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 Adriano Dal Pastro
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1dd26342ca |
research: rivalutazione della strategia — 0 cambi, 75/25 confermato per la terza volta
Delle sei misure prodotte oggi solo UNA apriva una decisione: il peso 75/25 fu confermato il 24/07 con la lente HOURLY, e il 26/07 quella lente e' risultata pessimistica su ENTRAMBI i lati di SKH01 (uscite +0.081, ingressi +0.048 di Sharpe di book). Se SKH01 vale piu' di come e' stato pesato, 0.25 poteva non essere piu' l'ottimo. Contro tirava il LOO de-luckato dello stesso giorno (SKH01 = il meno affidabile dei cinque). Due correzioni in versi opposti: si misura, non si deduce. MISURA (path live intra_entry=True, 8 offset, mediana delle differenze APPAIATE): argmax a w=0.35, e 0.30-0.40 batte 0.25 nell'88% degli offset -> il segnale c'e' ed e' nel verso previsto dalla correzione di lente. Ma il plateau entro 0.05 di Sharpe e' [0.25 ... 0.50] e il peso live e' DENTRO, e `weights_tilt_null` FALLISCE (delta_insample -0.0026, gate_pass False). IL MOTIVO VERO sta in cio' che la mediana nasconde: il guadagno e' tutto nella coda ALTA. p10 per peso 1.463 / 1.465 / 1.455 / 1.435 / 1.374 mentre il p90 sale monotono 1.915 -> 2.064. Alzare SKH01 non compra Sharpe, compra dipendenza da quale ancora ti e' capitata (banda da 0.45 a 0.69). Coerente con altre due misure indipendenti dello stesso giorno: SKH01 ha la frazione d'ancora piu' grande da restituire (LOO) ed e' 4x piu' fee-sensibile. Tre misure indipendenti dicono che SKH01 e' la gamba fragile del book e che 0.25 sta all'estremo prudente della regione robusta. LA RIVALUTAZIONE CHE CONTA NON E' SULLA STRATEGIA. Ordini di grandezza a confronto: ottimizzare il peso = +0.030 Sharpe (gate fallito); versare EUR 250/mese invece di EUR 0 = da MAI a 16.2 anni (P entro 20a = 92%); perdere il conto Deribit a p=1% = -18% di probabilita' di arrivare, ripartendo da zero. Il book e' dentro il suo plateau su ogni asse misurato: la ricerca ha smesso di essere il vincolo binding. I vincoli binding oggi sono capitale che entra e conto che non sparisce. Book, pesi, cron, config INVARIATI. Gate pre-registrati alle loro date (anticiparli sarebbe selezione sull'hold-out). 365 test verdi (+6). Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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ab5bcace16 |
feat: VENUE WATCH — tripwire di fallimento exchange, cablato live
Risposta a "trova un sistema di protezione da fallimento exchange" SOTTO IL VINCOLO della decisione appena presa (100% Deribit fino a $20k). Se non si puo' ridurre l'ESPOSIZIONE, l'unica leva e' il TEMPO: il modello di rischio del mattino assumeva il salto a zero istantaneo, ma i fallimenti reali non lo sono (Mt.Gox mesi, FTX ~72h, e misurato qui: Bitfinex 2018-19 dislocato per 2.324 ore consecutive). SEGNALE: un venue che gata i prelievi rompe l'ARBITRAGGIO -> il prezzo si stacca dal consenso e ci resta. E' |scarto|, non il segno (Mt.Gox a premio, un venue in fuga a sconto: stessa cosa). Consenso = venue USD indipendenti (Coinbase, Bitstamp), mai USDT. Deribit sta a 3 bps dal consenso in mediana su 8 anni (65.043 ore BTC + 64.541 ETH). TARATURA CONGELATA: 100 bps persistenti 4h a segno costante. Criterio DICHIARATO PRIMA, perche' i due ovvi sbagliano in versi opposti (provati entrambi): "minimi bps" -> 25/24h consuma 24 delle ~72h di FTX; "minime ore" -> 500/2h MANCA FTX (margine 0.6x). Regola: zero falsi allarmi in 8 anni + margine >=3x sul caso storico piu' debole -> soglia <=100bps -> poi minima latenza. Margine 3x FTX / 5x Quadriga / 10-20x Mt.Gox, zero falsi allarmi con crash COVID, maggio 2021, LUNA e novembre 2022 inclusi. CONTROLLO POSITIVO SUPERATO (un rilevatore tarato per non segnalare e' indistinguibile da uno rotto): puntato su Bitfinex 2018-19 scatta 22 volte, episodio piu' lungo 2.324h a +447bps. 22 dove il problema c'era, 0 su Deribit. E la durata risponde alla domanda vera: un venue gated resta dislocato per settimane, quindi 4h di latenza sono trascurabili. ECONOMIA: falso allarme = 0.248% atteso (flat 3g misurato sul book reale a ogni data d'inizio); vero positivo = 100% salvato. Break-even p > (falsi/anno) x 0.00248: a 1 ogni 8 anni serve p > 0.031%. Il valore sta nella SPECIFICITA', non nella sensibilita'. CABLATO: src/live/venue_watch.py (nucleo puro) + scripts/live/venue_watch.py, in cron_book.sh PRIMA di book_execute (se Deribit e' in stress l'allarme deve partire anche quando l'esecuzione fallisce per la stessa ragione). Tre stati OK/ALERT/BLIND — "non vedo" non e' "va bene". ALLERTA, NON BLOCCA: l'azione e' prelevare (manuale; una chiave con permesso di prelievo sarebbe essa stessa un rischio) e bloccare non protegge un saldo che e' a rischio anche stando flat. Runbook pre-deciso nel docstring. NON COPRE, e non e' un argomento per riaprire il 26/07: un fallimento SENZA finestra (furto chiavi, sequestro, exit-scam) non lo prende nessun tripwire. ERRORI CATTURATI IN SESSIONE: - break-even calcolato sul p5 invece che sulla media (8.3x piu' severo, conclusione ribaltata); - ipotesi meccanica sbagliata: credevo che i crash dislocassero a segno ALTERNATO. Falso, sono a segno costante anche loro (perp sotto spot per ore in cascata). A separare sono ampiezza e durata, non il segno; - la prima corsa tronco' il campione da 8 anni a 29 GIORNI per un inner-join con Kraken (che serve solo ~700 candele) e la copertura era gia' stampata a video: una diagnostica stampata NON e' un controllo. Ora c'e' una guardia che ferma lo script. 2a occorrenza in un giorno dopo GTAA01; - il controllo positivo era finito dentro il ramo `else` -> non girava mai, cioe' esattamente il difetto che doveva prevenire. Book, pesi, config INVARIATI. 359 test verdi (+23). Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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3a44171402 |
research: il muro come punto fisso — la previsione del follow-up era SBAGLIATA
Il follow-up dichiarato stamattina diceva: "i muri usano il book a 2 sleeve da $600
estrapolato a $272k; il book diversificato ha Sharpe piu' alto -> IL MURO VERO E' PIU'
BASSO". Misurato: FALSO. A pari nozionale il muro e' $273.900 contro i $272.061
pubblicati (+1%): l'estrapolazione col book a 2 sleeve era giusta PER CASO.
STRUTTURA: il muro e' un PUNTO FISSO — serve capitale C per girare il book che determina
il muro C, quindi si itera C_{n+1} = muro(book(C_n)). Converge in 1 iterazione perche' il
muro cade SOPRA la soglia XS01 ($117k) e la composizione non cambia; la struttura conta
solo se il muro atterra vicino a una soglia, ma va iterato per saperlo.
BOOK DEPLOYABLE (non il "migliore"): TP01 38 / SKH01 23 / GTAA01 23 / XS01 17. VRP01
escluso per regola permanente (niente short-vol da modello in deploy), XSR01 escluso per
gate pre-registrato 23/10. Costi capital-aware, fattore d'ancora x0.860 misurato su
QUESTO book. Sharpe 1.94, vol 8.9%, CAGR 18.3%.
PERCHE' NON SCENDE: diversificare alza lo Sharpe (1.64 -> 1.94) ma abbassa drift e vol
INSIEME, e la rendita perpetua vive sul DRIFT -> 10.91% -> 10.84%, invariata. Il guadagno
di Sharpe va in meno rischio, non in piu' reddito. E' il fatto gia' misurato il 25/07 §3,
dimenticato scrivendo il follow-up.
E STAVO VIOLANDO UNA REGOLA GIA' CODIFICATA: "un diversificatore a basso CAGR si giudica
a ISO-RISCHIO, mai a iso-nozionale" (25/07 §3). A iso-rischio (leva 1.28x): rendita
13.35%, muro $222.406 = -18% -> replica indipendente del -19% misurato il 25/07 con
macchineria e book diversi. Vale solo se la leva e' disponibile e a costo < uplift: $222k
e' un TETTO, non una stima.
BUG CATTURATO PRIMA DI PUBBLICARE: la prima corsa dava Sharpe 0.95 e muro $854k
("diversificare triplica il muro" — spettacolare e falso). CC.gtaa_banded ritorna la
storia GTAA dal 1996 mentre lo sleeve di produzione tronca a GTAA_BOOK_ACTIVATION; con la
rinormalizzazione per-riga di combine_outer il 75% del campione era GTAA01 DA SOLO al
100%. Preso non da un test ma perche' la somma pesata dei componenti (~18%) non tornava
col drift del combinato (6.8%). Diagnostica decisiva: la copertura per colonna
(TP01 24.6% / SKH01 24.6% / GTAA01 100.0% / XS01 8.6%).
Book, pesi, cron, config INVARIATI.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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a937e3766f |
research: nuovo schema fee Deribit (1 ago 2026) — misurata la curva, nessuna azione oggi
L'annuncio (taker piu' bassi, maker rebate piu' bassi, soglie VIP abbassate, VIP7,
liquidation fee 1%, spot a zero) NON contiene numeri, e la tabella nell'articolo
Insights e' un'IMMAGINE: non letta da fonte primaria. I valori indicativi (base ~5bps
taker / 2bps maker, VIP7 2/0) vengono da un riassunto SECONDARIO ed e' dichiarato.
Quindi misurata la CURVA invece di aspettare il numero — vale per qualunque valore esca.
Le repliche parametrizzate riproducono BIT-EXACT gli sleeve di produzione alla fee
canonica (max|dif| = 0.0), altrimenti la curva descriverebbe un'altra strategia.
bps/lato %RT | TP01 Sh | SKH01 Sh | BOOK Sh CAGR
0.0 0.00% | 1.322 | 1.567 | 1.849 21.69%
3.0 0.06% | 1.303 | 1.495 | 1.799 20.99%
5.0 0.10% | 1.290 | 1.446 | 1.766 20.53% <- oggi
10.0 0.20% | 1.258 | 1.324 | 1.682 19.39%
15.0 0.30% | 1.226 | 1.200 | 1.597 18.26%
Sensibilita' del book: -0.017 Sharpe/bps, -0.23% CAGR/bps. Anche un RADDOPPIO del taker
costa 0.08 di Sharpe, MENO della banda d'ancora dello stesso book (2.222 -> 1.946): la
fee va messa nella sua scala di grandezza.
