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2f701b8469
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main
| Author | SHA1 | Date | |
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 Adriano Dal Pastro
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9f55652d99 | ||
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Adriano Dal Pastro
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95424f0755 | ||
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Adriano Dal Pastro
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de83909db9 | ||
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Adriano Dal Pastro
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1279ea605a | ||
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Adriano Dal Pastro
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835e0c8666 | ||
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Adriano Dal Pastro
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861cc7fc27 |
@@ -1,423 +1,153 @@
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# PythagorasGoal
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Sistema di riconoscimento pattern frattali e predizione per il trading di criptovalute (BTC, ETH), ispirato al framework teorico di Serleto & Malanga (*Pythagoras Trading Prediction*).
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Ricerca e esecuzione di strategie algoritmiche su BTC/ETH, con **un libro che gira con soldi veri**
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su Deribit mainnet dal 20 giugno 2026.
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## Obiettivo
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> 🚨 **v2.0.0 — RESET del 2026-06-19. Tutto ciò che questo README diceva prima è archiviato in
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> `Old/` e non è fidato.** L'intera libreria di strategie "validata out-of-sample" (le famiglie
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> FADE/HONEST/PAIRS/TSMOM/SHAPE, i portafogli PORT01-06, gli Sharpe fra 6 e 10) era un **artefatto
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> di uno storico contaminato**: print fantasma di un feed *testnet* più storico Binance/USDT.
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> Ri-testate sul feed reale ricostruito da Deribit mainnet, **perdono ogni anno**. Documento di
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> fondazione: `docs/diary/2026-06-19-deribit-history.md`.
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>
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> Questo README descrive il progetto **dopo** il reset. È stato riscritto il 2026-09-02, dopo
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> essere rimasto fermo al 4 giugno — quindici giorni prima del reset — mentre pubblicava i numeri
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> che il progetto aveva già dichiarato falsi.
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Partendo da un capitale iniziale di €1.000, raggiungere un profitto medio di €50 al giorno entro 6–8 mesi, tramite un portafoglio di strategie algoritmiche poco correlate fra loro — mean-reversion, trend/rotazione e spread market-neutral — validate out-of-sample e fee-aware.
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**L'autorità sui numeri e sulle decisioni è `CLAUDE.md`**, e il racconto completo sta in
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`docs/memory/`. Questo file è l'ingresso, non la fonte.
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## Risultati
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> ⚠️ **Revisione 2026-05-28.** La famiglia squeeze-breakout (SQ/MT/ML/AD/CM/PD, con
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> accuracy storiche dichiarate 76-82%) è stata **scartata**: quei numeri erano un
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> **artefatto di look-ahead**. I backtest decidevano la direzione dalla candela di
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> breakout `close[i]` ma entravano a `close[i-1]` — impossibile dal vivo. Sotto
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> ingresso onesto (`close[i]`) e fee reali, l'edge sparisce e tutte perdono, anche
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> a fee zero. Dettagli e prove: `scripts/analysis/oos_validation.py`.
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## Cos'è vivo, adesso
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Dopo una validazione **out-of-sample, fee-aware** di molte famiglie di strategie,
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emergono cinque famiglie con edge netto reale, tutte radicate nella stessa lezione
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(in cripto la **mean-reversion** funziona, la continuazione no) o nella diversificazione:
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| libro live | **TP01 + SKH01 a 75/25**, nettati in software su una sola posizione per asset (50/50 BTC/ETH) |
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| venue | Deribit mainnet, perpetual lineari USDC. Esecuzione **armata** dal 2026-06-20 |
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| capitale | ~$2.050 (USDC + USDE), non i €2.000 nominali di nessun paper trader |
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| cadenza | **oraria**, minuto `:47` (`scripts/cron_book.sh`) |
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| leva | lorda ~0,28x su un tetto di 1,00x. Il cap non ha mai morso: **il vincolo è il segnale** |
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| protezione on-book | un solo disaster-SL rotolante al −30% sulla posizione netta |
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| Famiglia | Meccanismo | Strategie | Profilo (netto OOS) |
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|----------|-----------|-----------|---------------------|
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| **FADE** | mean-reversion intraday 1h (long/short, BTC/ETH) | MR01 Bollinger, MR02 Donchian, MR07 Return-reversal | Acc 52-55%, DD 18-34% |
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| **HONEST** | long-only multi-regime multi-crypto | DIP01 dip-buy, TR01 EMA-trend, ROT02 dual-momentum | CAGR 31-56%, DD 15-27% |
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| **PAIRS** | spread reversion *market-neutral* (2 gambe) | PR01 ETH/BTC, LTC/ETH, ADA/ETH, BTC/LTC, ETH/SOL | Sharpe 2.0-4.4, corr col mercato ~0.05 |
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| **TSMOM** | time-series momentum multi-orizzonte | TSM01 (3/6/12m + risk-off) | diversificatore, DD 15-22% |
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| **SHAPE** | ML walk-forward su feature di *forma* del prezzo | SH01 (LogisticRegression, orizzonte 12 barre) | diversificatore, corr +0.08 col resto |
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**Non** sono nel libro live: XS01, VRP01, GTAA01, XSR01. Vivono nel portafoglio di **ricerca**
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(paper, 5 sleeve), che è una serie diversa da quella che gira — quasi tutti i numeri di portafoglio
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del progetto sono su quella, non su questa.
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Tutti i numeri sono **netti** dopo fee realistiche (Deribit 0.10% RT single-leg, 0.20%
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RT/coppia sui pairs), leva 3x, su finestra held-out. Le strategie sono robuste su griglia
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parametri, sweep fee 0.00-0.20% RT e — per i pairs — validate con **walk-forward** e
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config universale (niente cherry-picking).
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## I numeri, con la loro lente
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### Portafoglio combinato (la vera leva anti-drawdown)
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Ogni numero va scritto con la lente e la banda che gli appartengono. La tabella completa
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("non citare" ↔ "citare") è in `CLAUDE.md` §2; qui i tre che contano.
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Le famiglie sono **quasi scorrelate fra loro** (~0.05). Combinandole in un unico
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portafoglio equipesato il drawdown crolla sotto quello di ogni singola sleeve:
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| grandezza | valore onesto |
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|---|---|
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| rendimento del libro live | **TWR +10,6%** dall'armamento, spezzato sul versamento del 25/08: +11,61% prima, −0,9% dopo |
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| crescita di trading | **+$50** in 71 giorni, su 30 round-trip chiusi e $0,87 di fee totali |
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| Sharpe del portafoglio di ricerca | **1,95** [1,81 – 2,12] full, **1,54** [1,11 – 1,91] hold-out |
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| Portafoglio | CAGR | Max DD | Sharpe |
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|-------------|------|--------|--------|
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| FADE (6 sleeve) | ~46% | 8% | 3.9 |
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| HONEST (3 sleeve) | ~46% | 13% | 2.2 |
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| **MASTER** (FADE + HONEST, 9) | ~47% | **5%** | 4.2 |
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| **MASTER + PAIRS + TSM01** (15) | ~67% | ~5% | ~6 |
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| **PORT06 live** (17 sleeve, cap pairs 33%, leva 2×, config EXIT-16) | ~79% | **2.6%** | 7.8 (FULL) / 10.1 (OOS) |
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⚠️ Il rendimento dell'equity **non** è la performance: il 96% della crescita del conto è un
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bonifico. Chi legge una percentuale su questo progetto deve sapere se è un TWR o un rapporto fra
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due saldi — è stato un difetto reale, riparato il 2026-09-02.
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> 🔎 **Numeri sobri (anti-overfit).** L'OOS singolo cade nel regime favorevole 2024-25:
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> i valori di Sharpe/DD sopra sono ottimistici di circa il 50%. Da pianificare per le
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> decisioni: **Sharpe atteso ~5**, **worst-drawdown su 90 giorni ~6%**, profilo che regge
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> a leva 2x con slippage raddoppiato. Configurazione raccomandata: equal-weight, leva 2x,
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> con un cap sull'allocazione ai pairs (~30-35%, poiché concentrano ~57% del rischio).
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> Tutto resta da confermare nel paper trading live.
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## La riga che ordina tutto il resto
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## Come funziona
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> La ricerca ha smesso di essere il vincolo il 2026-07-26, e **sei ondate successive lo hanno
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> confermato invece che ribaltarlo**. I vincoli sono **il capitale che entra** e **il conto che non
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> sparisce**.
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### MR01 — Bollinger Fade (mean-reversion)
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Misurato: il miglior candidato nuovo vale **+0,046 €/giorno**; versare €500/mese invece di €250
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porta la probabilità di arrivare al traguardo in 20 anni **dal 14% all'85%**. E €100/mese in più
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equivalgono a **+4,07%/anno di drift**, cioè più di tutta la leva autorizzabile.
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La strategia attiva sfrutta il fatto, emerso dai dati, che su BTC/ETH a 1h gli estremi
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di prezzo **rientrano verso la media** più di quanto proseguano:
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## Metodo — cosa deve superare una strategia nuova
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1. **Bollinger Bands** (window `n`, `k` deviazioni standard) sul close.
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2. **Entry** — quando il close esce *sotto* la banda inferiore → **long** (o *sopra* la superiore → **short**). Ingresso a `close[i]`, eseguibile dal vivo.
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3. **Take-profit** alla media mobile (il rientro atteso).
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4. **Stop-loss** a `sl_atr × ATR` oltre l'estremo; **time-limit** a `max_bars`.
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Sei requisiti, nessuno negoziabile (`CLAUDE.md` §8, gate in `scripts/research/alt/altlib.py`):
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Nessun look-ahead: direzione e livelli sono calcolati con dati fino a `close[i]`.
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1. **ingresso eseguibile** — direzione e prezzo da dati fino a `close[i]`, mai l'estremo di una candela;
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2. **backtest netto** dopo fee Deribit realistiche, più la leva;
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3. **out-of-sample** held-out, robustezza su griglia, sweep fee;
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4. **liquidità e plausibilità** — un edge su un book fermo o su wick fantasma non è un edge;
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5. i **gate**: `marginal_vs_tp01` (Sharpe marginale, non assoluto), `study_family_honest` con
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deflated-Sharpe ≥ 0,95, `day_boundary_robust`, `anchor_luck_band`, `weights_tilt_null`;
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6. codice, test e diario.
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### Le altre famiglie
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Il progetto ha **73 regole di prim'ordine** (`CLAUDE.md` §6) — sul dato, sul metodo, sui costi,
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sulla produzione e sul piano — ognuna pagata almeno una volta. La più
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ricorrente, cinque occorrenze: *un sorvegliante deve derivare il proprio bersaglio dal codice
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sorvegliato, mai ridichiararlo — un controllo puntato su una configurazione diversa da quella che
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gira passa sempre, e non sta controllando niente.*
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- **FADE** (oltre MR01): MR02 fada la rottura del canale Donchian verso il centro;
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MR07 fada il movimento di barra estremo misurato in deviazioni standard dei
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rendimenti. Stessa logica di reversione, indicatori indipendenti.
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- **HONEST** (long-only, multi-crypto): DIP01 compra i dip estremi e rivende al
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recupero; TR01 segue il trend con incrocio di EMA su un paniere; ROT02 ruota ogni
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giorno sui tre asset col momentum più forte, andando in cash quando BTC è sotto la
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sua media (risk-off). Coprono i regimi di trend e rotazione, complementari alle fade.
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- **PAIRS** (market-neutral): scommette sul rientro verso la media del log-ratio fra
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due cripto (z-score). Long su una, short sull'altra: l'esposizione netta al mercato è
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quasi nulla (correlazione ~0.02), il che la rende un diversificatore eccellente.
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- **TSMOM**: tiene gli asset con momentum positivo persistente su più orizzonti
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(3/6/12 mesi), con overlay risk-off. Rende meno ma è poco correlato, utile in ensemble.
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## Il dato
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### Perché lo squeeze breakout è stato abbandonato
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- **La verità è Deribit mainnet**, perché è dove si esegue. Binance è un audit indipendente, mai
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un'ancora per "ripulire": è USDT, ~10 bps fuori, fino al 3% sotto depeg.
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- Universo certificato: **solo BTC/ETH**, ogni timeframe. Gli alt sono esclusi.
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- Lo storico si aggiorna **solo** con `rebuild_history.py` e si certifica **sempre** con
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`certify_feed.py`. Il vecchio downloader è la causa del reset.
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- La catena opzioni si **raccoglie** ogni ora (`collect_chain.py`, minuto `:25`): un'ora non
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raccolta è persa per sempre.
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L'ipotesi originale era opposta — *continuazione* dopo la compressione di volatilità
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(Bollinger dentro Keltner → breakout direzionale). Su dati storici sembrava dare
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76-82% di accuracy, ma era un **artefatto di look-ahead**: il backtest entrava a
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`close[i-1]` con direzione decisa da `close[i]`. Replicando l'esecuzione reale
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(ingresso a `close[i]`) l'edge collassa al ~47% (lancio di moneta) e i costi fanno
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il resto. Il test sui breakout intra-barra a 5m conferma che il movimento *rientra*
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subito (mean-reversion), giustificando MR01. Tutta la famiglia squeeze è in `scripts/waste/`.
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### Lezione metodologica
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Ogni nuova strategia deve passare: (1) **ingresso eseguibile** senza look-ahead,
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(2) backtest **netto** dopo fee realistiche (0.10% RT Deribit), (3) validazione
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**out-of-sample** + robustezza su griglia parametri + sweep fee. Strumenti in
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`scripts/analysis/` (`strategy_research.py`, `oos_validation.py`, `intrabar_test.py`).
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## Struttura progetto
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## Struttura
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```
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PythagorasGoal/
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├── src/
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│ ├── data/ # Download e gestione dati (Cerbero MCP + Binance)
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│ ├── fractal/ # Indicatori frattali: Hurst, Higuchi FD, self-similarity
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│ ├── backtest/ # Motore di backtesting con fee e metriche
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│ ├── strategies/ # Classe base Strategy ABC + indicatori condivisi
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│ │ ├── base.py # Strategy, Signal, BacktestResult, YearlyStats
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│ │ └── indicators.py # keltner_ratio, detect_squeezes, ema, atr, rv, corr
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│ ├── live/ # Paper trading live su Deribit testnet
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│ │ ├── multi_runner.py # Orchestratore multi-strategia (strategie + pairs)
|
||||
│ │ ├── strategy_worker.py # Worker single-leg con stato persistente
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│ │ ├── pairs_worker.py # Worker a 2 gambe per i pairs (market-neutral)
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│ │ ├── strategy_loader.py # Import dinamico classi Strategy
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│ │ ├── cerbero_client.py # Client HTTP per Cerbero MCP
|
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│ │ ├── signal_engine.py # Squeeze + ML real-time (legacy) + validazione OOS
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│ │ └── telegram_notifier.py
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||||
│ └── portfolio/ # Portafogli di prima classe (capitale condiviso, backtest + live)
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│ ├── base.py # SleeveSpec, Portfolio (.backtest), load_active_portfolio
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||||
│ ├── weighting.py # Schemi di ponderazione: equal, cap, inverse_vol, cluster_rp, manual
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||||
│ ├── sleeves.py # Builder unificato equity-per-sleeve (fonte unica, parità report)
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||||
│ ├── ledger.py # PortfolioLedger: PnL/DD aggregati, persistenza e resume
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||||
│ └── runner.py # PortfolioRunner live (Cerbero v2, sizing, ribilancio giornaliero)
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||||
├── scripts/
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│ ├── strategies/ # Strategie con edge validato OOS (FADE, HONEST, PAIRS, TSMOM + portafogli)
|
||||
│ ├── portfolios/ # Definizioni PORT01-06 e report run() dei portafogli di prima classe
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||||
│ ├── waste/ # Strategie scartate (squeeze SQ/MT/ML/AD/CM/PD, MR03, ROT01, W01-W28)
|
||||
│ └── analysis/ # Ricerca/validazione OOS fee-aware, gestione rischio, report
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||||
├── strategies.yml # Config multi-strategy paper trader
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├── data/
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│ ├── raw/ # Parquet OHLCV (gitignored, ~70 MB)
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│ └── regime/ # DVOL + funding (Deribit mainnet) + cache feature regime (gitignored)
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||||
├── VERSION # versione semver (cotta nell'immagine, mostrata nei msg Telegram)
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├── docs/
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│ ├── diary/ # Diario di ricerca giornaliero
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│ └── specs/ # Specifiche di design
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├── Dockerfile
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├── docker-compose.yml
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└── pyproject.toml
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src/
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data/downloader.py load_data(asset, tf) sui parquet certificati
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||||
strategies/ trend_portfolio.py (TP01) · skyhook.py (SKH01) · base · indicators
|
||||
portfolio/ portfolio.py (N sleeve + weights_tilt_null) · sleeves.py · gtaa.py
|
||||
backtest/harness.py backtest onesto, senza look-ahead
|
||||
live/ book.py (esecutore netto) · deribit · livefeed · usde
|
||||
venue_watch · venue_probe · venue_news · monitor_health · scale_watch
|
||||
tradesdb · journal · analista · notifier · cli
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||||
scripts/
|
||||
live/ book_execute · trades_db · journal · analista · balance_watch
|
||||
paper_* (forward-monitor) · usde_watch · usde_convert · fee_watch
|
||||
research/ r<data>_*.py — un file per esperimento, harness in alt/altlib.py
|
||||
analysis/ rebuild_history · certify_feed · audit_feed · multi_source_check
|
||||
cron_{book,daily,chain,balance,usde,opt_snapshot,vol_term}.sh
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||||
docs/
|
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memory/ LA MEMORIA — 6 file, indicizzati in testa a CLAUDE.md
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||||
research/ RESULTS-0822 (§1-73, un registro per filone) · BRIEF-0822 · SPEC-scale-key
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||||
diary/ una voce per esperimento (144)
|
||||
journal/ libro di bordo, una voce al giorno, 4 livelli per provenienza
|
||||
tests/ 910, tutti verdi
|
||||
Old/ archivio pre-reset — consultabile, non fidato
|
||||
```
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||||
## Strategie attive
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||||
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||||
Le strategie single-asset estendono `src.strategies.base.Strategy`
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(`generate_signals() → backtest()`); i pairs hanno un worker dedicato a 2 gambe.
|
||||
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| Codice | Script | Famiglia | Descrizione |
|
||||
|--------|--------|----------|-------------|
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| **MR01** | `MR01_bollinger_fade.py` | FADE | Fada la banda di Bollinger, TP alla media, SL ad ATR |
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||||
| **MR02** | `MR02_donchian_fade.py` | FADE | Fada la rottura del canale Donchian, TP al centro |
|
||||
| **MR07** | `MR07_return_reversal.py` | FADE | Fada il movimento di barra estremo (z dei rendimenti) |
|
||||
| **DIP01** | `DIP01_dip_reversion.py` | HONEST | Dip-buy long-only su z-score estremo |
|
||||
| **TR01** | `TR01_ema_trend.py` | HONEST | EMA 20/100 trend-following su paniere cripto (4h) |
|
||||
| **ROT02** | `ROT02_dual_momentum.py` | HONEST | Rotazione cross-sectional top-3 + risk-off (1d) |
|
||||
| **PR01** | `PR01_pairs_reversion.py` | PAIRS | Spread reversion market-neutral su 5 coppie |
|
||||
| **TSM01** | `tsmom_research.py` | TSMOM | Time-series momentum multi-orizzonte + risk-off |
|
||||
| **SH01** | `SH01_shape_ml.py` | SHAPE | LogisticRegression walk-forward su 17 feature di forma, orizzonte 12 barre (diversificatore) |
|
||||
|
||||
Le fade applicano tre protezioni live: un **filtro trend** (`trend_max`/`ema_long`,
|
||||
salta i segnali col prezzo troppo esteso rispetto alla EMA200), un **loss-guard Hurst**
|
||||
(`hurst_max=0.55`, salta i segnali in regime persistente/trending dove si concentrano gli stop-loss
|
||||
— dimezza il drawdown del portafoglio, calcolato dalle sole close) e l'**EXIT-16 close-confirm SL**
|
||||
(`sl_confirm_atr=0.5`, 2026-06-04: lo stop scatta solo se la barra *chiude* oltre `sl ∓ 0.5·ATR14` —
|
||||
gli stop intrabar da wick erano falsi negativi, l'overshoot che buca lo stop è proprio il movimento
|
||||
che la fade fada; a livello PORT06 porta l'OOS Sharpe da 8.82 a 10.06). Più un filtro `min_tp_frac`
|
||||
che scarta i micro-scalp col take-profit entro il costo delle fee. Le tre protezioni sono
|
||||
complementari: Hurst toglie il regime tossico, il trend-filter gli ingressi sovra-estesi, il
|
||||
close-confirm i falsi stop. Portafogli pronti: `PORT01`
|
||||
(honest), `PORT02` (fade), `PORT03` (master fade+honest), **`PORT06`** (master esteso, default live).
|
||||
|
||||
**Scartate** (in `scripts/waste/`): la famiglia squeeze (SQ01-04, ML01, MT01, PD01,
|
||||
CM01, AD01 — artefatto di look-ahead), MR03 Keltner (debole/ridondante con MR01) e
|
||||
ROT01 (dominata da ROT02).
|
||||
|
||||
### Comandi utili
|
||||
## Comandi
|
||||
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||||
```bash
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||||
# Backtest di una strategia
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||||
uv run python scripts/strategies/MR01_bollinger_fade.py
|
||||
uv run python scripts/strategies/PR01_pairs_reversion.py
|
||||
|
||||
# Ricerca e validazione fee-aware out-of-sample
|
||||
uv run python scripts/analysis/strategy_research.py # screening famiglie + deep-dive fade
|
||||
uv run python scripts/analysis/strategy_research_v2.py # MR02 / MR03 / MR07
|
||||
uv run python scripts/analysis/oos_validation.py # perche' la famiglia squeeze e' scartata
|
||||
uv run python scripts/analysis/pairs_research.py # ricerca + verifica no-look-ahead dei pairs
|
||||
|
||||
# Gestione rischio, combinazione, report
|
||||
uv run python scripts/analysis/risk_management.py # filtro trend + portafoglio fade
|
||||
uv run python scripts/analysis/combine_portfolio.py # combinare fade + honest
|
||||
uv run python scripts/analysis/combine_v2.py # master esteso con pairs + TSM01
|
||||
uv run python scripts/analysis/report_families.py # report per anno di tutte le famiglie
|
||||
|
||||
# Validazione dei worker live (replay == backtest)
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uv run python scripts/analysis/validate_worker_mr01.py # worker single-leg su MR01
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uv run python scripts/analysis/validate_worker_pairs.py # worker a 2 gambe sui pairs
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uv run python scripts/analysis/live_smoke_pairs.py # smoke test feed live reale dei pairs
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uv sync # dipendenze
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uv run python scripts/analysis/rebuild_history.py --asset BTC ETH # storico da Deribit mainnet
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uv run python scripts/analysis/certify_feed.py # certifica i feed
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uv run python scripts/live/trades_db.py --report # stato del libro + TWR
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uv run python scripts/live/journal.py # voce del giorno
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uv run python scripts/live/analista.py --secco # analisi del giorno, senza salvare
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uv run python scripts/portfolio/run_portfolio.py # portafoglio di ricerca
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uv run pytest # 910 test
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```
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## Paper Trading Live
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Ogni script di `scripts/live/` accetta `--help` e **rifiuta un flag che non conosce** (esce 2): fino
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al 2026-09-02 un flag sbagliato eseguiva l'azione di default, e su tre script quell'azione scriveva.
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Il multi-strategy runner esegue N strategie in parallelo su dati live da Cerbero MCP,
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ognuna con €1000 USDC virtuali indipendenti. Gestisce due tipi di worker:
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## Gate aperti
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- **Single-leg** (`strategy_worker.py`): per le strategie direzionali. Se un `Signal`
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porta `tp`/`sl`/`max_bars` in `metadata` (come le fade), chiude su take-profit /
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stop-loss / time-limit; altrimenti usa il fallback `hold_bars`/stop -2%.
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- **Due gambe** (`pairs_worker.py`): per i pairs market-neutral. Apre long su una gamba
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e short sull'altra, esce sul rientro dello z-score o per time-limit, conta le fee su
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entrambe le gambe. Validato: il replay storico coincide *esattamente* col backtest.
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Un gate si decide **alla data**, coi criteri scritti **prima**. Elenco completo in `CLAUDE.md` §4.
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### Avvio
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| gate | data | dove punta oggi |
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|---|---|---|
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| STATARB | 2026-09-27 | ritiro (Sharpe −1,61 sulla serie vera) |
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| SCALA-01 — leva 1,00 → 1,25 | non prima del 2026-10-01 | chiave costruita e **inerte**; 9 condizioni, 2 fatte |
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| XSR01 | 2026-10-23 | sotto la lente rendita il meccanismo vale ~0 |
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| DVOLSPREAD | kill 2026-10-24 | serie −4,41 |
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| GTAA01 tenere/bloccare | al book a $15k | contributo reale +0,10/+0,12 di Sharpe, non incassabile sotto la soglia |
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```bash
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# Locale
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uv run python -m src.live.multi_runner
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## Obiettivo, e cosa lo rende difficile
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# Docker
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docker compose up -d
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```
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Il target dichiarato è **€50/giorno partendo da €1.000**. Non è raggiungibile a questo capitale:
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servono ~$313k (banda [$187k – $1,14M]) o **€1.733/mese per dieci anni** per averlo al 90% di
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probabilità. La leva non è la scorciatoia — quella difendibile vale quanto €100-150/mese di
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versamento. La via è target-vol, capitale e tempo.
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### Configurazione
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Le strategie attive sono definite in `strategies.yml`:
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```yaml
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defaults:
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capital: 1000
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position_size: 0.15
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leverage: 3
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strategies: # strategie single-leg
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- name: MR01_bollinger_fade
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asset: BTC
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tf: 1h
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enabled: true
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params: { bb_window: 50, k: 2.5, sl_atr: 2.0, max_bars: 24, trend_max: 3.0, ema_long: 200 }
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||||
pairs: # strategie a 2 gambe (market-neutral)
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- name: PR01_pairs_reversion
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a: ETH
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||||
b: BTC
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||||
tf: 1h
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||||
enabled: true
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||||
params: { n: 50, z_in: 2.0, z_exit: 0.75, max_bars: 72, jump_max: 0.08 }
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||||
```
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Per aggiungere una strategia: nuova riga in `strategies.yml` (sezione `strategies` o
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`pairs`), poi `docker compose restart`. Lo storico delle strategie esistenti rimane intatto.
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### Persistenza
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Ogni strategia ha la sua directory in `data/paper_trades/`:
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```
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data/paper_trades/
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MR01_bollinger_fade__BTC__1h/
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trades.jsonl # Storico trade append-only
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status.json # Stato corrente (resume al restart, include tp/sl/max_bars)
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```
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Notifiche Telegram per ogni trade (richiede `TELEGRAM_BOT_TOKEN` e `TELEGRAM_CHAT_ID` in `.env`).
