- rebuilt BTC/ETH from Deribit mainnet (certified 1.7-1.9bps vs Coinbase)
- archived contaminated alt data to Old/data/raw
- add src/backtest/harness.py: leakage-free, fee-aware signal engine
(entry at close[i], intrabar TP/SL, CAGR/Sharpe/DD/per-year/OOS)
Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).
- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
(mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
(maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
(preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
(load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.
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Wire del Price Ladder come sleeve PAPER (sim-only, fuori dal pool €500, NESSUN ordine reale):
- runner: kind="grid" -> GridWorker in build_worker_for; _spec_assets_tf grid; tick branch
(w.tick(res[asset])); meccanismo PAPER_EXTRA (sleeve paper letti da overrides.paper_extra,
NON da _defs.py -> NON entrano nel backtest canonico/regression-lock: PORT06 resta 19 sleeve).
Parsing difensivo (un errore non crasha il runner mainnet). Loop dati estesi a paper_extra.
- GridWorker: bootstrap storia FULL (start fisso, come SH01) + mappatura capitale forward dal
deploy (capital = initial*eq[-1]/base_norm) -> niente salti da finestra mobile; base_norm
persistito (resume). grid_mtm robusto al df live (timestamp senza datetime; param df).
- portfolios.yml: GRID_BTC in paper_extra (regime range1.5, rd0.20/ru0.06, L6, sl0.10/tp0.03,
position_size 0.15 PINNATO). Gira in data/portfolio_paper_stats/GRID_BTC/.
Validazione (validate_grid_worker.py): [A] logica n_trades==backtest, [B] forward-tracking
esatto, [C] resume esatto. Dry-test integrazione runner: import OK, build OK, tick OK, pos 0.15.
SICUREZZA: kind=grid mai eseguito reale (runner avvia ordini solo per single/ml); €500 intatti.
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Stage 1 dello shadow per il Price Ladder (config finale: BTC 1h range1.5 rd0.20 ru0.06 L6
sl0.10 tp0.03). GridWorker (src/live/grid_worker.py) gira sul feed LIVE e contabilizza
l'equity mark-to-market col motore CANONICO grid_mtm (parita' col backtest per costruzione),
SENZA piazzare ordini reali (sim/paper). Stato persistente + resume. grid_mtm esteso con
param df=None (retro-compatibile: il feed live passa il df; None = _load come prima, gate
invariato — BTC ladder 10.8/5.9, PORT06 base 8.18 identici). Validazione
validate_grid_worker.py: [A] full-tick == grid_mtm esatto, [B] replay incrementale converge
esatto, [C] resume entro la persistenza (4 dec) -> VALIDAZIONE OK.
NB SICUREZZA: nessuna modifica a runner/portfolios.yml/_defs -> il sistema mainnet (€500
reali) e' INTATTO; il worker e' inerte finche' non wirato. L'esecuzione REALE (griglia di
LIMIT resting su Deribit, fill parziali/episodi) e' lo stage 2-3, dietro testnet +
autorizzazione esplicita. Il runner avvia ordini reali solo per kind in (single,ml);
kind=grid resta sim per costruzione.
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La KPI "PnL totale" sottraeva un capitale iniziale fisso di 2000 (retaggio
testnet) -> sul micro-test mainnet da 500 mostrava -1499 (-74.95%) invece di
+0.95 (+0.19%). Nuovo helper _ledger_pnl(): legge pnl_total dall'ultima riga
di equity.jsonl (il ledger lo scrive come equity-initial_capital) e ne deriva
l'iniziale -> la dashboard combacia col ledger per costruzione, qualunque sia
il capitale (500 mainnet / 2000 testnet), niente piu' valori fissi da
aggiornare a mano. Fallback: primo punto equity, poi l'equity stessa.
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Un wick transitorio fa calcolare un tp dal lato sbagliato dell'entry (donchian: segnale
su barra wickata, entry al prezzo recuperato oltre il proprio tp) -> l'exit intrabar
scatta a bars_held=0 in perdita (16-06: 8 giri MR02_BTC 15m, sim -17.9 / reale -2.3).
TP_PHANTOM non lo prende (niente resting oracle, prezzo oltre il livello). Gate
zero-parametri in StrategyWorker._open_position, solo path live. Test + diario + CLAUDE.
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Audit "stato ordini": il feed ETH-PERPETUAL congelato a 1661.95 (36h+) generava
perdite REALI (SH01_ETH -2.83 reali vs -0.09 sim su un close + riapertura; 4 pairs
con gamba ETH entrati su z-score spuri -3/-5/+5.6 = artefatto del log-ratio con ETH
pinnato mentre gli alt si muovono).
