Un wick transitorio fa calcolare un tp dal lato sbagliato dell'entry (donchian: segnale
su barra wickata, entry al prezzo recuperato oltre il proprio tp) -> l'exit intrabar
scatta a bars_held=0 in perdita (16-06: 8 giri MR02_BTC 15m, sim -17.9 / reale -2.3).
TP_PHANTOM non lo prende (niente resting oracle, prezzo oltre il livello). Gate
zero-parametri in StrategyWorker._open_position, solo path live. Test + diario + CLAUDE.
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Audit "stato ordini": il feed ETH-PERPETUAL congelato a 1661.95 (36h+) generava
perdite REALI (SH01_ETH -2.83 reali vs -0.09 sim su un close + riapertura; 4 pairs
con gamba ETH entrati su z-score spuri -3/-5/+5.6 = artefatto del log-ratio con ETH
pinnato mentre gli alt si muovono).
_frozen_assets + _feed_gated_sids: quando il feed di decisione 1h di un asset e'
congelato, gli sleeve concentrati (single/ml/pairs) che ne dipendono saltano il tick
(entry+exit) finche' non si sblocca (come outage; disaster-SL on-book = coda).
Auto-guarente: rilascio alla prima barra COMPLETA non-flat (NON l'entry-guard
post-flat bocciata). Detector guasto-vs-illiquido: conta la run di close INVARIATE
(ETH/BNB/DOGE run 40-64, 1-4 val/48h = morti; SOL/LTC/ADA run <=12, 5-31 val = vivi).
Soglia feed_freeze_gate_bars=24 -> gatea le 9 gambe ETH esatte, PR_BTCLTC e i
multi-asset restano attivi. Alert Telegram FEED_FROZEN_GATE GATED/RIPRESO.
Test test_freeze_gate.py (6, detector+scope+rilascio). Suite portfolio 140/140.
Cerotto testnet: il fix vero e' mainnet. Diario 2026-06-15-frozen-feed-gate.md.
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Piano operativo per validare l'edge su mainnet con poco denaro reale (il gate per
scalare). Fasi: smoke -> fade-only €1000 2-4 sett -> verdetto ledger-vs-backtest ->
espansione. Sizing motivato (fades €1000 = rumore arrotondamento 2.6% BTC; pairs
esclusi: 30% a quella taglia). Token ora da env CERBERO_TOKEN (default testnet
invariato) -> switch mainnet = solo .env, niente codice. is_mainnet() helper.
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Nuove colonne 'Ingresso (UTC)' (entry_time) e 'In posizione' (durata dall'ingresso,
formattata m/h/g) con flag stantio. Sostituisce la colonna Eta (staleness) col
tempo di holding effettivo.
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- entry/mark/unrealized SEMPRE reali (entry di esecuzione vs mark USDC live); il
feed sim/decisione (testnet inverse dislocato) non e' piu' mostrato come prezzo
- pairs: valore di mercato reale di ENTRAMBE le gambe + PnL non realizzato reale a
2 gambe (prima 'pairs (z)' senza valore)
- tabella attivi spostata subito sotto il grafico equity
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Le posizioni eseguite mostravano l'entry SIM (feed decisione testnet inverse,
dislocato ~1.3% dal lineare USDC) confrontato col mark REALE -> unrealized gonfiato
(SH01_ETH -1.36% invece di ~-0.25%) e due trade ETH con lo stesso entry sim 1661.95.
Ora entry = real_entry_price/real_entry_a se eseguito; unrealized vs mark reale su
base coerente. Indicatore '⚠sim' quando il feed di decisione diverge dal reale.
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- nuovo grafico multi-linea 'Equity per famiglia' (PnL cumulato realizzato di ogni
famiglia su asse-tempo comune, colori per famiglia, legenda col totale)
- tabella strategie reali raggruppata per famiglia con intestazioni colorate +
PnL di famiglia; attive prima delle ritirate dentro ogni gruppo
- backend: fam_curves (step-wise cumulato per famiglia dai CLOSE reali), tag fam
sui trade chiusi
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Forzare l'altezza del canvas via CSS !important con maintainAspectRatio default
sfalsava la risoluzione interna vs quella mostrata -> hit-test tooltip offset dal
mouse. Fix canonico: canvas in contenitore .chartbox ad altezza fissa + chart
responsive:true/maintainAspectRatio:false + interaction index su tutti e 3 i grafici
(equity, modal, paper).