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## Paper Trading a Portafoglio
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Accanto al multi-strategy runner originale — in cui ogni strategia gestisce autonomamente il proprio conto virtuale da €1.000 — il progetto dispone ora di un **paper trader a portafoglio** (`src/portfolio/`) che tratta l'insieme delle strategie come un unico organismo con un capitale condiviso.
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### Come funziona
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La definizione di un portafoglio (`SleeveSpec` + schema di peso) ha due facce sulla stessa sorgente dati:
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- **Backtest** (`.backtest()`): ricostruisce le equity-curve di ogni sleeve tramite il builder unificato in `sleeves.py`, le pondera secondo lo schema scelto e calcola le metriche aggregate (CAGR, Sharpe, max DD). La parità con i report prodotti da `report_families.py` è garantita dalla fonte unica.
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- **Live** (`PortfolioRunner`): ogni ora il runner scarica le candele aggiornate via Cerbero v2, calcola i pesi correnti, avvia i worker appropriati per ogni sleeve attiva e registra il PnL aggregato nel ledger (`data/portfolios/{code}/`). Il ledger persiste tra i riavvii.
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### Schemi di ponderazione
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Il modulo `weighting.py` mette a disposizione cinque schemi: `equal` (default), `cap` (tetto per famiglia — p.es. `pairs: 0.33` per limitare la concentrazione), `inverse_vol` (pesi inversamente proporzionali alla volatilità storica), `cluster_rp` (equal tra cluster naturali poi inverse-vol all'interno del cluster) e `manual` (pesi liberi). Lo schema si specifica in `portfolios.yml` insieme al codice portafoglio e alla leva.
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### Portafoglio di default: PORT06
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La configurazione raccomandata è **PORT06** (`scripts/portfolios/PORT06_master_shape.py`): portafoglio master esteso che include tutte e sei le famiglie (FADE, HONEST, PAIRS, TSMOM, SHAPE), con schema `cap` che limita i pairs al 33% del capitale per moderare la loro concentrazione di rischio. Backtest canonico (dati al 2026-05-28): Sharpe 6.47 (FULL) / 8.82 (OOS), drawdown massimo 4.10% (FULL) / 1.30% (OOS), leva 2×; **con la config live attuale (EXIT-16 close-confirm): Sharpe 7.84 / 10.06, DD 2.60% / 1.15%**.
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### Scope live
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Il runner esegue **tutti e 17 gli sleeve** di PORT06: **fade** (MR01, MR02, MR07 × BTC/ETH),
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**honest** (DIP01, TR01-basket 4h, ROT02-rotation 1d), **pairs** (PR01, cinque coppie),
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**TSMOM** (TSM01 1d) e **shape** (SH01 × BTC/ETH). Worker dedicati: `StrategyWorker` (single-leg, fade/
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||||
dip/**shape**), `PairsWorker` (2 gambe), `BasketTrendWorker`, `RotationWorker`, `TsmomWorker`. Il runner
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fetcha 1h da Cerbero v2 e resampla a 4h/1d; il pool di capitale, il ribilancio giornaliero e il ledger
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sono validati == backtest.
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> **SH01 (2026-06-01):** gira come `StrategyWorker` normale (il walk-forward è interno a
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> `generate_signals`). Il vecchio `MLWorkerWrapper` usava il `SignalEngine` **squeeze scartato** —
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||||
> rimosso. **Loss-guard Hurst (2026-06-02):** le fade saltano i segnali in regime persistente
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||||
> (rolling-Hurst ≥ 0.55), dove si concentrano gli stop-loss — dimezza il drawdown del portafoglio
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||||
> (FULL 4.1%→2.4%; stop-loss fade −67% in numero, perdite totali −68%). Calcolato dalle sole close,
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||||
> attivo live (`hurst_max` nei params). Il report orario su Telegram **monitora lo stop-rate fade
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||||
> prima/dopo l'attivazione** e dà il verdetto automatico quando il campione è sufficiente.
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### Esecuzione reale (shadow, Deribit testnet)
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Sette sleeve single-leg — le **6 fade** (MR01/MR02/MR07 × BTC/ETH) e **DIP01** (dal 2026-06-04) —
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eseguono ordini **reali su Deribit testnet** accanto al fill simulato (*shadow*: il sim resta la
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||||
verità che guida le decisioni; il reale misura la fattibilità). Punti chiave:
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- **Strumenti lineari USDC** (`BTC_USDC`/`ETH_USDC-PERPETUAL`): payoff lineare = matematica del
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backtest; fee e PnL in USDC. Quantizzazione `Decimal` di amount (step) e prezzi (tick).
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||||
- **Take-profit reale = limit reduce-only AL livello** (v1.0.7): piazzato all'apertura, copre la
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||||
sola quota del worker (gli strumenti sono condivisi fra worker e nettati per conto); alla
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||||
chiusura il worker cancella il resting, riconcilia i fill dal trade history per `order_id` e
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||||
chiude a market solo il residuo. Fix della divergenza misurata: il market-on-poll usciva
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||||
+235 bps oltre il livello TP. Fill da resting = fee maker (~0%).
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||||
- **Stop-loss close-confirm** (v1.1.0): uscita al close che sfonda il livello → market
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||||
reduce-only al poll (nessun ordine stop sul book, per scelta: i trigger Deribit generano un
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||||
nuovo order_id allo scatto, non verificabile, e i wick non devono stoppare).
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||||
- **Verifica sul trade** (order_id in `get_trade_history`), fee reali dai `trades[]`, ledger
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||||
reale parallelo persistito (`real_capital`), eventi `REAL_OPEN`/`REAL_TP_RESTING`/`REAL_CLOSE`
|
||||
nel log + alert Telegram (`REAL_EXEC_LIVE`, `REAL_OPEN_FAIL`).
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||||
- Config in `portfolios.yml` → `overrides.execution {enabled, sleeves, instruments}`.
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||||
**Pairs/rotation/TSMOM/shape restano simulati**: i pairs richiedono un executor a 2 gambe
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||||
(leg-risk), i multi-asset un rebalance-to-target; roadmap nel diario.
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### Versione & deploy
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Ogni deploy ha una **versione** (file `VERSION`, semver) che compare nei messaggi Telegram (notifiche
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trade + report orario), così correli ogni messaggio al codice che l'ha generato. Il sorgente è **cotto
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||||
nell'immagine** → per aggiornare il live serve un **rebuild**, non un semplice restart:
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```bash
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||||
./scripts/deploy.sh # bump patch (1.0.0 → 1.0.1) + commit + rebuild + ricrea container
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||||
./scripts/deploy.sh minor # 1.0.x → 1.1.0
|
||||
```
|
||||
|
||||
Il volume `data/` persiste tra i deploy → i worker fanno RESUME dello stato (capitale, posizioni aperte).
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||||
### Avvio del paper trader a portafoglio
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||||
```bash
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# Backtest del portafoglio di default (PORT06)
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uv run python scripts/portfolios/PORT06_master_shape.py
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# Paper trading live a portafoglio
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uv run python -m src.portfolio.runner
|
||||
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||||
# Report orario su Telegram (stato + stop-rate fade prima/dopo loss-guard) — via cron
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uv run python scripts/portfolios/hourly_report.py
|
||||
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||||
# Smoke test del data layer Cerbero v2
|
||||
uv run python scripts/analysis/smoke_portfolio.py
|
||||
```
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||||
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||||
## Setup
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||||
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||||
```bash
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||||
# Clona e installa
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||||
git clone <repo-url> && cd PythagorasGoal
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uv sync
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||||
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||||
# Scarica dati storici (~70 MB)
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||||
uv run python -m src.data.downloader
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||||
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||||
# Backtest strategia attiva
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||||
uv run python scripts/strategies/MR01_bollinger_fade.py
|
||||
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||||
# Paper trading live
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||||
uv run python -m src.live.multi_runner
|
||||
```
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||||
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### Requisiti
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- Python ≥ 3.11
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||||
- [uv](https://docs.astral.sh/uv/) come package manager
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- Accesso a Cerbero MCP (`cerbero-mcp.tielogic.xyz`) per dati Deribit live
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||||
- Docker (opzionale, per deploy su VPS)
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## Dati
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| Asset | Timeframe | Copertura |
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|-------|-----------|-----------|
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| BTC, ETH | 5m / 15m / 1h | 2018-01 → oggi |
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| SOL, LTC, ADA, XRP, BNB, DOGE | 15m / 1h | 2019-2022 → oggi (variabile per asset) |
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Fonte primaria: perpetual Deribit via Cerbero MCP. Fallback: Binance spot via ccxt.
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Formato: Apache Parquet (in `data/raw/`, gitignored).
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> **Nota sul naming Deribit (per il feed live).** I major sono perpetui *inverse*
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||||
> (`BTC-PERPETUAL`, `ETH-PERPETUAL`); gli altcoin sono perpetui *lineari USDC*
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||||
> (`SOL_USDC-PERPETUAL`, `LTC_USDC-PERPETUAL`, …) con storia dal 2022. Attenzione:
|
||||
> `LTC-PERPETUAL`/`ADA-PERPETUAL` non esistono e `SOL-PERPETUAL` restituisce dati
|
||||
> errati — per gli altcoin usare sempre la forma `_USDC-PERPETUAL`.
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||||
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||||
### Discovery & validazione strumenti
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||||
`src/data/instruments.py` scopre e **valida** gli strumenti disponibili sugli
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exchange implementati — **Deribit** e **Hyperliquid** (esclusi Alpaca/stocks e
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**Bybit**, feed testnet inaffidabile). Ogni perpetuo viene testato sui dati
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||||
storici realmente raccoglibili: esistenza, congruenza OHLC, contratto non-morto,
|
||||
liquidità e **congruenza prezzo cross-exchange** (mediana per base-coin, tolleranza
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5%) — così feed farlocchi e contratti sbagliati (es. `SOL-PERPETUAL`=9.6) vengono
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scartati. Il risultato è `data/instruments_registry.json` (strumenti validi +
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||||
timeframe + data d'inizio).
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**Solo gli strumenti validati possono essere scaricati**: il downloader ha un gate
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(`_download_cerbero_range`) che rifiuta quelli non nel registry. Rigenera con:
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```bash
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uv run python -m src.data.instruments
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```
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Simboli Deribit: BTC/ETH = `<COIN>-PERPETUAL` (inverse); altcoin =
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`<COIN>_USDC-PERPETUAL` (lineari USDC). Registry attuale (testnet): Deribit 18/106
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validi (major liquidi, BTC dal 2018), Hyperliquid 66/74.
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## Riferimenti
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- Serleto, L. & Malanga, C. — *Pythagoras Trading Prediction* (2024)
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||||
- Serleto, L. & Malanga, C. — *Libro dei Frattali* (2024)
|
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## Licenza
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Uso privato. Non destinato alla distribuzione.
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**Onestà prima di tutto**: nessun numero va creduto finché non è netto fee, out-of-sample, robusto
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su griglia, e su dati certificati, liquidi ed eseguibili. Il resto di questo repo esiste per rendere
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||||
quella frase verificabile invece che dichiarata.
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||||
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+4
-4
@@ -10,14 +10,14 @@
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||||
"max_data_age_days": 2,
|
||||
"_nota_skh_feed": "Freschezza del feed 5m usato per il segnale SKH01 (2026-07-26). fresh_5m ricade sul feed certificato IN SILENZIO se il fetch pubblico Deribit fallisce, e il certificato si rigenera 1x/giorno: senza controllo la latenza d'uscita di SKH01 passa da ~1h a ~1 giorno senza segnalazione. Sopra soglia book_execute ALLERTA e NON blocca (bloccare fermerebbe anche TP01, nettato sullo stesso strumento, per un guasto di rete). Diario 2026-07-26-t1-esecuzione-skh-live.md.",
|
||||
"skh_feed_max_age_min": 30,
|
||||
"_nota_usde": "Collaterale USDE a rendimento (test di eligibilita' 2026-08-26: 500 USDE, verdetto entro il 29/08 — diario 2026-08-26-usde-analisi). L'autorita' che LEGGE questa sezione e' src/live/usde.py; la usano shadow._collaterale_usde (equity oraria del book) e scripts/live/usde_watch.py (sorveglianza giornaliera 12:35 UTC). Criteri delle soglie, dichiarati (P6): depeg_warn 0.99 = fuori dalla banda operativa dello spot (~3 bps) e oltre il clamp +-0.5% per fonte dell'indice usde_usdc — a quel prezzo non e' rumore di book; depeg_crit 0.95 = meta' del buffer di haircut (10%) consumata. quota_target 0.70 = la quota DECISA dall'operatore il 2026-08-30 (la decisione di quota che il gate USDE-01 apriva; anticipata di un giorno sul rinvio al 31/08, su richiesta esplicita dell'operatore \"porta in usde tutto il capitale che non viene usato\"). Il 70% NON e' un argmax (M8): e' il massimo compatibile col CUSCINO DI REGOLAMENTO, cioe' il vincolo che r0830_usde_quota non aveva guardato — il P&L e il funding dei perp USDC-lineari si regolano in USDC, non nel collaterale, quindi a quota alta il saldo USDC va negativo alla prima perdita del libro e Deribit lo finanzia a interesse. Il cuscino richiesto e' il disaster-SL sulla massima esposizione lorda: n_asset x frac x disaster_sl_pct = 2 x 0.5 x 0.30 = 30% dell'equity, che lascia esattamente il 70%. quota_max_frac 0.50 = tetto di ALLERTA sulla quota USDE/equity totale (N4: la quota e' l'unica leva contro il rischio emittente, -100% = 25 anni di resa, non recuperabile). Alzato a 0.85 il 2026-08-30 in previsione della quota al 70% e RIMESSO A 0.50 lo stesso giorno: il 70% NON e' raggiungibile. 🚨 venue_cap_frac 0.318 = TETTO DEL VENUE sull'USDE, misurato e NON documentato da Deribit (ne' 'Cross collateral specifications' ne' 'Yield-generating collateral' prevedono un limite sulle quantita' detenibili; il Cap ETHENA che esiste diluisce il TASSO a livello di exchange, non limita gli acquisti). Ogni acquisto oltre il tetto e' rifiutato con `not_enough_funds_in_currency` pur avendo $1.400 disponibili: messaggio FUORVIANTE. E' una FRAZIONE dell'equity, non un livello: provato il 31/08 lasciando scendere l'equity di $8, il tetto e' sceso con lei. ⚠️ DIPENDE DAL MODELLO DI MARGINE, ma pochissimo — misurato a saldo neutro sotto entrambi: SEGREGATO S:SM [643,18-644,18) con equity $2.055,56 = 31,29-31,34%; CROSS X:SM [654,18-655,18) con equity $2.054,90 = 31,84-31,88%. Il passaggio a cross ha comprato +0,55pp = **+11 USDE (~$11)**: il modello entra nel tetto, ma non lo spiega. ⇒ la quota resta ~31-32% sotto qualunque configurazione e il 70% di quota_target NON e' raggiungibile (manca un fattore ~2,2x). Il valore 0.318 e' il bordo BASSO del bracket CROSS, che e' il modello attivo: fa fallire il piano PRIMA dell'ordine. Se si torna a S:SM va rimesso a 0.312. haircut 0.05 — ✅ DIVERGENZA CHIUSA il 2026-08-31 (era 0.10, SBAGLIATO). La pagina margini del conto non espone l'haircut come numero: si RICAVA per differenza fra le due righe, perche' il modello CROSS conta l'USDE scontato e il SEGREGATO non lo conta affatto. Contributo dell'USDE al cross $610,81 su $643,05 di valore -> 5,0137%: l'ipotesi 5% torna a $0,09, la 10% sbaglia di $32,06. Riproducibile: `scripts/research/r0831_margini_conto.py` (N11). Il 26/08 il 10% fu registrato come 'verificato sul venue' senza lasciare traccia di come, e non lo era. 🚨 SCOPERTO NELLA STESSA LETTURA, e vale piu' dell'haircut: il modello di margine ATTIVO e' **Segregated: Standard Margin (S:SM)**, NON cross-collateral. Nella tabella del modello attivo l'USDE **non compare**: non fa margine per i perp USDC-settled del book. Percio' l'haircut oggi non si applica affatto — ed e' esattamente il motivo per cui la misura del 31/08 trovava $0,0000 accantonati. Passare a X:SM aggiungerebbe $610,87 di margine utilizzabile: e' una decisione dell'operatore, non un refactor, e porta con se' la meccanica cross (collateral fee 0,05%/giorno sul saldo negativo, ribilanciamento automatico).",
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"_nota_usde": "Collaterale USDE a rendimento (test di eligibilita' 2026-08-26: 500 USDE, verdetto entro il 29/08 — diario 2026-08-26-usde-analisi). L'autorita' che LEGGE questa sezione e' src/live/usde.py; la usano shadow._collaterale_usde (equity oraria del book) e scripts/live/usde_watch.py (sorveglianza giornaliera 12:35 UTC). Criteri delle soglie, dichiarati (P6): depeg_warn 0.99 = fuori dalla banda operativa dello spot (~3 bps) e oltre il clamp +-0.5% per fonte dell'indice usde_usdc — a quel prezzo non e' rumore di book; depeg_crit 0.95 = meta' del buffer di haircut (10%) consumata. quota_target 0.70 = la quota DECISA dall'operatore il 2026-08-30 (la decisione di quota che il gate USDE-01 apriva; anticipata di un giorno sul rinvio al 31/08, su richiesta esplicita dell'operatore \"porta in usde tutto il capitale che non viene usato\"). Il 70% NON e' un argmax (M8): e' il massimo compatibile col CUSCINO DI REGOLAMENTO, cioe' il vincolo che r0830_usde_quota non aveva guardato — il P&L e il funding dei perp USDC-lineari si regolano in USDC, non nel collaterale, quindi a quota alta il saldo USDC va negativo alla prima perdita del libro e Deribit lo finanzia a interesse. Il cuscino richiesto e' il disaster-SL sulla massima esposizione lorda: n_asset x frac x disaster_sl_pct = 2 x 0.5 x 0.30 = 30% dell'equity, che lascia esattamente il 70%. quota_max_frac 0.50 = tetto di ALLERTA sulla quota USDE/equity totale (N4: la quota e' l'unica leva contro il rischio emittente, -100% = 25 anni di resa, non recuperabile). Alzato a 0.85 il 2026-08-30 in previsione della quota al 70% e RIMESSO A 0.50 lo stesso giorno perche' il 70% pareva irraggiungibile; RIMESSO A 0.85 il 2026-09-06, quando la quota e' arrivata al 68,7% su autorizzazione dell'operatore e la sonda non ha trovato tetto. 🚨 venue_cap_frac: il 06/09 il tetto NON C'ERA (null, vedi venue_cap_misurato) — quanto segue e' la storia del 30-31/08, tenuta perche' il tetto puo' tornare: venue_cap_frac 0.318 = TETTO DEL VENUE sull'USDE, misurato e NON documentato da Deribit (ne' 'Cross collateral specifications' ne' 'Yield-generating collateral' prevedono un limite sulle quantita' detenibili; il Cap ETHENA che esiste diluisce il TASSO a livello di exchange, non limita gli acquisti). Ogni acquisto oltre il tetto e' rifiutato con `not_enough_funds_in_currency` pur avendo $1.400 disponibili: messaggio FUORVIANTE. E' una FRAZIONE dell'equity, non un livello: provato il 31/08 lasciando scendere l'equity di $8, il tetto e' sceso con lei. ⚠️ DIPENDE DAL MODELLO DI MARGINE, ma pochissimo — misurato a saldo neutro sotto entrambi: SEGREGATO S:SM [643,18-644,18) con equity $2.055,56 = 31,29-31,34%; CROSS X:SM [654,18-655,18) con equity $2.054,90 = 31,84-31,88%. Il passaggio a cross ha comprato +0,55pp = **+11 USDE (~$11)**: il modello entra nel tetto, ma non lo spiega. ⇒ la quota resta ~31-32% sotto qualunque configurazione e il 70% di quota_target NON e' raggiungibile (manca un fattore ~2,2x). Il valore 0.318 e' il bordo BASSO del bracket CROSS, che e' il modello attivo: fa fallire il piano PRIMA dell'ordine. Se si torna a S:SM va rimesso a 0.312. haircut 0.05 — ✅ DIVERGENZA CHIUSA il 2026-08-31 (era 0.10, SBAGLIATO). La pagina margini del conto non espone l'haircut come numero: si RICAVA per differenza fra le due righe, perche' il modello CROSS conta l'USDE scontato e il SEGREGATO non lo conta affatto. Contributo dell'USDE al cross $610,81 su $643,05 di valore -> 5,0137%: l'ipotesi 5% torna a $0,09, la 10% sbaglia di $32,06. Riproducibile: `scripts/research/r0831_margini_conto.py` (N11). Il 26/08 il 10% fu registrato come 'verificato sul venue' senza lasciare traccia di come, e non lo era. 🚨 SCOPERTO NELLA STESSA LETTURA, e vale piu' dell'haircut: il modello di margine ATTIVO e' **Segregated: Standard Margin (S:SM)**, NON cross-collateral. Nella tabella del modello attivo l'USDE **non compare**: non fa margine per i perp USDC-settled del book. Percio' l'haircut oggi non si applica affatto — ed e' esattamente il motivo per cui la misura del 31/08 trovava $0,0000 accantonati. Passare a X:SM aggiungerebbe $610,87 di margine utilizzabile: e' una decisione dell'operatore, non un refactor, e porta con se' la meccanica cross (collateral fee 0,05%/giorno sul saldo negativo, ribilanciamento automatico).",
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"usde": {
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"index_name": "usde_usdc",
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"haircut": 0.05,
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"quota_target": 0.7,
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"venue_cap_frac": 0.318,
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"venue_cap_misurato": "2026-08-31 (X:SM)",
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"quota_max_frac": 0.5,
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"venue_cap_frac": null,
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"venue_cap_misurato": "2026-09-06: NESSUN tetto fino al 68,7% (fermata dal cuscino di regolamento al 70%, non dal venue): +2.434 USDE in 39 ordini a saldo crescente, zero rifiuti (r0906_usde_tetto_sonda.py). Il 30-31/08 il tetto c'era: [643-644) e [654-655) USDE su ~$2.055 = 31,3-31,9%. Non spiegato: e' SPARITO, non e' scalato. null = nessun tetto noto; usde_convert si affida al chunk+backoff sui rifiuti",
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"quota_max_frac": 0.85,
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"depeg_warn": 0.99,
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"depeg_crit": 0.95
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}
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@@ -1,7 +1,6 @@
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# 2026-09-02 — Debito 14: il report stampa il TWR, non il bonifico
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*Scritto il 2026-09-02 fra le 14:16Z e le 14:30Z. Numeri dalla serie `equity` di `trades.db`
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(1.678 letture) e dal report rilanciato dopo la riparazione.*
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*Scritto il 2026-09-02 fra le 14:16Z e le 14:22Z (commit `2f701b8`, 14:22:50Z; la prima stesura diceva «fino alle 14:30Z» senza averlo letto — corretto in revisione). Numeri dalla lettura di equity delle 13:47:01Z (1.678 letture) e dal report rilanciato dopo la riparazione.*
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## Cosa c'era
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@@ -51,3 +50,27 @@ nel test, nel CLAUDE.md e qui.
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dollari e la sua pagina ha una forma testata. Aggiungerlo è una riga, ma non era il debito.
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- Non ho scomposto lo scarto (~$25) fra round-trip + non realizzato e il trading al netto: era già
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fuori scope il 01/09 e lo resta.
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## Revisione del codice, prima tornata (15:15Z, commit `835e0c8` 15:17:05Z) — tre cose trovate, tutte riparate
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| trovato | vero? | riparazione |
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|---|---|---|
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| l'intervallo che contiene un movimento certo esce intero dal rendimento: il suo P&L di mercato finisce in `certi` e fuori da `trading`, e nessun documento lo diceva | sì, per costruzione. Errore massimo = metà del movimento riconosciuto (margine del classificatore). Il 25/08: ~$263 lordi a ±0,2% → ~$0,5 | dichiarato nel docstring, nel report, in CLAUDE.md §5.14 e in memoria 40. Non si stima (P12) |
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| a base di equity zero `trading` era un numero mentre `twr` era None, e sbagliato: il salto 0→X è invisibile al classificatore, `trading` valeva l'intero conto sotto l'etichetta "al netto dei versamenti" | sì. Non raggiungibile dal cron (non scrive mai 0), ma raggiungibile da un backfill | tre stati veri: `twr` e `trading` entrambi None con motivo; il report stampa n/d. Test in `test_journal.py` e `test_trades_report.py` |
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| movimento nel primo intervallo o due consecutivi → segmento `+0.00% [x -> x]` | sì, cosmetico | i segmenti a lunghezza zero non si producono; nessun tempo a mercato → TWR 0,0 dichiarato numero. Test |
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Il numero pubblicato non cambia: +10,61% alle 14:02Z, +10,56% alle 14:47Z per la marcatura.
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## Seconda tornata (15:30Z) — la piu' importante di tutte
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| trovato | vero? | riparazione |
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|---|---|---|
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| il classificatore dei movimenti era **cieco ~23 ore al giorno**: il feed 1h si ferma alle 00:00, `asof` dava la stessa barra alle due letture, mercato «fermo» = 0, qualunque calo ≥10% del giorno diventava «movimento». Riprodotto dalla revisione su copia del DB: −12% appeso alle 14:47 → `certi` 1.399 → 1.153, TWR invariato invece di −2,71% | si'. Verificato: ultima barra 00:00, adesso 15:26 | nuovo stato **«mercato non misurabile»** (feed fermo, assente, o barra mancante) ⇒ `ambiguo` con la ragione; `twr` e `trading` None con motivo |
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| con `data/raw` assente (host ripristinato prima del rebuild) tutto era «ambiguo», `certi` 0, e il report stampava **+243% sotto l'etichetta TWR** | si' | stesso stato: n/d, mai il grezzo |
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| «`rendimento_twr` e' la funzione che entrambi chiamano» era **falso**: `pnl_giorno` rifaceva `cum − certi`, e la testata Telegram mandava il cumulato grezzo | si' | `pnl_giorno` chiama `rendimento_twr`; la pagina stampa il TWR accanto al cumulato; la testata dice «di cui versati → trading» |
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| `leva_tetto` del classificatore ridichiarava `frac × n` ignorando `book_scale_k` e `LEVA_LORDA_MAX` (P1) | si' | `min(frac × n × scala, LEVA_LORDA_MAX)`; fallback = tetto di codice |
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| il «limite ereditato: +10% di trading a mercato fermo» scritto la mattina era un **artefatto della fixture piatta** (a mercato misurato il trading non supera 2·max_mkt) | si' | cancellato ovunque; il limite vero e' quello sopra |
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| il bound di mercato guarda solo BTC/ETH, ma il 31% dell'equity e' USDE: un depeg pieno sarebbe un «prelievo» | si' | **non riparato**: l'indice USDE e' registrato una volta al giorno. Debito **§5.15** |
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| l'ora del report scritta in §2 (14:02Z) era l'ora di esecuzione, non quella della lettura (13:47:01Z); i tempi «scritto» dei diari erano posteriori ai commit | si' | corretti coi tempi veri |
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Il numero pubblicato: TWR +10,61% alla lettura delle 13:47Z; +10,56% alle 14:47Z.