_frozen_assets + _feed_gated_sids: quando il feed di decisione 1h di un asset e'
congelato, gli sleeve concentrati (single/ml/pairs) che ne dipendono saltano il tick
(entry+exit) finche' non si sblocca (come outage; disaster-SL on-book = coda).
Auto-guarente: rilascio alla prima barra COMPLETA non-flat (NON l'entry-guard
post-flat bocciata). Detector guasto-vs-illiquido: conta la run di close INVARIATE
(ETH/BNB/DOGE run 40-64, 1-4 val/48h = morti; SOL/LTC/ADA run <=12, 5-31 val = vivi).
Soglia feed_freeze_gate_bars=24 -> gatea le 9 gambe ETH esatte, PR_BTCLTC e i
multi-asset restano attivi. Alert Telegram FEED_FROZEN_GATE GATED/RIPRESO.
Test test_freeze_gate.py (6, detector+scope+rilascio). Suite portfolio 140/140.
Cerotto testnet: il fix vero e' mainnet. Diario 2026-06-15-frozen-feed-gate.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Piano operativo per validare l'edge su mainnet con poco denaro reale (il gate per
scalare). Fasi: smoke -> fade-only €1000 2-4 sett -> verdetto ledger-vs-backtest ->
espansione. Sizing motivato (fades €1000 = rumore arrotondamento 2.6% BTC; pairs
esclusi: 30% a quella taglia). Token ora da env CERBERO_TOKEN (default testnet
invariato) -> switch mainnet = solo .env, niente codice. is_mainnet() helper.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Nuove colonne 'Ingresso (UTC)' (entry_time) e 'In posizione' (durata dall'ingresso,
formattata m/h/g) con flag stantio. Sostituisce la colonna Eta (staleness) col
tempo di holding effettivo.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
- entry/mark/unrealized SEMPRE reali (entry di esecuzione vs mark USDC live); il
feed sim/decisione (testnet inverse dislocato) non e' piu' mostrato come prezzo
- pairs: valore di mercato reale di ENTRAMBE le gambe + PnL non realizzato reale a
2 gambe (prima 'pairs (z)' senza valore)
- tabella attivi spostata subito sotto il grafico equity
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Le posizioni eseguite mostravano l'entry SIM (feed decisione testnet inverse,
dislocato ~1.3% dal lineare USDC) confrontato col mark REALE -> unrealized gonfiato
(SH01_ETH -1.36% invece di ~-0.25%) e due trade ETH con lo stesso entry sim 1661.95.
Ora entry = real_entry_price/real_entry_a se eseguito; unrealized vs mark reale su
base coerente. Indicatore '⚠sim' quando il feed di decisione diverge dal reale.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
- nuovo grafico multi-linea 'Equity per famiglia' (PnL cumulato realizzato di ogni
famiglia su asse-tempo comune, colori per famiglia, legenda col totale)
- tabella strategie reali raggruppata per famiglia con intestazioni colorate +
PnL di famiglia; attive prima delle ritirate dentro ogni gruppo
- backend: fam_curves (step-wise cumulato per famiglia dai CLOSE reali), tag fam
sui trade chiusi
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Forzare l'altezza del canvas via CSS !important con maintainAspectRatio default
sfalsava la risoluzione interna vs quella mostrata -> hit-test tooltip offset dal
mouse. Fix canonico: canvas in contenitore .chartbox ad altezza fissa + chart
responsive:true/maintainAspectRatio:false + interaction index su tutti e 3 i grafici
(equity, modal, paper).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
I 4 multi-asset (TR01/ROT02/TSM01/XS01, solo statistica fuori dal pool reale) ora
in una zona dedicata con la PROPRIA equity (capitale nozionale + PnL cumulato del
book paper) e tabella separata. La tabella/fam_pnl/closed dell'area principale
diventano SOLO reali. Curva paper Chart.js (ocra), cliccabile -> stesso modal.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
- click su una strategia -> modal con descrizione, versione di creazione/modifica,
curva PnL CUMULATO reale vs sim (mostra il leakage), trade, e link alla scheda
dettagliata strategie_attive.html (servita, docs/report montato ro)
- versione di sistema (APP_VERSION) nell'header; per ogni strategia la versione/
origine documentata (mappa VERSIONS da CLAUDE.md)
- equity restyling: gradiente verde/rosso secondo segno, tooltip con EUR e delta,
valore+delta in testata, assi in EUR, piu' alto. /api/strategy con guard
path-traversal.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Le fade 1h sostituite dallo swap 15m sono marcate RITIRATA→15m (rilevate per
status.json stantio >30min, ordinate in fondo, riga barrata). Descrizioni concise
per ogni strategia (da strategie_attive.html) come tooltip + sezione legenda.