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Era fermo al 2026-06-12 06:17 (pre-swap): diceva fade 'intraday 1h' e 'leva 2x'.
Rigenerato -> numeri post-swap (FULL Sh 8.13/DD 2.47%, OOS 10.86/2.09%) + fix
etichette hardcoded nel generatore (header FADE 1h->15m, leva 2x->3x, nota tabella).
E' la scheda linkata dal modal della dashboard.
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I 4 multi-asset (TR01/ROT02/TSM01/XS01, solo statistica fuori dal pool reale) ora
in una zona dedicata con la PROPRIA equity (capitale nozionale + PnL cumulato del
book paper) e tabella separata. La tabella/fam_pnl/closed dell'area principale
diventano SOLO reali. Curva paper Chart.js (ocra), cliccabile -> stesso modal.
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- click su una strategia -> modal con descrizione, versione di creazione/modifica,
curva PnL CUMULATO reale vs sim (mostra il leakage), trade, e link alla scheda
dettagliata strategie_attive.html (servita, docs/report montato ro)
- versione di sistema (APP_VERSION) nell'header; per ogni strategia la versione/
origine documentata (mappa VERSIONS da CLAUDE.md)
- equity restyling: gradiente verde/rosso secondo segno, tooltip con EUR e delta,
valore+delta in testata, assi in EUR, piu' alto. /api/strategy con guard
path-traversal.
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Le fade 1h sostituite dallo swap 15m sono marcate RITIRATA→15m (rilevate per
status.json stantio >30min, ordinate in fondo, riga barrata). Descrizioni concise
per ogni strategia (da strategie_attive.html) come tooltip + sezione legenda.
Fix rilevazione paper: per directory (portfolio_paper_stats), non per chiave
'weights' (TR01/TSM01/XS01 non ce l'hanno) -> ora i 4 multi-asset sono paper.
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Server stdlib http.server (zero dipendenze nuove) che legge data/: KPI equity/PnL/DD,
grafico equity (Chart.js CDN + fallback), PnL per-strategia (barre, realizzato reale),
trade attivi in TEMPO REALE (mark Cerbero best-effort, PnL non realizzato, barre, eta
stantio) e chiusi (ultimi 50). Servizio docker-compose 'dashboard' porta 8787, stessa
immagine, monta data/, restart unless-stopped + healthcheck. Nessuna auth -> rete interna.
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Aggiorna il doc canonico: default PORT06 ora leva 3x + fade 15m (FULL 8.13/OOS
10.86), e i fix di sessione: INIT_LINEAGE, STALE_REAL_POSITION, conservazione
equity al ribilancio. TF sweep (1m/2m/5m/10m) annotato.
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Bug: i flat si dividevano l'INTERO total includendo il capitale dei worker in
posizione, che lo trattenevano in piu' -> equity gonfiata di Sigma(capital-alloc)
sugli in-pos. Caso MR02_BTC 15m seedato (181.19) e in posizione al ribilancio
00:01: +4.77 fantasma. allocate(weights, reserved={sid:cap}): gli in-pos
trattengono il loro, i flat si dividono total-Sigma(reserved) per peso
rinormalizzato -> Sigma alloc == total sempre. Parita' runner intatta
(5.8e-08). Test conservazione (ledger + runner). Suite verde.
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Caso MR02_BTC 1h (2026-06-13): ritirato dallo swap a 15m mentre short reale ->
short nudo (TP perso nel netting), reconciler cieco perche' lo status fermo
contava ancora come libro. compute_stale_real_positions: worker con
real_in_position e status.json fermo >15min = non gestito -> alert
STALE_REAL_POSITION. Discriminante = staleness (venue-agnostico: cattura
ritirati-da-swap/crashati). Gira dal cron host :40 (no rebuild). 3 test nuovi,
suite 132 passed. Orfano chiuso a mano (testnet, +0.85 netto).