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@@ -0,0 +1,67 @@
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# 2026-09-02 — Debito 7: il docstring diceva 230 minuti, il cron gira ogni ora
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*Scritto il 2026-09-02 fra le 14:36Z e le 14:38Z (commit `861cc7f`, 14:38:53Z; la prima stesura diceva «alle 14:45Z» senza averlo letto — corretto in revisione). Cadenza misurata dal log (`r0823_sl_anchor.py`: 1.443 giri in
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1.442 ore) e dalla crontab installata, letta dal test.*
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## Il difetto
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| fonte | cosa diceva | dal |
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| `scripts/live/book_execute.py`, docstring | «va lanciato ogni ~230 minuti» | 20/06 |
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| `scripts/cron_book.sh`, intestazione | cadenza ORARIA, `47 * * * *` | 25/08 (prima `:07`, sempre orario) |
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| crontab della VPS | `47 * * * *` | 25/08 |
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Era il **docstring** a sbagliare. E non era una svista innocua: sulla riga 4h (la più vicina ai 230
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minuti) BTC **raddoppia** gli scatti del disaster-SL rotolante (2 contro 1; a 24h ETH arriva a 5, con
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2 in 30 giorni). Il rischio era un lettore diligente che "allineasse" il cron al docstring.
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## La riparazione
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1. **Docstring riscritto**: `CADENZA: ORARIA`, la riga di crontab citata, la ragione (giro
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idempotente → girare più fitto della griglia non costa ordini; latenza ≤1h sugli ingressi/uscite
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software di SKH01; ri-ancoraggio orario del rotolante) e il divieto esplicito, con la data.
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2. **`tests/test_book_cadenza.py`, 10 test.** P1: non ridichiara «60 minuti», **deriva** le tre
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fonti e le confronta fra loro:
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- il docstring non contiene più «ogni ~230» e dichiara ORARIA;
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- la riga di crontab citata nel docstring è quella dichiarata in `cron_book.sh`;
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- la riga dichiarata è oraria (parser a 5 campi, solo casi regolari, rifiuta il resto),
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sotto i 230 della griglia e lontana dai 240 della riga peggiore, e fuori dal minuto `:00`;
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- **la crontab installata** (`crontab -l`) coincide con la dichiarata. Dove la crontab non è
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leggibile il test è **saltato**, non verde (P5). Sulla VPS oggi gira e passa.
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## Numeri
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| test nuovi | 10, tutti verdi; suite dei moduli che toccano `book_execute`: 231 verdi |
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| cadenza dichiarata / installata | 60 min / 60 min |
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| griglia SKH01 | 230 min (la riga da non usare) |
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| riga peggiore misurata | 240 min (BTC 2 scatti contro 1) |
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## Cosa NON ho fatto
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- Non ho toccato il cron né `cron_book.sh`: la configurazione che gira era quella giusta.
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- Non ho aggiunto un sorvegliante a runtime sulla cadenza (contare i giri per ora nel log): il
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giornale già stampa «giri mancanti» ogni giorno, e il test copre la deriva di configurazione.
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## Revisione del codice, prima tornata (15:15Z, commit `835e0c8`) — due cose trovate, tutte riparate
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| trovato | vero? | riparazione |
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|---|---|---|
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| il docstring nuovo diceva «il disaster-SL rotolante si ri-ancora ogni ora»: falso. `ensure_disaster_sl` lascia il bracket com'è finché lo stop voluto è entro il 5% da quello piazzato e la taglia entro il 10%; il giro orario **controlla**, ri-ancora oltre la tolleranza (mark +5,263% / −4,762%). I «BTC 0 / ETH 1» di `r0823` sono misurati **con** questa isteresi | sì, verificato in `execution.py:233-235`. Propagato anche a CLAUDE.md §5.7 e memoria 40 | riscritto in tutti e tre i posti: «controllato ogni ora, ri-ancorato solo oltre la tolleranza; lo stop siede fra −26,3% e −33,3% dal mark corrente». Frase sbagliata su un meccanismo di sicurezza vivo: era la segnalazione più importante |
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| la guardia del test cercava due letterali («ogni ~230»): «ogni quattro ore» sarebbe passato | sì | la guardia estrae **ogni** prescrizione «ogni/every N unità» e pretende 60 minuti; controllo positivo (M15) su cinque frasi. Limite dichiarato (P13): una prosa che prescrive senza «ogni» passa |
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## Seconda tornata (15:30Z)
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| trovato | vero? | riparazione |
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|---|---|---|
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| la frase nuova di CLAUDE.md §5.7 era **invertita** («chi lo avesse corretto nel verso del cron»): correggere il docstring verso il cron e' proprio la riparazione; il pericolo e' correggere il CRON verso il docstring | si' | riscritta nel verso giusto |
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| la banda dello stop era sbagliata: con isteresi 5% sullo stop (0,70·mark) lo stop siede a 0,665–0,735 × mark, cioe' **−33,5% / −26,5%**, non −26,3/−33,3 | si' | corretta in docstring, CLAUDE.md, memoria |
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| «BTC raddoppia gli scatti» leggeva male `r0823`: il «2 contro 1» e' rotolante contro pavimento **dentro la riga 4h**; a 1h il rotolante ne fa 0, e la riga peggiore misurata e' **24h** (ETH 5) | si' (la revisione ha eseguito `r0823.simula`) | riscritto ovunque coi conteggi; nel test `RIGA_4H_MIN`, non «peggiore»; `LTF_MIN` importato da `skyhook` (P1) |
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| «girare piu' fitto non costa ordini» era falso: 22 dei 48 ordini live sono ri-taglie |Δ|≤$10 a segnale invariato; il deadband e' in valuta assoluta (C2) | si' (contati) | riscritto: «costa solo micro-ordini di ri-taglia», con la regola C2 |
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| «latenza ≤1h» senza condizione: vale solo con la feed 5m fresca; `fresh_5m` ripiega in silenzio sul giornaliero e `skh_feed_max_age_min` allerta e basta | si' | condizione scritta |
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| `_cron_installato` leggeva la **prima** riga: una seconda riga attiva sotto (`17 * * * *`, dentro lo slot di release) era invisibile | si' (simulato) | si contano **tutte** le righe attive, e devono essere una |
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| lo skip collassava tre stati: crontab illeggibile, leggibile senza il progetto, leggibile col progetto ma senza `cron_book.sh` attivo (= libro non schedulato) | si' | tre stati: SALTATO, SALTATO, **ROSSO** |
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| solo il vincolo 1 del `:47` era testato (minuto ≠ 00); il vincolo 2 (fuori dallo slot di release del martedi') no | si' | test con `venue_probe.in_release_window`, il :07 come controllo positivo |
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| `_cron_dichiarato` accettava solo `N * * * *` e falliva come «assente» su `*/30`; `cadenza_minuti` accettava `*/45`, `0 */5`, `*/0` | si' | regex a 5 campi qualunque, regolarita' e passo > 0 imposti, parametrizzati |
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| `r0823_sl_anchor.py` si rifiutava di girare nella finestra del **vecchio** `:07` e stampava a runtime che il docstring «prescrive ~230 min»; `cron_chain.sh` giustificava il :25 «fuori dal :07» | si' | guardia sul :47, prosa al passato, commento aggiornato |
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@@ -0,0 +1,103 @@
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# 2026-09-02 — Un flag sconosciuto non è l'azione di default
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*Scritto fra le 15:45Z e le 16:05Z. Il difetto è stato misurato, non ipotizzato: la revisione del
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codice di questa sessione ha eseguito `trades_db.py --help` come sonda di tempi e lo ha visto
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sincronizzare il DB.*
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## 1. Il difetto
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Nessuno dei 18 script di `scripts/live/` usava argparse. Leggevano gli argomenti così:
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```python
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if "--reconcile" in args: ...
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elif "--report" in args: ...
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else: sync() # <- qui finiva QUALUNQUE cosa non riconosciuta
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```
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Un flag sbagliato non era un errore: era il ramo finale. Costo osservato e costi possibili:
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| script | `--help` faceva | gravità |
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|---|---|---|
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| `trades_db.py` | `sync()`: riscriveva `meta.ultimo_sync` | osservato oggi, danno nullo |
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| `journal.py` | scriveva la pagina di oggi e una riga nel DB | non osservato, ma scrive |
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| `analista.py` | spendeva una chiamata al modello e mandava un Telegram | non osservato, ma spende |
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## 2. La riparazione, e perché non è argparse
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`src/live/cli.valida(nome, uso, flag=..., con_valore=...)`, chiamata come **prima istruzione** di
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ogni blocco `__main__` — prima di `connect()`, prima del sync, prima della rete.
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- `--help` / `-h` → stampa l'uso, esce **0**;
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- flag non dichiarato, o valore mancante, o posizionale → stderr con **cosa** e **cosa si poteva**
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(P4), esce **2** (errore d'uso, distinto dall'1 con cui gli script segnalano un esito negativo);
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- tutto il resto invariato.
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**Argparse no.** Cambierebbe messaggi d'errore, codici d'uscita e il comportamento di `--help` su
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18 script che il cron già invoca: romperebbe ciò che gira per riparare ciò che non gira mai. Qui
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serviva l'opposto — lasciare intatti i flag esistenti e rifiutare solo l'ignoto.
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## 3. Il test guarda entrambe le metà del contratto
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`tests/test_cli_flag.py`, 30 test:
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- **l'elenco degli script si deriva dalla cartella** (P1): uno script nuovo che legge `sys.argv` a
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mano e non chiama `valida` fa fallire il test, non passa inosservato perché nessuno ha aggiornato
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una lista;
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- `valida` dev'essere la **prima istruzione** di `__main__` (uscire dopo l'effetto non è uscire);
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- l'uso deve **nominare** i flag che lo script accetta;
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- **i flag che il cron usa davvero devono restare accettati** (P15/P16, letti dai `cron_*.sh`): una
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guardia che ferma il libro di bordo la notte stessa sarebbe peggio del difetto;
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- end-to-end sui tre script che scrivono: `--help` esce 0 e **non tocca `trades.db`**; un flag
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ignoto esce 2 e non lo tocca (M15: il caso che ha causato il difetto, non un caso vicino).
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Verificato a mano anche il contrario: `monitor_health.py --quiet`, `trades_db.py --sync --quiet`
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e `book_execute.py` in dry-run escono 0 come prima.
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## 4. Il resto della sessione
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**Indice USDE orario** (debito §5.15, primo passo). Il classificatore dei movimenti di capitale
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confronta due letture di equity a un'ora di distanza e il suo bound guarda solo BTC/ETH, mentre il
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31% dell'equity è USDE: un depeg sarebbe scorporato come un prelievo. `usde_watch` registra
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l'indice una volta al giorno — troppo rado. Ora `balance_watch` (orario, sola lettura) lo registra
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a ogni campione, `None` con la ragione se non leggibile, mai 1,0. Il cablaggio nel bound viene
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quando la serie ha storia: prima serve il dato, poi la regola.
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**Pulizia lasciata dalla revisione.** `tests/helpers.carica_script` sostituisce la dodicesima copia
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del caricatore `importlib` (15 in giro, con nomi di modulo diversi per lo stesso file e differenze
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silenziose su `sys.modules`); il fill di prova si scrive con `upsert_fills` invece che con un
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`INSERT` a mano che lasciava `verified` NULL, una forma che la produzione non produce; le
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asserzioni sul testo del report non sono più ancorate al padding; `movimenti_capitale` accetta le
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righe già lette, così il report non fa due SELECT sulla stessa tabella a un'ora del cron — due
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letture ai due lati di una scrittura descriverebbero due istanti diversi.
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## 5. Il README era fermo a quindici giorni prima del reset
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Chiesto un aggiornamento della documentazione, ho aperto il README e ho trovato un documento del
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**2026-06-04**. Il reset v2.0.0 è del **19 giugno**. Per 75 giorni la prima pagina del repository ha
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descritto la libreria pre-reset come se fosse il presente:
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| cosa diceva | stato vero |
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| famiglie FADE / HONEST / PAIRS / TSMOM / SHAPE, strategie MR01…SH01 | archiviate in `Old/`, artefatto di feed contaminato |
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| PORT06: Sharpe **7,84 / 10,06**, DD 2,60%, CAGR ~79% | numeri che `CLAUDE.md` §2 elenca sotto «non citare» |
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| paper trader su `strategies.yml`, portafogli in `portfolios.yml` | **file inesistenti** |
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| `scripts/waste/`, `scripts/portfolios/`, `src/live/multi_runner.py` | **inesistenti** |
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| esecuzione shadow su Deribit **testnet** | il testnet è *la causa del reset*; oggi si esegue su mainnet con soldi veri |
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Riscritto contro lo stato vero: cosa gira adesso, i numeri nella lente di §2 (TWR +10,6%, non la
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crescita del conto), il metodo e i sei requisiti, la struttura verificata file per file, i gate con
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le loro date, l'obiettivo con la sua onestà. Ogni percorso citato è stato controllato: esiste.
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Da 423 righe a 152.
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**La lezione che ho registrato non è «aggiornare il README».** È che un reset invalida anche i
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documenti che nessuno rilegge, e l'inventario di cosa cita numeri morti va fatto il giorno del
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reset — non 75 giorni dopo, per caso, mentre si fa altro.
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## 6. Cosa NON ho fatto
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- I loader `importlib` dei test sulla **ricerca** (moduli in `scripts/research/`) restano come
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sono: sono a livello di modulo, con radici diverse, e toccarli non ripara niente.
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- Il bound USDE nel classificatore: manca la storia, non il codice.
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- Non ho cercato altri documenti fermi al pre-reset fuori da `README.md` e `docs/`: l'inventario
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completo (ogni file che cita un numero morto) resta da fare, ed è la vera coda di questa scoperta.
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@@ -0,0 +1,91 @@
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# 2026-09-06 — USDE: dal 14,6% al 68,7%. Il tetto del venue del 30-31/08 non c'era piu'; il versamento di prova del 25/08 dichiarato
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**Ore:** 20:56-21:16Z. **Autorizzazioni dell'operatore, in sessione:** *«usa piu' USDE se ne hai bisogno»*,
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poi *«cerca % massima raggiungibile in USDE»*, sulla decisione gia' presa il 30/08 (quota bersaglio 70%,
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`usde.quota_target`). E, a meta' sessione: *«i 25 euro erano un versamento di prova»*.
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## 1. Il versamento del 04/09 aveva dimezzato la quota
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Il versamento di **$2.410,14 del 04/09 14:47Z** (riconosciuto dal classificatore: mercato max 0,56% a leva
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piena contro un salto del +116,8%) ha portato l'equity a **~$4.495** e la quota USDE da 31,3% a **14,6%**.
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Nessun automatismo la riportava su.
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## 2. Primo passo: al tetto di config (31,8%) — e la lettura SBAGLIATA che ne ho dato
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`usde_convert.py --quota 0.318 --esegui`: 774 USDE in 8 ordini @ 1,0005 medio, zero rifiuti, quota 31,79%.
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Ho scritto in CLAUDE.md «il tetto ha tenuto la stessa frazione a equity 2,2× maggiore: terza conferma».
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**Falso**: nessun rifiuto fino al 31,8% dimostra che il tetto e' **≥** 31,8%, non che e' **=** 31,8%. Il
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dato non conteneva la conferma; l'ho letta perche' me l'aspettavo. Corretto venti minuti dopo, quando
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l'operatore ha chiesto la % massima e la sonda ha mostrato che la conferma non c'era.
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## 3. La sonda: nessun tetto fino al 68,7%
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`scripts/research/r0906_usde_tetto_sonda.py` — a saldo crescente, passi piccoli, stesso metodo dei diari
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30-31/08 (un probe unico di taglia sbagliata produce un falso negativo): sale finche' il venue non rifiuta,
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ripete il rifiuto dopo aver riletto il book (il messaggio `not_enough_funds_in_currency` e' lo stesso di un
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limite che non incrocia), scende di passo a ogni doppio rifiuto, e conferma il muro a saldo neutro
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(SELL 1 → BUY 1 ok → BUY 1 rifiutato). Guardie: prezzo dal book (ask+5 tick, tetto 1,0010), quota mai oltre
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il 70% e **USDC mai sotto il cuscino di regolamento** derivato da config (`usde_convert.cuscino_richiesto_usd`).
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| corsa | passi | da → a (USDE) | quota | rifiuti |
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|---|---|---|---|---|
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| 21:02-21:09 | 30 × 2 | 1.428,7 → 1.488,7 | 31,8% → 33,1% | **0** (fermata dal mio limite +60) |
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| 21:11-21:15 | 16 × 100 | 1.488,7 → **3.088,7** | 33,1% → **68,7%** | **0** (fermata dal cuscino: +100 avrebbe superato il 70%) |
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**Totale del giorno: 2.434 USDE in 39 ordini @ 1,0005, ~$1,2 di spread.** Conto finale: USDC **$1.407,40** +
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USDE **3.088,72** = $4.496; cuscino richiesto $1.349 → slack **+$58**. Registro: `data/live/usde_convert.jsonl`
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(due record `sonda_tetto`, con ogni ordine).
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## 4. Cosa dice il risultato — e cosa non dice
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1. **Il tetto del 30-31/08 era vero allora ed e' sparito ora.** Tre bracket riproducibili a 1 USDE (31,21-31,26% ·
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31,29-31,34% · 31,84-31,88%) contro 2.434 USDE accettati oggi senza un rifiuto. **Non e' scalato, e'
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sparito**: la frase del 31/08 «il 70% non e' raggiungibile ne' ora ne' mai» e' falsificata.
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2. **Non spiegato** (D5). Ipotesi non verificabili da qui (il gateway non espone il transaction log ne' i
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parametri del cap): un'allocazione per-conto del Cap ETHENA che varia col saldo aggregato dell'exchange;
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un vincolo sui fondi depositati di recente (ma l'USDC del 04/09 e' stato convertibile a 2 giorni); un
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cambio di policy. **Il tetto puo' tornare**: quando tornera', bloccherebbe gli ACQUISTI, mai le vendite
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(tutte le SELL sono sempre passate). `venue_cap_frac` → **null** con la misura in `venue_cap_misurato`;
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`usde_convert` si affida al chunk+backoff sui rifiuti, che e' cio' che ha sempre fatto.
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3. **Il limite che morde e' NOSTRO: il cuscino di regolamento.** P&L e funding dei perp si regolano in USDC;
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a 68,7% restano $58 sopra il cuscino. ⚠️ **Nessuno sorveglia il cuscino**: `usde_watch` allerta sulla
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quota (`quota_max_frac`, riportata a **0,85**, il valore che l'operatore aveva scelto il 30/08 «in previsione
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della quota al 70%»), non sull'USDC. Una perdita del libro fa salire la quota da sola: a −$58 il cuscino e'
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scoperto, e Deribit finanzia un saldo USDC negativo allo 0,05%/giorno (18%/anno). Debito nuovo, §5.17.
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4. **Rischio emittente**: a 24,2% l'evento Ethena valeva 3,1× il maxDD del libro (30/08); a 68,7% vale **~8,8×**.
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E' la decisione del 30/08 presa con l'informazione completa (r0830_usde_quota), oggi eseguita. Resa attesa
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~4,1% × $3.089 ≈ **$127/anno** (era $26): ancora meno di un mese di versamento.
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## 5. Il versamento di prova del 25/08: dichiarato, scorporato, e il TWR scende di 4 punti
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Trovato stamattina per differenza (equity 07:07→08:07 **+$21,11** con le posizioni a **−$3,3/−4,3**) e
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confermato dall'operatore: **€25 di prova** prima del bonifico da $1.399,39 delle 11:47. Il rilevatore non
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poteva vederlo (+3,3% contro soglia 10%) e abbassare la soglia farebbe di ogni ora di mercato un candidato:
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**l'unica fonte che sa l'importo e' l'operatore**. Costruito il canale:
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- `data/live/movimenti_dichiarati.jsonl` (append-only, nel perimetro di backup — P11), letto da
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`journal.movimenti_dichiarati()`; `movimenti_capitale` lo fonde coi rilevati: fonte `dichiarato`, importo
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dell'operatore (non il salto), `dopo = prima + importo` cosi' il mercato dell'ora **resta** nel rendimento;
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se coincide con un salto rilevato l'importo dichiarato vince (`dichiarato+rilevato`); fuori dalle letture →
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`avvisi`, non applicato; riga rotta → `avvisi`, le altre restano (P3).
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- Importo registrato **$24,90 ± 0,50**: stimato per differenza (salto +21,11, mercato −3,3/−4,3 dal log del
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book, fee 0,03) — il gateway non espone `get_deposits`, quindi il numero USDC esatto non e' leggibile; la
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banda sta nel record e nel report (P12).
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- `tests/test_journal.py`: +6 (scorporo sotto soglia · dichiarato+rilevato · fuori letture · riga rotta ·
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senza file niente cambia · la nota di giornale lo dice); `conftest` isola il file nei test.
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| | prima (20:47Z) | dopo (21:14Z) |
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|---|---|---|
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| movimenti certi | $3.809,53 | **$3.834,43** |
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| trading da arming | +$87,35 | **+$62,45** |
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| TWR | +11,98% | **+7,83%** = +8,14% × −0,62% × −0,12% × +0,46% |
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||||
**Un terzo del «trading» era un bonifico da 25 euro.** Regola nuova (CLAUDE.md §2): ogni versamento, anche
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di prova, si dichiara nel file il giorno stesso.
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## 6. File toccati
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`config/live.json` (usde: venue_cap_frac null, quota_max_frac 0.85, nota) · `src/live/journal.py` ·
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`scripts/live/trades_db.py` · `tests/conftest.py` · `tests/test_journal.py` (+6) ·
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`scripts/research/r0906_usde_tetto_sonda.py` (nuovo) · `data/live/movimenti_dichiarati.jsonl` (nuovo) ·
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`CLAUDE.md` §1 §2 §4 §5.
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@@ -0,0 +1,60 @@
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# Giornale di bordo — 2026-09-02
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*Scritto 2026-09-03T00:36:49+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.*
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## Mercato
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| | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | $77,312.50 | -0.15% | -2.17% | +21.78% | 42.9% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 37.2 (16° pctl 1a) |
|
||||
| **ETH** | $2,391.55 | -1.11% | -4.63% | +28.63% | 68.5% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 50.9 (17° pctl 1a) |
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## Libro
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Equity **$2,045.82** · nozionale lordo $560 · leva lorda 0.27x · barra dati 2026-09-02 · 24 giri
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| | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione |
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|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | +0.454 | flat | $+348 | $+347 | HOLD (a target) |
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| **ETH** | +0.276 | flat | $+212 | $+213 | HOLD (a target) |
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## P&L
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- giorno: **$-4.95** di equity (24 letture)
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- realizzato: -0.35 netto su 1 round-trip chiusi · 2 fill · fee 0.0045
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||||
- cumulato dall'arming: **$+1,447.76** di equity — di cui $+1,399.39 versati/prelevati -> trading **$+48.37** · TWR **+10.47%**
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## Salute
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- giri di `book_execute`: 24/24
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- eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min
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## Lettura
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||||
*Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.*
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||||
- `[stato]` A mercato su BTC $+347 (TP01 +0.454, SKH01 flat) e ETH $+213 (TP01 +0.276, SKH01 flat).
|
||||
- `[leva]` Leva lorda **0.27x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.73x.
|
||||
- `[pnl]` Equity $-4.95 con 2 fill e 1 round-trip chiusi (realizzato $-0.35 netto).
|
||||
- `[drawdown]` 📌 Equity **-1.34%** sotto il picco ($2,073.59). ⚠️ e' un DD su letture ORARIE, non sul minimo intra-giorno.
|
||||
- `[vol]` BTC: implicita 37.2 contro realizzata 30g 42.9 (sotto); DVOL al 16° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.06 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
|
||||
- `[vol]` ETH: implicita 50.9 contro realizzata 30g 68.5 (sotto); DVOL al 17° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.12 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
|
||||
- `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **71 giorni, 30 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi.
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## Analisi (agente)
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||||
*Scritta da `claude-opus-5` il 2026-09-03T00:37:49+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.*
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Il fatto nuovo e' l'equity a $2,045.82: sotto ogni chiusura registrata dopo il versamento del 25/08, dove il minimo era $2,047.39 del 30/08. Non viene dal trading — realizzato $-0.35 su un round-trip, fee 0.0045, due fill — ma dal prezzo su due posizioni tenute a target per tutte le 24 letture.
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Il picco da cui si misura il -1.34% ($2,073.59) non compare fra le chiusure giornaliere: e' una lettura oraria, quindi quel drawdown vive su una griglia piu' fine della tabella dei giorni.
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La tensione del giorno e' fra le scale: TSMOM 3/3 su su entrambi gli asset, ma 1g e 7g negativi (BTC -2.17%, ETH -4.63% a 7g) contro 30g ancora +21.78% e +28.63%. Il libro resta long perche' la gamba lunga tiene; una lettura altrettanto compatibile e' che i 30g stiano semplicemente restituendo il rialzo accumulato. Quale delle due, non e' misurabile qui.
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Insolito il pacchetto volatilita': implicita sotto la realizzata su entrambi (37.2 contro 42.9, 50.9 contro 68.5) con DVOL al 16° e 17° percentile dell'anno, mentre il gate di VRP01 legge l'IV-rank (0.06 e 0.12) e resta fermo — guarda una cosa diversa da quello scarto.
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Meriterebbe un occhio umano il perche' il $-4.95 arrivi con salute perfetta, 24/24 giri e feed a 0 min. Il campione resta 71 giorni e 30 round-trip, con $+48.37 di trading sui $+1,447.76 cumulati.