Fix rilevazione paper: per directory (portfolio_paper_stats), non per chiave
'weights' (TR01/TSM01/XS01 non ce l'hanno) -> ora i 4 multi-asset sono paper.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Server stdlib http.server (zero dipendenze nuove) che legge data/: KPI equity/PnL/DD,
grafico equity (Chart.js CDN + fallback), PnL per-strategia (barre, realizzato reale),
trade attivi in TEMPO REALE (mark Cerbero best-effort, PnL non realizzato, barre, eta
stantio) e chiusi (ultimi 50). Servizio docker-compose 'dashboard' porta 8787, stessa
immagine, monta data/, restart unless-stopped + healthcheck. Nessuna auth -> rete interna.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Bug: i flat si dividevano l'INTERO total includendo il capitale dei worker in
posizione, che lo trattenevano in piu' -> equity gonfiata di Sigma(capital-alloc)
sugli in-pos. Caso MR02_BTC 15m seedato (181.19) e in posizione al ribilancio
00:01: +4.77 fantasma. allocate(weights, reserved={sid:cap}): gli in-pos
trattengono il loro, i flat si dividono total-Sigma(reserved) per peso
rinormalizzato -> Sigma alloc == total sempre. Parita' runner intatta
(5.8e-08). Test conservazione (ledger + runner). Suite verde.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Worker nuovo (no status.json) eredita capital/real_capital dal gemello piu'
recente stessa strategia+asset (mai la posizione): niente piu' seed manuale
al prossimo swap. 3 test nuovi, suite 129 passed.
Ricerca: gate 10m ADD bocciato (OOS Sh 10.86->10.76, watchlist chiusa);
XSEC breadth 8->14 Deribit BOCCIATO (gambe flat 91-99% corrompono il ranking)
ma promettente su dati HL reali (-6%->+9% stessa finestra) -> sblocco = routing
dati Hyperliquid quando la storia sara' sufficiente.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Il refresh notturno e' rimasto 10h appeso e ha TRONCATO i parquet BTC al 2018:
cerbero-mcp ha rimosso l'endpoint legacy /mcp-deribit/tools/get_historical (404),
il downloader skippava in silenzio OGNI chunk (3 retry + sleep esponenziale x
migliaia di chunk) e a fine giro scriveva comunque il file con la sola Fase 1
storica. Aggravante: TIMEFRAMES includeva '1m' (1 giorno/richiesta = ~3000
richieste/asset). ETH salvato in tempo (kill prima della sovrascrittura);
BTC ripristinato via v2 (1h/15m/5m completi 2018->oggi in ~30 min).
- _fetch_deribit -> endpoint v2 /mcp/tools/get_historical (lo stesso del runner)
- guard chunk: >50% skippati = endpoint rotto -> RuntimeError, niente parziali
- guard anti-regressione in download_asset: mai sovrascrivere un parquet con
dati che finiscono PRIMA dell'esistente
- '1m' fuori da TIMEFRAMES (refresh torna 5m/15m/1h; il 1m ad-hoc se serve)
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
7 finder paralleli sul diff della giornata (8adf388..HEAD), fix dei confermati:
CRITICI (money-path):
- close_amount: GUARD stato-stantio sul fallback netting — il residuo
non-reduce-only e' consentito solo fino al gap (conto reale - libri degli
altri worker - orfani) nella direzione della chiusura (src/live/books.py =
fonte unica, usata anche dal reconciler). Senza guard, un close su stato
stantio (DSL scattato in outage, flatten manuale) APRIVA una posizione nuda
a taglia piena bookata come 'chiusura verificata'. Fail-safe se il gap non
e' calcolabile. Check polvere PRIMA di _quantize_step (che clampa al lotto
minimo: un residuo 1e-17 diventava un ordine nudo da un lotto).
- _real_close: market_amt = filled_amount anche a merged verified=False (i
contratti chiusi dal reduce-only non si buttano se il leg netting fallisce);
REAL_CLOSE_PARTIAL non piu' gateato su verified (era soppresso proprio nel
caso parziale reale).
- pairs: verita' per-FRAZIONE di gamba (gross proporzionale al fillato, orfano
= solo il residuo — prima falsava reconciler e real_capital della parte gia'
chiusa); REAL_OPEN_PAIR booka filled_amount; docstring applied corretta.
- open_pair unwind: chiude il FILLATO, non il richiesto (senza il cap silenzioso
del reduce-only avrebbe mangiato quota altrui).