SKH01 e' ~4x piu' sensibile di TP01 (-0.69% vs -0.09% CAGR/bps: round-trip discreti vs
posizione continua vol-targeted) -> se il taker salisse, il primo parametro da rivedere
e' il peso 75/25.
REGOLA DECISA IN ANTICIPO (per non decidere col numero davanti): taker <=5bps/lato ->
non si tocca nulla; >10bps/lato -> rivedere il peso di SKH01.
Punti irrilevanti e perche': maker (il book manda ordini market; tocca solo la
raccomandazione T1 gia' non implementata); liquidation fee 1% (live.json da' nozionale
lordo max 1.00x l'equity con disaster-SL -30% -> servirebbe un movimento avverso ~100%);
VIP (a $600 il volume 30g e' trascurabile).
La conclusione sulla liquidation fee poggia sul CAP, non sulla strategia: cablata una
guardia di decisione (test_leva_massima_da_config_resta_sotto_o_uguale_a_1x) che ROMPE
se qualcuno alza il cap, invece di lasciarla valida per inerzia.
AZIONE 1 agosto: leggere il tier reale in Account Settings e applicare la regola sopra.
Book, pesi, cron, config INVARIATI.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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326229188a |
research: rischio di VENUE — mai prezzato, e non e' diversificabile dagli sleeve
Domanda dell'operatore: "tutto su Deribit?". Ha scoperto un buco, non un dettaglio. IL BUCO. Il progetto ha prezzato con ossessione fee, slippage, min-order, pavimento IB, haircut small-cap, fortuna d'ancora, degrado d'esecuzione, look-ahead, backfill, split non aggiustati — e MAI la probabilita' che l'exchange sparisca col saldo dentro. E TP01+SKH01+VRP01 stanno tutti sullo stesso conto: tre sleeve quasi-ortogonali sui ritorni, PERFETTAMENTE CORRELATI sul fallimento del venue. La matrice di correlazione del book non lo vede per costruzione. LIMITE DEI MURI DEL 25-26/07 (dichiarato): book_series gira a alloc=$600 col book a 2 sleeve, quindi portarlo a $272k assumeva gia' "tutto su Deribit" senza dirlo — e assumeva anche di girare il book da $600 a $272k (falso: a $3k GTAA01, $5k XSR01, $20k XS01 -> il muro vero e' piu' basso). LA MISURA (accumulo da $600, 250 EUR/m, 20a, bersaglio $272k, x0.89, jump di venue; CONC = 100% Deribit vs SPLIT = Deribit 65 / HL 15 / IB 20; bersaglio identico -> conservativo CONTRO lo split): p annua P(arrivare) CONC / SPLIT P(perso TUTTO) CONC / SPLIT 0.5% 87% / 90% 10% / 0% 1.0% 81% / 83% 18% / 0% 2.0% 69% / 71% 34% / 4% 5.0% 42% / 45% 64% / 27% Capitale mediano CONC a 20a: $544k (p=0) -> $0 (p=5%). LA COLONNA CHE CONTA NON E' LA PRIMA. Sulla probabilita' di ARRIVARE la concentrazione costa 1-3pp; sulla ROVINA fino a 64pp. Motivo strutturale: con un conto solo "almeno un fallimento" COINCIDE con "perso tutto". Lo SPLIT viene colpito 2.5x piu' spesso ed e' molto piu' sicuro -> "quante volte vieni colpito" non e' una misura di rischio. ONESTA': p NON e' stimato (sensibilita', non previsione); i fallimenti sono assunti indipendenti, ottimistico per Deribit-HL -> la parte solida dello split e' IB, altra classe di rischio; a $600 lo split e' impossibile, la concentrazione e' forzata. RISPOSTA: no, ma la domanda ha una DATA. Prima soglia vera ~$3k (GTAA01 su IB). E converge col 25/07: "max 25% su IB, COSTA ~0.08 EUR/g" era detto su basi di solo rendimento; sull'asse della rovina quello stesso 25% e' la mossa principale — non e' il prezzo di un peggioramento, e' il premio di un'assicurazione. Incluse le aggiunte a r0726_capwall_refresh: drill-down 250 EUR/m e solve_deposit (10 anni @P=90% = 1.178 EUR/m, $155.923 versati su $272k -> il rendimento fa il 43%, contro il 77% a 20 anni). Bug catturato: il contatore dei versamenti si congelava al traguardo mentre il capitale continuava a riceverli -> rapporto gonfiato (46x vs 25x a 30 anni); test di regressione cablato. Book, pesi, cron, config INVARIATI. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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842420ce7b |
research: follow-up SKH01 chiuso — il blocco non esisteva, il de-luck x0.6 era troppo severo
Il follow-up "book sul path live" era fermo da tre sessioni su questa premessa:
"il simulatore compone per-trade a nozionale unitario, LO SLEEVE E' VOL-TARGETED".
LA PREMESSA ERA FALSA. Verificato in tre modi: _skyhook_returns chiama backtest_signals
con leverage=1.0/position_size=1.0; nessun target_vol/vol_target/realized_vol nel
sorgente; sim_equity(canonical) riproduce backtest_signals a max|diff| = 0.0. Il 20.7%
di vol realizzata dello sleeve e' un PRODOTTO della strategia (uscite % asimmetriche +
poco tempo a mercato), non un parametro: SKH01 e' l'unica delle 5 a NON essere
vol-targeted, il contrario di quanto si credeva. Test permanente cablato.
MISURA (ingressi live vs backtest, de-luckata su 8 offset a priori; sanity 120/120 bin
con ingresso ricostruiti):
- il numero del 26/07 era ~4x troppo grande: like-with-like (mediana PER-ASSET) +0.38 su
3 offset -> +0.097 su 8, e "6/6 non negativi" -> 13/16. Sleeve 50/50: +0.112, 8/8.
- a livello di BOOK lo Sharpe e' una monetina (FULL +0.048, HOLD +0.051) ma il DRIFT e'
+0.73pp positivo nel 100% delle estrazioni: l'ingresso intra-bin prende un prezzo
migliore, i falsi ingressi aggiungono churn, vol e ritorno salgono insieme.
IL FATTORE x0.6 DECOMPOSTO E MISURATO:
(a) fortuna d'ancora sul DRIFT: x0.874 (5-sleeve) / x0.890 (book live). La vol e'
invariata fra le ancore (7.80->7.76%): la fortuna sta tutta nel drift.
(b) path live: NON-NEGATIVO ovunque (uscite +0.081 Sh, ingressi +0.73pp, TP01 ~0).
Il x0.6 implicava un residuo x0.687 attribuito al live oltre l'ancora, che nessuna misura
sostiene -> FATTORE ONESTO x0.87-0.91, troppo severo del 31-34%. Il sospetto registrato
il 25/07 ("conta due volte la degradazione SKH01") e' confermato quantitativamente.
MURI DI CAPITALE ricalcolati con la stessa macchineria del 25/07: perpetua 6.00% ->
10.91%, muro per 50 EUR/g $494.758 -> $272.061 (-45%) a leva 1.0. La conclusione
STRUTTURALE non cambia: $272k restano ~453x il conto di oggi.
IPOTESI MIA REFUTATA nella stessa sessione: che la grid timing-luck di SKH01 fosse un
artefatto della lente a chiusura-di-bin. Dispersione LIVE/CANONICO = 1.59x -> il live e'
PIU' disperso. L'audit del 02/07 resta valido com'e'. (Nata su 2 offset, chiusa a 8.)
Trovato per strada: simulate() in r0726_skh_partial_entry.py non era mai chiamata da
main() — i numeri headline di quel diario venivano da una corsa mai committata.
Book, pesi, cron, config INVARIATI.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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b9b2ef1b26 |
research: leave-one-out del book DE-LUCKATO sulle ancore — la classifica si ribalta
Domanda: "quale sleeve terrei?". Il leave-one-out ovvio e' misurato all'ancora canonica di tutti e cinque gli sleeve, quindi NON e' credibile: un LOO e' un Delta, ed eredita la fortuna d'ancora come ogni Delta (lezione 26/07, altlib.anchor_luck_delta). Metodo: 2000 estrazioni uniformi indipendenti sullo spazio congiunto 24x10x7x23x5 = 193.200 configurazioni; book completo + 5 LOO alla STESSA configurazione; statistica = mediana delle differenze appaiate. Sanity bit-exact 5/5 (max|dif| = 0.0) contro gli sleeve di produzione. Quattro repliche ancorate riusate dagli audit 02/07-03/07, solo la fase di GTAA01 e' nuova (ed e' l'unica coperta da test dedicato). RISULTATI - Livello del book: la stima a occhio del 02/07 era ottimista su 3/3 metriche. FULL 2.222 (97.0 pctl) -> 1.95 | HOLD 2.364 (99.6 pctl) -> 1.54 [1.11, 1.91] | maxDD 6.07% (12.0 pctl) -> 6.85%. Solo 9 estrazioni su 2000 battono l'hold-out canonico. La somma delle fortune marginali NON e' la mediana congiunta: sbagliava di +0.82 di Sharpe. - SKH01 non e' il motore del book: l'ancora regala 2/3 del FULL, 70% dell'hold-out, 80% della protezione DD -> de-luckato e' il meno affidabile dei cinque. - GTAA01 e' l'unico positivo nel 100% delle estrazioni su tutte e tre le metriche e il miglior protettore di DD. Ma attribuzione != eseguibilita': sotto $3k resta non deployabile. - TP01 e' il maggior contributore (+0.390 FULL, 2000/2000) e il canonico lo SOTTOSTIMAVA. Il suo hold-out negativo non e' artefatto d'ancora (negativo nel 99.1%): e' la firma dell'assicurazione. Uno sleeve difensivo si giudica sul sinistro, non sul premio. - XS01: protezione DD esattamente zero (positiva nel 43% = moneta) -> diversificatore di rendimento, non di rischio. VRP01: 2a conferma di zero fortuna (canonico all'1.8 pctl). Corretto in sessione: un "pctl 100%" era arrotondamento di 99.55% con %.0f — un percentile a 0 decimali mente esattamente agli estremi, che sono l'unico posto dove lo si legge. Book, pesi, cron, config INVARIATI. Non e' un gate sui pesi (resta weights_tilt_null) e non e' evidenza out-of-sample: e' attribuzione, de-luckata. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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37be1df838 |
research: ondata 26/07-bis — TP01 su barra parziale + i 2 gate mai costruiti
0 sleeve nuovi. Book, pesi, cron, config INVARIATI.
T1 — anche TP01 legge una barra giornaliera PARZIALE nel live, ma non conta.