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Worker nuovo (no status.json) eredita capital/real_capital dal gemello piu'
recente stessa strategia+asset (mai la posizione): niente piu' seed manuale
al prossimo swap. 3 test nuovi, suite 129 passed.
Ricerca: gate 10m ADD bocciato (OOS Sh 10.86->10.76, watchlist chiusa);
XSEC breadth 8->14 Deribit BOCCIATO (gambe flat 91-99% corrompono il ranking)
ma promettente su dati HL reali (-6%->+9% stessa finestra) -> sblocco = routing
dati Hyperliquid quando la storia sara' sufficiente.
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Frontiera Sharpe monotona al scendere del tf ma margine fee si assottiglia:
MR02_BTC muore a fee2x a 5m (-1.70); MR02 sotto i 15m e' fee-death nel regime
corrente (1m -64%). 1m: flat share ETH 25.6% + niente storia full -> chiuso.
Corr col 15m live: 5m 0.46 / 10m 0.53. Fix resample unit-safe (pandas 2.x ms).
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Parita' builder esatta; corr 15m-1h media 0.26 (vera diversificazione);
flat-entry-skip OK su ETH (edge reale, non stale-print). Raccomandata ADD.
Deploy plumbing elencato nel diario (non eseguito).
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Spread D/H mean-reverting (half-life 3-7h); su BTC/ETH inverse il BOOK stesso
e' dislocato 1-2% (reale, eseguibile), su DOGE/SOL e' stale-print illusion
(book allineato a HL, 87%/35% barre flat). Edge testnet-only: non deployato,
record + telemetria. Vedi diario.
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PAIRS position_size_family 0.20 -> 0.13 per conservare l'esposizione validata
~0.40 (gate 2026-06-07): la leva accelera le famiglie con stop, non i no-stop.
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- parquet rinfrescati post-fix downloader: BTC+ETH 1h/15m/5m completi via v2,
alt 1h incrementali (erano fermi al 28-29/05, panel multi-asset incoerenti)
- make_strategy_doc.yearly_stats: clamp di j (l'engine live-path lascia j>=n
per il trade aperto al bordo serie -> IndexError coi dati freschi)
- header v1.1.26, card XS01 con phase-tranching, metodologia con verita'
d'esecuzione/netting. Backtest canonico STABILE su +2 settimane di dati:
FULL Sharpe 7.34 / DD 3.46 — OOS 10.07 / 1.48 (identico al 2026-06-11)
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Il refresh notturno e' rimasto 10h appeso e ha TRONCATO i parquet BTC al 2018:
cerbero-mcp ha rimosso l'endpoint legacy /mcp-deribit/tools/get_historical (404),
il downloader skippava in silenzio OGNI chunk (3 retry + sleep esponenziale x
migliaia di chunk) e a fine giro scriveva comunque il file con la sola Fase 1
storica. Aggravante: TIMEFRAMES includeva '1m' (1 giorno/richiesta = ~3000
richieste/asset). ETH salvato in tempo (kill prima della sovrascrittura);
BTC ripristinato via v2 (1h/15m/5m completi 2018->oggi in ~30 min).
- _fetch_deribit -> endpoint v2 /mcp/tools/get_historical (lo stesso del runner)
- guard chunk: >50% skippati = endpoint rotto -> RuntimeError, niente parziali
- guard anti-regressione in download_asset: mai sovrascrivere un parquet con
dati che finiscono PRIMA dell'esistente
- '1m' fuori da TIMEFRAMES (refresh torna 5m/15m/1h; il 1m ad-hoc se serve)
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
7 finder paralleli sul diff della giornata (8adf388..HEAD), fix dei confermati:
CRITICI (money-path):
- close_amount: GUARD stato-stantio sul fallback netting — il residuo
non-reduce-only e' consentito solo fino al gap (conto reale - libri degli
altri worker - orfani) nella direzione della chiusura (src/live/books.py =
fonte unica, usata anche dal reconciler). Senza guard, un close su stato
stantio (DSL scattato in outage, flatten manuale) APRIVA una posizione nuda
a taglia piena bookata come 'chiusura verificata'. Fail-safe se il gap non
e' calcolabile. Check polvere PRIMA di _quantize_step (che clampa al lotto
minimo: un residuo 1e-17 diventava un ordine nudo da un lotto).