- place_tp_limit: quantize CONSERVATIVO (sell=floor/buy=ceil) — il rounding al
tick piu' vicino poteva mettere il resting oltre il TP sim -> tocco genuino
classificato phantom sistematicamente.
ROBUSTEZZA/OSSERVABILITA':
- runner: WORKER_ERROR_STREAK a 5 e poi ogni 50 poll + recovery RIPRESO +
flag real_in_position nell'alert (prima: one-shot a n==5, poi silenzio).
- _tp_phantom: TTL 120s sul verdetto (era ~50 HTTP/h per worker a barra
fantasma); merge notes con entrambi gli order_id (audit-trail).
- reset_flatten: _quantize_step Decimal (round float produceva amount che
Deribit rifiuta); hourly_report: book XS01 con gambe SHORT visibili (abs).
- validate_xsec_worker: POS/LEV importati (non hardcoded); xs01_tranche:
regression-lock ESEGUITO vs xsec_sim; reconcile su src/live/books;
drift_monitor: rolling vettoriale + exit code 1 su warn.
Test: +4 guard/dust, fixture filled_amount -> 114 passed.
Deferiti (TODO): resting esposti al netting, lifecycle orphan_legs, finestra
trade-history TP_PHANTOM, validazione feed a monte, dedup minori.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
close_amount ora: (1) tenta il market reduce-only (sicurezza storica: un bug di
stato filla 0 invece di aprire posizioni); (2) il residuo cappato/respinto dal
netting di conto (worker in direzioni opposte sullo stesso strumento) viene
rieseguito in MARKET PURO con label '|net' — muove il conto esattamente del
delta del libro = netta contro le quote opposte. Niente piu' gambe pairs orfane
ne' close cappati per costruzione (close_pair passa da close_amount).
- _merge_close_fills: il chiamante riceve UN Fill (prezzo medio pesato sui fill,
fee sommate, filled_amount totale, verified se copre il richiesto, notes
'netting' quando il fallback scatta)
- worker single-leg + pairs: evento NET_CLOSE (log jsonl + Telegram) a ogni
fallback — osservabilita' della frequenza dei conflitti di netting
- sicurezza persa sul residuo coperta dal reconciler orario (ACCOUNT_DRIFT);
orphan_legs/REAL_CLOSE_PARTIAL restano come ultima difesa
- 4 test nuovi (full r-o senza fallback, cappato, respinto, doppio fail) -> 110 passed
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Da audit live (3 indagini parallele, diario 2026-06-11-system-audit.md): il modello
quote-per-worker reduce-only si rompe con direzioni opposte sullo stesso strumento
(pairs long ETH vs fade short ETH) — close cappati bookati pieni, 3 gambe pairs mai
eseguite col PnL sim nel ledger reale, conto short 0.027 ETH oltre i libri
(riallineato a mano + DSL orfano cancellato).
- Fill.filled_amount (order.filled_amount): TUTTI i ledger usano il fillato reale
- REAL_CLOSE_PARTIAL (log+alert) su close cappato; residuo orfano dichiarato
- pairs: PnL solo per gambe verificate; gamba respinta -> orphan_legs persistito
+ alert PAIR_LEG_ORPHAN; applied solo con entrambe le gambe (else sim_fallback)
- REAL_DIVERGENCE anche su jsonl (prima solo Telegram)
- runner: tick isolato per-worker + WORKER_ERROR_STREAK a 5 fail consecutivi
Strutturale APERTO (decisione utente, opzioni nel diario): position-manager
centrale / sotto-conti per famiglia / status-quo monitorato.
Test: +2 (partial-close, orphan-leg), fixture filled_amount -> 106 passed.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Il feed testnet stampa wick che 'toccano' il TP intrabar senza che il prezzo
abbia mai scambiato al livello: il sim bookava +4% fantasma a bars_held=0 e
_real_close chiudeva A MERCATO una posizione col resting TP a zero fill
(-fee/spread a giro, 14 giri l'11-06). Ora StrategyWorker._tp_phantom sopprime
l'exit take_profit quando: tocco sim + resting LIMIT zero-fill + prezzo corrente
che non ha raggiunto il livello (il limit sul book reale e' l'oracolo del tocco).