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## Nota
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*(vuota — campo dell'operatore)*
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@@ -0,0 +1,58 @@
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# Giornale di bordo — 2026-09-03
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*Scritto 2026-09-04T00:37:16+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.*
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## Mercato
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| | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | $81,286.00 | +5.14% | +1.27% | +26.90% | 45.5% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 39.8 (38° pctl 1a) |
|
||||
| **ETH** | $2,507.90 | +4.87% | -0.15% | +34.20% | 69.8% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 53.3 (27° pctl 1a) |
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## Libro
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Equity **$2,074.42** · nozionale lordo $562 · leva lorda 0.27x · barra dati 2026-09-03 · 24 giri
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| | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione |
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|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | +0.453 | flat | $+352 | $+349 | HOLD (a target) |
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| **ETH** | +0.274 | flat | $+213 | $+213 | HOLD (a target) |
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## P&L
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- giorno: **$+28.60** di equity (24 letture)
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- realizzato: -0.14 netto su 4 round-trip chiusi · 4 fill · fee 0.0095
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- cumulato dall'arming: **$+1,476.36** di equity — di cui $+1,399.39 versati/prelevati -> trading **$+76.97** · TWR **+12.02%**
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## Salute
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- giri di `book_execute`: 24/24
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- eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min
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## Lettura
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||||
*Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.*
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||||
- `[stato]` A mercato su BTC $+349 (TP01 +0.453, SKH01 flat) e ETH $+213 (TP01 +0.274, SKH01 flat).
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- `[leva]` Leva lorda **0.27x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.73x.
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- `[pnl]` Equity $+28.60 con 4 fill e 4 round-trip chiusi (realizzato $-0.14 netto).
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- `[vol]` BTC: implicita 39.8 contro realizzata 30g 45.5 (sotto); DVOL al 38° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.14 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[vol]` ETH: implicita 53.3 contro realizzata 30g 69.8 (sotto); DVOL al 27° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.14 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[evento]` 📌 BTC: giornata a +5.14%, **2.2 deviazioni** giornaliere (sd implicita dalla RV30 = 2.38%).
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- `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **72 giorni, 34 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi.
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## Analisi (agente)
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*Scritta da `claude-opus-5` il 2026-09-04T00:38:30+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.*
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Il fatto nuovo non e' il segno, e' la taglia: $+28.60 e un'equity a $2,074.42, la piu' alta delle dieci sedute mostrate, dopo giorni in cui il delta si e' mosso fra −17.87 e +12.06. Arriva da un BTC a +5.14%, 2.2 deviazioni, mentre il libro era gia' a target su entrambe le gambe: con nozionale lordo $562 e leva 0.27x, l'aumento e' rivalutazione di una posizione ferma, non l'esito di una decisione presa oggi. Il realizzato lo conferma — −0.14 netto su 4 round-trip, rumore di fee (0.0095) — e le posizioni restano $+349 e $+213, in linea con le sedute precedenti.
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Insolito il quadro vol: entrambe le implicite sotto la realizzata 30g (39.8 contro 45.5, 53.3 contro 69.8), coi DVOL al 38° e 27° percentile dell'anno, in una giornata a due deviazioni. Non misurabile qui se sia salita la realizzata oggi o se l'implicita non abbia seguito.
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Lettura alternativa, ugualmente compatibile: BTC fa +5.14% in un giorno ma +1.27% in sette, ed ETH −0.15%; buona parte del guadagno e' recupero dentro la settimana, non nuova direzione, benche' TSMOM sia 3/3 su su entrambi.
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Un solo giorno pesa molto su un trading da $+76.97 in 72 giorni e 34 round-trip. Varrebbe un controllo umano sui 4 fill di una giornata chiusa a target: dovrebbero essere ri-taglie.
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## Nota
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*(vuota — campo dell'operatore)*
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# Giornale di bordo — 2026-09-04
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*Scritto 2026-09-05T00:36:37+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.*
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## Mercato
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| | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | $79,660.50 | -2.00% | +2.33% | +23.30% | 46.6% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 38.0 (24° pctl 1a) |
|
||||
| **ETH** | $2,457.05 | -2.03% | +0.56% | +28.81% | 70.5% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 51.1 (18° pctl 1a) |
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## Libro
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Equity **$4,483.73** · nozionale lordo $1,173 · leva lorda 0.26x · barra dati 2026-09-04 · 24 giri
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| | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione |
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|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | +0.428 | flat | $+719 | $+717 | HOLD (a target) |
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| **ETH** | +0.270 | flat | $+455 | $+456 | HOLD (a target) |
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## P&L
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- giorno: **$+2,409.31** di equity (24 letture) — di cui **$+2,410.14 movimenti di capitale** -> trading **$-0.83**
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- realizzato: -0.02 netto su 2 round-trip chiusi · 5 fill · fee 0.2328
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- cumulato dall'arming: **$+3,885.67** di equity — di cui $+3,809.53 versati/prelevati -> trading **$+76.14** · TWR **+11.70%**
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## Salute
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- giri di `book_execute`: 24/24
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- eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min
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## Lettura
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*Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.*
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- `[movimento]` 📌 **Movimento di capitale $+2,410.14** fra le 13:47 e le 14:47 UTC: salto +116.8% contro un massimo spiegabile dal mercato di ±0.6% al tetto di leva. Scorporato dal P&L di trading qui sotto.
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- `[stato]` A mercato su BTC $+717 (TP01 +0.428, SKH01 flat) e ETH $+456 (TP01 +0.270, SKH01 flat).
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- `[leva]` Leva lorda **0.26x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.74x.
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||||
- `[pnl]` P&L di trading $-0.83 (equity $+2409.31 al lordo del movimento di capitale) con 5 fill e 2 round-trip chiusi (realizzato $-0.02 netto).
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- `[vol]` BTC: implicita 38.0 contro realizzata 30g 46.6 (sotto); DVOL al 24° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.08 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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||||
- `[vol]` ETH: implicita 51.1 contro realizzata 30g 70.5 (sotto); DVOL al 18° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.12 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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||||
- `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **73 giorni, 36 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi.
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## Analisi (agente)
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*Scritta da `claude-opus-5` il 2026-09-05T00:37:58+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.*
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Il fatto della giornata non è il mercato ma la cassa: l'equity passa da $2,074.42 a $4,483.73, e il salto di $+2,410.14 fra le 13:47 e le 14:47 UTC è il secondo dopo il delta +1,414.57 del 25/08. Il libro l'ha assorbito subito: le posizioni, ferme per dieci giorni fra $+344 e $+364 su BTC e fra $+205 e $+218 su ETH, oggi valgono $+717 e $+456, entrambe a target, a leva lorda 0.26x su un tetto di 1.00x. Nessuna scelta discrezionale: TP01 +0.428 e +0.270, SKH01 flat.
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Il numero da maneggiare con cura è il $-0.83 di trading. BTC e ETH chiudono a -2.00% e -2.03% con $1,173 di nozionale lordo lungo: l'intervallo che contiene il versamento esce intero dal conteggio, quindi quel $-0.83 non copre la giornata piena. Il realizzato, $-0.02 netto su 2 round-trip e 0.2328 di fee, è compatibile sia con una giornata quasi neutra sia con una perdita di mercato finita fuori dal segmento — qui non si separa.
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Insolito il quadro vol: implicita sotto la realizzata su entrambi (38.0 contro 46.6; 51.1 contro 70.5), DVOL al 24° e 18° percentile; VRP01 resta fermo per l'IV-rank (0.08 e 0.12), non per questo.
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Salute piena, 24/24 giri e feed a 0 min; campione 73 giorni e 36 round-trip. Varrebbe che l'operatore confermi a mano importo e ora del versamento: la Nota è vuota.
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## Nota
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*(vuota — campo dell'operatore)*
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@@ -0,0 +1,57 @@
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# Giornale di bordo — 2026-09-05
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*Scritto 2026-09-06T00:37:28+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.*
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## Mercato
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| | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | $79,835.00 | +0.22% | +2.03% | +24.19% | 46.4% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 38.7 (29° pctl 1a) |
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| **ETH** | $2,481.10 | +0.98% | +0.93% | +30.40% | 70.4% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 51.7 (21° pctl 1a) |
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## Libro
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Equity **$4,490.66** · nozionale lordo $1,161 · leva lorda 0.26x · barra dati 2026-09-05 · 24 giri
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| | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione |
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|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | +0.420 | flat | $+708 | $+711 | HOLD (a target) |
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| **ETH** | +0.268 | flat | $+451 | $+450 | HOLD (a target) |
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## P&L
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- giorno: **$+6.93** di equity (24 letture)
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- realizzato: -0.16 netto su 3 round-trip chiusi · 3 fill · fee 0.0068
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- cumulato dall'arming: **$+3,892.60** di equity — di cui $+3,809.53 versati/prelevati -> trading **$+83.07** · TWR **+11.87%**
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## Salute
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- giri di `book_execute`: 24/24
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- eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min
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## Lettura
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*Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.*
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- `[stato]` A mercato su BTC $+711 (TP01 +0.420, SKH01 flat) e ETH $+450 (TP01 +0.268, SKH01 flat).
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- `[leva]` Leva lorda **0.26x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.74x.
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||||
- `[pnl]` Equity $+6.93 con 3 fill e 3 round-trip chiusi (realizzato $-0.16 netto).
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- `[vol]` BTC: implicita 38.7 contro realizzata 30g 46.4 (sotto); DVOL al 29° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.10 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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||||
- `[vol]` ETH: implicita 51.7 contro realizzata 30g 70.4 (sotto); DVOL al 21° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.13 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **74 giorni, 39 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi.
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## Analisi (agente)
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*Scritta da `claude-opus-5` il 2026-09-06T00:38:25+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.*
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Il fatto della giornata non è di oggi: il 04/09 l'equity è passata da $2,074.42 a $4,483.73, +$2,409.31 in un giorno, e questa è la prima pagina intera scritta sul libro nuovo. La forma non è cambiata — leva lorda 0.26x, HOLD a target su entrambe le gambe, TP01 +0.420 e +0.268, SKH01 flat su tutte e due — ma le posizioni sì: $+711 e $+450 contro i $+347 e $+213 del 02/09. È cambiata la taglia, non il comportamento; e il $+6.93 di oggi va letto su una base doppia, dove la stessa cifra in dollari pesa meno di quanto pesava a fine agosto.
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Il cumulato lo dice più chiaramente: $+3,892.60, di cui $+3,809.53 versati o prelevati e $+83.07 di trading in 74 giorni e 39 round-trip. La cifra citabile resta il TWR, +11.87%.
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Insolito, e non spiegabile da questa pagina: implicita sotto realizzata su entrambi (38.7 contro 46.4, 51.7 contro 70.4) con DVOL al 29° e 21° percentile, mentre i 30 giorni segnano +24.19% e +30.40%. Lettura alternativa altrettanto compatibile col +$6.93: il mark-to-market di due long in una giornata salita (+0.22% e +0.98%), non un merito di selezione — con 3 fill e realizzato $-0.16 netto, qui non è distinguibile.
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Un controllo umano lo merita il movimento del 04/09: che abbia la sua riga di giornale, non ricostruita dopo.
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## Nota
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*(vuota — campo dell'operatore)*
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@@ -0,0 +1,57 @@
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# Giornale di bordo — 2026-09-06
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*Scritto 2026-09-07T00:36:43+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.*
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## Mercato
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| | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | $80,376.00 | +0.68% | +3.44% | +23.88% | 46.4% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 39.3 (35° pctl 1a) |
|
||||
| **ETH** | $2,515.10 | +1.37% | +4.04% | +31.44% | 70.4% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 53.2 (27° pctl 1a) |
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## Libro
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Equity **$4,502.93** · nozionale lordo $1,175 · leva lorda 0.26x · barra dati 2026-09-06 · 24 giri
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| | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione |
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|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | +0.420 | flat | $+710 | $+717 | SELL $-7 |
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| **ETH** | +0.268 | flat | $+453 | $+458 | HOLD (a target) |
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## P&L
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- giorno: **$+12.27** di equity (24 letture)
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- realizzato: +0.13 netto su 1 round-trip chiusi · 1 fill · fee 0.0028
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- cumulato dall'arming: **$+3,904.87** di equity — di cui $+3,834.43 versati/prelevati -> trading **$+70.44** · TWR **+8.02%**
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## Salute
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- giri di `book_execute`: 24/24
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- eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min
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## Lettura
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*Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.*
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- `[stato]` A mercato su BTC $+717 (TP01 +0.420, SKH01 flat) e ETH $+458 (TP01 +0.268, SKH01 flat).
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- `[leva]` Leva lorda **0.26x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.74x.
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||||
- `[pnl]` Equity $+12.27 con 1 fill e 1 round-trip chiusi (realizzato $+0.13 netto).
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||||
- `[vol]` BTC: implicita 39.3 contro realizzata 30g 46.4 (sotto); DVOL al 35° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.12 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
|
||||
- `[vol]` ETH: implicita 53.2 contro realizzata 30g 70.4 (sotto); DVOL al 27° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.14 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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||||
- `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **75 giorni, 40 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi.
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## Analisi (agente)
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*Scritta da `claude-opus-5` il 2026-09-07T00:37:44+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.*
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||||
Il fatto del giorno non e' il $+12.27: e' che dopo il salto del 04/09 il libro ha ripreso la sua forma abituale a una taglia nuova. Le posizioni sono cresciute con l'equity ($+717 e $+458 contro $+349 e $+213 del 03/09), non col segnale: TP01 sta a 0.420 e 0.268, parziale su entrambe le gambe, e la leva lorda resta 0.26x su un tetto di 1.00x. SKH01 e' flat su BTC e su ETH — il quarto del libro che fa breakout oggi non porta nulla, e da quanti giorni sia cosi' non e' misurabile qui.
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L'attivita' e' scesa: 1 fill e 1 round-trip contro i 3-5 dei giorni scorsi, e l'unica azione e' un SELL $-7 su una posizione da $+717. Vale un'occhiata umana, senza allarme: le soglie d'ordine sono in dollari assoluti e l'equity ha cambiato scala.
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Cumulato $+3,904.87, di cui $+3,834.43 versati; il trading vale $+70.44 su 75 giorni e 40 round-trip — abbastanza poco che un movimento di capitale scorporato male se lo mangerebbe intero.
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Una lettura alternativa dello stesso dato: implicite sotto le realizzate su entrambi (39.3 contro 46.4, 53.2 contro 70.4) e DVOL al 35° e 27° percentile dopo trenta giorni a +23.88% e +31.44%. Le regole ci leggono il gate VRP01 chiuso; e' altrettanto compatibile un rialzo che il mercato delle opzioni non sta pagando.
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## Nota
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*(vuota — campo dell'operatore)*
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@@ -703,9 +703,16 @@ e i vincoli di deploy (PRIIPs/UCITS/broker).
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movimento certo e moltiplica i segmenti (gli ambigui non spezzano: restano nel rendimento,
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dichiarati accanto — P12). Il report stampa TWR, segmenti con le date, movimenti elencati,
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||||
trading al netto, e il delta $ grezzo solo etichettato «movimenti INCLUSI». Verifica M23: la
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||||
macchina riproduce il +10,80% del diario 01/09 sui suoi quattro punti. **Limite ereditato:** un
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||||
+10% di trading fra due letture orarie consecutive, a mercato fermo, sarebbe classificato
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||||
movimento — e' il limite dichiarato del rilevatore live (D5), non uno nuovo.
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macchina riproduce il +10,80% del diario 01/09 sui suoi quattro punti. **Due limiti trovati in revisione (02/09):** l'intervallo che contiene un movimento certo esce INTERO dal rendimento (il suo P&L di mercato va in `certi`; errore massimo META' del movimento, per costruzione; il 25/08 ~$0,5) e a base di equity zero `twr` e `trading` sono entrambi None, perche' il salto 0→X del primo versamento e' invisibile al classificatore. I segmenti a lunghezza zero (movimento nel primo intervallo, o due consecutivi) non si stampano. **Seconda tornata di revisione, stesso giorno:** il classificatore era **cieco ~23 ore al giorno** — il
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||||
feed 1h si ferma alle 00:00, `asof` dava la stessa barra alle due letture, mercato «fermo» = 0, e
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||||
qualunque calo ≥10% del giorno sarebbe stato un movimento (un crash stampato come prelievo, dal
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||||
25/08); con feed assente tutto era «ambiguo» e il report stampava `e1/e0-1` sotto l'etichetta TWR.
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||||
Ora «mercato non misurabile» è uno stato: `ambiguo` con la ragione, `twr`/`trading` None con motivo.
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||||
Il «limite +10% a mercato fermo» scritto la mattina era un artefatto della fixture piatta, cancellato.
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||||
`pnl_giorno` chiama `rendimento_twr` (la frase «entrambi la chiamano» è vera solo da questa tornata),
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||||
la pagina stampa il TWR, la testata Telegram qualifica il cumulato «di cui versati», e il bound di
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||||
leva include la scala e il tetto di codice. Resta aperto (§5.15): il bound guarda solo BTC/ETH, e il
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||||
31% dell'equity è USDE — un depeg pieno sarebbe scorporato come prelievo.
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||||
**Le tre fonti si INCROCIANO e non si sovrascrivono:** log (ora vera) x jsonl (i fill) x venue
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(autorevole ma **TRONCA** — 1 trade su BTC, 0 su ETH). `reconcile()` riporta le divergenze e
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||||
**non ripara niente da solo**: fra due fonti che non concordano, una riparazione silenziosa e'
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@@ -915,6 +922,56 @@ Sulle 4 finestre osservate 3 sono rientrate entro l'ora → il `:47` ne avrebbe
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||||
**Se al prossimo martedì il `:47` becca comunque la manutenzione, la previsione è sbagliata** e lo
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slot non è quello descritto in `venue_probe.RELEASE_*`: rileggerlo prima di spostare ancora.
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||||
### La cadenza è ORARIA, e ora lo dicono tutte e tre le fonti (debito §5.7, chiuso il 2026-09-02)
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||||
Il docstring di `book_execute.py` prescriveva «ogni ~230 minuti» (la griglia di SKH01) mentre il cron
|
||||
gira ogni ora. Non era cosmetico: `r0823_sl_anchor.py` misura che l'accumulo di scatti del disaster-SL
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||||
rotolante è funzione della **cadenza del cron** (1h: BTC 0 / ETH 1 in 7-8 anni · 4h: BTC 2 · 24h: ETH 5
|
||||
con 2 in 30 giorni), quindi chi avesse "corretto" il CRON verso il docstring avrebbe spostato il libro
|
||||
dalla riga 1h (rotolante: BTC 0 / ETH 1) alla riga 4h (BTC 2 contro 1 del pavimento; la peggiore misurata è 24h, ETH 5). La riparazione è il docstring stesso — cadenza ORARIA, la ragione (giro
|
||||
idempotente: girare più fitto della griglia non costa ordini, e compra latenza ≤1h per gli
|
||||
ingressi/uscite software di SKH01 e un **controllo** orario del rotolante — che si ri-ancora solo oltre la tolleranza di `ensure_disaster_sl`, mark +5,263%/−4,762% o taglia >10%, quindi lo stop siede fra −33,5% e −26,5% dal mark corrente: la prima stesura diceva «si ri-ancora ogni ora» ed era sbagliata, corretta in revisione lo stesso giorno) e il divieto scritto —
|
||||
più `tests/test_book_cadenza.py`, che **deriva** (P1) le tre dichiarazioni e le confronta: la riga
|
||||
citata nel docstring, quella dichiarata nell'intestazione di `cron_book.sh` (`47 * * * *`) e la
|
||||
crontab **installata** (`crontab -l`; se non è leggibile il test è SALTATO, non verde — P5). Il
|
||||
parser accetta solo espressioni regolari e rifiuta il resto. Vincolo del minuto tondo verificato
|
||||
(≠ `:00`). La regola generale è la stessa del `:47`: **una cadenza si difende nella sua ragione, e
|
||||
un commento che dichiara una cadenza diversa da quella che gira si paga quando qualcuno lo "corregge"
|
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nel verso sbagliato.**
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### Il README ha pubblicato per 75 giorni la libreria che il progetto aveva dichiarato falsa
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Ultimo commit del README: **2026-06-04**. Reset v2.0.0: **2026-06-19**. In mezzo, quindici giorni; dopo,
|
||||
75 in cui la prima pagina del repository descriveva FADE/HONEST/PAIRS/TSMOM/SHAPE, i portafogli PORT01-06,
|
||||
il paper trader su `strategies.yml` e l'esecuzione shadow su testnet — con Sharpe 7,84/10,06 e CAGR ~79%
|
||||
presentati come risultati correnti. Metà dei file citati non esisteva più (`strategies.yml`,
|
||||
`portfolios.yml`, `scripts/waste/`, `scripts/portfolios/`, `src/live/multi_runner.py`); i numeri erano
|
||||
esattamente quelli che `CLAUDE.md` §2 elenca sotto «non citare», e provenivano dalla libreria che il
|
||||
reset aveva dichiarato artefatto di un feed contaminato.
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||||
Nessun danno sui soldi — il README non decide niente. Il danno è di **citazione**, ed è la forma peggiore:
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||||
un lettore esterno (o un agente nuovo) parte da lì. **La lezione non è "tenere aggiornato il README"**,
|
||||
che nessuno fa più di quanto già non faccia: è che **un reset invalida anche i documenti che nessuno
|
||||
rilegge**, e l'inventario di cosa cita numeri morti va fatto il giorno del reset, quando si sa che sono
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||||
morti — non 75 giorni dopo, quando qualcuno ci inciampa per caso. Riscritto il 2026-09-02 contro lo stato
|
||||
vero, con ogni riferimento a file verificato e i numeri nella lente di §2.
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### Un flag sconosciuto non è l'azione di default (2026-09-02)
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Nessuno dei 18 script di `scripts/live/` usava argparse: leggevano `sys.argv` con `in` e `index`,
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quindi un flag sbagliato non era un errore — era il ramo `else`. Il costo si è misurato lo stesso
|
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giorno, dentro una revisione: `trades_db.py --help` è caduto in `sync()` e ha riscritto
|
||||
`meta.ultimo_sync`. Sui due script che scrivono davvero sarebbe stato peggio: la pagina di giornale
|
||||
e una riga di DB, oppure una chiamata al modello più un Telegram. **La riparazione non è argparse** —
|
||||
cambierebbe messaggi d'errore, codici d'uscita e `--help` di script che il cron già chiama, cioè
|
||||
romperebbe ciò che gira per riparare ciò che non gira mai. È una funzione di venti righe
|
||||
(`src/live/cli.valida`) che rifiuta ciò che non è dichiarato ed esce **prima di qualunque effetto**:
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||||
`--help` → 0, flag ignoto → 2 con l'elenco dei previsti (P4). Il test deriva l'elenco degli script
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||||
dalla cartella (P1: un file nuovo senza guardia fallisce, non passa inosservato), controlla che
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||||
`valida` sia la prima istruzione di `__main__` (uscire dopo `connect()` sarebbe uscire dopo
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||||
l'effetto) e — l'altra metà del contratto, P15/P16 — che **i flag che il cron usa davvero restino
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accettati**: una guardia che ferma il libro di bordo la notte stessa sarebbe peggio del difetto.
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### Cosa resta scoperto
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1. **La sonda dice di chi è il guasto, non lo aggira.** Col gateway giù il libro continua ad
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@@ -8,7 +8,7 @@
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# MINUTO :25, e la scelta NON e' arbitraria:
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# :00 cerbero-bite sparava la sua spazzata full-chain (~44 chiamate/s) e saturava il rate limit
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||||
# Deribit per-IP — 12.186 risposte 429 in 26 ore, il 96% nel minuto tondo.
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||||
# :07 cron_book.sh (esecuzione del book live). Il feed 5m di SKH01 passa da li': e' la cosa che
|
||||
# :47 cron_book.sh (esecuzione del book live; era :07 fino al 25/08). Il feed 5m di SKH01 passa da li': e' la cosa che
|
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# NON deve trovare l'IP occupato.
|
||||
# :25 nessun altro job. Il giro dura ~3 minuti a 4 chiamate/s, quindi finisce ben prima del :30.
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||||
#
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@@ -115,7 +115,21 @@ def scrivi(con, g: date, modello: str, secco: bool = False, verbose: bool = True
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return stato
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||||
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||||
USO = """uso: analista.py [--giorno AAAA-MM-GG] [--modello NOME] [--secco] [--no-telegram] [--quiet]
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||||
(nessun flag) scrive l'analisi di OGGI nel campo `analisi` e manda la notifica
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--giorno G analizza il giorno G
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--modello M modello da usare (default: src.live.analista.MODELLO_DEFAULT)
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||||
--secco stampa e NON salva, niente Telegram
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||||
--no-telegram salva ma non manda la notifica
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||||
--quiet non stampa
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||||
|
||||
⚠️ SPENDE una chiamata al modello e MANDA un messaggio Telegram, salvo --secco/--no-telegram."""