- _real_close: market_amt = filled_amount anche a merged verified=False (i
contratti chiusi dal reduce-only non si buttano se il leg netting fallisce);
REAL_CLOSE_PARTIAL non piu' gateato su verified (era soppresso proprio nel
caso parziale reale).
- pairs: verita' per-FRAZIONE di gamba (gross proporzionale al fillato, orfano
= solo il residuo — prima falsava reconciler e real_capital della parte gia'
chiusa); REAL_OPEN_PAIR booka filled_amount; docstring applied corretta.
- open_pair unwind: chiude il FILLATO, non il richiesto (senza il cap silenzioso
del reduce-only avrebbe mangiato quota altrui).
- place_tp_limit: quantize CONSERVATIVO (sell=floor/buy=ceil) — il rounding al
tick piu' vicino poteva mettere il resting oltre il TP sim -> tocco genuino
classificato phantom sistematicamente.
ROBUSTEZZA/OSSERVABILITA':
- runner: WORKER_ERROR_STREAK a 5 e poi ogni 50 poll + recovery RIPRESO +
flag real_in_position nell'alert (prima: one-shot a n==5, poi silenzio).
- _tp_phantom: TTL 120s sul verdetto (era ~50 HTTP/h per worker a barra
fantasma); merge notes con entrambi gli order_id (audit-trail).
- reset_flatten: _quantize_step Decimal (round float produceva amount che
Deribit rifiuta); hourly_report: book XS01 con gambe SHORT visibili (abs).
- validate_xsec_worker: POS/LEV importati (non hardcoded); xs01_tranche:
regression-lock ESEGUITO vs xsec_sim; reconcile su src/live/books;
drift_monitor: rolling vettoriale + exit code 1 su warn.
Test: +4 guard/dust, fixture filled_amount -> 114 passed.
Deferiti (TODO): resting esposti al netting, lifecycle orphan_legs, finestra
trade-history TP_PHANTOM, validazione feed a monte, dedup minori.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
close_amount ora: (1) tenta il market reduce-only (sicurezza storica: un bug di
stato filla 0 invece di aprire posizioni); (2) il residuo cappato/respinto dal
netting di conto (worker in direzioni opposte sullo stesso strumento) viene
rieseguito in MARKET PURO con label '|net' — muove il conto esattamente del
delta del libro = netta contro le quote opposte. Niente piu' gambe pairs orfane
ne' close cappati per costruzione (close_pair passa da close_amount).
- _merge_close_fills: il chiamante riceve UN Fill (prezzo medio pesato sui fill,
fee sommate, filled_amount totale, verified se copre il richiesto, notes
'netting' quando il fallback scatta)
- worker single-leg + pairs: evento NET_CLOSE (log jsonl + Telegram) a ogni
fallback — osservabilita' della frequenza dei conflitti di netting
- sicurezza persa sul residuo coperta dal reconciler orario (ACCOUNT_DRIFT);
orphan_legs/REAL_CLOSE_PARTIAL restano come ultima difesa
- 4 test nuovi (full r-o senza fallback, cappato, respinto, doppio fail) -> 110 passed
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
scripts/analysis/reconcile_account.py: per strumento USDC confronta l'atteso
(somma quote reali dai status.json: single-leg + pairs 2 gambe + orphan_legs
registrati = drift spiegato) col conto reale (get_positions, size/mark -> coin).