Zero parametri (verita' d'esecuzione, non filtro di strategia); SL close-confirm
e max_bars restano attivi nello stesso tick; fill parziale/prezzo oltre il
livello/worker non eseguito/errore rete -> comportamento storico. Log TP_PHANTOM
dedup per barra + alert Telegram una tantum. 5 test nuovi (104 passed).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Audit anti-overfit su tutte le 19 sleeve (diario 2026-06-11-stability-sweep.md):
- FIX BasketTrendWorker: mean(rets) sui soli asset in posizione sovrappesava N/k
a paniere parziale (1 long = 0.45 del capitale invece di 0.09) -> replay -44%
vs ref +42%. Ora sum(rets)/N (convenzione canonica 1/N): replay +32% vs +42%
(residuo = convenzione dichiarata). Solo statistica PAPER.
- XS01 PHASE-TRANCHING (gate xs01_tranche_gate: plateau K=2 E K=3 promossi,
PORT06 OOS Sh 10.07->10.15 DD 1.48->1.38, FULL pari): la fase del roll e'
timing-luck (Sharpe daily 1.52-2.33, DD 13.8-33% sulle 12 fasi). Worker con
param tranches (default 1), 3 sub-book sfasati hold/3 su capitale comune,
migrazione status legacy, last_bar_ts solo-avanti; runner forward del param;
_defs tranches=3; hourly_report aggrega i sub-book; validatore esteso e
PASSATO (K=1 == xsec_sim esatto, K=3 == unione fasi esatto).
- Disaster-cap z sui pairs: pre-registrato e BOCCIATO su tutti i criteri (coda
OOS peggiora 4/6 coppie, Sharpe -10..-49%, plateau solo del danno; 5a conferma
stop-su-MR). Record pairs_zstop_research.py; pairs restano senza stop.
- Audit drift: regression-lock trendmax OK (parita' 1.00000, plateau 2.5/3.0/3.5
confermato), correlazioni cross-famiglia ~0 invariate; PORT06 rolling al
19-28mo pct (normale) ma FADE 120g al 2o percentile storico -> monitor in TODO
(nessun ritocco parametri).
- TODO: forming-bar ROT02/TSM01 era gia' fixato (v1.1.10), item chiuso.
Test: pytest 99 passed; validate_honest_workers OK; validate_xsec_worker OK.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Famiglia NUOVA trovata in sessione (dopo aver scartato trend/breakout/seasonal/
opzioni/funding come rumore): ogni 12h long i perdenti relativi / short i vincenti
su 8 asset, market-neutral. Scorrelata (~0) da pairs e fade -> diversificatore.
- engine canonico scripts/strategies/XS01_cross_sectional.py (no look-ahead, plateau
OOS Sharpe 2-3.9, 5/5 anni+, edge concentrato 2025, cost-sensitive ~0.35% RT).
- src/live/xsec_worker.py CrossSectionalWorker: validate_xsec_worker == backtest ESATTO
(4993/1427 trade). Mirror della cadenza engine (entry-to-entry = hold+1).
- gate PORT06: +XS01 -> OOS Sharpe 9.66->10.07, FULL DD 3.68->3.46 (OOS DD +0.17pp,
risk-contrib 2.2%). xsec_port06_gate.py.
- wiring: _defs XSEC in PORT06 (19 sleeve, family XSEC), build_everything, runner
kind=xsec, asset_days da supported (fix fetch alt anche per paper sleeves), paper.
- 8 gambe -> niente exec reale -> gira PAPER. Regression-lock 18->19, FULL 7.20->7.34,
OOS 9.66->10.07. 93 test verdi. Diario 2026-06-09-xs01-cross-sectional.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Decisione utente: il conto reale deve mostrare il risultato puro. I 2000 si dividono
SOLO tra i 14 sleeve reali (6 fade + DIP01 + 5 pairs + SH01). I 3 multi-asset
(TR01/ROT02/TSM01), non eseguibili in reale, escono da pool/pesi/ledger e girano solo
per statistica.
- portfolios.yml: paper_sleeves [TR01,ROT02,TSM01].
- runner: live_specs (pool/ledger) vs paper_specs (capitale nozionale fisso = total/N,
data/portfolio_paper_stats/, ticcati ma MAI in update_equity).
- hourly_report: sezione PAPER da portfolio_paper_stats, etichettata 'fuori dal conto reale'.
Pesi reale-only (14, cap): non-cappati 0.087, PAIRS 0.33, SHAPE 0.0588. Costo misurato
e accettato: FULL DD 3.96->5.34%, OOS DD 1.36->1.70% (perde i diversificatori PAPER,
corr 0.07); Sharpe ~invariato. Test 93/93. Diario docs/diary/2026-06-08-real-only-portfolio.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
L'infrastruttura no-TP esisteva gia': _place_real_tp ritorna subito senza TP,
_real_close chiude tutta la quota a market reduce-only (exit a orizzonte H=12).