Stesso fatto strutturale di SKH01: resample_tf non scarta il giorno in corso e
current_target prende [-1]; il feed si ricostruisce alle 00:30 UTC, quindi per
tutta la giornata il book vede oggi come 1 barra oraria su 24 (verificato).
Il docstring "ultima barra CHIUSA" era falso: corretto.
Tre path a un grado di liberta' per volta, 24 ancore, differenze appaiate:
barra parziale ΔFULL -0.031 (pos 7/24) ΔHOLD +0.118 (pos 19/24)
ritardo 1h ΔFULL -0.004 (pos 11/24 = moneta)
leva LIVE/MODEL 1.004
-> trascurabile, nessun cambio al live.
All'ancora canonica sembra peggio del vero: a offset 0 la parziale costa -0.230
di hold-out, che e' il MINIMO della banda (mediana +0.118). Speculare alla
lezione del 26/07: li' l'ancora canonica nascondeva un vantaggio, qui inventa
un danno.
REGOLA: la parzialita' dell'ultima barra conta in proporzione a quanto il
segnale pesa la barra piu' recente. Donchian breakout su 230m (la barra corrente
E' il segnale) -> +0.38; TSMOM 30/90/180g -> ±0.03. Non si trasferisce.
T2 — implausible_sharpe e anchor_luck_band codificati in altlib (debito
raccomandato 3 volte e mai scritto), piu' anchor_luck_delta che codifica
l'errore di stamattina (mediana delle differenze appaiate, non differenza
delle mediane).
Il gate ha segnalato VRP01 e il difetto era MIO: perdite contate su tutte le
barre, ma VRP01 e' settimanale su griglia giornaliera (94.2% di zeri) -> "0.96%,
coda assente" su uno sleeve in produzione. Sulle barre ATTIVE e' 16.5%, la forma
giusta di un credit spread a rischio definito. La lezione era gia' cablata il
giorno prima nel monitor DVOLSPREAD ("barre attive, non giorni di calendario").
Applicazione retroattiva 7/7 tutti ok, con controlli positivi obbligatori
superati (firme CC01 e deep-OTM segnalate, rumore Sh 0.62 no).
Replica indipendente del finding d'ancora del 02/07: il gate applicato alla
cieca a TP01 ritrova canonica +0.237 = 92 pctl delle 24, mediana onesta +0.056,
fortuna +0.182 — contro mediana 0.04 misurata il 02/07 con implementazione
separata. L'hold-out onesto di TP01 e' ~+0.05, non 0.31.
NON fatto: il book ricalcolato sul path live, bloccato da incompatibilita' di
lenti (simulatore per-trade vs sleeve vol-targeted). Follow-up dichiarato.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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c8d31bc944 |
research(skh): misura dedicata sugli INGRESSI da barra 230m parziale
Chiude il follow-up dichiarato del 26/07 (misura T1). Il live valuta il segnale
a ogni giro orario del cron su una barra 230m mediamente completa a meta'; il
backtest solo a chiusura di bin. Domanda: di che segno e' il saldo.
Confronto di due path identici in tutto (livelli pct-asimmetrici, uscite
intra-barra, cap max_per_day, fee 0.10% RT) tranne quando si valuta l'ingresso.
ΔSharpe (live - backtest), 3 offset x 2 asset:
-0.01 / +0.04 / +0.44 / +0.32 / +0.59 / +0.98 -> 6/6 non negativi, mediana +0.38
Falsi ingressi ~5/anno/asset; cannibalizzano il cap 2-3 volte in 7 anni.
Meccanismo: Donchian breakout — aspettare la chiusura del bin fa pagare il
movimento gia' avvenuto (ingresso 0.25-0.26% peggiore), e su livelli percentuali
quello 0.26% vale il 6-13% della distanza dallo SL contro il 2.6-3.3% da quella
dal TP -> asimmetria a favore della sopravvivenza del trade.
Due attacchi superati:
- il divario NON e' concentrato: togliendo i 5 giorni migliori si ALLARGA
(ETH@460 35.6x vs 3.0x); e' il backtest il path concentrato;
- nessun look-ahead intra-bin: troncando i 5m alle sole barre gia' chiuse la
risposta e' identica in 289/289 osservazioni (test permanente). Serviva
perche' il self-check valida solo a CHIUSURA di bin.
Verdetto: non e' un difetto da correggere, il verso e' lasciarlo. Ma live e
backtest girano due strategie diverse e la differenza non e' neutra: sommato
alla misura sulle uscite, il path live di SKH01 e' stato modellato in modo
sistematicamente pessimistico su entrambi i lati.
Book, pesi, cron, config INVARIATI.
Due errori di metodo catturati in sessione e codificati come regole:
- un self-check su eventi rari si campiona sugli EVENTI (il primo dava
"80/80 OK" confrontando zeri con zeri, con la ricostruzione rotta);
- un conteggio su segnale grezzo non e' un conteggio di trade (sovrastima
~20x dei falsi ingressi ignorando cap e non-overlap del live).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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031b71bf54 |
ops(live): sorveglianza freschezza feed SKH + correzione dei docstring sulla latenza d'uscita
T1 (TP di SKH01 come limit resting on-book) NON e' stato implementato, per misura.
Leggendo il codice di produzione: TP01 e SKH01 tradano lo stesso strumento con una
sola posizione netta Deribit, quindi un ordine on-book al livello di SKH chiuderebbe
anche quota TP01. Misurati i due ostacoli: (A) segno compatibile nel 97% dei trade
che escono in TP = risolvibile; (B) divergenza modello/live apparentemente bloccante.
Ma (B) non esiste: resample_5m NON scarta il bin 230m in corso (21 barre 5m su 46
nell'ultimo bin) e _skyhook_positions ci itera dentro -> il live rileva gia' SL/TP
intra-barra, entro ~1h dal tocco. I docstring che dicevano "usa solo barre chiuse" e
"latenza fino alla chiusura della barra 230m" erano FALSI e hanno guidato tre analisi
(02/07, 24/07, T1). Corretti sul posto.
Conseguenza: la lente `hourly` sottostima il path live di +0.081 Sharpe FULL di book
(23/23 offset, banda appaiata); il live vero sta sopra il canonical sul FULL, e il fix
richiesto sarebbe un declassamento (+0.054 vs +0.081) in cambio di ordini parziali sul
netto in un percorso con soldi veri.
Cablato invece il problema vero trovato per strada: fresh_5m fallisce in SILENZIO
(fallback al certificato, rigenerato 1x/giorno) -> la latenza d'uscita di SKH01 passa
da ~1h a ~1 giorno senza segnalazione, e nessun controllo esistente scatta (il gate di
staleness guarda il feed di TP01). Stesso schema del feed-freeze del 14/07.
* livefeed.feed_age_minutes: pura, eta' dalla CHIUSURA della barra, None = non
misurata, clamp sugli skew d'orologio
* book_report espone skh_feed_age_min (max fra gli asset)
* book_execute stampa lo stato e allerta su Telegram sopra skh_feed_max_age_min (30m)
Scelta dichiarata: ALLERTA, NON blocca. Bloccare fermerebbe anche TP01 (nettato sullo
stesso strumento) per un guasto di rete; forzare SKH flat chiuderebbe posizioni buone
su un glitch.
Follow-up dichiarato: la stessa barra parziale tocca gli INGRESSI (ent[n-1] da breakout
non confermato). Disaccordo in 1 bin su 112, ma con 3 entry nel campione la taglia non
e' stimabile. E' un cambio di strategia, non di strumentazione -> misura dedicata prima.
Strategia, pesi e cadenza del cron INVARIATI. Nessun ordine inviato. Suite 266 verdi.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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841f48c319 |
ops(live): cabla il forward-monitor DVOLSPREAD nel cron + gate pre-registrato
Chiude la lezione (c) dell'ondata 26/07: "un lead in forward-monitor senza monitor e senza scadenza e' un lead perso" — DVOLSPREAD era in limbo da 35 giorni. Ora ha config congelata, monitor nel cron e gate con data. Config congelata = la cella scelta IN-SAMPLE (zwin=180 k=2.0 lw=0.6 zw=1.1 tgt=0.17 svw=60), NON quella pubblicata dall'agente: quella era 83a/729 sull'hold-out ma 471a/729 in-sample e fallisce il deflated-Sharpe (0.947), la congelata lo passa (0.953). Riusa make_book di r0726_dvolspread_gate, nessuna reimplementazione. Strumentazione specifica: il book va flat quando manca il DVOL, quindi un feed rotto produrrebbe zeri che contati come evidenza direbbero "nessuna perdita" invece di "nessuna misura". Contabilita' a 3 stati (attive / flat-da-segnale / flat-senza-dato), finestra misurata in barre ATTIVE, e guardia che esce 1 se FROZEN diverge dallo stato salvato. Gate pre-registrato: kill 2026-10-24 se Sharpe < -0.50; decisione 2027-01-24 solo se Sharpe>0 E marginale ADDS E deflated-Sharpe>=0.95 E weights_tilt_null; veto d'integrita' se barre attive <80% (si estende, non si decide su dati mancanti). La soglia su Sharpe e' debole di proposito: con ~180 barre SE(Sharpe)~1.4, una soglia alta sarebbe finta precisione. Inception 2026-07-25, apertura +0.184 = $111/gamba (cap $300). Book/pesi INVARIATI. Suite 255 verdi. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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2c3882b60c |
research(wave): ondata 3 filoni — esecuzione SKH01, DVOLSPREAD, XSR01 fuori dal crypto
Tre questioni che il progetto aveva lasciato aperte e decidibili oggi. T1 — ESECUZIONE SKH01. Testato l'unico meccanismo che non e' un cron: ordini resting on-book (TP=limit al livello per costruzione + fee maker, SL=stop-market). A offset 0 recupera il 94% del degrado, ma l'audit 02/07 aveva de-luckato i numeri headline di SKH01 e NON il degrado. Sulla banda appaiata dei 23 offset il degrado recuperabile e' +0.054 Sh di book, non -0.35 di sleeve. Errore di metodo corretto in sessione: mediana(A)-mediana(B) fra offset confronta offset diversi; serve la mediana delle DIFFERENZE appaiate. Col fix il verdetto si ribalta: solo TP a limite = +0.054 FULL / +0.061 HOLD, positivo in 19/23 e 21/23 offset; lo SL on-book PEGGIORA (mediana -0.010, positivo in 11/23) perche' cristallizza la perdita mentre l'exit ritardata incassa il rimbalzo. Raccomandazione NON eseguita: TP a limite si, SL strategico on-book no. T2 — DVOLSPREAD esce dal limbo (fermo dal 21/06). Passato ai due gate che allora non esistevano. La griglia dichiarata "72 celle" ne contiene 729: valutate tutte. Plateau reale (729/729 hold-out positivo). Selection-on-holdout confermata ma mite: cella pubblicata 83a/729 sull'hold-out, 471a/729 in-sample. Cella onesta FULL 0.68 / HOLD 0.69 (non 0.93) e DSR 0.953 PASS; la pubblicata fallisce 0.947. Promosso a forward-monitor coi parametri onesti, NON nel book (hold-out attivo 1.6 anni, DSR sul filo, weights_tilt_null mai affrontato). T3 — XSR01 non generalizza. Meccanismo congelato su 9 settoriali (1998+) e 28 ETF (30 anni), versione DEMEANATA (il test del 25/07 era a coppie). Lordo +0.24 p=0.193 e -0.14 p=0.747 vs null a fee zero. Il risultato che conta e' l'ampiezza: il demean fa 4.5->37.4 (8x) sul crypto ma 5.3->6.2 (1.2x) sulle azioni, perche' sul crypto il residuo-vs-BTC lascia un enorme fattore comune e sulle azioni il residuo-vs-SPY e' gia' indipendente. XSR01 e' crypto-specifico; NON e' falso. Soglie del gate 23/10 non toccate. Book/pesi/cron INVARIATI. Suite 245 verdi. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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4cb82dc474 |