Tolleranza 1.5x step contratto, anti-race (ricontrollo a 10s), alert Telegram
ACCOUNT_DRIFT con --telegram. SOLO lettura, gira dall'host (cron orario :40,
nessun deploy). Al primo run: vero positivo su BTC (libro MR02 short 0.0028 vs
conto flat — TP fillato dallo spike reale, si riconcilia alla chiusura sim).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Da audit live (3 indagini parallele, diario 2026-06-11-system-audit.md): il modello
quote-per-worker reduce-only si rompe con direzioni opposte sullo stesso strumento
(pairs long ETH vs fade short ETH) — close cappati bookati pieni, 3 gambe pairs mai
eseguite col PnL sim nel ledger reale, conto short 0.027 ETH oltre i libri
(riallineato a mano + DSL orfano cancellato).
- Fill.filled_amount (order.filled_amount): TUTTI i ledger usano il fillato reale
- REAL_CLOSE_PARTIAL (log+alert) su close cappato; residuo orfano dichiarato
- pairs: PnL solo per gambe verificate; gamba respinta -> orphan_legs persistito
+ alert PAIR_LEG_ORPHAN; applied solo con entrambe le gambe (else sim_fallback)
- REAL_DIVERGENCE anche su jsonl (prima solo Telegram)
- runner: tick isolato per-worker + WORKER_ERROR_STREAK a 5 fail consecutivi
Strutturale APERTO (decisione utente, opzioni nel diario): position-manager
centrale / sotto-conti per famiglia / status-quo monitorato.
Test: +2 (partial-close, orphan-leg), fixture filled_amount -> 106 passed.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
- _port06_gate_common.py: build_trades_variant/equity_from_trades/port_metrics/dd
fattorizzati dai 3 gate exit16/trendmax/dip01 (-214 righe duplicate). Nessun
copy-drift trovato; versione promossa = trendmax (superset con hurst_mask).
Output dei 3 gate verificato BYTE-IDENTICO prima/dopo. dip_trades resta nel suo
script (sibling deliberato long-only/orig_gap, non una copia).
- drift_monitor.py: rolling-return per famiglia vs distribuzione storica propria
(warn sotto p5; oggi: FADE 120g al p2). In crontab host giornaliero 07:15 UTC
con report Telegram. Osservabilita', non filtro di trading.
- daily_equity_bfill_impact.py: bug bfill _daily_equity QUANTIFICATO -> non
materiale (OOS invariato per costruzione, FULL DD 3.46->3.67 col fix, nessun
verdetto gate a rischio). Lasciato documentato in TODO, niente fix.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Il feed testnet stampa wick che 'toccano' il TP intrabar senza che il prezzo
abbia mai scambiato al livello: il sim bookava +4% fantasma a bars_held=0 e
_real_close chiudeva A MERCATO una posizione col resting TP a zero fill
(-fee/spread a giro, 14 giri l'11-06). Ora StrategyWorker._tp_phantom sopprime
l'exit take_profit quando: tocco sim + resting LIMIT zero-fill + prezzo corrente
che non ha raggiunto il livello (il limit sul book reale e' l'oracolo del tocco).
Zero parametri (verita' d'esecuzione, non filtro di strategia); SL close-confirm
e max_bars restano attivi nello stesso tick; fill parziale/prezzo oltre il
livello/worker non eseguito/errore rete -> comportamento storico. Log TP_PHANTOM
dedup per barra + alert Telegram una tantum. 5 test nuovi (104 passed).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Col real-truth ledger net_return resta il numero SIM diagnostico: sui TP fantasma
da spike-print testnet (ETH, bars_held=0: lo spike genera il segnale E tocca il TP
intrabar; il reale chiude a mercato pagando fee/spread) il report Telegram diceva
26 positivi / 0 negativi mentre il reale era 11/15. Ora collect() usa ev.win
(real-truth-aware, fallback nr>0 per eventi storici); i PnL per-motivo erano gia'
reali. TODO: nota monitor sul churn da spike (niente filtri anti-spike nei segnali:
artefatto testnet, real-truth gia' contabilizza giusto).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Adriano Dal Pastro