Bastava: (1) _exec_for accetta kind 'ml', (2) SH01 in execution.sleeves.
Disaster-bracket on-book = unica protezione di coda di SH01 (esce a H=12 ben prima
del -30%). Motivo: SH01 e' il diversificatore piu' decorrelato (corr 0.07) — senza
i 5 sleeve PAPER il DD del portafoglio sale 3.96->5.35%, OOS Sharpe 8.58->8.27.
Test: SH01 open/close reale senza TP + disaster bracket (93/93). Copertura reale
ora ~81% (resta paper solo TR01/ROT02/TSM01, bloccati dal capitale).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
PairsExecutionClient (compone ExecutionClient): open_pair (2 market long A/short B,
verifica per-gamba, LEG-RISK unwind se una sola filla), close_pair (2 reduce-only via
close_amount, MAI close_position), register_contract (fetch spec USDC). Spec LTC/ADA/SOL
aggiunti. PairsWorker: ledger reale shadow a 2 gambe resume-safe (_real_open_pair/
_real_close_pair, PnL per gamba dir A=+d/B=-d, doppio arrotondamento riportato). Runner:
pairs_executor gated su execution.pairs_enabled (false di default).
Validazione: test 92/92 (open/close, leg-risk unwind, resume) + smoke testnet
end-to-end (open 2 gambe verificate, close reduce-only, PnL reale -0.039 vs sim -0.036,
conto flat). Smoke ora aborta se ci sono posizioni di produzione + usa solo close_amount.
NB incidente testnet documentato (diario): pulizia manuale con close_position ha flattato
le quote shadow dei fade sul conto condiviso -> auto-riconciliazione al prossimo close.
Lezione: mai close_position su strumenti condivisi.
pairs_enabled resta FALSE: accendere con finestra a conto flat + osservazione.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Code-review follow-up: i worker daily valutavano momentum/regime e bookavano il
return sulla candela 1d PARZIALE al primo poll dopo mezzanotte UTC, poi last_bar_ts
bloccava la rivalutazione a giorno chiuso (stessa classe del bug gia' fixato su
fade/TR01/Pairs). Fix in _panel (un punto solo -> ROT02 e TSM01 lo ereditano) via
src.live.bars.last_bar_is_forming. Replay honest invariato (dati storici: nessuna
barra in formazione). Test: 88/88 + parity drop forming daily bar.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Ri-validazione sh01_trainwindow_validate.py (rolling train_window == regime live):
- tw=8760 (live 365g): BTC FULL +82% ma fee-2x -42% (6/9 anni), ETH Sharpe -0.02,
trade-rate 21.7-26.4% vs 9.8% validato -> NON robusto. Diagnosi sweep confermata
(LogReg over-confident su train corto, th 0.58 inerte).
- progressione MONOTONA con la memoria (2y: Sh 2.05; 3y: 3.09; expanding: ROBUSTO
8/9) -> l'edge di SH01 e' la memoria lunga.
- sweep soglia nel regime corto: instabile/incoerente fra asset -> NON ri-tunare.
Fix (decisione utente): ripristinare in live il regime validato.
- ml_wf_entries(last_block_only=True): fitta/predice solo l'ultimo blocco del WF
(confini deterministici start+k*retrain) -> entries IDENTICHE per costruzione
al tail del WF completo (parity test esatto); 0.6s/tick su 73k barre vs ~140 fit.
- runner._with_history: tick degli sleeve ml su parquet locale + feed live
(dedup timestamp, gap-guard con WARN una-tantum se parquet stantio).
- _defs.py: params {last_block_only: true} sugli sleeve SHAPE (solo path live;
il backtest canonico resta WF completo).
Effetto atteso live: trade-rate SH01 ~25% -> ~10% delle barre, selettivita'
ripristinata. Manutenzione: parquet fresco via download_all (oggi 2026-05-28,
margine ~11 mesi col feed 365g).
Test: 87/87 (4 nuovi: parity last-block esatta, merge storia, gap fallback).
Diario docs/diary/2026-06-07-sh01-trainwindow.md.
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Review multi-agente 7-angoli su 8c4e1cd..HEAD + check trades live:
1. Alert Telegram REAL_DIVERGENCE quando |slippage sim/reale| >= 100bps a
open/close. Causa scatenante: spike print testnet 10:37 (candela 10:00
H=65618, O/C ~62400) -> 3 fade BTC short su close fantasma 65266.5, reale
fillato a 62395 (-440bps), sim +2.26 mai esistiti — passato in silenzio.
