PORT06: FULL Sh 6.43->6.61 DD 3.96->3.58 | OOS Sh 8.58->8.77 DD 1.36->1.34.
5a conferma del principio EXIT-16 (wick-stop = falsi negativi per mean-reversion).
hurst_max non valutato (ridondante-dannoso post-EXIT-16, gate trendmax).
Deploy: "sl_confirm_atr": 0.5 nei params DIP01_BTC (il worker legge gia').
Trappola di metodo documentata: la prima parita' falliva per l'ancora bfill di
_daily_equity (la serie a punti-trade reindexata su IDX aggancia il primo valore
al PRIMO trade in finestra, non al capitale portato avanti) — replicata per
parita'; finding aperto perche' tocca le metriche canoniche di tutti gli sleeve
a punti-trade. Diario docs/diary/2026-06-07-dip01-exit16.md.
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Review multi-agente 7-angoli su 8c4e1cd..HEAD + check trades live:
1. Alert Telegram REAL_DIVERGENCE quando |slippage sim/reale| >= 100bps a
open/close. Causa scatenante: spike print testnet 10:37 (candela 10:00
H=65618, O/C ~62400) -> 3 fade BTC short su close fantasma 65266.5, reale
fillato a 62395 (-440bps), sim +2.26 mai esistiti — passato in silenzio.
2. FEED_OUTAGE anche su feed degradato SENZA eccezione (HTTP 200 + candles
vuote: i worker saltavano il tick in silenzio, streak a 0). Helper unico
_outage_tick; chiavi payload uniformate (minuti su start e RIPRESO).
3. src/live/bars.py: detection forming-bar unificata (bar_ms_of /
last_bar_is_forming / last_settled_idx) — era copiata in 4 punti
(strategy_worker, basket, pairs, _check_stale_feed hardcoded 1h).
E' l'invariante di sicurezza EXIT-16: ora una sola implementazione testata.
4. DSL cancel hardening in _real_close: retry su errore transitorio + alert
REAL_DSL_CANCEL_FAIL se lo stop resta forse orfano sul book (prima l'id
veniva dimenticato in silenzio); order_not_found = probabile trigger in
outage -> solo log (il close a valle esce gia' verified=False).
Refutato il finding top dei finder ("stop_market senza trigger"): cerbero-mcp
traduce price->trigger_price+mark, e in produzione 2 DSL armati + 1 ciclo
completo pulito (MR07_BTC).
Test: 83/83 (9 nuovi: bars helper + DSL/divergence con executor finto).
Smoke testnet 4 scenari verdi, conto flat, zero falsi allarmi.
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Punto 8 roadmap sweep. La famiglia pairs (SENZA stop, validata a pos 0.15 lev 3 =
esposizione 0.45) girava col position_size globale 0.5 a leva 2 = esposizione 1.0,
~2.2x il validato (ETH/BTC DD grezzo 78% a quella taglia; live: ADA/ETH -4.26%
sleeve in un trade il 2026-06-05).
Gate pairspos_port06_impact.py (pairs_sim alla leva live 2x, parita' canonica
1.00000 5/5, PORT06 pesi cap): griglia pos {0.5, 0.25, 0.20, 0.15}. Il gate
meccanico boccia ogni riduzione (costa OOS Sharpe — il compounding in-sample a 0.5
e' fantasia: +2.6e9% ETH/BTC), ma 0.20 e' il ginocchio del trade-off: OOS DD
3.40->1.26% (meglio anche di 0.15), famiglia DD 14->5.8%, costo OOS Sharpe
9.05->8.43. Decisione assicurativa (utente), come il precedente cap SHAPE.
- runner.pos_for_spec(sid, global, family_overrides): override per-famiglia
(chiave weighting.family_of), plumbato in build_worker_for.
- portfolios.yml: position_size_family {PAIRS: 0.20} (globale 0.5 invariato).
- Test: pos_for_spec mapping + PairsWorker.position_size (74/74 verdi).
Nota transizione: la posizione LTC/ETH aperta verra' chiusa col pos nuovo
(one-time). Diario docs/diary/2026-06-07-pairspos-gate.md.
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Punto 7 roadmap sweep. Gate trendmax_port06_impact.py (engine exit16_port06_impact
riusato, parita' canonica 1.00000; maschera hurst IDENTICA al live via
fade_base.hurst_skip_mask; PORT06 pesi cap, path live EXIT-16):
- CANDIDATO (hurst+trend) BOCCIATO: over-filtering (FULL Sharpe 7.23->7.11,
meta' dei trade) nonostante DD 2.68->2.06.