research(prop): lente wick ACCOPPIATA — chiude il follow-up dichiarato del 25/07
La scala di conti funded era giudicata con due lenti a un ordine di grandezza di distanza su P(>=50 EUR/g): 20.7% close-only vs 1.6-2.5% wick indipendente. Il difetto era dichiarato (gap estratto indipendente dal rendimento del giorno) ma il recon accoppiato esisteva solo per il book 75/25. Qui si generalizza: sleeve TP01/SKH01 separati a risoluzione oraria (minimo intraday esatto per qualsiasi vettore di pesi) + XS01 accoppiato dagli OHLC giornalieri HL (recon = sleeve ufficiale a max|delta|=0.0). FINDING: la calibrazione del wick era giusta, l'errore era l'INDIPENDENZA. Le marginali coincidono (p50 -0.17pp identico) ma il gap e' ~3x piu' profondo nei giorni che finiscono BENE (-1.58pp vs -0.48pp), perche' un giorno brutto chiude sul minimo (m==R nel 26% dei giorni). Il breach si valuta sul minimo -> la lente indipendente raddoppia i breach da daily-loss (2.0-2.9x, misurato sui giorni storici). close-only non e' conservativa ma CIECA: 0.00% di breach ovunque. Verifiche: (1) 1h vs 5m identici (p99 -3.06 vs -3.14pp) -> il caveat di risoluzione del 24/07 e' trascurabile; (2) riconciliazione col 24/07 RISOLTA (63.2% vs 58% sulla stessa finestra: non era la finestra, era la lente); (3) bound severo su XS01 non ribalta config B. Decisioni: funded 0.75x (non 0.50x — massimizza il payout a 3 anni, $2674 vs $1230); scala P(>=50/g) ~6% con P(zero) 52-65%; ordine fra politiche invariato a tutte e 3 le lenti. Book/pesi/cron INVARIATI. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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607cd94ecd |
fix(gtaa): costo IB reale (pavimento fisso) + esecuzione a banda — lo sleeve era cieco al capitale
DIFETTO. src/portfolio/gtaa.py modellava il costo come 2bps PROPORZIONALI e il modulo si
dichiarava "eseguibile a basso capitale, switch mensile/basso turnover". Entrambe false:
il vol-target e' CONTINUO (l'esposizione cambia ogni giorno, su 6 gambe) e IB non ha una
fee proporzionale ma un PAVIMENTO FISSO per ordine, min(max($0.35, $0.0035/az), 1% del
controvalore) = ~$530/anno indipendenti dal capitale.
Il modello vecchio era quindi CIECO AL CAPITALE: dava Sharpe 0.64 sia a $50.000 sia a $600.
Alla taglia grande era sostanzialmente giusto (0.64 vs 0.59-0.66 reali); a $600 la realta'
e' -0.55 di Sharpe e -3.5%/anno di CAGR. L'errore era tutto concentrato dove lo sleeve
verrebbe realmente deployato.
FIX. Il modulo ora:
* modella la commissione IB reale (ib_commission);
* esegue a BANDA + CADENZA (settimanale, $50/gamba) — config scelta sul PLATEAU del sweep
(weekly/monthly x banda 25-100 -> Sh 0.45-0.64 a ogni capitale), non sull'argmax
in-sample (banda $50 daily a $600 = cella isolata che crolla a banda 100);
* prende il CAPITALE allocato come parametro: gtaa_returns(capital=...);
* dichiara la soglia di deployabilita': GTAA_MIN_CAPITAL=$3.000 + gtaa_is_deployable();
* espone gtaa_rebalance_plan(held, capital) per l'esecutore — salta le gambe il cui
nozionale non supera la banda (un ordine da $12 costa $0.35 = 2.9%).
sleeves.py dichiara esplicitamente il capitale assunto (GTAA_DEFAULT_CAPITAL=$10.000 allocati
= book ~$50k al peso 20%) invece di nasconderlo.
IMPATTO SUL BOOK (misurato sostituendo la sola gamba GTAA, non citato):
GTAA01 standalone Sh 0.64 -> 0.61 CAGR 3.76% -> 3.65%
book 5 sleeve FULL 2.22 -> 2.22 HOLD 2.36 -> 2.38 maxDD 6.2% -> 6.0%
Trascurabile alla taglia assunta: il fix conta per il DEPLOY (a $600-2k passa da -3.5%/anno
a +3.0%/anno). PESI INVARIATI -> nessun weights_tilt_null richiesto.
CORREZIONE A UN ERRORE DI ANALISI DELLA SESSIONE. Il diario citava il modello vecchio a
"Sharpe 0.77 / CAGR 5.5%": artefatto di annualizzazione: la serie GTAA grezza ha ~252 barre
/anno (soli giorni di borsa) e metrics() annualizza a 365 con years=n/365.25 -> Sharpe x1.20
e CAGR x1.45. Le righe per-capitale erano gia' su calendario 365, quindi era falsata solo la
riga di riferimento. Corretti diario, CLAUDE.md e r0725_capcurve.py.
LEZIONE: una serie su giorni di borsa non si passa a metrics() senza to_daily().
Test: 221 pass (+4 in tests/test_gtaa_sleeve.py: pavimento non proporzionale, dipendenza dal
capitale + soglia, senza-banda-e-distruttivo, piano che salta le gambe sotto banda).
Smoke: scripts/live/paper_combo.py gira invariato.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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6f64845aa9 |
research(hyro): HyroTrader nello specifico — consistency 40% refutata, DD 6% e' il vincolo
Addendum all'ondata rendita, su richiesta dell'operatore ("e hyrotrader").
CONSISTENCY 40%: ipotesi REFUTATA. Avevo previsto una tagliola (SKH01 ha P&L a scalino,
TP01 fa strappi di trend). Misurato: costo ~0pp a ogni leva e in entrambe le lenti,
perche' il book accumula il 10% in 130-300 giorni -> nessun giorno si avvicina al 40%
del cumulato. Prima di dichiararlo ho dovuto PROVARE che il controllo funziona (un
"costo 0" puo' essere un bug): su un book con profitto concentrato in 1-2 giorni la
regola porta P(pass) da >90% a <5%. Due iterazioni di test prima di avere un
discriminante valido (strappi ripetuti si diluiscono; sim_eval fa block-bootstrap,
non replay).
IL VINCOLO VERO E' IL maxDD 6% STATICO. Config A (book live TP01/SKH01) ha maxDD 9.5%
> 6% = strutturalmente incompatibile a leva piena: intraday a 1.0x sopravvive l'1.4%.
Config B (+XS01) ha maxDD 6.2% e Sharpe 1.13.
RACCOMANDAZIONE: config B a leva funded 0.50x (intraday P(vivo) 71% vs 32% a 0.75x;
E[payout] €7.69 vs €8.66/g — la sopravvivenza COMPONE su piu' anni, un conto bustato
smette di produrre per sempre). EV del biglietto $100k positivo in entrambe le lenti
(+$6.789 close-only, +$1.166 intraday), con ~69% di perdere la fee nella lente
pessimista. Cap $200k/trader => ~€15-30/g max: per €50/g servono piu' firm.
DISCREPANZA DICHIARATA col 24/07 (P(vivo) A@0.75x: 58% loro, 10% mio): il mio wick e' a
estrazione indipendente (piu' severo) e la finestra 2024+ e' quella dove A e' debole.
La direzione concorda (meno leva e' meglio); sul LIVELLO il numero del 24/07 (recon MTM
vero) e' piu' affidabile del mio.
Piu' l'addendum "10k su IB" al diario (analisi gia' committata in
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Adriano Dal Pastro
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ea6743d6b0 |
research(rendita): curva capitale->book eseguibile, muro della rendita, asimmetria funded
Ondata "rendita passiva" (2° filone del 2026-07-25). Book live, pesi, config e cron INVARIATI: questa sessione non tocca nulla del path di esecuzione. 1) DIFETTO DI ESEGUIBILITA' su GTAA01 (5° sleeve del book attivo). gtaa.py modella 2bps proporzionali e lo sleeve e' documentato "switch mensile/basso turnover": entrambe false. Il vol-target ribilancia OGNI GIORNO su 6 gambe e IB ha un pavimento FISSO per ordine (min(max($0.35, $0.0035/az), 1% valore)) = ~$530/anno indipendenti dal capitale. A $600: CAGR -3.5% / Sharpe -0.55 (vs +5.5%/0.77 modellato); negativo fino a ~$3k. Con banda $50 + cadenza settimanale (plateau, non argmax) torna a Sh 0.52 / CAGR 3.0%. -> Sharpe onesto di GTAA01 ~0.55-0.64, non 0.77. REGOLA NUOVA: il costo di un venue va modellato nella sua FORMA (fisso vs proporzionale), non solo nel livello. Controprova su Deribit (proporzionale): TP01 realistico = modellato da ~$500 in su. 2) LA RENDITA NON E' capitale x CAGR. Il muro del 24/07 (EUR 122k) ignorava il rischio di sequenza. Prelievo perpetuo (P(cap a 20a >= cap iniziale) >= 90%) sul path live de-luckato: 5.98% -> $497k; banda onesta $232k-$497k (il de-luck x0.6 sopra il path live rischia di contare due volte la degradazione SKH01). Invariante di lente: la rendita perpetua vale ~45-55% del CAGR -> ogni muro calcolato come target/CAGR sbaglia di ~2x. 3) DIVERSIFICARE NON CREA REDDITO a pari nozionale (5.98% -> 6.35%); libera BUDGET DI RISCHIO: a iso-rischio (vol 15%) 7.51%/$395k -> 9.25%/$321k. L'ipotesi "piu' capitale -> piu' sleeve -> CAGR super-lineare" e' REFUTATA nella forma forte (curva Sharpe piatta da $600 a $200k). 4) ASIMMETRIA CAPITALE-PROPRIO vs FUNDED. Su conto funded il capitale e' $100k -> gli sleeve STAT-MODE per taglia (XS01) diventano eseguibili, e le regole prop passano sul DRAWDOWN, non sul CAGR. Aggiungendo XS01: P(pass) HYRO 44.4->54.7%, funded P(vivo 1a) 18.9->57.6%. 5) LA VIA: i 600 euro come BIGLIETTO. Scala di conti funded, 36 mesi. Problema mai studiato: N conti sullo STESSO book bustano INSIEME -> serve sleeve diversi su conti diversi. Vince il MISTO, non gli estremi; il book live attuale e' la politica PEGGIORE. Verdetto in banda: P(arrivare a 50 EUR/g in 3 anni) 2-21%, P(bruciare i 600) 33-78% -> scommessa a coda destra, non una rendita. 6) ADDENDUM "10k su IB": allocazione fra venue. 94% su IB piu' che dimezza il reddito (EUR 0.93/g vs 2.16/g). La leva che convertirebbe lo Sharpe in reddito e' chiusa dai costi (Reg-T 2x + margine 5.5%) -> vince tutto-Deribit a 1.33x. GTAA01 sui 10k rende EUR 0.50/g sopra la liquidita' ferma, pagati con un maxDD del 10%. Bug catturato in sessione: base di prelievo funded aggiornata giornalmente come HWM mobile -> payout $230/anno invece di ~$7.000; regole vere = max-loss STATICO dal saldo iniziale. Test di regressione cablato. Test: 214 pass (200 preesistenti + 14 nuovi in tests/test_capcurve.py). Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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71b39c2c86 |
ops(live): staleness-gate bloccante + report Telegram giornaliero
Presa in carico operativa del conto Deribit (delega dell'utente). Nessun cambio a
strategie, pesi o sizing: il libro resta TP01 0.75 + SKH01 0.25.