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||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
from src.live.cli import valida
|
||||
valida("analista.py", USO, flag=("--secco", "--no-telegram", "--quiet"),
|
||||
con_valore=("--giorno", "--modello"))
|
||||
con = T.connect()
|
||||
g = date.fromisoformat(_arg("--giorno", datetime.now(timezone.utc).date().isoformat()))
|
||||
st = scrivi(con, g, modello=_arg("--modello", A.MODELLO_DEFAULT),
|
||||
|
||||
@@ -85,6 +85,17 @@ def campiona(c: DeribitRead) -> dict:
|
||||
rec["n_posizioni"] = sum(1 for p in pos if abs(float(p.get("size") or 0)) > 1)
|
||||
except Exception:
|
||||
rec["nozionale_lordo"], rec["n_posizioni"] = None, None
|
||||
# INDICE usde_usdc, ORARIO (aggiunto 2026-09-02, debito §5.15). `usde_watch` lo registra una
|
||||
# volta al giorno (12:35Z): troppo rado per il classificatore dei movimenti di capitale, che
|
||||
# confronta due letture di equity a un'ora di distanza e oggi guarda solo BTC/ETH — con il
|
||||
# 31% dell'equity in USDE, un depeg sarebbe scorporato come un PRELIEVO. Questa e' la serie
|
||||
# che manca; il cablaggio nel bound viene dopo, quando ci sara' storia. None se non leggibile
|
||||
# (P5: "non vedo" non e' "il peg tiene").
|
||||
try:
|
||||
from src.live.usde import prezzo_indice
|
||||
rec["usde_usdc"] = prezzo_indice()
|
||||
except Exception as e:
|
||||
rec["usde_usdc"], rec["usde_usdc_errore"] = None, f"{type(e).__name__}"
|
||||
return rec
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -10,9 +10,24 @@ DOPPIO GATE DI SICUREZZA (entrambi necessari per inviare ordini reali):
|
||||
Senza entrambi e' un DRY-RUN (stampa il piano, NON invia). Reconciliation dopo ogni ordine; log in
|
||||
data/live/book_executions.jsonl.
|
||||
|
||||
⚠️ CADENZA: SKH01 decide su griglia 230m -> questo script va lanciato ogni ~230 minuti con la feed
|
||||
fresca all'ultima barra chiusa (NON il cron giornaliero, che mancherebbe gli ingressi). Gli exit di
|
||||
SKH sono SOFTWARE (latenza fino a fine barra 230m); solo il disaster-SL (-30%) e' on-book.
|
||||
⚠️ CADENZA: ORARIA — `47 * * * *` in `scripts/cron_book.sh` (il minuto e' spiegato li'). SKH01
|
||||
decide su griglia 230m, ma il giro e' IDEMPOTENTE (riconcilia al target netto corrente; sotto
|
||||
`min_order_usd` $5 -> HOLD). Girare piu' fitto della griglia costa solo MICRO-ORDINI di ri-taglia:
|
||||
il target e' ricalcolato ogni ora sull'equity marcata, e 22 dei 48 ordini live sono |delta|<=$10
|
||||
a segnale invariato — spiccioli oggi, ma il deadband e' in valuta ASSOLUTA (regola C2: a capitale
|
||||
maggiore un movimento dello 0,15% lo supera ogni ora). Compra due cose misurate: (1) gli
|
||||
ingressi/uscite SOFTWARE di SKH01 arrivano con latenza <=1h — CON LA FEED 5m FRESCA: se e' stantia
|
||||
`livefeed.fresh_5m` ripiega in silenzio sul feed giornaliero (latenza ~1 giorno) e
|
||||
`skh_feed_max_age_min` 30 ALLERTA, non blocca; (2) il disaster-SL rotolante (-30%, l'unico on-book)
|
||||
viene CONTROLLATO ogni ora e ri-ancorato solo oltre la tolleranza di `ensure_disaster_sl` (stop a
|
||||
>5% da quello piazzato, cioe' mark +5,263%/-4,762%, o taglia >10%) — con questa isteresi
|
||||
(`r0823_sl_anchor.py`): a cadenza 1h in 7-8 anni BTC 0 scatti / ETH 1; a 4h BTC 2; a 24h ETH 5,
|
||||
con 2 in 30 giorni. Lo stop siede quindi fra -33,5% e -26,5% dal mark corrente (0,665-0,735 x mark),
|
||||
non a -30% dall'ultima ora: e' rotolante, non un massimo di perdita (CLAUDE.md §1).
|
||||
🚨 NON "correggere" la cadenza a ~230 minuti: fino al 2026-09-02 questo docstring lo prescriveva,
|
||||
ed era il docstring a essere sbagliato, non il cron (debito §5.7). `tests/test_book_cadenza.py`
|
||||
tiene d'accordo docstring, `cron_book.sh` e crontab installata. NON il cron giornaliero: le entrate
|
||||
di SKH01 le mancherebbe.
|
||||
|
||||
uv run python scripts/live/book_execute.py # DRY-RUN (piano, nessun ordine)
|
||||
uv run python scripts/live/book_execute.py --execute # esegue SOLO se execution_enabled=true
|
||||
@@ -340,5 +355,14 @@ def main():
|
||||
raise
|
||||
|
||||
|
||||
USO = """uso: book_execute.py [--execute]
|
||||
|
||||
uv run python scripts/live/book_execute.py # DRY-RUN (piano, nessun ordine)
|
||||
uv run python scripts/live/book_execute.py --execute # esegue SOLO se execution_enabled=true
|
||||
|
||||
Dettaglio nel docstring in testa al file."""
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
from src.live.cli import valida
|
||||
valida("book_execute.py", USO, flag=("--execute",), con_valore=())
|
||||
main()
|
||||
|
||||
@@ -93,5 +93,13 @@ def main() -> None:
|
||||
print(" regime QUIET: carry non raccoglibile (coerente con luglio 2026).")
|
||||
|
||||
|
||||
USO = """uso: cc01_regime_watch.py
|
||||
|
||||
(nessun flag) sorveglia il regime di CC01 e stampa lo stato.
|
||||
|
||||
Dettaglio nel docstring in testa al file."""
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
from src.live.cli import valida
|
||||
valida("cc01_regime_watch.py", USO)
|
||||
main()
|
||||
|
||||
@@ -144,5 +144,15 @@ def main() -> int:
|
||||
return 0
|
||||
|
||||
|
||||
USO = """uso: edge_watch.py [--quiet]
|
||||
|
||||
edge_watch.py — sorveglianza dell'EDGE del book live. Riporta e allerta; non tocca nulla.
|
||||
uv run python scripts/live/edge_watch.py # report
|
||||
uv run python scripts/live/edge_watch.py --quiet # solo se qualcosa scatta (cron)
|
||||
|
||||
Dettaglio nel docstring in testa al file."""
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
from src.live.cli import valida
|
||||
valida("edge_watch.py", USO, flag=("--quiet",), con_valore=())
|
||||
raise SystemExit(main())
|
||||
|
||||
@@ -252,5 +252,15 @@ def main() -> int:
|
||||
return 2 if r["level"] == "AZIONE" else 0
|
||||
|
||||
|
||||
USO = """uso: fee_watch.py [--quiet]
|
||||
|
||||
fee_watch.py — sorveglia lo schema fee di Deribit e applica la regola DECISA IN ANTICIPO.
|
||||
uv run python scripts/live/fee_watch.py # report
|
||||
uv run python scripts/live/fee_watch.py --quiet # stampa/allerta solo se qualcosa cambia
|
||||
|
||||
Dettaglio nel docstring in testa al file."""
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
from src.live.cli import valida
|
||||
valida("fee_watch.py", USO, flag=("--quiet",), con_valore=())
|
||||
raise SystemExit(main())
|
||||
|
||||
@@ -41,7 +41,19 @@ def una(con, g: date, nota: str | None = None, verbose: bool = True) -> Path:
|
||||
return f
|
||||
|
||||
|
||||
USO = """uso: journal.py [--giorno AAAA-MM-GG] [--backfill N] [--nota "testo"] [--quiet]
|
||||
|
||||
(nessun flag) scrive la voce di OGGI (pagina marcata PARZIALE: il giorno non e' chiuso)
|
||||
--giorno G scrive la voce del giorno G
|
||||
--backfill N ricostruisce gli ultimi N giorni, dal piu' vecchio
|
||||
--nota "..." annota il giorno (campo dell'operatore, mai riscritto da un ricalcolo)
|
||||
--quiet non stampa la riga di riepilogo
|
||||
|
||||
⚠️ SCRIVE: una riga nel DB e una pagina in docs/journal/. Sola lettura su feed, log e venue."""
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
from src.live.cli import valida
|
||||
valida("journal.py", USO, flag=("--quiet",), con_valore=("--giorno", "--backfill", "--nota"))
|
||||
# sincronizzare PRIMA: altrimenti la sezione 'Libro' (letta dal log) e la sezione 'P&L'
|
||||
# (letta dal DB) descrivono due istanti diversi e la pagina si contraddice da sola.
|
||||
sys.path.insert(0, str(ROOT / "scripts" / "live"))
|
||||
|
||||
@@ -137,5 +137,14 @@ def main():
|
||||
raise
|
||||
|
||||
|
||||
USO = """uso: live_execute.py [--execute]
|
||||
|
||||
uv run python scripts/live/live_execute.py # DRY-RUN (piano, nessun ordine)
|
||||
uv run python scripts/live/live_execute.py --execute # esegue SOLO se execution_enabled=true
|
||||
|
||||
Dettaglio nel docstring in testa al file."""
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
from src.live.cli import valida
|
||||
valida("live_execute.py", USO, flag=("--execute",), con_valore=())
|
||||
main()
|
||||
|
||||
@@ -74,5 +74,15 @@ def main():
|
||||
(f"{len(r['orders'])} ordine/i costruito/i sopra." if r["orders"] else "Target flat: 0 ordini."))
|
||||
|
||||
|
||||
USO = """uso: live_trend.py [--equity V] [--no-net]
|
||||
|
||||
uv run python scripts/live/live_trend.py # shadow su mainnet reale
|
||||
uv run python scripts/live/live_trend.py --equity 2000 # forza la base di sizing
|
||||
uv run python scripts/live/live_trend.py --no-net # offline: solo matematica + parita'
|
||||
|
||||
Dettaglio nel docstring in testa al file."""
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
from src.live.cli import valida
|
||||
valida("live_trend.py", USO, flag=("--no-net",), con_valore=("--equity",))
|
||||
main()
|
||||
|
||||
@@ -88,5 +88,14 @@ def main():
|
||||
print(" Validato: invio ordine reale, fill, fee reali, reconciliation, ritorno a flat.")
|
||||
|
||||
|
||||
USO = """uso: microtest.py [--live]
|
||||
|
||||
uv run python scripts/live/microtest.py # DRY-RUN: nessun ordine inviato
|
||||
uv run python scripts/live/microtest.py --live # invia il round-trip REALE
|
||||
|
||||
Dettaglio nel docstring in testa al file."""
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
from src.live.cli import valida
|
||||
valida("microtest.py", USO, flag=("--live",), con_valore=())
|
||||
main()
|
||||
|
||||
@@ -55,5 +55,15 @@ def main() -> int:
|
||||
return 0
|
||||
|
||||
|
||||
USO = """uso: monitor_health.py [--quiet]
|
||||
|
||||
monitor_health.py — i forward-monitor stanno registrando? Riporta e allerta, non tocca nulla.
|
||||
uv run python scripts/live/monitor_health.py # report
|
||||
uv run python scripts/live/monitor_health.py --quiet # stampa/allerta solo se scatta
|
||||
|
||||
Dettaglio nel docstring in testa al file."""
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
from src.live.cli import valida
|
||||
valida("monitor_health.py", USO, flag=("--quiet",), con_valore=())
|
||||
raise SystemExit(main())
|
||||
|
||||
@@ -118,5 +118,13 @@ def main():
|
||||
print(f" GTAA (IB, asof {asof}): " + ", ".join(f"{k} {v:.0%}" for k, v in gw.items() if v) + f" | cash {cash:.0%}")
|
||||
|
||||
|
||||
USO = """uso: paper_combo.py [--reset] [--status]
|
||||
|
||||
uv run python scripts/live/paper_combo.py [--status|--reset]
|
||||
|
||||
Dettaglio nel docstring in testa al file."""
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
from src.live.cli import valida
|
||||
valida("paper_combo.py", USO, flag=("--status", "--reset"), con_valore=())
|
||||
main()
|
||||
|
||||
@@ -87,5 +87,15 @@ def main():
|
||||
print(f" posizioni correnti: {pf.current_positions()}")
|
||||
|
||||
|
||||
USO = """uso: paper_portfolio.py [--reset] [--status]
|
||||
|
||||
uv run python scripts/live/paper_portfolio.py # avanza (init al 1o run)
|
||||
uv run python scripts/live/paper_portfolio.py --status # solo stato
|
||||
uv run python scripts/live/paper_portfolio.py --reset # azzera (riparte da ora)
|
||||
|
||||
Dettaglio nel docstring in testa al file."""
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
from src.live.cli import valida
|
||||
valida("paper_portfolio.py", USO, flag=("--status", "--reset"), con_valore=())
|
||||
main()
|
||||
|
||||
@@ -224,5 +224,15 @@ def main() -> None:
|
||||
print("\n fatto. I file *.%s.* sono l'evidenza del difetto e restano nel backup." % SUFFISSO)
|
||||
|
||||
|
||||
USO = """uso: paper_regen.py [--solo V]
|
||||
|
||||
paper_regen.py — RIGENERA le serie dei forward-monitor rotti da `advance()` (§5.1).
|
||||
uv run python scripts/live/paper_regen.py # tutti e 4
|
||||
uv run python scripts/live/paper_regen.py --solo paper_statarb
|
||||
|
||||
Dettaglio nel docstring in testa al file."""
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
from src.live.cli import valida
|
||||
valida("paper_regen.py", USO, flag=(), con_valore=("--solo",))
|
||||
main()
|
||||
|
||||
@@ -58,5 +58,15 @@ def main() -> None:
|
||||
print(f"\n invio: {rep['invio']}")
|
||||
|
||||
|
||||
USO = """uso: scale_watch.py [--quiet] [--secco]
|
||||
|
||||
uv run python scripts/live/scale_watch.py # osserva e stampa, invia se ALLARME
|
||||
uv run python scripts/live/scale_watch.py --secco # osserva e stampa, NON invia nulla
|
||||
uv run python scripts/live/scale_watch.py --quiet # una riga sola (per il cron)
|
||||
|
||||
Dettaglio nel docstring in testa al file."""
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
from src.live.cli import valida
|
||||
valida("scale_watch.py", USO, flag=("--quiet", "--secco"), con_valore=())
|
||||
main()
|
||||
|
||||
@@ -146,5 +146,14 @@ def main() -> None:
|
||||
print("inviato" if send(txt) else "NON inviato (config Telegram assente o rete KO)")
|
||||
|
||||
|
||||
USO = """uso: telegram_daily.py [--dry-run]
|
||||
|
||||
uv run python scripts/live/telegram_daily.py # calcola e invia
|
||||
uv run python scripts/live/telegram_daily.py --dry-run # stampa e basta, non invia
|
||||
|
||||
Dettaglio nel docstring in testa al file."""
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
from src.live.cli import valida
|
||||
valida("telegram_daily.py", USO, flag=("--dry-run",), con_valore=())
|
||||
main()
|
||||
|
||||
@@ -91,8 +91,22 @@ def report() -> None:
|
||||
print(f" movimenti capitale : {r['certi']:+,.2f} certi | {r['ambigui']:+,.2f} ambiguo/i"
|
||||
f" (restano nel P&L, dichiarati)")
|
||||
for ev in r["eventi"]:
|
||||
print(f" {ev['ts_dopo'][:16]} {ev['delta']:+,.2f} [{ev['classe']}]")
|
||||
print(f" trading da arming : {r['trading']:+,.2f} (equity al netto dei movimenti certi)")
|
||||
mk = ev.get("mercato_max_pct")
|
||||
if ev.get("dichiarazione"):
|
||||
dettaglio = ev["dichiarazione"]
|
||||
elif mk is None:
|
||||
dettaglio = ev.get("mercato_nota") or "mercato non misurabile"
|
||||
else:
|
||||
dettaglio = f"mercato max {100 * mk:.2f}% a leva piena, salto {100 * ev['pct']:+.1f}%"
|
||||
print(f" {ev['ts_dopo'][:16]} {ev['delta']:+,.2f} [{ev['classe']}: {dettaglio}]")
|
||||
for av in r.get("avvisi") or []:
|
||||
print(f" ⚠️ {av}")
|
||||
if r["trading"] is None:
|
||||
print(f" trading da arming : n/d ({r['motivo']})")
|
||||
else:
|
||||
print(f" trading da arming : {r['trading']:+,.2f} (equity al netto dei movimenti "
|
||||
f"certi; l'ora di un movimento RILEVATO esce intera, quella di un DICHIARATO "
|
||||
f"resta — vedi journal.rendimento_twr)")
|
||||
if r["twr"] is None:
|
||||
print(f" TWR : n/d ({r['motivo']})")
|
||||
else:
|
||||
@@ -118,8 +132,16 @@ def report() -> None:
|
||||
con.close()
|
||||
|
||||
|
||||
USO = """uso: trades_db.py [--sync] [--report] [--reconcile] [--quiet]
|
||||
|
||||
--sync (default) legge log e jsonl e aggiorna data/live/trades.db — idempotente
|
||||
--report stato del libro di bordo + P&L (TWR, non e1/e0)
|
||||
--reconcile incrocio delle tre fonti sui fill (log x jsonl x venue)
|
||||
--quiet con --sync: non stampa il riepilogo"""
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
args = sys.argv[1:]
|
||||
from src.live.cli import valida
|
||||
args = valida("trades_db.py", USO, flag=("--sync", "--report", "--reconcile", "--quiet"))
|
||||
if "--reconcile" in args:
|
||||
reconcile()
|
||||
elif "--report" in args:
|
||||
|
||||
@@ -330,5 +330,15 @@ def main() -> int:
|
||||
return 0
|
||||
|
||||
|
||||
USO = """uso: usde_watch.py [--quiet]
|
||||
|
||||
usde_watch.py — sorveglianza giornaliera del collaterale USDE: reward, depeg, quota. SOLA LETTURA.
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uv run python scripts/live/usde_watch.py # report completo
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uv run python scripts/live/usde_watch.py --quiet # stampa/allerta solo transizioni
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Dettaglio nel docstring in testa al file."""
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if __name__ == "__main__":
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||||
from src.live.cli import valida
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||||
valida("usde_watch.py", USO, flag=("--quiet",), con_valore=())
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||||
sys.exit(main())
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@@ -98,5 +98,15 @@ def main() -> int:
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return 0
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USO = """uso: venue_watch.py [--quiet]
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venue_watch.py — runner ORARIO del tripwire di venue. Allerta su Telegram, NON blocca nulla.
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uv run python scripts/live/venue_watch.py # un giro, stampa il report
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uv run python scripts/live/venue_watch.py --quiet # solo in caso di allarme (per il cron)
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||||
Dettaglio nel docstring in testa al file."""
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||||
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||||
if __name__ == "__main__":
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||||
from src.live.cli import valida
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||||
valida("venue_watch.py", USO, flag=("--quiet",), con_valore=())
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||||
raise SystemExit(main())
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||||
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@@ -17,7 +17,7 @@ SOLA LETTURA. Questo script:
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- non importa nulla che invii ordini se non per ISPEZIONARLO (la sottoclasse di §1 ha `_post` che
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SOLLEVA: se il codice di produzione toccasse la rete, il test fallirebbe rumorosamente);
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||||
- tocca il venue solo con `--venue`, solo `get_open_orders` (lettura), 2 richieste, e si rifiuta
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||||
di partire nei minuti :05-:10 (cron_book) e :24-:30 (cron_chain).
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||||
di partire nei minuti :45-:50 (cron_book, al :47 dal 25/08) e :24-:30 (cron_chain).
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uv run python scripts/research/r0823_sl_anchor.py # attesa + log + simulazione
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||||
uv run python scripts/research/r0823_sl_anchor.py --venue # + riscontro sul conto (2 letture)
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||||
@@ -283,8 +283,8 @@ def riscontro_venue(runs_info: dict):
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||||
diritte di Deribit appartengono a un ALTRO progetto: usarle sarebbe inventare un percorso, e la
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||||
domanda non ne ha bisogno. Si usa quindi cio' che il percorso sanzionato offre: `get_open_orders`.""")
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||||
m = datetime.now(timezone.utc).minute
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if 5 <= m <= 10 or 24 <= m <= 30:
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print(f"\n ⏸ minuto :{m:02d} — finestra di cron_book (:07) / cron_chain (:25). Non interrogo.")
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||||
if 45 <= m <= 50 or 24 <= m <= 30: # cron_book al :47 dal 2026-08-25 (era :07), cron_chain :25
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||||
print(f"\n ⏸ minuto :{m:02d} — finestra di cron_book (:47) / cron_chain (:25). Non interrogo.")
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||||
return
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||||
from src.live.deribit import DeribitRead
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r = DeribitRead()
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@@ -395,10 +395,11 @@ def conseguenza():
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||||
alta dopo una salita, lo stop siede vicino sotto il mercato, il crollo lo prende, si rientra e
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||||
la gamba successiva lo riprende. **Il rischio di accumulo e' funzione della CADENZA DEL CRON,
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||||
non di k**: il gradino di leva non lo crea e non lo amplifica.
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||||
· ⚠️ E qui c'e' un aggancio operativo: il docstring di `scripts/live/book_execute.py` prescrive
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||||
«ogni ~230 minuti» (la griglia di SKH01) mentre il cron gira **ogni ora** (misurato sopra: 1443
|
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giri in 1442 ore). Chi "correggesse" la cadenza verso il docstring sposterebbe il libro dalla
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||||
riga 1h alla riga 4h — quella in cui BTC raddoppia gli scatti.
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||||
· ⚠️ Aggancio operativo (RIPARATO il 2026-09-02, `tests/test_book_cadenza.py`): fino a quel
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||||
giorno il docstring di `scripts/live/book_execute.py` prescriveva «ogni ~230 minuti» (la
|
||||
griglia di SKH01) mentre il cron gira **ogni ora** (misurato sopra: 1443 giri in 1442 ore).
|
||||
Chi avesse "corretto" il CRON verso il docstring avrebbe spostato il libro dalla riga 1h
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||||
(rotolante: 0 scatti) alla riga 4h (2 scatti del rotolante contro 1 del pavimento).
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||||
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||||
(*) ⚠️ CAVEAT sulla colonna, e sul suo artefatto: in questa lente la posizione e' SEMPRE aperta
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||||
dal 2018, quindi in modo `roll` l'"ingresso" e' un prezzo di anni prima e il -48%/-61% e' il
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||||
@@ -501,9 +502,9 @@ def costo(out: dict):
|
||||
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||||
⚠️ E c'e' un accoppiamento nuovo da registrare: l'accumulo di episodi e' funzione della CADENZA
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||||
DEL CRON (1h: no · 4h: BTC 2 · 24h: ETH 5 con 2 in 30 giorni). Oggi la cadenza e' misurata sana,
|
||||
ma nessun sorvegliante la controlla contro questa conseguenza, e il docstring di `book_execute`
|
||||
ne prescrive una (~230 min) che cade nella riga peggiore. Non e' un'azione richiesta qui: e' il
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||||
parametro da rileggere prima del gradino, insieme a G2.""")
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||||
e dal 2026-09-02 `tests/test_book_cadenza.py` tiene d'accordo docstring, cron_book.sh e crontab
|
||||
(il docstring ne prescriveva una, ~230 min, nella riga 4h). Resta il parametro da rileggere prima
|
||||
del gradino, insieme a G2.""")
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||||
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||||
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def main():
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||||
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@@ -0,0 +1,163 @@
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#!/usr/bin/env python
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"""r0906_usde_tetto_sonda.py — sonda il TETTO del venue sull'USDE a SALDO NEUTRO, passi da 1-2 USDE.
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||||
INVIA ORDINI VERI (spot USDE_USDC, fee 0, ~$0,001 di spread per ordine).
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||||
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||||
Metodo (diari 30-31/08, sezione «la lezione di metodo»): un probe unico di taglia sbagliata produce un
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||||
falso negativo che si legge come risultato. Qui si sale a passi piccoli fino al primo rifiuto, si
|
||||
ripete il rifiuto dopo aver riletto il book (per escludere l'ask che si e' mosso: il messaggio del
|
||||
venue e' lo stesso `not_enough_funds_in_currency`), poi si CONFERMA a saldo neutro:
|
||||
SELL 1 -> BUY 1 (deve passare) -> BUY 1 (deve essere rifiutato). Il bracket e' [L, L+1) USDE, con
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||||
l'equity totale letta nello stesso istante, cosi' la frazione ha la sua banda.
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||||
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||||
Guardie: prezzo dal BOOK (ask+5 tick, tetto 1,0010 / bid-5 tick, pavimento 0,9990), banda
|
||||
[0,995, 1,005]; al massimo MAX_ADD USDE in piu' (quota mai oltre QUOTA_STOP); pausa fra ordini.