2. FEED_OUTAGE anche su feed degradato SENZA eccezione (HTTP 200 + candles
vuote: i worker saltavano il tick in silenzio, streak a 0). Helper unico
_outage_tick; chiavi payload uniformate (minuti su start e RIPRESO).
3. src/live/bars.py: detection forming-bar unificata (bar_ms_of /
last_bar_is_forming / last_settled_idx) — era copiata in 4 punti
(strategy_worker, basket, pairs, _check_stale_feed hardcoded 1h).
E' l'invariante di sicurezza EXIT-16: ora una sola implementazione testata.
4. DSL cancel hardening in _real_close: retry su errore transitorio + alert
REAL_DSL_CANCEL_FAIL se lo stop resta forse orfano sul book (prima l'id
veniva dimenticato in silenzio); order_not_found = probabile trigger in
outage -> solo log (il close a valle esce gia' verified=False).
Refutato il finding top dei finder ("stop_market senza trigger"): cerbero-mcp
traduce price->trigger_price+mark, e in produzione 2 DSL armati + 1 ciclo
completo pulito (MR07_BTC).
Test: 83/83 (9 nuovi: bars helper + DSL/divergence con executor finto).
Smoke testnet 4 scenari verdi, conto flat, zero falsi allarmi.
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Punto 8 roadmap sweep. La famiglia pairs (SENZA stop, validata a pos 0.15 lev 3 =
esposizione 0.45) girava col position_size globale 0.5 a leva 2 = esposizione 1.0,
~2.2x il validato (ETH/BTC DD grezzo 78% a quella taglia; live: ADA/ETH -4.26%
sleeve in un trade il 2026-06-05).
Gate pairspos_port06_impact.py (pairs_sim alla leva live 2x, parita' canonica
1.00000 5/5, PORT06 pesi cap): griglia pos {0.5, 0.25, 0.20, 0.15}. Il gate
meccanico boccia ogni riduzione (costa OOS Sharpe — il compounding in-sample a 0.5
e' fantasia: +2.6e9% ETH/BTC), ma 0.20 e' il ginocchio del trade-off: OOS DD
3.40->1.26% (meglio anche di 0.15), famiglia DD 14->5.8%, costo OOS Sharpe
9.05->8.43. Decisione assicurativa (utente), come il precedente cap SHAPE.
- runner.pos_for_spec(sid, global, family_overrides): override per-famiglia
(chiave weighting.family_of), plumbato in build_worker_for.
- portfolios.yml: position_size_family {PAIRS: 0.20} (globale 0.5 invariato).
- Test: pos_for_spec mapping + PairsWorker.position_size (74/74 verdi).
Nota transizione: la posizione LTC/ETH aperta verra' chiusa col pos nuovo
(one-time). Diario docs/diary/2026-06-07-pairspos-gate.md.
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Punti 5-6 dell'improvement-sweep 2026-06-06 (protezione capitale + osservabilita'):
Punto 5 — disaster bracket:
- ExecutionClient.place_disaster_sl: STOP_MARKET reduce-only a ~-30% dall'ingresso
(trigger mark price), piazzato a ogni REAL_OPEN (MR01/MR02/MR07/DIP01) e
cancellato in _real_close. Assicurazione outage: il poll-loop in except lascia
le posizioni reali senza valutazione exit (ETH gap max storico 33%/1h). In
operativita' normale non scatta mai -> 0 costo Sharpe. real_dsl_order_id
persistito (resume-safe). Config overrides.execution.disaster_sl_pct (0.30).
- NB: set_stop_loss di cerbero-mcp e' un private/edit Deribit (solo ordini APERTI)
-> non usabile su market fillati; il bracket e' un trigger order autonomo via
place_order(type=stop_market). Cancel di un trigger order risponde 'untriggered'
(= successo, verificato testnet: re-cancel -> order_not_found).
- Runner: alert Telegram FEED_OUTAGE dopo 5 poll falliti consecutivi (elenco
posizioni reali aperte) + notifica RIPRESO con durata.
Punto 6 — osservabilita':
- in_position nei _save() di TR01/ROT02/TSM01; hourly_report: sezione MULTI-ASSET
(book | ultimo flip | freschezza status) — prima i 3 worker erano invisibili
(collect() filtra su event/in_position che non emettevano); esclusi dalla
tabella IN CORSO (assume entry/bars single-leg).
- live_shadow_smoke esteso: scenari C/D SHORT (TP-resting BUY mai esercitato
prima) + disaster bracket in tutti gli scenari.
Verifiche: 72/72 test; smoke testnet 4 scenari verdi (DSL piazzato/cancellato due
lati, zero ordini orfani sul book, conto flat); multi_asset_section renderizza sui
dati live. Diario docs/diary/2026-06-07-sweep-fixes.md.