1) STALENESS-GATE (protezione di capitale, era un follow-up mai cablato)
Il 2026-07-14 alle 14:00 UTC il book ha COMPRATO ETH $75 con l'ultima barra del
feed certificato ferma al 2026-07-08: feed congelato da 6 giorni (diario
2026-07-15-feed-freeze). I due gate esistenti non potevano vederlo — il conto ERA
online e la posizione ERA leggibile: proteggono dai problemi di CONTO, non da un
feed morto. Il diario raccomandava un alert; qui il gate e' BLOCCANTE, coerente
con gli altri due ("non opero a cieco"), col disaster-SL on-book come rete su
eventuali posizioni gia' aperte.
- config/live.json: max_data_age_days = 2;
- book_execute: _data_age_days() + blocco PRIMA di costruire DeribitTrader
(nessuna sessione autenticata aperta su dati morti) + alert Telegram con il
comando di sblocco; data illeggibile => trattata come stantia;
- letto con cfg.get(default): una config priva della chiave ricade sulla soglia
sicura invece di sollevare KeyError dentro il percorso con soldi veri;
- tests/test_book_staleness_gate.py: 8 casi, incluso il funzionale che riproduce
la situazione del 14/07 (online + posizione leggibile + ordine pronto) e
verifica che DeribitTrader NON venga costruito.
- tests/test_book_live.py: i 3 report finti avevano last_data="2026-07-01"
hardcoded -> ora data fresca calcolata. Quei test riguardano skh_error /
pos_error / eq_fallback, non la staleness: con la data fissa sarebbero marciti
al superamento della soglia.
2) REPORT TELEGRAM GIORNALIERO (scripts/live/telegram_daily.py, in cron_daily.sh)
Gli alert esistenti scattano solo su ordine o errore: con il libro flat — stato
normale e corretto col trend giu' — significava silenzio per settimane,
indistinguibile da un sistema morto. Il report dice ogni giorno dove sta il conto,
perche' non opera e quanto manca perche' operi (con la convenzione TP01 corretta:
media dei SEGNI, quindi servono 2 orizzonti su 3, non basta il piu' breve).
Sola lettura: un test verifica che il modulo non possa inviare ordini.
Stato al commit: equity $596.92, flat e a target, disaster-SL -30% verificato
(placed @ $1,308.7 sull'ultima posizione). TP01 0.00 su entrambi: accensione a
BTC $78.680 (+22,7%) / ETH $2.370 (+27,2%).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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b8c9430bd7 |
feat(research): XSR01 "Cross-Sectional Residual" — candidato nuovo in forward-monitor
Primo candidato da molte ondate a superare marginale-ADDS, deflated-Sharpe 0.95, tre null avversariali e il test di lag, con corr ~0 a TUTTI e 5 gli sleeve attivi. COS'E'. Il meccanismo congelato di STATARB-RESID (W=45, sgn=+1, residuo OLS causale su BTC, z-score, tanh, vol-target 20%) applicato ai 50 alt HL, con posizioni DEMEANATE cross-sezionalmente ogni giorno. Il demeaning annulla ALGEBRICAMENTE la gamba BTC comune — sum(p_i-p̄)(r_i-r_btc) = sum(p_i-p̄)r_i — quindi non e' un paniere di coppie ma una strategia cross-sectional dollar-neutral, e l'ampiezza effettiva passa da 4.5 a 37.4. NB: non e' nato da un'idea nuova ma dalla DIAGNOSI di un fallimento (l'ampiezza effettiva 4.5 indicava un fattore comune da togliere). NUMERI (2.6 anni): Sharpe netta 1.82 (lorda 2.70), maxDD -2.6%, vol 2.3%. GATE: marginale ADDS (robust_oos + beats_noise_null + non-hedge + has_insample_edge); deflated-Sharpe 0.985 PASS; corr TP01 0.060 / XS01 -0.019 / VRP01 -0.001 / SKH01 0.001 / GTAA01 0.071; book a w=15% HOLD 2.36 -> 2.51, DD invariato. SCETTICO (r0725_statarb_demean_skeptic.py): 3 null A FEE-NEUTRALE (permutazione cross-sezionale / casuale / temporale a blocchi) centrati a ~0.01, candidato lordo 2.70 sopra il MASSIMO di 300 estrazioni (p<0.004); lag 1.82/1.19/0.81/0.51 a +0/1/2/3g = decadimento dolce di segnale lento, non firma di look-ahead; non ridondante con XS-momentum semplice (corr 0.17-0.29). Nota di metodo: i null vanno confrontati A FEE ZERO — permutare un segnale ne fa esplodere il turnover, quindi a fee piene il null perderebbe per COSTO invece che per assenza di informazione (p-value trionfale e falso). NON NEL BOOK, 3 motivi dichiarati: (a) storia 2.6a monoregime e CRESCENTE (Sh 2024 1.03 / 2025 1.98 / 2026 3.11) -> edge recente; (b) weights_tilt_null FALLITO (gate_pass=False a 10% e 15%); (c) margine di costo sottile — 1.82 a 0.05%/gamba, 0.93 a 0.10%, NEGATIVA a 0.20%, turnover 38.5% del lordo/g su 50 alt anche illiquidi con slippage NON modellato (rischio #1). ESEGUIBILITA': ticket/gamba $1.73 a $600 (sotto min-order $5 -> STAT-MODE oggi), $5.76 a $2000, $14.41 a $5000 -> diventa reale a ~$5k, non ai ~$20k di XS01. CABLATO: scripts/live/paper_xsr.py (config CONGELATA, 3 libri MODELED $2000 / REAL $600 / REAL $5000 con min-order per gamba, stato append-only) in cron_daily.sh; gate PRE-REGISTRATO a forward-day 0 (r0725_xsr_deploy_gate.py): decisione 2026-10-23, deploy solo se Sharpe>=1.0 E haircut di eseguibilita' a $5000 <=40% (se sfonda -> RITIRO a prescindere dallo Sharpe). tests/test_paper_xsr.py: 7 casi che bloccano config, dollar-neutralita', causalita' dello step, min-order e la trappola dei timestamp tz-aware (astype int64 -> epoche 1970, gemella di quella dell'ondata 2026-07-01). Book e pesi INVARIATI. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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741bbc2c09 |
fix(data): split non aggiustati nel feed equity — difetto sul libro live, riparato alla fonte
IWM ed EFA avevano uno split NON aggiustato il 2005-06-09 (IWM 2:1 = -49.5%, EFA 3:1 = -66.5%): IB ADJUSTED_LAST non li aveva aggiustati. La certificazione non li vedeva per un punto cieco STRUTTURALE: l'unica guardia sui salti era `maxret > 50% -> SPIKE?` e uno split 2:1 fa esattamente -50%, cioe' cade sul filo della soglia (IWM passava a 49.5% con status OK). IWM e' una delle 6 gambe di GTAA01, sleeve in PRODUZIONE. Impatto misurato: GTAA6 FULL Sharpe 0.61 -> 0.64, IS (<2015) 0.49 -> 0.54; OOS 2015+ e maxDD INVARIATI (l'artefatto e' nel 2005, fuori hold-out) -> il difetto SOTTOSTIMAVA lo sleeve: nessuna decisione presa va rivista. Discriminante split-vs-crollo: NON il rapporto (SLV 2026-01-30 ha rapporto 1.3994, a 4bps da 1.4, ma e' un crollo vero: GLD -10.3% lo stesso giorno) ma il RANGE INTRADAY — lo split apre gia' al nuovo livello con range normale (IWM: open 47.00, range 1.7%), il crollo si muove DENTRO la barra (SLV: range 33%). - src/data/eq_splits.py: detect_unadjusted_splits() a 3 condizioni congiunte (|ret|>20% AND rapporto ~ fattore comune AND range intraday <5%) + repair_splits() con split multipli componibili; - riparazione in LETTURA in src/portfolio/gtaa.py::_close (produzione) e scripts/research/eqlib.py::load_eq (ricerca); - fetch_ib_equities.certify(): nuovo status SPLIT-NON-AGG + elenco split rilevati; - tests/test_eq_splits.py: 8 casi, inclusi il falso positivo SLV e un crollo -50% esatto con range grande. Regola nuova: ogni soglia di certificazione tarata su un valore tondo va controllata contro il difetto che genera esattamente quel valore. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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acfba63420 |
fix(test): test_paper_advance bug latente — factor divideva via (1+tail[0]), passava solo con combo[-500]==0
Pre-esistente su main (fallisce anche li'), emerso con l'avanzare dei dati. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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cf7de40dc0 |
feat(live): cap/asset dinamico = equity/2 — operazionalizza la decisione frontier (inerte a $600)
Il cap notional per-asset non e' piu' fisso a $300: con max_notional_per_asset_frac in config diventa equity/2, cosi' cresce col capitale e un deposito futuro non resta strozzato (frontiera 2026-07-03). Guardrail: dinamico SOLO con equity reale fidata; su fallback/offline si torna al cap fisso (protezione downside quando E e' ignota). Live dry-run: cap $299 a equity $598 -> inerte oggi. Suite 172 passed (+4 test). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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e6657fcb16 |
feat(portfolio): GTAA01 promosso a 5° sleeve @20% — FULL 2.12→2.24, HOLD 2.21→2.46, DD 7.8→6.2%
Il diversificatore strutturale validato il 2026-06-22 (trend difensivo equity 6-ETF su IB, 30y storia, OOS 2015+ indipendente dall'hold-out crypto, corr al book ~+0.10) era rimasto in paper_combo senza mai essere valutato come sleeve. Valutazione onesta (r0701_gtaa_5th_sleeve): uplift positivo in-sample e su TUTTE le finestre disgiunte (+0.05/+0.19/+0.25), multi-cut +0.21..+0.25, plateau monotono w10-30% — passa dove EW-STR era morto. Ingresso @20% (IS-best 30%, scelta strutturale dichiarata). Convenzioni: weekend equity=0 (capitale IB fermo, non riciclato), attivazione all'era book 2019-03. Il book live Deribit (TP01+SKH01) NON cambia. Suite 168/168. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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491411ac77 |
research(wave-0701): 6 filoni multi-agente — 0 nuovi sleeve, pesi confermati, gate weights_tilt_null
Ondata onesta su angoli non coperti: funding-TS (chiude il filone funding su 3 lati), breadth alt (non-ridondante ma DSR 0.43, rivisitabile con storia), XS-residmom (REDUNDANT), pesi+guardia-DD (EW-STR refutato dallo scettico come selezione-sull'hold-out di 2° ordine, firma best-of-15), VRP-refine (filone esaurito), stagionalità-XS (morta allo step statistico). Lezione codificata: weights_tilt_null + combine_outer in src/portfolio (ogni cambio-pesi vs null di tilt casuali cap-respecting + delta in-sample>=0); 5 test nuovi, suite 165/165. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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ccf5e38101 |
feat(dashboard): banner alert operativi del book live (SKH/posizione/equity)
Il dashboard non mostrava nessuno dei tre segnali di health introdotti nei commit |
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Adriano Dal Pastro
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567046953d |
fix(book): gate fail-safe posizione + diagnostica equity — niente errori silenziosi nel path live
Terza+quarta chiusura del pattern "eccezione ingoiata -> stato safe silenzioso"
in src/live, dopo skh_error (
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Adriano Dal Pastro
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31369b358c |
fix(book): esponi skh_error nel book live — niente flat SKH silenzioso
book_report scriveva skh_error in un dict locale MAI incluso nel return ->
r.get("skh_error") era sempre None. E book_execute non lo leggeva comunque.