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||||
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||||
uv run python scripts/research/r0906_usde_tetto_sonda.py # dry-run: stato e piano
|
||||
uv run python scripts/research/r0906_usde_tetto_sonda.py --esegui # sonda davvero
|
||||
"""
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from __future__ import annotations
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||||
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||||
import json
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||||
import sys
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||||
import time
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from datetime import datetime, timezone
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||||
from pathlib import Path
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||||
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||||
ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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||||
sys.path.insert(0, str(ROOT))
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||||
sys.path.insert(0, str(ROOT / "scripts" / "live"))
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||||
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||||
from src.live import usde as U # noqa: E402
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||||
from src.live.deribit import DeribitRead # noqa: E402
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||||
import usde_convert as C # noqa: E402 (book_top, leggi_stato: stessi attrezzi)
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||||
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||||
LOG = ROOT / "data" / "live" / "usde_convert.jsonl"
|
||||
PX_MIN, PX_MAX = C.PX_MIN, C.PX_MAX
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||||
TICK, MARGINE, CAP_BUY, CAP_SELL = 0.0001, 5, 1.0010, 0.9990
|
||||
MAX_ADD = 60 # USDE in piu' al massimo (--max-add N): oltre, «tetto non trovato entro il limite»
|
||||
QUOTA_HARD = 0.70 # mai oltre: e' la quota decisa dall'operatore il 30/08 (`usde.quota_target`), e coincide
|
||||
# col CUSCINO DI REGOLAMENTO derivato da config (usde_convert.cuscino_richiesto_usd),
|
||||
# che qui e' la guardia che morde davvero: si legge a ogni passo, non si ridichiara.
|
||||
SCALA = [100.0, 20.0, 4.0, 1.0] # passi: si scende di uno a ogni doppio rifiuto (M13: risoluzione dell'effetto)
|
||||
PAUSA, PAUSA_RIFIUTO = 12.0, 20.0
|
||||
|
||||
|
||||
def stato(c: DeribitRead) -> dict:
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||||
eq_usdc, eq_usde, px, fonte = C.leggi_stato(c)
|
||||
val, _ = U.valuta(eq_usde, px)
|
||||
return {"usdc": eq_usdc, "usde": eq_usde, "px": px, "fonte": fonte, "val": val, "tot": eq_usdc + val,
|
||||
"quota": val / (eq_usdc + val) if (eq_usdc + val) > 0 else None}
|
||||
|
||||
|
||||
def prezzo_ordine(side: str) -> float | None:
|
||||
bid, ask = C.book_top()
|
||||
if side == "buy":
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||||
return None if ask is None else round(min(ask + MARGINE * TICK, CAP_BUY), 4)
|
||||
return None if bid is None else round(max(bid - MARGINE * TICK, CAP_SELL), 4)
|
||||
|
||||
|
||||
def ordine(c: DeribitRead, side: str, amt: float, px: float) -> tuple[bool, str]:
|
||||
resp = c._unwrap(c._post("/mcp-deribit/tools/place_order",
|
||||
{"instrument_name": U.SPOT, "side": side, "amount": float(amt),
|
||||
"type": "limit", "price": px, "label": "usde-sonda-0906"})) or {}
|
||||
if not isinstance(resp, dict) or resp.get("error") or "order" not in resp:
|
||||
err = resp.get("error", resp) if isinstance(resp, dict) else resp
|
||||
return False, str(err)[:120]
|
||||
o = resp["order"]
|
||||
return True, f"{o.get('order_state')} filled {o.get('filled_amount')}"
|
||||
|
||||
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||||
def main() -> int:
|
||||
esegui = "--esegui" in sys.argv[1:]
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||||
max_add = float(sys.argv[sys.argv.index("--max-add") + 1]) if "--max-add" in sys.argv else MAX_ADD
|
||||
c = DeribitRead()
|
||||
s0 = stato(c)
|
||||
if s0["px"] is None:
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||||
print(" ✗ prezzo USDE non leggibile — non si sonda al buio (P5)"); return 2
|
||||
print("=" * 78)
|
||||
print(f" SONDA TETTO USDE — {datetime.now(timezone.utc):%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ} "
|
||||
f"{'ESECUZIONE' if esegui else 'DRY-RUN'}")
|
||||
print("=" * 78)
|
||||
cap = U.cfg().get("venue_cap_frac")
|
||||
print(f" conto : USDC ${s0['usdc']:,.2f} + USDE {s0['usde']:,.4f} (${s0['val']:,.2f}) = ${s0['tot']:,.2f}"
|
||||
f" quota {s0['quota']:.2%} · tetto in config {cap:.1%} = {cap * s0['tot']:,.1f} USDE")
|
||||
cusc, come = C.cuscino_richiesto_usd(s0["tot"])
|
||||
print(f" piano : BUY a passi {'→'.join(f'{x:.0f}' for x in SCALA)} fino al rifiuto (max +{max_add:.0f} USDE;"
|
||||
f" quota ≤{QUOTA_HARD:.0%} e USDC ≥ cuscino ${cusc:,.2f} = {come}), conferma SELL 1 → BUY 1 ok → BUY 1 rifiutato")
|
||||
if not esegui:
|
||||
print(" → dry-run. Rilancia con --esegui."); return 0
|
||||
|
||||
eventi: list[dict] = []
|
||||
|
||||
def fai(side: str, amt: float) -> bool:
|
||||
px = prezzo_ordine(side)
|
||||
if px is None or not (PX_MIN <= px <= PX_MAX):
|
||||
print(f" ✗ prezzo d'ordine {px} non leggibile/fuori banda — mi fermo"); raise SystemExit(3)
|
||||
ok, nota = ordine(c, side, amt, px)
|
||||
time.sleep(3.0)
|
||||
s = stato(c)
|
||||
ev = {"ts": datetime.now(timezone.utc).strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ"), "side": side, "amount": amt,
|
||||
"px": px, "ok": ok, "nota": nota, "usde": s["usde"], "tot": s["tot"], "quota": s["quota"]}
|
||||
eventi.append(ev)
|
||||
print(f" · {side.upper():4} {amt:>3.0f} @ {px:.4f} -> {'OK ' if ok else 'RIFIUTATO'} "
|
||||
f"USDE {s['usde']:,.4f} eq ${s['tot']:,.2f} quota {s['quota']:.3%} [{nota}]")
|
||||
return ok
|
||||
|
||||
# --- salita a passi piccoli -------------------------------------------------------------
|
||||
i_step, aggiunti, muro, limite = 0, 0.0, None, None
|
||||
while True:
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||||
step = SCALA[i_step]
|
||||
s = stato(c)
|
||||
cusc, _ = C.cuscino_richiesto_usd(s["tot"])
|
||||
if aggiunti + step > max_add:
|
||||
limite = f"+{aggiunti:.0f} USDE raggiunti (max-add {max_add:.0f})"; break
|
||||
if (s["val"] + step * s["px"]) / s["tot"] > QUOTA_HARD:
|
||||
limite = f"quota {s['quota']:.2%} + passo supererebbe {QUOTA_HARD:.0%}"; break
|
||||
if s["usdc"] - step * s["px"] < cusc:
|
||||
limite = f"USDC ${s['usdc']:,.2f} − passo scenderebbe sotto il cuscino ${cusc:,.2f}"; break
|
||||
if fai("buy", step):
|
||||
aggiunti += step; time.sleep(PAUSA); continue
|
||||
time.sleep(PAUSA_RIFIUTO) # rifiuto: rileggo il book e riprovo UGUALE
|
||||
if fai("buy", step):
|
||||
aggiunti += step; time.sleep(PAUSA); continue
|
||||
if i_step < len(SCALA) - 1:
|
||||
i_step += 1; time.sleep(PAUSA); continue # doppio rifiuto: passo piu' fine
|
||||
muro = stato(c); break
|
||||
if limite:
|
||||
s = stato(c)
|
||||
print(f" ✗ limite della sonda: {limite} — tetto del venue NON trovato entro il limite;"
|
||||
f" quota {s['quota']:.2%}, USDE {s['usde']:,.4f}")
|
||||
|
||||
if muro is None:
|
||||
s = stato(c)
|
||||
esito = {"verdetto": "NON_TROVATO", "limite": limite, "usde": s["usde"], "equity_tot": s["tot"],
|
||||
"quota": s["quota"], "aggiunti": aggiunti, "eventi": eventi}
|
||||
else:
|
||||
# --- conferma a saldo neutro ---------------------------------------------------------
|
||||
time.sleep(PAUSA)
|
||||
ok_sell = fai("sell", 1); time.sleep(PAUSA)
|
||||
ok_buy1 = fai("buy", 1) if ok_sell else False; time.sleep(PAUSA)
|
||||
ok_buy2 = fai("buy", 1) if ok_buy1 else None; time.sleep(3.0)
|
||||
fin = stato(c)
|
||||
confermato = bool(ok_sell and ok_buy1 and ok_buy2 is False)
|
||||
L = fin["usde"]
|
||||
lo, hi = L / fin["tot"], (L + 1) / fin["tot"]
|
||||
esito = {"verdetto": "CONFERMATO" if confermato else "NON_CONFERMATO",
|
||||
"bracket_usde": [L, L + 1], "equity_tot": fin["tot"], "frazione": [lo, hi],
|
||||
"aggiunti": aggiunti, "eventi": eventi}
|
||||
print()
|
||||
print(f" TETTO : [{L:,.4f} · {L + 1:,.4f}) USDE con equity ${fin['tot']:,.2f}"
|
||||
f" ⇒ frazione {lo:.2%} – {hi:.2%} ({esito['verdetto']}: "
|
||||
f"sell1 {ok_sell} / buy1 {ok_buy1} / buy1 {ok_buy2})")
|
||||
print(f" config : venue_cap_frac {cap:.3f} → bordo basso misurato oggi {lo:.4f}"
|
||||
+ (" (config sotto il misurato: conservativa, ok)" if cap <= lo + 1e-9 else " ⚠️ config SOPRA il misurato"))
|
||||
print(f" conto : USDC ${fin['usdc']:,.2f} + USDE {fin['usde']:,.4f} = ${fin['tot']:,.2f} quota {fin['quota']:.2%}")
|
||||
with LOG.open("a") as f:
|
||||
f.write(json.dumps({"ts": datetime.now(timezone.utc).strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ"),
|
||||
"sonda_tetto": esito}) + "\n")
|
||||
print(f" registrato : {LOG.relative_to(ROOT)}")
|
||||
return 0 if esito["verdetto"] == "CONFERMATO" else 1
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
raise SystemExit(main())
|
||||
@@ -205,7 +205,10 @@ def testata(voce: dict) -> str:
|
||||
r = [f"<b>📓 Giornale — {_b(voce['giorno'])}</b>"]
|
||||
r.append(" equity " + (f"<b>${eq:,.2f}</b>" if eq is not None else "n/d")
|
||||
+ ("" if dq is None else f" ({dq:+.2f} oggi)")
|
||||
+ ("" if cum is None else f" · dall'arming {cum:+.2f}"))
|
||||
+ ("" if cum is None else f" · dall'arming {cum:+.2f}"
|
||||
+ (f" (di cui {p['mov_arming']:+.2f} versati -> trading "
|
||||
f"{p['trading_da_arming']:+.2f})"
|
||||
if p.get("mov_arming") and p.get("trading_da_arming") is not None else "")))
|
||||
if "errore" not in lb and lb.get("asset"):
|
||||
pos = " · ".join(f"{a} ${v['posizione']:+,.0f}" for a, v in sorted(lb["asset"].items()))
|
||||
r.append(f" {pos} · leva {lb.get('leva_lorda') or 0:.2f}x")
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,66 @@
|
||||
"""Argomenti da riga di comando degli script operativi: un flag ignoto NON e' l'azione di default.
|
||||
|
||||
PERCHE' ESISTE (2026-09-02). Nessuno degli script di `scripts/live/` usava argparse: leggevano
|
||||
`sys.argv` con `in` e `index`, quindi un flag sbagliato non era un errore — era il ramo `else`.
|
||||
Costo misurato lo stesso giorno, durante una revisione: `trades_db.py --help` non ha stampato
|
||||
l'uso, e' caduto in `sync()` e ha riscritto `meta.ultimo_sync`. Gli altri due sono peggio:
|
||||
`journal.py --help` avrebbe scritto la pagina di oggi e una riga nel DB, `analista.py --help`
|
||||
avrebbe speso una chiamata al modello e mandato un messaggio Telegram.
|
||||
|
||||
TRE REGOLE, e nient'altro:
|
||||
1. **Nessun argparse.** Gli script hanno flag posizionali-per-nome (`--report`, `--secco`) e
|
||||
flag con valore (`--giorno 2026-08-21`); argparse cambierebbe i messaggi d'errore, il
|
||||
codice d'uscita e il comportamento di `--help` di 18 script che il cron gia' chiama. Qui
|
||||
serve il contrario: **lasciare intatto cio' che gira** e rifiutare cio' che non e' previsto.
|
||||
2. **Il cron non deve cambiare.** I flag dichiarati sono quelli che gli script gia' accettano:
|
||||
`valida()` non ne aggiunge e non ne toglie (P15: una regola si prova contro il codice che
|
||||
dovrebbe eseguirla). L'unica novita' e' `--help`, che prima non esisteva.
|
||||
3. **Si esce PRIMA di qualunque effetto.** `valida()` va chiamata come prima istruzione del
|
||||
blocco `__main__`, prima di `connect()`, prima del sync, prima della rete.
|
||||
|
||||
Codici d'uscita: 0 per `--help` (l'utente ha chiesto l'uso), 2 per un flag ignoto (errore d'uso,
|
||||
distinto dal 1 con cui gli script segnalano un esito negativo del loro lavoro).
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import sys
|
||||
|
||||
|
||||
class UsoSbagliato(Exception):
|
||||
"""Flag non previsto da questo script. Portato con l'elenco di cio' che e' previsto (P4)."""
|
||||
|
||||
|
||||
def valida(nome: str, uso: str, *, flag: tuple[str, ...] = (), con_valore: tuple[str, ...] = (),
|
||||
argv: list[str] | None = None, esci: bool = True) -> list[str]:
|
||||
"""Controlla `argv` contro i flag dichiarati. Ritorna gli argomenti; solleva o esce se ignoti.
|
||||
|
||||
`flag` sono i booleani (`--quiet`), `con_valore` quelli che consumano l'argomento seguente
|
||||
(`--giorno 2026-08-21`). `--help`/`-h` stampano `uso` ed escono 0. Con `esci=False` non
|
||||
tocca `sys.exit` e solleva `UsoSbagliato`: e' la forma che i test usano.
|
||||
"""
|
||||
args = list(sys.argv[1:] if argv is None else argv)
|
||||
if "--help" in args or "-h" in args:
|
||||
if not esci:
|
||||
return args
|
||||
print(uso.strip())
|
||||
raise SystemExit(0)
|
||||
noti, ignoti, attesa_valore = set(flag) | set(con_valore), [], False
|
||||
for a in args:
|
||||
if attesa_valore: # e' il valore di un flag noto, non un flag
|
||||
attesa_valore = False
|
||||
continue
|
||||
if not a.startswith("-"):
|
||||
ignoti.append(a); continue # posizionale: nessuno di questi script ne ha
|
||||
if a not in noti:
|
||||
ignoti.append(a); continue
|
||||
attesa_valore = a in con_valore
|
||||
if attesa_valore:
|
||||
ignoti.append(f"{args[-1]} (manca il valore)")
|
||||
if ignoti:
|
||||
msg = (f"{nome}: argomento non previsto: {', '.join(ignoti)}\n"
|
||||
f" previsti: {' '.join(sorted(noti)) or '(nessuno)'}\n\n{uso.strip()}")
|
||||
if not esci:
|
||||
raise UsoSbagliato(msg)
|
||||
print(msg, file=sys.stderr)
|
||||
raise SystemExit(2)
|
||||
return args
|
||||
+157
-30
@@ -25,6 +25,12 @@ from src.live import tradesdb as T
|
||||
|
||||
PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
|
||||
JOURNAL_DIR = PROJECT_ROOT / "docs" / "journal"
|
||||
# Movimenti di capitale DICHIARATI dall'operatore (append-only, dentro il perimetro di backup —
|
||||
# P11). Servono per i movimenti che il rilevatore non puo' vedere: sotto `EQUITY_JUMP_ALERT`
|
||||
# (il versamento di prova da ~$25 del 2026-08-25 08:00Z, +3,3% su $647, restato nel P&L per
|
||||
# 12 giorni) o dentro un'ora di mercato non misurabile. Una riga per movimento:
|
||||
# {"ts_utc": "...", "delta_usd": 24.9, "banda_usd": 0.5, "nota": "...", "dichiarato_il": "..."}
|
||||
MOVIMENTI_DICHIARATI = PROJECT_ROOT / "data" / "live" / "movimenti_dichiarati.jsonl"
|
||||
ASSETS = ("BTC", "ETH")
|
||||
# Gli orizzonti del segnale TP01 in produzione (trend_portfolio: TSMOM 30/90/180 giorni).
|
||||
ORIZZONTI = (30, 90, 180)
|
||||
@@ -118,7 +124,34 @@ def _px_1h(asset: str) -> pd.Series | None:
|
||||
return None
|
||||
|
||||
|
||||
def movimenti_capitale(con, fino_ts: str) -> dict:
|
||||
def movimenti_dichiarati(path: Path | None = None) -> tuple[list[dict], list[str]]:
|
||||
"""Righe di `MOVIMENTI_DICHIARATI` -> (movimenti validi, errori di riga). Mai solleva.
|
||||
Una riga rotta non azzera le altre e NON sparisce: torna in `errori` (P3 — si registra nel
|
||||
punto in cui si ingoia)."""
|
||||
path = MOVIMENTI_DICHIARATI if path is None else path
|
||||
if not path.exists():
|
||||
return [], []
|
||||
validi, errori = [], []
|
||||
for n, riga in enumerate(path.read_text().splitlines(), 1):
|
||||
if not riga.strip():
|
||||
continue
|
||||
try:
|
||||
d = json.loads(riga)
|
||||
ts = pd.Timestamp(d["ts_utc"])
|
||||
if ts.tzinfo is None:
|
||||
raise ValueError("ts_utc senza fuso")
|
||||
delta = float(d["delta_usd"])
|
||||
if delta == 0:
|
||||
raise ValueError("delta_usd zero")
|
||||
validi.append(dict(ts=ts, delta=delta, banda=float(d.get("banda_usd") or 0.0),
|
||||
nota=str(d.get("nota") or ""), dichiarato_il=d.get("dichiarato_il")))
|
||||
except Exception as e: # noqa: BLE001 — la riga rotta si riporta
|
||||
errori.append(f"{path.name}:{n}: {type(e).__name__}: {e}")
|
||||
validi.sort(key=lambda d: d["ts"])
|
||||
return validi, errori
|
||||
|
||||
|
||||
def movimenti_capitale(con, fino_ts: str, rows=None) -> dict:
|
||||
"""Salti di equity fra letture consecutive: versamenti e prelievi, da scorporare dal P&L.
|
||||
|
||||
PERCHE' ESISTE. Il P&L di giornale e' un delta di equity, quindi un versamento ci finisce
|
||||
@@ -137,45 +170,101 @@ def movimenti_capitale(con, fino_ts: str) -> dict:
|
||||
|
||||
⚠️ LIMITE DICHIARATO (D5): un movimento sotto soglia (es. $150 su un conto da $2.000)
|
||||
non si distingue dal mercato e RESTA nel P&L. E' lo stesso limite del rilevatore live.
|
||||
Il rimedio NON e' abbassare la soglia (ogni ora di mercato diventerebbe un candidato): e'
|
||||
la DICHIARAZIONE dell'operatore in `MOVIMENTI_DICHIARATI` — l'unica fonte che sa l'importo.
|
||||
Un movimento dichiarato e' `movimento` con `fonte="dichiarato"`, l'importo e' quello
|
||||
dichiarato (non il salto di equity), e `dopo` = `prima` + importo: il P&L di mercato di
|
||||
quell'ora resta nel rendimento invece di uscire con il movimento. Se coincide con un salto
|
||||
rilevato, l'importo dichiarato VINCE sul salto (fonte "dichiarato+rilevato"); un movimento
|
||||
dichiarato fuori dalle letture, o dopo `fino_ts`, non entra e finisce in `avvisi`.
|
||||
"""
|
||||
from src.live import book as _book # lazy: prende la soglia viva, anche monkeypatchata
|
||||
rows = con.execute("SELECT ts_utc, equity FROM equity WHERE ts_utc <= ? ORDER BY ts_utc",
|
||||
(fino_ts,)).fetchall()
|
||||
# `rows` si puo' passare gia' letto: due SELECT sulla stessa tabella a un'ora del cron
|
||||
# possono cadere ai due lati di una scrittura e descrivere due istanti diversi.
|
||||
if rows is None:
|
||||
rows = con.execute("SELECT ts_utc, equity FROM equity WHERE ts_utc <= ? ORDER BY ts_utc",
|
||||
(fino_ts,)).fetchall()
|
||||
soglia = float(_book.EQUITY_JUMP_ALERT)
|
||||
candidati = [(a, b) for a, b in zip(rows, rows[1:])
|
||||
if a["equity"] and abs(b["equity"] - a["equity"]) / a["equity"] >= soglia]
|
||||
if not candidati:
|
||||
return dict(eventi=[], certi=0.0, ambigui=0.0, soglia=soglia)
|
||||
dichiarati, avvisi = movimenti_dichiarati()
|
||||
if not candidati and not dichiarati:
|
||||
return dict(eventi=[], certi=0.0, ambigui=0.0, soglia=soglia, avvisi=avvisi)
|
||||
try:
|
||||
cfg = json.loads((PROJECT_ROOT / "config" / "live.json").read_text())
|
||||
leva_tetto = float(cfg["max_notional_per_asset_frac"]) * len(ASSETS)
|
||||
# la leva lorda massima che il libro puo' tenere: frac x n_asset x scala, mai oltre il
|
||||
# tetto di CODICE (P1: derivata da `book`, non ridichiarata — la chiave di scala del
|
||||
# 01/09 entra qui da sola)
|
||||
scala = float(cfg.get("book_scale_k") or 1.0)
|
||||
leva_tetto = min(float(cfg["max_notional_per_asset_frac"]) * len(ASSETS) * scala,
|
||||
float(_book.LEVA_LORDA_MAX))
|
||||
except Exception:
|
||||
leva_tetto = 1.0 # il tetto di progetto: bound conservativo, usato solo qui
|
||||
px = {a: _px_1h(a) for a in ASSETS}
|
||||
leva_tetto = float(_book.LEVA_LORDA_MAX) # config illeggibile: il tetto di codice
|
||||
px = {a: _px_1h(a) for a in ASSETS} if candidati else {}
|
||||
eventi = []
|
||||
for prev, cur in candidati:
|
||||
t0, t1 = pd.Timestamp(prev["ts_utc"]), pd.Timestamp(cur["ts_utc"])
|
||||
delta = float(cur["equity"] - prev["equity"])
|
||||
pct = delta / prev["equity"]
|
||||
mosse = []
|
||||
# Il mercato e' MISURABILE solo se il feed copre entrambe le letture. Il feed 1h
|
||||
# certificato si ferma alle 00:00 (rebuild alle 00:30): per il resto del giorno
|
||||
# `asof` restituirebbe la STESSA barra per t0 e t1, max_mkt 0, e qualunque calo >=10%
|
||||
# diventerebbe un "movimento" — un crash stampato come prelievo (revisione 02/09).
|
||||
# Non misurabile => `ambiguo` con la ragione (P5: "non vedo" non e' "mercato fermo").
|
||||
mosse, non_mis = [], []
|
||||
for a in ASSETS:
|
||||
s = px.get(a)
|
||||
if s is None or s.empty:
|
||||
continue
|
||||
non_mis.append(f"{a}: feed 1h non leggibile"); continue
|
||||
fine = s.index[-1] + pd.Timedelta(hours=1) # l'ultima barra copre un'ora
|
||||
if t0 < s.index[0] or t1 > fine:
|
||||
non_mis.append(f"{a}: feed 1h fermo a {s.index[-1]:%Y-%m-%dT%H:%M}Z"); continue
|
||||
p0, p1 = s.asof(t0), s.asof(t1)
|
||||
if p0 and p1 and not (pd.isna(p0) or pd.isna(p1)):
|
||||
mosse.append(abs(float(p1) / float(p0) - 1.0))
|
||||
max_mkt = max(mosse) * leva_tetto if mosse else None
|
||||
classe = "movimento" if (max_mkt is not None and abs(pct) > 2.0 * max_mkt) else "ambiguo"
|
||||
if pd.isna(p0) or pd.isna(p1) or not p0 or not p1:
|
||||
non_mis.append(f"{a}: barra assente"); continue
|
||||
mosse.append(abs(float(p1) / float(p0) - 1.0))
|
||||
if non_mis:
|
||||
max_mkt, classe, nota = None, "ambiguo", "mercato non misurabile: " + "; ".join(non_mis)
|
||||
else:
|
||||
max_mkt = max(mosse) * leva_tetto
|
||||
classe = "movimento" if abs(pct) > 2.0 * max_mkt else "ambiguo"
|
||||
nota = None
|
||||
eventi.append(dict(ts_prima=prev["ts_utc"], ts_dopo=cur["ts_utc"],
|
||||
prima=float(prev["equity"]), dopo=float(cur["equity"]),
|
||||
delta=delta, pct=float(pct),
|
||||
mercato_max_pct=(None if max_mkt is None else float(max_mkt)),
|
||||
classe=classe))
|
||||
mercato_nota=nota, classe=classe, fonte="rilevato"))
|
||||
# --- dichiarati dall'operatore: l'importo lo sa solo lui ------------------------------
|
||||
ts_rows = [pd.Timestamp(r["ts_utc"]) for r in rows]
|
||||
for d in dichiarati:
|
||||
if not rows or d["ts"] <= ts_rows[0] or d["ts"] > ts_rows[-1]:
|
||||
avvisi.append(f"movimento dichiarato {d['ts']:%Y-%m-%dT%H:%M}Z ${d['delta']:+,.2f} "
|
||||
f"fuori dalle letture [{rows[0]['ts_utc'][:16] if rows else '-'} .. "
|
||||
f"{rows[-1]['ts_utc'][:16] if rows else '-'}]: non applicato")
|
||||
continue
|
||||
i = next(k for k in range(1, len(rows)) if ts_rows[k - 1] < d["ts"] <= ts_rows[k])
|
||||
prev, cur = rows[i - 1], rows[i]
|
||||
nota_d = (f"dichiarato dall'operatore"
|
||||
+ (f" il {d['dichiarato_il']}" if d.get("dichiarato_il") else "")
|
||||
+ (f": {d['nota']}" if d["nota"] else "")
|
||||
+ (f" (banda ±${d['banda']:,.2f})" if d["banda"] else ""))
|
||||
gia = next((e for e in eventi if e["ts_dopo"] == cur["ts_utc"]), None)
|
||||
if gia is not None: # rilevato E dichiarato: l'importo e' quello dichiarato
|
||||
gia.update(delta=d["delta"], pct=d["delta"] / float(prev["equity"]) if prev["equity"] else None,
|
||||
classe="movimento", fonte="dichiarato+rilevato",
|
||||
dopo=float(prev["equity"]) + d["delta"], dichiarazione=nota_d)
|
||||
continue
|
||||
eventi.append(dict(ts_prima=prev["ts_utc"], ts_dopo=cur["ts_utc"],
|
||||
prima=float(prev["equity"]), dopo=float(prev["equity"]) + d["delta"],
|
||||
delta=d["delta"],
|
||||
pct=(d["delta"] / float(prev["equity"]) if prev["equity"] else None),
|
||||
mercato_max_pct=None, mercato_nota=None, classe="movimento",
|
||||
fonte="dichiarato", dichiarazione=nota_d))
|
||||
eventi.sort(key=lambda e: e["ts_dopo"])
|
||||
return dict(eventi=eventi,
|
||||
certi=float(sum(e["delta"] for e in eventi if e["classe"] == "movimento")),
|
||||
ambigui=float(sum(e["delta"] for e in eventi if e["classe"] == "ambiguo")),
|
||||
soglia=soglia, leva_tetto=leva_tetto)
|
||||
soglia=soglia, leva_tetto=leva_tetto, avvisi=avvisi)
|
||||
|
||||
|
||||
def rendimento_twr(con, fino_ts: str) -> dict:
|
||||
@@ -191,35 +280,61 @@ def rendimento_twr(con, fino_ts: str) -> dict:
|
||||
apre uno all'equity DOPO; il TWR e' il prodotto dei rendimenti di segmento, meno uno. Gli
|
||||
eventi `ambiguo` NON spezzano niente (P12: restano nel rendimento, dichiarati accanto).
|
||||
|
||||
TRE STATI: `twr` e' un numero, oppure None con `motivo` (serie vuota, base zero).
|
||||
⚠️ LIMITE DICHIARATO (D5). L'intervallo che CONTIENE un movimento certo esce INTERO dal
|
||||
rendimento: il suo P&L di mercato (marcatura delle posizioni aperte, funding; in un buco di
|
||||
lettura — fino a 10h nella serie vera — l'intero buco) finisce in `certi`, quindi anche fuori
|
||||
da `trading`. E' limitato per costruzione dal margine del classificatore (|salto| >
|
||||
2·max_mkt·leva·equity), percio' l'errore massimo vale max_mkt·leva·equity: fino a META' del
|
||||
movimento riconosciuto. Il 25/08: libro a ~$263 lordi, mercato a ±0,2% -> ~$0,5 su $1.399,39.
|
||||
Non si stima e non si corregge (P12): si dichiara. Un intervallo di sola marcatura fra due
|
||||
movimenti consecutivi, o prima del primo, ha lunghezza zero e NON produce un segmento.
|
||||
|
||||
TRE STATI: `twr` e `trading` sono numeri, oppure None con `motivo`. Mercato NON misurabile
|
||||
per almeno un salto (feed 1h fermo, o assente) => entrambi None: non si conosce la classe
|
||||
del salto, quindi non si conosce il rendimento — e `e1/e0-1` non torna sotto un'etichetta
|
||||
piu' autorevole. Base di equity zero =>
|
||||
entrambi None: il salto 0 -> X del primo versamento e' INVISIBILE a `movimenti_capitale`
|
||||
(una base zero non ha percentuale), quindi `certi` lo perderebbe e `trading` varrebbe
|
||||
l'intero conto — un numero etichettato "al netto dei versamenti" che li contiene tutti.