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Punti 2-4 dell'improvement-sweep 2026-06-06 (fix di parita', nessun cambio di strategia):
- TR01 (basket_trend_worker): fee per flip = POS * LEV * fee_rt/2 come il reference
honest_improve2._tr_basket_daily:150 (mancava il fattore leva -> fee sotto-caricate 2x,
bias ottimistico che gonfiava total_capital al ribilancio).
- TR01: crossover EMA e booking del return valutati SOLO su barre 4h COMPLETE
(la riga -1 e' la candela in corso finche' non e' trascorsa la sua durata) — lezione
EXIT-16; evidenza live: flip SOL 0->1->0 in 59min nella stessa finestra 4h.
- PairsWorker: entry ED exit valutati sul close di barra COMPLETA, come il backtest
pairs_research (close settled). Stesso pattern bar_ms di strategy_worker.tick.
- TSM01/ROT02: il silent return su panel inner-join troncato sotto il lookback ora
emette WARN log + Telegram PANEL_SHORT (helper _warn_panel_short condiviso), gated
su "era gia' operativo" (no falsi positivi al cold-start), una notifica per episodio.
Test: 72/72 verdi (7 nuovi: forming-bar TR01/pairs + controllo positivo, fee con leva,
PANEL_SHORT warn/dedup/cold-start). Replay parity: validate_worker_pairs ESATTO
(ETH/BTC e BTC/LTC == backtest); validate_honest_workers invariato (TR01 -44% vs ref
+42% IDENTICO pre/post fix: e' la divergenza di convenzione capitale-unico vs
media-equity gia' documentata, da rivisitare a parte).
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Il worker valutava il confirm sul prezzo della candela IN FORMAZIONE ad ogni poll,
reintroducendo la wick-sensitivity che EXIT-16 elimina (audit crash ETH 2026-06-05:
2 stop su 3 erano wick-stop che il backtest validato non avrebbe preso in quel
momento). Ora il confirm usa SOLO il close dell'ultima barra completata (riga -1 =
candela in corso finche' now < ts[-1]+bar_ms), buf dall'ATR della stessa barra,
fill al prezzo corrente (~ stress lag_close_exit OK in exit-lab), TP intrabar
invariato. Concausa feed-gap: non mitigabile lato exit (fill reali ~ sim);
entry-guard post-flat TESTATA e BOCCIATA (skippare i segnali dopo barre flat
peggiora tutti gli sleeve ETH: la candela-gap e' l'overshoot che la fade fada).
Aggiunto alert Telegram STALE_FEED (>=2 barre 1h flat -> notifica + gap % al
risveglio, dedup per episodio, solo osservabilita').
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Param sl_confirm_atr (None = comportamento storico) in FadeStrategy.backtest,
MR01.backtest e StrategyWorker.tick; attivo live a 0.5 sulle 6 fade in _defs.py.
TP intrabar al livello e max_bars invariati; in modalita' confirm il TP ha
priorita' nel bar. Ricerca exit-lab (34 agenti, 3 lenti avversariali + tail
audit): gli stop intrabar da wick sono falsi negativi per le fade. PORT06
canonico: FULL Sharpe 6.47->7.84 DD 4.10->2.60, OOS 8.82->10.06 DD 1.30->1.15.
NB path grezzo non filtrato: ret esplode ma DD per-sleeve sale — la riduzione
DD vive nel config live (trend_max+hurst) + diversificazione, come misurato.
5 test nuovi (59 verdi).
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All'apertura reale il worker piazza un limit reduce-only al TP della strategia
(quota del SOLO worker, prezzo quantizzato al tick); alla chiusura sim cancella
il resting, riconcilia i fill (anche parziali) via get_trade_history per
order_id e chiude a market solo il residuo. real_tp_order_id persistito
(resume-safe). SL resta market-on-poll (deliberato: trigger Deribit = nuovo
order_id al trigger, fill non verificabile; e il rimbalzo sul SL lavora a
favore). Smoke testnet 2 scenari OK (resting+cancel / fill immediato).
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- telegram_notifier: eventi REAL_EXEC_LIVE (primo ordine reale verificato per worker)
e REAL_OPEN_FAIL (apertura reale non verificata)
- StrategyWorker: notifica una-tantum al primo REAL_OPEN verificato + ogni FAIL;
flag real_first_notified persistito
- CLAUDE.md: documentato lo shadow-execution (ExecutionClient, lineari USDC,
verifica sul trade, fee reali, config, alert, smoke)
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Adriano
Adriano Dal Pastro