Risultato: se il feed SKH (fresh_5m) fallisse, il book forzava SKH a flat in
silenzio, indistinguibile da un flat legittimo -> entry SKH reale mancato,
nessun alert.
Fix:
- src/live/book.py: skh_error come variabile esplicita, esposta nel dict di
ritorno (None normalmente). Il fail-safe (SKH->flat, TP01 indipendente sul
suo feed certificato) resta invariato.
- scripts/live/book_execute.py: emette la riga di log + alert Telegram quando
skh_error e' presente.
- tests: book_report cattura-e-flagga l'errore; book_execute lo fa emergere
(log + notify). Suite 148/148.
Contesto: verifica del gate SKH01 dopo 193 run flat dal 06-23 (gate SANO —
335/341 entry storici, shorta i crash; flat legittimo: ultimo entry 06-06
chiuso ~06-08 pre-arming). Questo chiude il rischio latente scoperto durante
la verifica.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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c52e0ab3f8 |
feat(forward): cabla STATARB-RESID nel forward-monitor PAPER (lead ortogonale ETH/BTC)
Forward-monitor del LEAD dello sweep 2026-06-29 (relative-value ETH/BTC, dollar-neutral 2 gambe), il primo stream insieme ORTOGONALE (corr->book 0.027, beta-mkt 0.013) ED eseguibile a $600. - scripts/live/paper_statarb.py: forward-only, doppio libro MODELED($2000)/REAL-$600 (haircut fill), riusa il segnale ESATTO di orthogonal_signals.py (niente reimplementazione). Config CONGELATA W=45 sgn=+1. - Cablato in scripts/cron_daily.sh accanto a paper_prevday. Stato runtime in data/paper_statarb/ (gitignored). - test tests/test_paper_statarb.py (frozen config + advance forward/idempotente + haircut $600 basso). Correzione di etichetta (verificata): la cella vincente e' sgn=+1 -> NON mean-reversion ma relative-MOMENTUM sul residuo (dislocazioni ETH-vs-BTC continuano a 1d; sgn=-1 perde -1.4 IS). Diario + CLAUDE.md aggiornati. Test 146/146. Nessun deploy, forward-only. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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cff5fa2bf5 |
research(sweep): 5 thread paralleli — 0 nuovi sleeve, STATARB-RESID LEAD ortogonale+eseguibile
Ricerca onesta su aree inesplorate (harness altlib+xsec_v2_nonmom, tutti i gate incl. study_family_honest anti-selection-on-holdout). Branch main, nessun impatto live, test 143/143. 1 XSEC low-risk cousins (MAX/idio-vol/Amihud) -> 1 LEAD (IVOL), STAT-MODE, DSR 0.37<0.95 2 XSEC momentum-structure vs XS01 -> tutto REDUNDANT (sostituire XS01 distrugge hold) 3 Meta-allocazione dinamica (4 sleeve) -> pesi fissi vincono (gia quasi risk-parity) 4 Segnali ortogonali ETH/BTC (2 gambe) -> STATARB-RESID + DVOLSPREAD LEAD 5 1-gamba a segnale (MACD/RSI/Supertrend/...) -> 0/12 earns_slot (trend=TP01, MR morta, hedge) LEAD principale STATARB-RESID (mean-rev residuo ETH-b*BTC, OLS rolling, 2 gambe): primo stream INSIEME ortogonale (corr->book 0.027, beta-mkt 0.013) ED eseguibile a $600 (haircut ~0, NON STAT-MODE) -> cadono i 2 muri di XS01/opzioni. Resta solo il muro dell'edge (Sharpe 0.84, DSR 0.929 same-sign <0.95). Causalita+fee verificate dal coordinatore. Forward-monitor, non sleeve. Soffitto direzionale ~1.3 riconfermato. Diario 2026-06-29-strategy-search-5threads.md, CLAUDE.md agg. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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b4ec92734c |
research(intraday): de-bias del lead ERM (filone B) — falso positivo + gate selection-on-holdout
L'analisi di robustezza affonda lo "earns_slot=True" di ERM: era prodotto da selezione-sull'hold-out + coda 2026 + multiple-testing non corretto. A) deflated-Sharpe FAIL: 0.00 (tutti 122 trial) / 0.16 (no-TOD) / 0.24 (solo-ERM) << 0.95 B) selezione in-sample-only -> ALTRA cella (long-flat, corr->TP01 0.53) = NEUTRAL, no slot C) ensemble del plateau (no cherry-pick) -> ADDS ma robust_oos=False -> no slot D) uplift FULL solo +0.10, negativo 2021/2022; uplift HOLD +0.30 concentrato nel 2026 => ERM SCARTATO come sleeve. Conferma ennesima del soffitto BTC/ETH-direzionale ~1.3. Lezione CODIFICATA in altlib (LESSON 4, test in tests/test_harness_realism.py): - deflated_sharpe() Bailey & Lopez de Prado, PASS >= 0.95 - select_cell_insample() scelta cella col solo Sharpe pre-HOLDOUT (no peeking) - study_family_honest() gate combinato: earns_slot[cella in-sample] AND DSR>=0.95 Regola: una strategia direzionale grid-searched si giudica con study_family_honest, non chiamando study_marginal sulla cella a max hold-out. Verificato end-to-end su ERM (earns_slot_honest=False). Chiude il punto cieco gemello di CC01. Diario aggiornato (verdetto downgrade), CLAUDE.md aggiornato. Test 119/119 verdi. Nessun impatto live (branch separato). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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aad69f9790 |
research(crypto): 4 filoni 2026-06-29 — ERM lead sub-daily (forward), 3 scartati/deboli
Ricerca onesta su BTC/ETH + universo HL, branch separato (nessun impatto live).
Harness condiviso altlib (causale, fee 0.10% RT, marginal vs TP01, day-boundary,
haircut $600). Test 19/19 verdi.
- A DVOL direzionale -> LEAD hedge/DD-dampener, NON sleeve (buy-the-fear; is_hedge).
- B Intraday ERM 8h -> LEAD forte / forward-monitor: earns_slot=True, ADDS oltre
SKH01 (TP01+SKH+ERM 60/25/15 FULL 1.88/HOLD 1.46/DD 8.9%).
Caveat: plateau hold-out single-row, multiple-testing non
deflazionato, exec 8h. Controllo TOD = FAIL atteso.
- C Cross-sectional non-mom (low-vol HL) -> DEBOLE/forward-monitor (deflated-Sh 0.13,
storia 2.5a, non eseguibile $600) STAT-MODE.
- D Macro regime-gate -> RIDONDANTE col trend (corr->TP01 0.989), SCARTATO.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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a158d0e2ae |
research(equity): screener short 'fond/news neg ma prezzo su' (forward, edge non provato)
Goal chiarito: short su titoli con fondamentali/notizie negativi ma prezzo in salita. Gate dati (v2.0.0): NON backtestabile -> fondamentali da rete = snapshot correnti, applicarli a prezzi passati = look-ahead. Come la term-structure: solo screener forward. Costruito screener da dati di rete tokenless: fondamentali strutturati Yahoo (quoteSummary via crumb: recommendationMean/surprise/revGrowth/sell-skew) + sentiment headline + momentum 1m/3m. SHORT cand = (fond/news neg) AND prezzo su. Run live oggi: nessun candidato (mercato in flessione ampia -> gamba 'prezzo su' non scatta). Intuizione chiave: shortare la FORZA combatte momentum + PEAD; il rialzo 'malgrado' brutte notizie spesso prezza info che i fondamentali trailing non hanno -> e' la versione contrarian/rischiosa dell'anomalia. La versione pulita = short su fondamentali deboli quando il prezzo CONFERMA (scende), non quando diverge. Eseguibilita': borrow/squeeze/perdita illimitata/PDT 5k/IB instabile/00 -> non deployabile. - scripts/research/eq_fundnews_short.py (+ forward log data/raw/fundnews_short_screen.parquet) - tests/test_eq_fundnews_short.py (scoring puro offline) - docs/diary/2026-06-26-equity-fundnews-short.md Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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e28176efef |
research(equity): scalping 'sottoquotate' su IB + check dati dalla rete
Goal: comprare azioni IB quando sottoquotate, con verifica incrociata dei dati. 1) CHECK DATI DALLA RETE (il pezzo richiesto): IB certificato (eq_*, ADJUSTED) vs Yahoo adjclose (sorgente rete indipendente, tokenless). Tutti CONCORDE <=1.2bps sui rendimenti. Teaching: un confronto naif (adjusted vs grezzo) falso-allarmava 4/6 ticker a 30-52bps = TUTTO stacco dividendo -> ogni divergenza va SPIEGATA prima di gridare 'feed sporco' (v2.0.0). Strumento riutilizzabile (validatore feed / pre-trade price-check). 2) Scalping 'sottoquotate': NON testabile (no dati intraday) ne' eseguibile (PDT rule 5k blocca il day-trading; IB instabile). Versione testabile = swing MR (Connors RSI2<10 + MA200, exit MA5): Sharpe modesto (SPY 0.75/0.70) ma NON batte il buy&hold (B&H hold 0.81), expo 13%, CAGR 2-5%, fee-sensitive. Niente edge schierabile. - scripts/research/eq_meanrev_ib.py - tests/test_eq_meanrev.py (incl. network check) - docs/diary/2026-06-26-equity-meanrev-network-check.md Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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8c3868cb31 |
research(vol): calendar-vol non backtestabile — data-first gate + forward logger
Angolo term-structure DVOL / calendar-vol. Scan di fattibilita' PRIMA del backtest:
la storia per-scadenza NON e' pubblica su Deribit (DVOL solo 30g; trade-history IV
solo per strumenti vivi; il front rotola/espira -> serie continua front-vs-back
irricostruibile). Per la metodologia (niente edge senza OOS su dati certi) -> STOP,
niente backtest su uno snapshot.