- SCOPERTA: il loss-guard Hurst e' ridondante-DANNOSO post-EXIT-16 (NESSUNO
batte LIVE: FULL Sh 8.07 vs 7.23). EXIT-16 ha eliminato i wick-stop che hurst
evitava -> gli ingressi saltati (66% delle barre) sono tornati vincenti.
Il test che promosse hurst (2026-06-02) era sull'engine PRE-EXIT-16.
- TREND-ONLY domina LIVE su tutte le metriche (FULL Sh 7.89 DD 2.46, OOS Sh 9.91
DD 1.20) ed e' la config che la ricerca EXIT-16 aveva davvero promosso (entries
trend-filtrate, no hurst) mai eseguita dal live. Plateau 2.5/3.0/3.5 robusto.
Decisione (utente): SWAP. _defs.py: trend_max=3.0 + ema_long=200 nelle 6 fade,
hurst_max rimosso (hurst_skip_mask resta in fade_base). hourly_report: monitor
stop-rate per epoca PRE->HURST->TREND (verdetto a n>=30). CLAUDE.md aggiornato
(paragrafo hurst marcato storico). Diario docs/diary/2026-06-07-trendmax-gate.md.
Lezione: ri-gateare ogni filtro quando cambia l'exit engine.
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Punti 5-6 dell'improvement-sweep 2026-06-06 (protezione capitale + osservabilita'):
Punto 5 — disaster bracket:
- ExecutionClient.place_disaster_sl: STOP_MARKET reduce-only a ~-30% dall'ingresso
(trigger mark price), piazzato a ogni REAL_OPEN (MR01/MR02/MR07/DIP01) e
cancellato in _real_close. Assicurazione outage: il poll-loop in except lascia
le posizioni reali senza valutazione exit (ETH gap max storico 33%/1h). In
operativita' normale non scatta mai -> 0 costo Sharpe. real_dsl_order_id
persistito (resume-safe). Config overrides.execution.disaster_sl_pct (0.30).
- NB: set_stop_loss di cerbero-mcp e' un private/edit Deribit (solo ordini APERTI)
-> non usabile su market fillati; il bracket e' un trigger order autonomo via
place_order(type=stop_market). Cancel di un trigger order risponde 'untriggered'
(= successo, verificato testnet: re-cancel -> order_not_found).
- Runner: alert Telegram FEED_OUTAGE dopo 5 poll falliti consecutivi (elenco
posizioni reali aperte) + notifica RIPRESO con durata.
Punto 6 — osservabilita':
- in_position nei _save() di TR01/ROT02/TSM01; hourly_report: sezione MULTI-ASSET
(book | ultimo flip | freschezza status) — prima i 3 worker erano invisibili
(collect() filtra su event/in_position che non emettevano); esclusi dalla
tabella IN CORSO (assume entry/bars single-leg).
- live_shadow_smoke esteso: scenari C/D SHORT (TP-resting BUY mai esercitato
prima) + disaster bracket in tutti gli scenari.
Verifiche: 72/72 test; smoke testnet 4 scenari verdi (DSL piazzato/cancellato due
lati, zero ordini orfani sul book, conto flat); multi_asset_section renderizza sui
dati live. Diario docs/diary/2026-06-07-sweep-fixes.md.
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Punti 2-4 dell'improvement-sweep 2026-06-06 (fix di parita', nessun cambio di strategia):
- TR01 (basket_trend_worker): fee per flip = POS * LEV * fee_rt/2 come il reference
honest_improve2._tr_basket_daily:150 (mancava il fattore leva -> fee sotto-caricate 2x,
bias ottimistico che gonfiava total_capital al ribilancio).
- TR01: crossover EMA e booking del return valutati SOLO su barre 4h COMPLETE
(la riga -1 e' la candela in corso finche' non e' trascorsa la sua durata) — lezione
EXIT-16; evidenza live: flip SOL 0->1->0 in 59min nella stessa finestra 4h.
- PairsWorker: entry ED exit valutati sul close di barra COMPLETA, come il backtest
pairs_research (close settled). Stesso pattern bar_ms di strategy_worker.tick.
- TSM01/ROT02: il silent return su panel inner-join troncato sotto il lookback ora
emette WARN log + Telegram PANEL_SHORT (helper _warn_panel_short condiviso), gated
su "era gia' operativo" (no falsi positivi al cold-start), una notifica per episodio.
Test: 72/72 verdi (7 nuovi: forming-bar TR01/pairs + controllo positivo, fee con leva,
PANEL_SHORT warn/dedup/cold-start). Replay parity: validate_worker_pairs ESATTO
(ETH/BTC e BTC/LTC == backtest); validate_honest_workers invariato (TR01 -44% vs ref
+42% IDENTICO pre/post fix: e' la divergenza di convenzione capitale-unico vs
media-equity gia' documentata, da rivisitare a parte).
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Adriano Dal Pastro