|
||||
"""
|
||||
rows = con.execute("SELECT ts_utc, equity FROM equity WHERE ts_utc <= ? ORDER BY ts_utc",
|
||||
(fino_ts,)).fetchall()
|
||||
if not rows:
|
||||
return dict(twr=None, motivo="nessuna lettura di equity", segmenti=[], eventi=[],
|
||||
certi=0.0, ambigui=0.0, delta_equity=None, trading=None, letture=0)
|
||||
mv = movimenti_capitale(con, fino_ts)
|
||||
certi = [e for e in mv["eventi"] if e["classe"] == "movimento"]
|
||||
mv = movimenti_capitale(con, fino_ts, rows=rows) # stessa lettura, un solo istante
|
||||
e0, e1 = float(rows[0]["equity"]), float(rows[-1]["equity"])
|
||||
if e0 <= 0:
|
||||
return dict(twr=None, trading=None,
|
||||
motivo="base di equity nulla: il primo versamento non e' classificabile",
|
||||
segmenti=[], eventi=mv["eventi"], certi=mv["certi"], ambigui=mv["ambigui"],
|
||||
delta_equity=e1 - e0, letture=len(rows))
|
||||
non_mis = [e for e in mv["eventi"] if e.get("mercato_nota") and e["classe"] != "movimento"]
|
||||
if non_mis:
|
||||
# un salto oltre soglia che NON si e' potuto confrontare col mercato non e' ne' un
|
||||
# movimento ne' un rendimento: il TWR non si stampa (altrimenti `e1/e0-1` tornerebbe
|
||||
# sotto l'etichetta "TWR", il numero che il debito 14 e' nato per uccidere)
|
||||
return dict(twr=None, trading=None,
|
||||
motivo=(f"{len(non_mis)} salto/i non classificabile/i — "
|
||||
+ non_mis[0]["mercato_nota"]),
|
||||
segmenti=[], eventi=mv["eventi"], certi=mv["certi"], ambigui=mv["ambigui"],
|
||||
delta_equity=e1 - e0, letture=len(rows))
|
||||
certi = [e for e in mv["eventi"] if e["classe"] == "movimento"]
|
||||
segmenti, da_ts, da_eq = [], rows[0]["ts_utc"], e0
|
||||
for ev in certi: # gia' in ordine di tempo
|
||||
if da_eq:
|
||||
if da_eq and ev["ts_prima"] != da_ts: # lunghezza zero = niente segmento
|
||||
segmenti.append(dict(da=da_ts, a=ev["ts_prima"], e_da=da_eq, e_a=ev["prima"],
|
||||
ret=ev["prima"] / da_eq - 1.0))
|
||||
da_ts, da_eq = ev["ts_dopo"], ev["dopo"]
|
||||
if da_eq:
|
||||
if da_eq and rows[-1]["ts_utc"] != da_ts:
|
||||
segmenti.append(dict(da=da_ts, a=rows[-1]["ts_utc"], e_da=da_eq, e_a=e1,
|
||||
ret=e1 / da_eq - 1.0))
|
||||
if not segmenti or e0 <= 0:
|
||||
return dict(twr=None, motivo="base di equity nulla", segmenti=segmenti, eventi=mv["eventi"],
|
||||
certi=mv["certi"], ambigui=mv["ambigui"], delta_equity=e1 - e0,
|
||||
trading=e1 - e0 - mv["certi"], letture=len(rows))
|
||||
twr = 1.0
|
||||
for sg in segmenti:
|
||||
for sg in segmenti: # nessun segmento = nessun tempo a mercato = 0
|
||||
twr *= 1.0 + sg["ret"]
|
||||
return dict(twr=twr - 1.0, motivo=None, segmenti=segmenti, eventi=mv["eventi"],
|
||||
certi=mv["certi"], ambigui=mv["ambigui"], delta_equity=e1 - e0,
|
||||
trading=e1 - e0 - mv["certi"], letture=len(rows))
|
||||
trading=e1 - e0 - mv["certi"], letture=len(rows), avvisi=mv.get("avvisi") or [])
|
||||
|
||||
|
||||
def pnl_giorno(con, giorno: date) -> dict:
|
||||
@@ -240,7 +355,10 @@ def pnl_giorno(con, giorno: date) -> dict:
|
||||
e_arm = con.execute("SELECT equity FROM equity ORDER BY ts_utc LIMIT 1").fetchone()
|
||||
delta = (e_fin - e_ini) if (e_ini is not None and e_fin is not None) else None
|
||||
cum = (e_fin - e_arm["equity"]) if (e_fin is not None and e_arm) else None
|
||||
mv = movimenti_capitale(con, f"{g}T23:59:59+00:00")
|
||||
# il cumulato dall'arming, i movimenti e il trading al netto vengono da rendimento_twr:
|
||||
# UNA funzione per i due lettori (report e giornale), non due aritmetiche (revisione 02/09)
|
||||
r_twr = rendimento_twr(con, f"{g}T23:59:59+00:00")
|
||||
mv = dict(eventi=r_twr["eventi"], certi=r_twr["certi"], ambigui=r_twr["ambigui"])
|
||||
ev_g = [e for e in mv["eventi"] if e["ts_dopo"][:10] == g]
|
||||
mov_g = sum(e["delta"] for e in ev_g if e["classe"] == "movimento")
|
||||
amb_g = sum(e["delta"] for e in ev_g if e["classe"] == "ambiguo")
|
||||
@@ -254,7 +372,8 @@ def pnl_giorno(con, giorno: date) -> dict:
|
||||
movimenti_giorno=ev_g, mov_giorno=float(mov_g), mov_giorno_ambiguo=float(amb_g),
|
||||
trading_giorno=(delta - mov_g) if delta is not None else None,
|
||||
movimenti_arming=mv["eventi"], mov_arming=mv["certi"], mov_arming_ambiguo=mv["ambigui"],
|
||||
trading_da_arming=(cum - mv["certi"]) if cum is not None else None)
|
||||
trading_da_arming=(r_twr["trading"] if cum is not None else None),
|
||||
twr_da_arming=(r_twr["twr"] if cum is not None else None), twr_motivo=r_twr["motivo"])
|
||||
|
||||
|
||||
def salute(con, giorno: date) -> dict:
|
||||
@@ -362,7 +481,11 @@ def lettura(con, voce: dict) -> list[dict]:
|
||||
# --- movimenti di capitale: prima del P&L, perche' lo ridefiniscono ----------------------
|
||||
for e in p.get("movimenti_giorno") or []:
|
||||
h0, h1 = e["ts_prima"][11:16], e["ts_dopo"][11:16]
|
||||
if e["classe"] == "movimento":
|
||||
if e["classe"] == "movimento" and e.get("fonte", "rilevato") != "rilevato":
|
||||
dire("movimento", f"**Movimento di capitale ${e['delta']:+,.2f}** fra le {h0} e le "
|
||||
f"{h1} UTC, {e.get('dichiarazione') or 'dichiarato'}. "
|
||||
"Scorporato dal P&L di trading qui sotto.", "nota")
|
||||
elif e["classe"] == "movimento":
|
||||
dire("movimento", f"**Movimento di capitale ${e['delta']:+,.2f}** fra le {h0} e le "
|
||||
f"{h1} UTC: salto {100*e['pct']:+.1f}% contro un massimo spiegabile "
|
||||
f"dal mercato di ±{100*e['mercato_max_pct']:.1f}% al tetto di leva. "
|
||||
@@ -626,6 +749,10 @@ def rendi_markdown(con, voce: dict) -> str:
|
||||
if p.get("mov_arming"):
|
||||
riga_c += (f" — di cui ${p['mov_arming']:+,.2f} versati/prelevati -> trading "
|
||||
f"**{_n(p.get('trading_da_arming'),'${:+,.2f}')}**")
|
||||
if p.get("twr_da_arming") is not None:
|
||||
riga_c += f" · TWR **{100 * p['twr_da_arming']:+.2f}%**"
|
||||
elif p.get("twr_motivo"):
|
||||
riga_c += f" · TWR n/d ({p['twr_motivo']})"
|
||||
if p.get("mov_arming_ambiguo"):
|
||||
riga_c += f" — ⚠️ ${p['mov_arming_ambiguo']:+,.2f} ambigui non attribuiti"
|
||||
L += ["", "## P&L", "",
|
||||
|
||||
@@ -122,6 +122,11 @@ def _isola_file_operativi_vivi(tmp_path, monkeypatch):
|
||||
# non deve poter sporcare il working tree (P16: il cron gira dal working tree).
|
||||
import src.live.journal as journal
|
||||
monkeypatch.setattr(journal, "JOURNAL_DIR", tmp_path / "journal")
|
||||
# --- data/live/movimenti_dichiarati.jsonl (2026-09-06) ------------------------------------
|
||||
# `journal.movimenti_capitale` LEGGE i movimenti dichiarati dall'operatore: se un test
|
||||
# vedesse quelli veri, un versamento reale entrerebbe in una serie di fixture e il test
|
||||
# passerebbe o fallirebbe per un motivo che non e' suo. Qui il file non esiste.
|
||||
monkeypatch.setattr(journal, "MOVIMENTI_DICHIARATI", tmp_path / "movimenti_dichiarati.jsonl")
|
||||
yield
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,34 @@
|
||||
"""Utilita' condivise dei test. `tests/` e' su sys.path (c'e' un conftest), quindi si importa
|
||||
con `from helpers import carica_script`.
|
||||
|
||||
PERCHE' ESISTE (2026-09-02). `scripts/` non e' un package importabile per nome, quindi ogni test
|
||||
che tocca uno script si caricava il modulo a mano con `importlib.util.spec_from_file_location`:
|
||||
**15 copie della stessa dozzina di righe**, con nomi di modulo diversi per lo stesso file e
|
||||
differenze silenziose (chi registra in `sys.modules` e chi no — e chi non lo fa rompe `pickle`,
|
||||
`dataclasses` e i decoratori che risolvono per nome). Una funzione sola, con la registrazione
|
||||
fatta sempre.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import importlib.util
|
||||
import sys
|
||||
from pathlib import Path
|
||||
|
||||
ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
|
||||
|
||||
|
||||
def carica_script(rel: str, nome: str | None = None):
|
||||
"""Carica per PERCORSO uno script del repo (es. "scripts/live/trades_db.py").
|
||||
|
||||
`nome` e' il nome sotto cui il modulo viene registrato in `sys.modules`; il default e' il
|
||||
nome del file. Registrare PRIMA di eseguire e' voluto: un modulo che si auto-importa o usa
|
||||
`dataclasses` durante l'esecuzione deve trovarsi.
|
||||
"""
|
||||
p = (ROOT / rel).resolve()
|
||||
assert p.exists(), f"script inesistente: {rel}"
|
||||
nome = nome or p.stem
|
||||
spec = importlib.util.spec_from_file_location(nome, p)
|
||||
mod = importlib.util.module_from_spec(spec)
|
||||
sys.modules[nome] = mod
|
||||
spec.loader.exec_module(mod)
|
||||
return mod
|
||||
@@ -0,0 +1,207 @@
|
||||
"""La cadenza del libro live e' ORARIA, e le tre dichiarazioni devono restare d'accordo.
|
||||
|
||||
Debito §5.7 (chiuso il 2026-09-02): il docstring di `book_execute.py` prescriveva «ogni ~230
|
||||
minuti» mentre il cron gira ogni ora. Non era cosmetico: `r0823_sl_anchor.py` misura che gli
|
||||
scatti del disaster-SL rotolante dipendono dalla cadenza — 1h: BTC 0 / ETH 1 in 7-8 anni; 4h:
|
||||
BTC 2 (contro 1 del pavimento); 24h: ETH 5 con 2 in 30 giorni. Chi avesse "corretto" il CRON
|
||||
verso il docstring avrebbe spostato il libro dalla riga 1h a quella 4h.
|
||||
|
||||
P1: il bersaglio si DERIVA da cio' che gira. Qui le fonti sono tre — il docstring (cio' che un
|
||||
umano legge), `cron_book.sh` (cio' che dichiara di essere installato) e la crontab (cio' che
|
||||
gira davvero) — e il test le confronta fra loro invece di ridichiarare «60 minuti».
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import ast
|
||||
import re
|
||||
import shutil
|
||||
import subprocess
|
||||
import sys
|
||||
from datetime import datetime, timedelta, timezone
|
||||
from pathlib import Path
|
||||
|
||||
import pytest
|
||||
|
||||
ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
|
||||
sys.path.insert(0, str(ROOT))
|
||||
|
||||
from src.live import venue_probe as VP # noqa: E402 lo slot di release, dichiarato li'
|
||||
from src.strategies.skyhook import LTF_MIN # noqa: E402 la griglia di SKH01, NON ridichiarata
|
||||
|
||||
BOOK_EXECUTE = ROOT / "scripts" / "live" / "book_execute.py"
|
||||
CRON_BOOK = ROOT / "scripts" / "cron_book.sh"
|
||||
RIGA_4H_MIN = 240 # la riga in cui il rotolante di BTC passa da 0 a 2 scatti (r0823_sl_anchor.py);
|
||||
# la PEGGIORE misurata e' 24h (ETH 5, 2 in 30 giorni), non questa
|
||||
|
||||
_RX_CRON5 = re.compile(r"`([\d*/,-]+(?: [\d*/,-]+){4})`")
|
||||
|
||||
|
||||
def cadenza_minuti(expr: str) -> int:
|
||||
"""Minuti fra due esecuzioni di un'espressione crontab a 5 campi, SOLO per cadenze regolari
|
||||
(intervalli tutti uguali): `47 * * * *` -> 60, `*/30 * * * *` -> 30, `7 */4 * * *` -> 240.
|
||||
`*/45` (intervalli 45/15), `0 */5` (ultimo intervallo 4h) e `*/0` vengono RIFIUTATI."""
|
||||
campi = expr.split()
|
||||
assert len(campi) == 5, expr
|
||||
m, h, dom, mon, dow = campi
|
||||
assert dom == mon == dow == "*", f"cadenza non regolare: {expr}"
|
||||
if h == "*" and m.isdigit():
|
||||
return 60
|
||||
if h == "*" and m.startswith("*/"):
|
||||
passo = int(m[2:])
|
||||
if passo <= 0 or 60 % passo:
|
||||
raise ValueError(f"passo di minuti non regolare: {expr}")
|
||||
return passo
|
||||
if h.startswith("*/") and m.isdigit():
|
||||
passo = int(h[2:])
|
||||
if passo <= 0 or 24 % passo:
|
||||
raise ValueError(f"passo di ore non regolare: {expr}")
|
||||
return 60 * passo
|
||||
raise ValueError(f"espressione non riconosciuta: {expr}")
|
||||
|
||||
|
||||
def _docstring() -> str:
|
||||
return ast.get_docstring(ast.parse(BOOK_EXECUTE.read_text())) or ""
|
||||
|
||||
|
||||
def _cron_dichiarato() -> str:
|
||||
"""La prima espressione crontab a 5 campi che `cron_book.sh` dichiara fra backtick — di
|
||||
qualunque forma: e' `cadenza_minuti` a giudicarla, non questa regex (P4: un'espressione
|
||||
presente ma non oraria deve fallire come 'non oraria', non come 'assente')."""
|
||||
m = _RX_CRON5.search(CRON_BOOK.read_text())
|
||||
assert m, "cron_book.sh non dichiara piu' la sua riga di crontab fra backtick"
|
||||
return m.group(1)
|
||||
|
||||
|
||||
def _crontab() -> str | None:
|
||||
"""Testo della crontab dell'utente, None se non leggibile (P5: distinto da 'vuota')."""
|
||||
if not shutil.which("crontab"):
|
||||
return None
|
||||
try:
|
||||
out = subprocess.run(["crontab", "-l"], capture_output=True, text=True, timeout=10)
|
||||
except Exception:
|
||||
return None
|
||||
return out.stdout if out.returncode == 0 else None
|
||||
|
||||
|
||||
def _righe_attive(testo: str, marcatore: str) -> list[str]:
|
||||
"""Le espressioni (5 campi) di TUTTE le righe attive che citano `marcatore`: due righe sono
|
||||
due esecuzioni, e la seconda non deve nascondersi dietro la prima."""
|
||||
return [" ".join(r.split()[:5]) for r in testo.splitlines()
|
||||
if marcatore in r and not r.lstrip().startswith("#")]
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------------- regressione sul docstring
|
||||
# La guardia non cerca due letterali («ogni ~230»): estrae OGNI prescrizione di cadenza scritta
|
||||
# come «ogni/every N unita'» e pretende che valga 60 minuti. ⚠️ Limite dichiarato (P13): una
|
||||
# guardia sui numeri non copre il ragionamento — una prosa che prescrive una cadenza senza la
|
||||
# parola «ogni» passa. Il controllo positivo qui sotto dice cosa la guardia VEDE.
|
||||
|
||||
_NUMERI = {"un": 1, "una": 1, "due": 2, "tre": 3, "quattro": 4, "sei": 6, "otto": 8, "dodici": 12}
|
||||
_RX_CADENZA = re.compile(
|
||||
r"\b(?:ogni|every)\s*~?\s*(\d+|un'?|una|due|tre|quattro|sei|otto|dodici)?\s*'?\s*"
|
||||
r"(minuti|minuto|minutes?|min|m|ore|ora|hours?|h)\b", re.I)
|
||||
|
||||
|
||||
def prescrizioni_minuti(testo: str) -> list[int]:
|
||||
"""Ogni «ogni N unita'» del testo, in minuti. «ogni ora» -> 60, «ogni ~230 minuti» -> 230."""
|
||||
out = []
|
||||
for m in _RX_CADENZA.finditer(testo):
|
||||
n_raw, unita = m.group(1), m.group(2).lower()
|
||||
n = 1 if n_raw is None else (int(n_raw) if n_raw.isdigit() else _NUMERI[n_raw.rstrip("'")])
|
||||
out.append(n * (60 if unita.startswith(("or", "h")) else 1))
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
def test_la_guardia_vede_le_prescrizioni_che_deve_vedere():
|
||||
# controllo positivo (M15): i modi in cui il docstring potrebbe ri-prescrivere la riga 4h
|
||||
assert prescrizioni_minuti("va lanciato ogni ~230 minuti con la feed") == [230]
|
||||
assert prescrizioni_minuti("il giro va lanciato ogni quattro ore") == [240]
|
||||
assert prescrizioni_minuti("every 4 hours, then every 230 min") == [240, 230]
|
||||
assert prescrizioni_minuti("controllato ogni ora; ogni 60 minuti") == [60, 60]
|
||||
assert prescrizioni_minuti("fino a 230m di latenza") == [] # non e' una prescrizione
|
||||
|
||||
|
||||
def test_il_docstring_prescrive_solo_la_cadenza_oraria():
|
||||
d = _docstring()
|
||||
p = prescrizioni_minuti(d)
|
||||
assert p, "il docstring deve contenere almeno una prescrizione di cadenza"
|
||||
assert all(x == 60 for x in p), f"prescrizioni non orarie nel docstring: {p}"
|
||||
assert re.search(r"CADENZA:\s*ORARIA", d), "il docstring deve dichiarare la cadenza ORARIA"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_il_docstring_dichiara_la_stessa_riga_del_cron():
|
||||
# la riga di crontab citata nel docstring e' quella di cron_book.sh, non un'altra
|
||||
d = _docstring()
|
||||
assert _cron_dichiarato() in d
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------------- cron_book.sh
|
||||
|
||||
def test_cron_book_e_orario_sotto_la_griglia_skh_e_sotto_la_riga_4h():
|
||||
c = cadenza_minuti(_cron_dichiarato())
|
||||
assert c == 60
|
||||
assert c < LTF_MIN, "la cadenza deve stare SOTTO la griglia di SKH01 (latenza <= 1 barra)"
|
||||
assert c < RIGA_4H_MIN, "la riga 4h e' quella in cui il rotolante di BTC fa 2 scatti"
|
||||
assert "ORARIA" in CRON_BOOK.read_text()
|
||||
|
||||
|
||||
def test_cron_book_evita_il_minuto_tondo():
|
||||
# vincolo 1 del commento di cron_book.sh: fuori dai ~26s del :00 (rate-limit per-IP)
|
||||
minuto = int(_cron_dichiarato().split()[0])
|
||||
assert minuto != 0
|
||||
|
||||
|
||||
def test_cron_book_evita_lo_slot_di_release_deribit():
|
||||
# vincolo 2 del commento di cron_book.sh — il motivo vero del :07 -> :47 (4 giri morti in
|
||||
# 63 giorni): il giro del martedi' alle 09:MM deve cadere FUORI dallo slot dichiarato in
|
||||
# venue_probe (derivato, non riscritto). Il :07 lo violava; se qualcuno tornasse a :15
|
||||
# con docstring e crontab coerenti, gli altri test passerebbero e questo no.
|
||||
minuto = int(_cron_dichiarato().split()[0])
|
||||
base = datetime(2026, 9, 1, tzinfo=timezone.utc) # un lunedi'
|
||||
martedi = base + timedelta(days=(VP.RELEASE_WEEKDAY - base.weekday()) % 7)
|
||||
giro = martedi.replace(hour=VP.RELEASE_START_MIN // 60, minute=minuto)
|
||||
assert not VP.in_release_window(giro), f"il giro :{minuto:02d} cade nello slot di release"
|
||||
assert VP.in_release_window(giro.replace(minute=7)), "controllo positivo: il :07 ci cadeva"
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.mark.parametrize("expr,atteso", [("47 * * * *", 60), ("*/30 * * * *", 30),
|
||||
("7 */4 * * *", 240), ("0 */24 * * *", 1440)])
|
||||
def test_il_parser_della_cadenza(expr, atteso):
|
||||
assert cadenza_minuti(expr) == atteso
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.mark.parametrize("expr", ["47 9 * * 2", "*/45 * * * *", "0 */5 * * *", "*/0 * * * *",
|
||||
"47 * 1 * *"])
|
||||
def test_il_parser_rifiuta_cio_che_non_e_regolare(expr):
|
||||
with pytest.raises((ValueError, AssertionError)):
|
||||
cadenza_minuti(expr)
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------------- la crontab che GIRA
|
||||
|
||||
def test_la_crontab_installata_e_quella_dichiarata_e_una_sola():
|
||||
"""P16: il cron gira dalla macchina, non dal repo. TRE stati, non due (P5):
|
||||
- crontab NON leggibile -> SALTATO (non verificabile qui);
|
||||
- leggibile, e questo progetto non ci compare affatto -> SALTATO (macchina di sviluppo);
|
||||
- leggibile con altre righe del progetto ma SENZA cron_book.sh attivo -> ROSSO: il libro
|
||||
non e' schedulato dove il progetto e' installato (una riga commentata per manutenzione e
|
||||
dimenticata e' esattamente questo caso).
|
||||
E la riga deve essere UNA: due righe attive sono due esecuzioni l'ora."""
|
||||
testo = _crontab()
|
||||
if testo is None:
|
||||
pytest.skip("crontab non leggibile: non verificabile qui")
|
||||
if str(ROOT) not in testo and ROOT.name not in testo:
|
||||
pytest.skip("la crontab non cita questo progetto: non e' la macchina che lo esegue")
|
||||
righe = _righe_attive(testo, "cron_book.sh")
|
||||
assert righe, "questa macchina esegue il progetto ma cron_book.sh NON e' schedulato"
|
||||
assert len(righe) == 1, f"cron_book.sh schedulato {len(righe)} volte: {righe}"
|
||||
assert righe[0] == _cron_dichiarato()
|
||||
assert cadenza_minuti(righe[0]) == 60
|
||||
|
||||
|
||||
def test_due_righe_attive_non_si_nascondono_dietro_la_prima():
|
||||
finta = ("47 * * * * /x/PythagorasGoal/scripts/cron_book.sh\n"
|
||||
"# 7 * * * * /x/PythagorasGoal/scripts/cron_book.sh\n"
|
||||
"17 * * * * /x/PythagorasGoal/scripts/cron_book.sh\n")
|
||||
assert _righe_attive(finta, "cron_book.sh") == ["47 * * * *", "17 * * * *"]
|
||||
assert _righe_attive("# 47 * * * * /x/cron_book.sh\n", "cron_book.sh") == []
|
||||
+9
-15
@@ -192,12 +192,9 @@ def test_gate_requires_both_switches():
|
||||
|
||||
def test_config_default_disarmed(tmp_path, monkeypatch):
|
||||
"""load_config di book_execute mette execution_enabled=False di default (fail-safe)."""
|
||||
import importlib
|
||||
be = importlib.import_module("scripts.live.book_execute") if False else None
|
||||
# carica il modulo via path (scripts/ non e' un package importabile per nome)
|
||||
import importlib.util
|
||||
spec = importlib.util.spec_from_file_location("book_execute", PROJECT_ROOT / "scripts/live/book_execute.py")
|
||||
mod = importlib.util.module_from_spec(spec); spec.loader.exec_module(mod)
|
||||
# `scripts/` non e' un package importabile per nome: si carica via percorso
|
||||
from helpers import carica_script
|
||||
mod = carica_script("scripts/live/book_execute.py")
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "CONFIG", tmp_path / "nope.json") # config assente
|
||||
assert mod.load_config()["execution_enabled"] is False
|
||||
|
||||
@@ -419,9 +416,8 @@ def test_book_report_flags_skh_feed_error(monkeypatch):
|
||||
|
||||
def test_book_execute_surfaces_skh_error(monkeypatch, capsys):
|
||||
"""Se il report porta skh_error, _run() lo stampa E chiama notify (niente flat silenzioso)."""
|
||||
import importlib.util
|
||||
spec = importlib.util.spec_from_file_location("book_execute", PROJECT_ROOT / "scripts/live/book_execute.py")
|
||||
mod = importlib.util.module_from_spec(spec); spec.loader.exec_module(mod)
|
||||
from helpers import carica_script
|
||||
mod = carica_script("scripts/live/book_execute.py")
|
||||
|
||||
canned = dict(
|
||||
last_data=_fresh_bar(), online=True, real_equity=600.0, equity=600.0, eq_basis="test",
|
||||
@@ -481,9 +477,8 @@ def test_book_report_propagates_pos_error(monkeypatch):
|
||||
|
||||
def test_book_execute_halts_on_unreadable_position(monkeypatch, capsys):
|
||||
"""ARMATO + --execute + ordine presente: il gate DEVE fermarsi PRIMA di costruire il trader."""
|
||||
import importlib.util
|
||||
spec = importlib.util.spec_from_file_location("book_execute", PROJECT_ROOT / "scripts/live/book_execute.py")
|
||||
mod = importlib.util.module_from_spec(spec); spec.loader.exec_module(mod)
|
||||
from helpers import carica_script
|
||||
mod = carica_script("scripts/live/book_execute.py")
|
||||
|
||||
canned = dict(
|
||||
last_data=_fresh_bar(), online=True, real_equity=598.0, equity=598.0, eq_basis="mainnet USDC",
|
||||
@@ -542,9 +537,8 @@ def test_book_report_propagates_eq_fallback(monkeypatch):
|
||||
|
||||
def test_book_execute_eq_fallback_warns_but_proceeds(monkeypatch, capsys):
|
||||
"""eq_fallback: avvisa + notify MA PROSEGUE (non e' un halt, a differenza di pos_error)."""