Unica via legittima: costruire il dato IN AVANTI. Aggiunto logger forward idempotente
che interpola l'ATM IV a tenor fissi {7,30,60,90,180}g e accumula data/raw/vol_term_*.
Seminati i primi snapshot (oggi: contango lieve su BTC/ETH). Non auto-cablato in cron.
- scripts/research/probe_vol_termstructure.py (scan fattibilita')
- scripts/research/log_vol_termstructure.py (forward dataset builder)
- tests/test_vol_termstructure.py (interpolazione offline)
- docs/diary/2026-06-26-vol-termstructure-feasibility.md
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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9d586eeb58 |
research(tp01): DVOL vol-targeting non migliora TP01 (de-levering, non timing)
Angolo ESEGUIBILE (tocca il book live): DVOL (vol implicita forward-looking) come denominatore del vol-target invece della realizzata. Finestra comune 2021-2026. Le varianti DVOL abbassano DD (12.3->9.2%) ma anche Sharpe FULL (0.75->0.70) e CAGR. Controllo decisivo: realized @ vol-tgt 15% eguaglia quel DD (9.4%) a Sharpe piu' alto (0.75) -> il taglio di DD del DVOL e' solo DE-LEVERING, replicabile meglio con un target_vol piu' basso. Hold-out +0.06 = single-window (storia DVOL <5y), sotto la soglia multi-cut. Gate DVOL-spike ridondante col trend (TP01 gia' flat nei crash). Lezione: per meno DD sul live la leva e' target_vol, non un overlay DVOL. - scripts/research/tp01_dvol_overlay.py (realized/dvol/blend/max/derisk + controllo target_vol) - tests/test_tp01_dvol_overlay.py - docs/diary/2026-06-26-tp01-dvol-overlay.md - CLAUDE.md Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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69e3517f1b |
research(carry): cash-and-carry CC01 — premio reale, Sharpe artefatto, non deployabile
Provato l'angolo basis/cash-and-carry (l'altro proposto; il funding cross-sectional FC01 era gia' SCARTATO 2026-06-22). Delta-neutral long-spot/short-perp -> r=funding, zero esposizione prezzo. Premio di funding REALE (~+8-14%/anno aggregato, positivo ogni anno in-sample, ortogonale a TP01). MA Sharpe modellato 11-13 = ARTEFATTO: rischi di coda fuori dal dataset (manca il 2022; procyclico +23% 2024 -> +1.7% 2026; liquidazione/slippage non modellati). Il mark-to-market della base (premium col) sgonfia solo 13->11 -> il basis-from-data non e' il rischio vero. NON eseguibile a $600 (spot+perp, funding HL non Deribit) -> STAT-MODE. LEAD da rivedere a scala, non uno sleeve. Sottoprodotto: CC01 passa ogni gate del marginal scorer -> punto cieco (manca un gate 'Sharpe implausibile -> rischio nascosto'). - scripts/research/cash_carry_hl.py (CC-static/gated, BTC-ETH + 19-major, basis MtM, reality-check) - tests/test_cash_carry.py (lock del fatto economico, non dello Sharpe) - docs/diary/2026-06-26-cash-carry-hl.md - CLAUDE.md: riga nella sintesi di ricerca Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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cf72e395d3 |
research(options): gamma scalping (long-vol) — SCARTATO
"Scalping BTC/ETH con copertura in opzioni" = gamma scalping, lo specchio esatto del VRP01 (long straddle ATM + delta-hedge -> incassa RV-IV). Esito: perde ogni anno / ogni variante / ogni frequenza (Sharpe -3 a -6). Diagnostica strutturale: a 1d IV>=RV (paghi il VRP); a 1h RV>IV gross ma il rehedge orario paga 24x la fee di hedge -> variante peggiore. Marginale vs TP01 = DILUTES, non e' nemmeno un hedge. Muro eseguibilita': opzione BTC min $5968 >> $600. Schiacciato tra due muri: rehedge lento = premio, veloce = fee -> nessuna frequenza vince. Il VRP01 (lato short, gated) resta l'unico edge opzioni. - scripts/research/options_gamma_scalp.py (harness: naked/cheap/rich, 1d+1h, diagnostica RV-IV) - tests/test_gamma_scalp.py (lock della conclusione) - docs/diary/2026-06-26-gamma-scalp-options.md - CLAUDE.md: riga nella sintesi di ricerca Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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db738bce3b |
feat(live): arma il BOOK DERIBIT (TP01+SKH01 nettati in software)
Estende l'esecuzione live da TP01-only al book Deribit-only completo. TP01 e SKH01 tradano lo STESSO strumento (una sola posizione netta per conto su Deribit) -> netting in software: un solo ordine/asset verso il target netto. - src/live/book.py: target NETTO per asset = clamp(0.5*E*(0.75*tp_frac + 0.25*skh_sign), ±cap). Riusa current_target (TP01, causale) + _skyhook_positions (segno L/S, book 230m) + conto reale. - src/live/execution.py: rebalance_signed() — reconcile CON SEGNO (long/short, flip via close+open, reduce reduce_only). La close resta sempre permessa (si esce da qualunque posizione). - src/live/livefeed.py: fresh_5m() — feed 5m certificato + coda recente EFFIMERA da Deribit pubblico (stesso simbolo inverse, in-memory, NON scrive su disco -> dati certificati intatti; fallback al certificato su errore). Solo SKH01 ne ha bisogno (e' a 230m); TP01 e' giornaliero. - scripts/live/book_execute.py: executor doppio-gate (config + --execute), disaster-SL on-book sulla posizione netta, log in data/live/book_executions.jsonl. Feed SKH fresco (live_feed=True). - scripts/cron_book.sh + crontab ORARIO: book idempotente ogni ora (riconcilia al netto corrente); rimossa la riga live_execute.py (TP01-only) dal cron daily per non far collidere i due. - config/live.json: ARMATO (execution_enabled=true). cap/asset $300 split 75/25, disaster-SL -30%. Tutto flat all'arming -> nessun ordine finche' un segnale non arma. - tests/test_book_live.py: 20 test (sizing 75/25, cap, flip/close/reduce, parita' pesi backtest, gate-safety, reconcile con trader fittizio, merge/dedup feed + fallback, loader onorato). 76/76 pass. CAVEAT: exit SKH SOFTWARE (latenza fino a fine barra 230m; solo disaster-SL on-book); TP01 scende a peso 0.75 (max $225/asset); SKH01 resta research-grade (equity daily-step, margine DD ETH sottile). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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384b9cb0af |
feat(skyhook): pos_fn introspection for SKH01 sleeve (current open trade / flat)
_skyhook_positions(): replays the non-overlap entry+exit logic (TP/SL/max_bars) to the last closed 230m bar and reports, per asset, the current OPEN trade (dir/entry/sl/tp/bars_in) or 'flat'. Wired into skyhook_sleeve(pos_fn=...) so the Deribit book report & web dashboard show Skyhook's live position. Causal (closed bars only). +1 test. Currently flat/flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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160ad300be |
feat(portfolio): Deribit-only executable book (TP01+SKH01) + periodic rebalancing
- deribit_book_sleeves(): TP01 75% + SKH01 25% — the two directional BTC/ETH legs on ONE venue (Deribit), both since 2019. Excludes XS01 (Hyperliquid/stat-mode) & VRP01 (modeled options). FULL Sharpe 1.78 / HOLD 1.17 / DD 9.4% (research). - rebalance_sim(): realistic PERIODIC rebalancing (drift between dates, turnover cost at Deribit-taker ~5bps/side) vs the idealized continuous rebalance of combined_daily. period=1 + cost=0 reduces to continuous (tested). - run_deribit_book.py: report — continuous vs weekly/biweekly/monthly rebal, per-year, accumulation €2k & $600-real, min-order $5 note. Finding: turnover is LOW (0.2-0.4x/yr), so monthly rebal (€7,919) ~= continuous (€7,938) — cost is negligible; daily would be sub-min-order fiction at $600 -> use >= weekly. - +2 tests (rebalance_sim continuity & cost). Full suite green. TP01 is the only live-armed leg; SKH01 is the candidate 2nd leg (validate execution code first). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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de72e3ce1f |
feat(skyhook): SKH01-V2-DD — asymmetric %-exits cut standalone DD <30% (2-wave agent research)
Second agent wave (skyhook-improve-v2, 14 DD-reduction families, each adversarially verified by 2 skeptics) beats the prior winner on the only unmet goal (DD<30%). Winner = ASYM_LS -> promoted to engine as SKH01_V2_DD: same signal (ptn_n=45, vola[35,95], vol_lo=0, exit-bars 24/16) but exits switched from ATR to FIXED-PCT ASYMMETRIC — long sl4%/tp10%, short sl2%(tighter)/tp8%. The tight short %-SL caps the per-trade loss that forms the maxDD in vol spikes. Verified (sk.study, independent re-run): standalone maxDD BTC 21.4% / ETH 27.4% (<30%), minFull +0.99, minHold +1.26, causality 0/400 both assets, fee-surviving to 0.40%RT, marginal vs TP01 ADDS (corr 0.09, in-sample edge, robust_oos, multicut, clean-year +0.57), blend 0.75*TP01+0.25*SKH uplift_hold +0.87; blend 50/50 full 1.84/hold 1.59/DD 10.7%. Plateau (not knife-edge); both skeptics holds_up=high, killer=null. Engine: per-direction short exit overrides (exit_mode_short/sl_*_short/tp_*_short), backward-compatible (None -> symmetric, V1/intermediate-winner unchanged). +3 tests (8/8 pass). Lessons: DD is cut by changing the exit MECHANISM (%-SL, L/S asymmetry, ensembles), NOT by entry-only kill-switch / vol-target / cadence. PATTERN_CONF killed as overfit (knife-edge). PCTL_DD unverified (rate-limit) and ENS_PARAM/TPSL_DD recency/hedge-loaded -> forward-monitor. NOT yet wired to live sleeves: re-verify blend@0.25 + causality on execution code before deploy. Includes both waves' research scripts (runs/SKH_* wave 1, runs/SKH2_* wave 2). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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c7c07f4c35 |
test(skyhook): demo anchors + dual-TF alignment + causality + V1 robustness (5 pass)
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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live(monitor): prevday-breakout in FORWARD-MONITOR (paper, non deploy)
Il lead ortogonale a TP01 sopravvissuto all'onda intraday entra in forward-monitor (stesso trattamento di XS01 STAT-MODE / STA05), NON in esecuzione reale. - src/strategies/prevday_breakout.py: segnale CONGELATO (params fissi anchor=1, k=0.30, simmetrico, vol-target 0.20/30/2.0), self-contained. Bit-identico all'agent di ricerca (max diff 0.0): BTC full Sh 1.18/hold 0.92, ETH 1.09/1.42; marginal ADDS, earns_slot, corr_hold -0.01, non-hedge. - scripts/live/paper_prevday.py: forward-only paper, traccia DUE libri — MODELED ($2000 continuo) e REAL-$600 (salta i ribilanciamenti < min-order $5) -> il gap = haircut di fill reale che lo scettico aveva segnalato. Inizializzato forward-only da oggi. - cron_daily.sh: avanza il monitor ogni giorno. - test: param congelati + causale + bounded + long-short. Suite intera verde. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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harness(causality): guardia look-ahead + calendar-artifact self-policing nel lab intraday
- altlib.causality_ok(target_fn, tf): online-consistency guard (ricalcola il target su un prefisso, la coda deve combaciare col full). eval_weights shifta la posizione ma non vede una feature non-causale (finestra centrata/shift(-k)/stat full-sample) -> questa sì. - intra_score integra DUE gate prima/dopo lo scoring: causality (leak -> LEAK, squalificato) e day_boundary_robust (ARTIFACT-RISK -> fuori dagli slot). Effetto sul leaderboard intraday: open_drive + weekly_seasonality + overnight -> CAL-ARTIFACT (da soli, niente skeptic); prevday_range_breakout resta (ROBUST). earns_slot 10 -> 8. - +2 test (causal-ok / leak), suite intera verde. Il lab intraday ora auto-becca leak e artefatti-calendario che ieri richiedevano 3 scettici. Chiude la 3a lezione harness dell'onda intraday. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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harness(realism): codifica le 2 lezioni dell'onda intraday (day-boundary + small-cap fills)
Due gate nuovi in altlib.py (test tests/test_harness_realism.py, suite intera verde): 1. day_boundary_robust(target_fn, tf): shifta il confine del giorno UTC e ri-misura l'uplift marginale. INVARIANT (segnale di prezzo, spread 0) / ROBUST (effetto calendario vero, resta positivo) / ARTIFACT-RISK (uplift si inverte = etichettatura). Riproduce da solo il verdetto degli scettici: open_drive +0.23@00:00 -> -0.33@+8h = ARTIFACT-RISK; prevday_breakout = ROBUST. Decoupling chiave: il segnale vede il clock shiftato, il backtest usa il calendario reale. 2. eval_weights_smallcap(df, target, capital=600, min_order=5): salta i ribilanciamenti di nozionale < min_order (la finzione del micro-trading sub-dollaro che eval_weights costa come fee proporzionale su un overlay vol-target), riporta lo Sharpe haircut reale vs modellato. Vale per ogni sleeve a $600, TP01 incluso. CLAUDE.md aggiornato (sezione HARNESS REALISM). La pipeline di falsificazione ora becca da sola artefatti-calendario e finzioni-fee, oltre a hedge/regime-luck/leakage gia' codificati. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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harness(marginal): indurisci marginal_vs_tp01 con la lezione dell'onda ortho (17/18 -> 1)
Lo scorer fisso-HOLDOUT + jackknife-mese era ingannabile: 17/18 book relative-value "ADDS"
su una sola finestra 2025 (ETH-bleed dove TP01 è debole). Tre gate nuovi in
altlib.marginal_vs_tp01:
1. persistenza multi-cut (uplift a più date di taglio, non solo 2025) -> robust_oos
2. has_insample_edge: Sharpe standalone PRE-holdout >= 0.5 (la basket faceva 0.29).
null_pctl_* (vs asset-rumore corr-zero) restano come CONTESTO (diversification math).
3. is_hedge: low-corr che paga solo quando TP01 è debole = hedge, non alpha.
Verdetti nuovi HEDGE/NOISE; earns_slot = ADDS + robust_oos + has_insample_edge + not hedge.
Effetto: sull'onda ortho 17/18 "ADDS" -> 1 (dvol_spread, unico con edge in-sample reale 0.57);
gli altri 16 -> NOISE/HEDGE. Un sleeve sintetico Sharpe~1.3 scorrelato resta ADDS (non rigetta
i diversificatori veri). +5 test (noise/hedge/single-regime/high-Sharpe-uncorr/in-sample-edge);
suite 37 passed. CLAUDE.md aggiornato.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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research(alt): sweep 104 strategie alternative su Deribit (153 agenti) + marginal scorer
Ondata di ricerca onesta a largo spettro su BTC/ETH+DVOL certificati: 104 ipotesi distinte (11 famiglie), un agente-finder per ipotesi, verifica avversariale a 3 scettici sui promettenti, sintesi (153 agenti totali). Esito: NIENTE di nuovo regge -> conferma del soffitto strutturale ~1.3 BTC/ETH-direzionale; lo stack TP01+XS01+VRP01 resta imbattuto. - altlib.py: harness condiviso vettoriale leak-free (eval_weights/study_weights, fee-sweep, both-asset + hold-out 2025+). Riproduce i numeri canonici di TP01. - MARGINAL SCORER (study_marginal/marginal_vs_tp01): Sharpe INCREMENTALE vs baseline TP01 (corr, blend uplift OOS, alpha residua) + jackknife OOS (clean-year + drop-best-month). earns_slot = abs!=FAIL & ADDS & robust_oos. Smaschera gli overlay su TSMOM con PASS assoluti fasulli (CMB04, VOL11, ...) e il falso positivo KAMA (ADDS ma muore al jackknife). - runs/*.py (104) script riproducibili per ipotesi; wf_altstrat.js workflow. - Verdetto: 0 candidati deployabili; 2 LEAD fragili (VOL08, STA05_LS) da forward-monitor. - test_marginal_scorer.py blocca baseline + invarianti. Suite: 32 verde. Diario: docs/diary/2026-06-20-alt-strategies-100agent-sweep.md Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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e5e2d3ec9b |
feat(live): disaster-SL on-book con lifecycle completo (idempotente) nel loop di esecuzione
ensure_disaster_sl(): garantisce UN solo STOP_MARKET reduce_only a ~-30% coerente con la posizione, ad ogni run del loop, per asset: - flat -> cancella i bracket orfani; - long -> assicura lo stop (size = posizione, prezzo al tick); - gia' coerente (1 bracket, amount~=, stop entro 5%) -> lascia com'e' (niente churn ne' gap di protezione fra cancel e place). - deribit.py: open_orders (merge type all+trigger_all), disaster_stop_price. - execution.py: cancel_order + ensure_disaster_sl. - live_execute.py: gestione bracket ogni run, gated come l'esecuzione. Validato armato: flat -> disaster-SL 'flat' (cleanup), zero ordini. Test 28/28. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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cddea50c5a |
feat(live): conto USDC -> strumenti lineari; entrata/uscita da Old; dashboard LIVE separato da PAPER
Correzione post-micro-test (il conto e' USDC, non BTC/ETH): - deribit.py: INSTRUMENT -> BTC/ETH_USDC-PERPETUAL (lineari, gli unici eseguibili sul conto USDC); notional_to_amount gestisce i lineari (amount in base-coin = notional/price); + quantize_price; trade_history (read-only) per i trade reali. build_rebalance_order passa il prezzo. - shadow.py: sizing col prezzo; espone live_trades (trade reali eseguiti su Deribit). Entrata/uscita verificate (logica presa da Old/src/live/execution.py): - execution.py: open() market verificato (state=='filled' + trade, fill/fee reali, filled_amount autorevole), close() market reduce_only (le CHIUSURE si tentano SEMPRE, senza cap), disaster-SL STOP_MARKET reduce_only. Cap di size SOLO sulle aperture. Fill dataclass. - microtest.py: usa open()/close(); safe-close se l'apertura non e' verificata. Dashboard: sezione PAPER (backtest+forward) separata da sezione LIVE (conto reale Deribit: shadow TP01 + Trades REALI eseguiti). Test 27/27. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Adriano Dal Pastro
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feat(live): SHADOW MODE TP01 su Deribit mainnet (sola lettura) + dashboard 3-way
Validazione esecuzione di TP01 a RISCHIO ZERO: gira il loop live contro dati/conto/posizioni REALI del mainnet, costruisce gli ordini di ribilancio esatti e li STAMPA invece di inviarli. Niente testnet (e' la causa del reset v2.0.0: feed farlocco) -> shadow su mainnet reale + micro-test a size minima come unica via per il fill (passo successivo). - src/live/deribit.py : client Deribit mainnet SOLA LETTURA (ticker/conto/posizioni via Cerbero MCP) + costruttore ordini deterministico (notional->contratti, step BTC $10/ETH $1, quantizzazione, delta vs posizione). Nessun metodo di trading, by design. - src/live/shadow.py : shadow_report() condiviso CLI+dashboard (niente drift); degrada con grazia se il mainnet non risponde. - scripts/live/live_trend.py : CLI shadow (--no-net offline, --equity override). Verificato su mainnet reale: conto $598.07, posizioni flat, TP01 flat -> 0 ordini, parita' col paper OK. - src/live/dashboard.py : box "Shadow live" + titolo/note al 3-way (TP01+XS01+VRP01). - tests/test_live_shadow.py : 9 test deterministici (quantizzazione, sizing 50/50, entry/exit/None, parita' live==backtest). Suite 26/26. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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 Adriano
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feat: integra VRP01 come sleeve del portafoglio (put credit spread + gate IV-rank)
src/portfolio/sleeves.py: _vrp_combo_returns + vrp_sleeve, self-contained in src/ (pricing BS + gate causali inline, DVOL da data/raw). Settimanale->giornaliero col lump sul giorno di scadenza (preserva lo Sharpe annualizzato, peso costante). Registry: TP01 0.55 / XS01 0.25 / VRP01 0.20 (TP01 resta maggioranza; VRP e' un lead modellato, non deploy pieno). TP01+VRP01 monotono: FULL 1.30->1.44, HOLD 0.31->0.40 a peso 20%. Scorrelato a TP01 (+0.01). Test tests/test_vrp_sleeve.py (5 pass). CLAUDE.md + diario aggiornati. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> |