|
||||
import importlib.util
|
||||
spec = importlib.util.spec_from_file_location("book_execute", PROJECT_ROOT / "scripts/live/book_execute.py")
|
||||
mod = importlib.util.module_from_spec(spec); spec.loader.exec_module(mod)
|
||||
from helpers import carica_script
|
||||
mod = carica_script("scripts/live/book_execute.py")
|
||||
|
||||
canned = dict(
|
||||
last_data=_fresh_bar(), online=True, real_equity=None, equity=2000.0,
|
||||
|
||||
@@ -116,11 +116,8 @@ def test_posizione_flat_non_puo_diventare_naked():
|
||||
# B. Isolamento per asset dentro book_execute._run().
|
||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
||||
def _carica_book_execute():
|
||||
spec = importlib.util.spec_from_file_location(
|
||||
"book_execute", PROJECT_ROOT / "scripts/live/book_execute.py")
|
||||
mod = importlib.util.module_from_spec(spec)
|
||||
spec.loader.exec_module(mod)
|
||||
return mod
|
||||
from helpers import carica_script
|
||||
return carica_script("scripts/live/book_execute.py")
|
||||
|
||||
|
||||
def _report_due_asset():
|
||||
|
||||
@@ -58,11 +58,8 @@ def test_funzionale_feed_stantio_blocca_lesecuzione_e_allerta(monkeypatch, capsy
|
||||
"""Il test che conta: conto ONLINE, posizione LEGGIBILE, ordine PRESENTE — cioe' la situazione
|
||||
esatta del 2026-07-14 — ma feed vecchio. Non deve partire nessun ordine e deve arrivare l'alert.
|
||||
"""
|
||||
import importlib.util
|
||||
spec = importlib.util.spec_from_file_location(
|
||||
"book_execute_iso", ROOT / "scripts" / "live" / "book_execute.py")
|
||||
mod = importlib.util.module_from_spec(spec)
|
||||
spec.loader.exec_module(mod)
|
||||
from helpers import carica_script
|
||||
mod = carica_script("scripts/live/book_execute.py", "book_execute_iso")
|
||||
|
||||
canned = dict(
|
||||
last_data="2026-07-08", online=True, real_equity=598.0, equity=598.0,
|
||||
@@ -94,11 +91,8 @@ def test_funzionale_feed_stantio_blocca_lesecuzione_e_allerta(monkeypatch, capsy
|
||||
def test_config_senza_la_chiave_non_esplode(monkeypatch, capsys):
|
||||
"""Una config priva di max_data_age_days deve ricadere sul default, non sollevare KeyError
|
||||
dentro il percorso con soldi veri."""
|
||||
import importlib.util
|
||||
spec = importlib.util.spec_from_file_location(
|
||||
"book_execute_iso2", ROOT / "scripts" / "live" / "book_execute.py")
|
||||
mod = importlib.util.module_from_spec(spec)
|
||||
spec.loader.exec_module(mod)
|
||||
from helpers import carica_script
|
||||
mod = carica_script("scripts/live/book_execute.py", "book_execute_iso2")
|
||||
canned = dict(last_data=str(pd.Timestamp.now(tz="UTC").normalize().date()), online=True,
|
||||
real_equity=598.0, equity=598.0, eq_basis="t", cap_per_asset=300.0,
|
||||
skh_error=None, pos_error=None, assets=[], orders=[])
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,168 @@
|
||||
"""Un flag ignoto non e' l'azione di default (2026-09-02).
|
||||
|
||||
Costo misurato durante una revisione dello stesso giorno: `trades_db.py --help` non stampava
|
||||
l'uso, cadeva in `sync()` e riscriveva `meta.ultimo_sync`. Su `journal.py` lo stesso errore
|
||||
avrebbe scritto una pagina e una riga di DB; su `analista.py` avrebbe speso una chiamata al
|
||||
modello e mandato un Telegram.
|
||||
|
||||
Il test guarda anche l'altra meta' del contratto (P15): i flag che il CRON usa devono restare
|
||||
accettati — una guardia che rompe il cron e' peggio del difetto che ripara.
|
||||
"""
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from __future__ import annotations
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import ast
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||||
import re
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import subprocess
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import sys
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||||
from pathlib import Path
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||||
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import pytest
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||||
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||||
ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
|
||||
sys.path.insert(0, str(ROOT))
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||||
|
||||
from src.live.cli import UsoSbagliato, valida # noqa: E402
|
||||
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||||
# Tutti gli script di scripts/live/ che NON usano argparse: la guardia deve coprirli tutti, e
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||||
# l'elenco si DERIVA dalla cartella (P1) — un file nuovo senza guardia fa fallire il test, non
|
||||
# passa inosservato perche' nessuno ha aggiornato una lista.
|
||||
LIVE = Path(__file__).resolve().parents[1] / "scripts" / "live"
|
||||
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||||
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||||
def _senza_argparse() -> list[str]:
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fuori = []
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||||
for f in sorted(LIVE.glob("*.py")):
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||||
s = f.read_text()
|
||||
if f.name == "__init__.py" or "argparse" in s or "if __name__" not in s:
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||||
continue
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||||
fuori.append(f.name)
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||||
return fuori
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||||
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||||
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||||
SCRIPT_GUARDATI = tuple(_senza_argparse())
|
||||
assert SCRIPT_GUARDATI, "nessuno script da guardare: il modulo non sta controllando niente"
|
||||
SCRIVONO = ("trades_db.py", "journal.py", "analista.py") # i tre che hanno pagato il difetto
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||||
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||||
# ---------------------------------------------------------------- la funzione
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def _v(argv, **kw):
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||||
return valida("x.py", "uso: x.py", argv=argv, esci=False, **kw)
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||||
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||||
|
||||
def test_un_flag_noto_passa_e_torna_gli_argomenti():
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||||
assert _v(["--report"], flag=("--report",)) == ["--report"]
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||||
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||||
|
||||
def test_un_flag_ignoto_e_un_errore_non_il_default():
|
||||
with pytest.raises(UsoSbagliato) as e:
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||||
_v(["--help-me"], flag=("--report",))
|
||||
assert "--help-me" in str(e.value) and "--report" in str(e.value) # P4: cosa, e cosa si puo'
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||||
|
||||
|
||||
def test_il_valore_di_un_flag_non_e_scambiato_per_un_flag():
|
||||
assert _v(["--giorno", "2026-08-21"], con_valore=("--giorno",)) == ["--giorno", "2026-08-21"]
|
||||
with pytest.raises(UsoSbagliato):
|
||||
_v(["--giorno"], con_valore=("--giorno",)) # manca il valore
|
||||
|
||||
|
||||
def test_un_valore_che_sembra_un_flag_resta_un_valore():
|
||||
assert _v(["--nota", "--quiet"], con_valore=("--nota",), flag=("--quiet",))
|
||||
|
||||
|
||||
def test_un_posizionale_e_ignoto():
|
||||
with pytest.raises(UsoSbagliato):
|
||||
_v(["report"], flag=("--report",))
|
||||
|
||||
|
||||
def test_senza_argomenti_non_solleva():
|
||||
assert _v([], flag=("--report",)) == []
|
||||
|
||||
|
||||
def test_help_non_e_un_errore():
|
||||
assert _v(["--help"], flag=("--report",)) == ["--help"]
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------------- gli script veri
|
||||
|
||||
def _uso(nome: str) -> str:
|
||||
"""La costante USO dello script, letta dal sorgente senza importarlo."""
|
||||
src = (ROOT / "scripts" / "live" / nome).read_text()
|
||||
for n in ast.parse(src).body:
|
||||
if isinstance(n, ast.Assign) and getattr(n.targets[0], "id", "") == "USO":
|
||||
return n.value.value
|
||||
raise AssertionError(f"{nome} non dichiara USO")
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.mark.parametrize("nome", SCRIPT_GUARDATI)
|
||||
def test_lo_script_chiama_valida_prima_di_ogni_effetto(nome):
|
||||
"""`valida` dev'essere la PRIMA istruzione eseguibile del blocco __main__: uscire dopo aver
|
||||
aperto il DB o sincronizzato sarebbe uscire dopo l'effetto."""
|
||||
src = (ROOT / "scripts" / "live" / nome).read_text()
|
||||
main = [n for n in ast.parse(src).body
|
||||
if isinstance(n, ast.If) and "__main__" in ast.dump(n.test)]
|
||||
assert main, f"{nome}: nessun blocco __main__"
|
||||
corpo = [n for n in main[0].body if not isinstance(n, ast.ImportFrom | ast.Import)]
|
||||
chiamate = [n for n in ast.walk(corpo[0]) if isinstance(n, ast.Call)]
|
||||
assert any(getattr(c.func, "id", "") == "valida" for c in chiamate), \
|
||||
f"{nome}: la prima istruzione di __main__ non e' valida()"
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.mark.parametrize("nome", SCRIPT_GUARDATI)
|
||||
def test_l_uso_elenca_esattamente_i_flag_dichiarati(nome):
|
||||
"""P4 e P1: il testo d'aiuto non e' prosa libera — deve nominare i flag che lo script accetta."""
|
||||
src = (ROOT / "scripts" / "live" / nome).read_text()
|
||||
dichiarati = set(re.findall(r'["\'](--[a-z-]+)["\']', src.split("if __name__")[1]))
|
||||
uso = _uso(nome)
|
||||
mancanti = {f for f in dichiarati if f not in uso}
|
||||
assert not mancanti, f"{nome}: flag accettati ma non documentati in USO: {mancanti}"
|
||||
|
||||
|
||||
# I flag che il cron usa DAVVERO, letti dagli script di cron: se la guardia ne rifiutasse uno,
|
||||
# il libro di bordo si fermerebbe la notte stessa (P16: il cron gira dal working tree).
|
||||
def test_i_flag_del_cron_sono_tutti_accettati():
|
||||
usati: dict[str, set[str]] = {}
|
||||
for sh in (ROOT / "scripts").glob("cron_*.sh"):
|
||||
for riga in sh.read_text().splitlines():
|
||||
for nome in SCRIPT_GUARDATI:
|
||||
if f"scripts/live/{nome}" in riga and not riga.lstrip().startswith("#"):
|
||||
usati.setdefault(nome, set()).update(re.findall(r"(--[a-z-]+)", riga))
|
||||
assert usati, "nessun cron chiama gli script guardati: il test non sta controllando niente"
|
||||
for nome, flag in usati.items():
|
||||
src = (ROOT / "scripts" / "live" / nome).read_text()
|
||||
noti = set(re.findall(r'["\'](--[a-z-]+)["\']', src.split("if __name__")[1]))
|
||||
assert flag <= noti, f"{nome}: il cron usa {flag - noti}, che la guardia rifiuterebbe"
|
||||
|
||||
# controllo positivo (M15): il confronto sa dire di no. Se il cron usasse un flag non
|
||||
# dichiarato, questo test lo direbbe — qui lo si verifica su un caso finto.
|
||||
assert not {"--inventato"} <= {"--quiet"}
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.mark.parametrize("nome", SCRIVONO)
|
||||
def test_help_esce_zero_e_non_scrive(nome):
|
||||
"""Controllo end-to-end (M15): il caso che ha causato il difetto, sui tre script veri."""
|
||||
prima = (ROOT / "data" / "live" / "trades.db").stat().st_mtime
|
||||
r = subprocess.run([sys.executable, str(ROOT / "scripts" / "live" / nome), "--help"],
|
||||
capture_output=True, text=True, cwd=ROOT, timeout=120)
|
||||
assert r.returncode == 0, r.stderr[-500:]
|
||||
assert "uso:" in r.stdout
|
||||
assert (ROOT / "data" / "live" / "trades.db").stat().st_mtime == prima
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.mark.parametrize("nome", SCRIVONO)
|
||||
def test_un_flag_ignoto_esce_due_e_non_scrive(nome):
|
||||
prima = (ROOT / "data" / "live" / "trades.db").stat().st_mtime
|
||||
r = subprocess.run([sys.executable, str(ROOT / "scripts" / "live" / nome), "--nonesiste"],
|
||||
capture_output=True, text=True, cwd=ROOT, timeout=120)
|
||||
assert r.returncode == 2, r.stdout[-300:]
|
||||
assert "non previsto" in r.stderr
|
||||
assert (ROOT / "data" / "live" / "trades.db").stat().st_mtime == prima
|
||||
|
||||
|
||||
def test_ogni_script_senza_argparse_ha_la_guardia():
|
||||
"""L'elenco e' derivato dalla cartella: uno script nuovo che legge sys.argv a mano e non
|
||||
chiama `valida` fa fallire questo test invece di ripetere il difetto in silenzio."""
|
||||
senza = [n for n in SCRIPT_GUARDATI
|
||||
if "valida(" not in (LIVE / n).read_text().split("if __name__")[1]]
|
||||
assert not senza, f"script senza guardia sui flag: {senza}"
|
||||
assert len(SCRIPT_GUARDATI) >= 17, f"troppo pochi script guardati: {SCRIPT_GUARDATI}"
|
||||
@@ -568,3 +568,205 @@ def test_twr_riproduce_il_numero_del_diario_01_09(db, monkeypatch):
|
||||
r = J.rendimento_twr(db, "2026-09-01T23:59:59+00:00")
|
||||
assert round(100 * r["twr"], 2) == 10.80
|
||||
assert r["certi"] == pytest.approx(1399.39)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_twr_a_base_zero_e_None_anche_sul_trading(db, monkeypatch):
|
||||
# revisione 02/09: a base zero `movimenti_capitale` non vede il salto 0 -> X del primo
|
||||
# versamento, quindi `trading = e1-e0-certi` varrebbe l'intero conto. Tre stati, non due.
|
||||
monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
|
||||
_serie_equity(db, [("2026-08-24T09:47:01+00:00", 0.0),
|
||||
("2026-08-24T10:47:01+00:00", 598.06),
|
||||
("2026-08-25T10:47:01+00:00", 610.0)])
|
||||
r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
|
||||
assert r["twr"] is None and r["trading"] is None and "base" in r["motivo"]
|
||||
|
||||
|
||||
def test_twr_due_movimenti_consecutivi_non_producono_segmenti_a_lunghezza_zero(db, monkeypatch):
|
||||
monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
|
||||
_serie_equity(db, [("2026-08-24T10:47:01+00:00", 600.0),
|
||||
("2026-08-24T11:47:01+00:00", 2000.0), # movimento nel PRIMO intervallo
|
||||
("2026-08-24T12:47:01+00:00", 3400.0), # movimento consecutivo
|
||||
("2026-08-25T10:47:01+00:00", 3434.0)]) # +1% di trading
|
||||
r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
|
||||
assert len(r["segmenti"]) == 1 and r["segmenti"][0]["ret"] == pytest.approx(0.01)
|
||||
assert r["twr"] == pytest.approx(0.01)
|
||||
assert all(s["da"] != s["a"] for s in r["segmenti"])
|
||||
assert r["certi"] == pytest.approx(1400.0 + 1400.0)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_twr_senza_tempo_a_mercato_e_zero_non_None(db, monkeypatch):
|
||||
# due letture, la seconda e' un versamento: nessun segmento, rendimento 0, dichiarato numero
|
||||
monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
|
||||
_serie_equity(db, [("2026-08-24T10:47:01+00:00", 600.0),
|
||||
("2026-08-24T11:47:01+00:00", 2000.0)])
|
||||
r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
|
||||
assert r["twr"] == 0.0 and r["segmenti"] == [] and r["trading"] == pytest.approx(0.0)
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------- mercato NON misurabile (revisione 02/09)
|
||||
# Il feed 1h certificato si ferma alle 00:00 (rebuild alle 00:30): per il resto del giorno
|
||||
# `asof` restituiva la STESSA barra per le due letture, max_mkt 0, e qualunque calo >=10%
|
||||
# diventava un "movimento" — un crash stampato come prelievo. E con il feed assente tutto
|
||||
# era "ambiguo", certi=0, e il TWR tornava a essere e1/e0-1 sotto l'etichetta sbagliata.
|
||||
|
||||
def test_un_salto_oltre_la_fine_del_feed_e_ambiguo_con_la_ragione(db, monkeypatch):
|
||||
monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto()) # copre fino al 27/08
|
||||
_serie_equity(db, [("2026-08-28T10:47:01+00:00", 2000.0),
|
||||
("2026-08-28T11:47:01+00:00", 1760.0)]) # -12% dopo la fine
|
||||
p = J.pnl_giorno(db, date(2026, 8, 28))
|
||||
ev = p["movimenti_giorno"]
|
||||
assert ev[0]["classe"] == "ambiguo" and ev[0]["mercato_max_pct"] is None
|
||||
assert "fermo a 2026-08-27" in ev[0]["mercato_nota"]
|
||||
assert p["mov_giorno"] == 0.0 # NON scorporato
|
||||
assert p["trading_da_arming"] is None and p["twr_da_arming"] is None
|
||||
assert "non classificabile" in p["twr_motivo"]
|
||||
|
||||
|
||||
def test_con_il_feed_assente_il_twr_e_None_non_il_grezzo(db, monkeypatch):
|
||||
monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: None)
|
||||
_serie_equity(db, [("2026-08-25T10:47:01+00:00", 667.0),
|
||||
("2026-08-25T11:47:01+00:00", 2066.0)])
|
||||
r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
|
||||
assert r["twr"] is None and r["trading"] is None
|
||||
assert "non leggibile" in r["motivo"]
|
||||
assert r["eventi"][0]["classe"] == "ambiguo"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_il_giornale_e_il_report_usano_la_stessa_funzione(db, monkeypatch):
|
||||
# P1, revisione 02/09: pnl_giorno non rifa' piu' `cum - certi`; prende trading e TWR da
|
||||
# rendimento_twr, e la pagina lo stampa accanto al cumulato
|
||||
monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
|
||||
_serie_equity(db, [("2026-08-24T10:47:01+00:00", 600.0),
|
||||
("2026-08-25T10:47:01+00:00", 630.0),
|
||||
("2026-08-25T11:47:01+00:00", 2030.0),
|
||||
("2026-08-25T12:47:01+00:00", 2009.7)])
|
||||
p = J.pnl_giorno(db, date(2026, 8, 25))
|
||||
r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
|
||||
assert p["trading_da_arming"] == pytest.approx(r["trading"])
|
||||
assert p["twr_da_arming"] == pytest.approx(r["twr"]) == pytest.approx(1.05 * 0.99 - 1)
|
||||
md = J.rendi_markdown(db, _voce(pnl=p, giorno="2026-08-25"))
|
||||
assert "TWR **+3.95%**" in md
|
||||
|
||||
|
||||
def test_la_leva_del_classificatore_include_la_scala_e_il_tetto_di_codice(db, monkeypatch, tmp_path):
|
||||
# P1: la chiave di scala del 01/09 entra nel bound da sola; e il fallback e' il tetto di CODICE
|
||||
from src.live import book as B
|
||||
cfg = tmp_path / "live.json"
|
||||
cfg.write_text(json.dumps({"max_notional_per_asset_frac": 0.5, "book_scale_k": 1.25}))
|
||||
monkeypatch.setattr(J, "PROJECT_ROOT", tmp_path); (tmp_path / "config").mkdir()
|
||||
cfg.rename(tmp_path / "config" / "live.json")
|
||||
monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
|
||||
_serie_equity(db, [("2026-08-25T10:47:01+00:00", 600.0), ("2026-08-25T11:47:01+00:00", 2000.0)])
|
||||
mv = J.movimenti_capitale(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
|
||||
assert mv["leva_tetto"] == pytest.approx(min(0.5 * 2 * 1.25, B.LEVA_LORDA_MAX))
|
||||
|
||||
|
||||
def test_balance_watch_registra_anche_l_indice_usde(monkeypatch):
|
||||
"""Debito §5.15, primo passo (02/09): serve una serie ORARIA dell'indice usde_usdc — quella
|
||||
di `usde_watch` e' giornaliera, e il classificatore confronta letture a un'ora di distanza.
|
||||
Il campione la porta, e un indice non leggibile e' None con la ragione, mai 1.0 (P5)."""
|
||||
from helpers import carica_script
|
||||
bw = carica_script("scripts/live/balance_watch.py")
|
||||
|
||||
class _C:
|
||||
def account_summary(self, cur): return {"balance": 1.0, "equity": 1.0}
|
||||
def positions(self, cur): return []
|
||||
|
||||
from src.live import usde as U
|
||||
monkeypatch.setattr(U, "prezzo_indice", lambda *a, **k: 0.9997)
|
||||
assert bw.campiona(_C())["usde_usdc"] == 0.9997
|
||||
|
||||
def _rotto(*a, **k): raise RuntimeError("giu'")
|
||||
monkeypatch.setattr(U, "prezzo_indice", _rotto)
|
||||
rec = bw.campiona(_C())
|
||||
assert rec["usde_usdc"] is None and rec["usde_usdc_errore"] == "RuntimeError"
|
||||
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------- movimenti DICHIARATI dall'operatore (06/09)
|
||||
# Il versamento di prova del 2026-08-25 08:00Z (~$25 su $647, +3,3%) e' restato 12 giorni nel P&L:
|
||||
# sotto EQUITY_JUMP_ALERT il rilevatore non puo' vederlo, e abbassare la soglia farebbe di ogni
|
||||
# ora di mercato un candidato. L'unica fonte che sa l'importo e' l'operatore.
|
||||
|
||||
def _dichiara(monkeypatch, tmp_path, righe):
|
||||
f = tmp_path / "mov.jsonl"
|
||||
f.write_text("\n".join(json.dumps(r) if isinstance(r, dict) else r for r in righe) + "\n")
|
||||
monkeypatch.setattr(J, "MOVIMENTI_DICHIARATI", f)
|
||||
return f
|
||||
|
||||
|
||||
def test_un_versamento_dichiarato_sotto_soglia_viene_scorporato(db, monkeypatch, tmp_path):
|
||||
monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
|
||||
_serie_equity(db, [("2026-08-25T07:07:01+00:00", 646.77),
|
||||
("2026-08-25T08:07:01+00:00", 667.88), # +3,3%: sotto soglia
|
||||
("2026-08-25T09:07:01+00:00", 667.68)])
|
||||
_dichiara(monkeypatch, tmp_path, [dict(ts_utc="2026-08-25T08:00:00+00:00", delta_usd=24.9,
|
||||
banda_usd=0.5, nota="versamento di prova",
|
||||
dichiarato_il="2026-09-06")])
|
||||
r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
|
||||
ev = r["eventi"]
|
||||
assert len(ev) == 1 and ev[0]["classe"] == "movimento" and ev[0]["fonte"] == "dichiarato"
|
||||
assert ev[0]["delta"] == pytest.approx(24.9) # l'IMPORTO dichiarato, non il salto
|
||||
assert ev[0]["dopo"] == pytest.approx(646.77 + 24.9) # il mercato dell'ora resta nel rendimento
|
||||
assert r["certi"] == pytest.approx(24.9)
|
||||
assert r["trading"] == pytest.approx(667.68 - 646.77 - 24.9)
|
||||
# TWR: segmento 1 di lunghezza zero (una sola lettura prima), segmento 2 da 671,67 a 667,68
|
||||
assert r["twr"] == pytest.approx(667.68 / (646.77 + 24.9) - 1.0)
|
||||
assert "versamento di prova" in ev[0]["dichiarazione"] and "±$0.50" in ev[0]["dichiarazione"]
|
||||
|
||||
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||||
def test_dichiarato_e_rilevato_insieme_vince_l_importo_dichiarato(db, monkeypatch, tmp_path):
|
||||
monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
|
||||
_serie_equity(db, [("2026-08-25T10:47:01+00:00", 667.49),
|
||||
("2026-08-25T11:47:01+00:00", 2066.88),
|
||||
("2026-08-25T12:47:01+00:00", 2064.56)])
|
||||
_dichiara(monkeypatch, tmp_path, [dict(ts_utc="2026-08-25T11:20:00+00:00", delta_usd=1399.39,
|
||||
nota="bonifico")])
|
||||
r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
|
||||
assert len(r["eventi"]) == 1 # UN evento, non due
|
||||
e = r["eventi"][0]
|
||||
assert e["fonte"] == "dichiarato+rilevato" and e["delta"] == pytest.approx(1399.39)
|
||||
assert e["mercato_max_pct"] is not None # la misura di mercato resta
|
||||
assert r["certi"] == pytest.approx(1399.39)
|
||||
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||||
|
||||
def test_dichiarato_fuori_dalle_letture_non_entra_ma_si_vede(db, monkeypatch, tmp_path):
|
||||
monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
|
||||
_serie_equity(db, [("2026-08-25T10:47:01+00:00", 600.0),
|
||||
("2026-08-25T11:47:01+00:00", 601.0)])
|
||||
_dichiara(monkeypatch, tmp_path, [dict(ts_utc="2026-08-20T08:00:00+00:00", delta_usd=25.0)])
|
||||
r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
|
||||
assert r["eventi"] == [] and r["certi"] == 0.0
|
||||
assert r["avvisi"] and "non applicato" in r["avvisi"][0]
|
||||
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||||
|
||||
def test_una_riga_rotta_non_azzera_le_altre_e_non_sparisce(db, monkeypatch, tmp_path):
|
||||
monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
|
||||
_serie_equity(db, [("2026-08-25T07:07:01+00:00", 646.77),
|
||||
("2026-08-25T08:07:01+00:00", 667.88)])
|
||||
_dichiara(monkeypatch, tmp_path, ["{non json", dict(ts_utc="2026-08-25T08:00:00", delta_usd=1.0),
|
||||
dict(ts_utc="2026-08-25T08:00:00+00:00", delta_usd=24.9)])
|
||||
r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
|
||||
assert r["certi"] == pytest.approx(24.9)
|
||||
assert len(r["avvisi"]) == 2 and "senza fuso" in r["avvisi"][1]
|
||||
|
||||
|
||||
def test_senza_file_dei_dichiarati_niente_cambia(db, monkeypatch):
|
||||
monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
|
||||
_serie_equity(db, [("2026-08-25T10:47:01+00:00", 600.0),
|
||||
("2026-08-25T11:47:01+00:00", 612.0)])
|
||||
assert not J.MOVIMENTI_DICHIARATI.exists() # conftest lo isola
|
||||
r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
|
||||
assert r["eventi"] == [] and r["avvisi"] == []
|
||||
|
||||
|
||||
def test_la_nota_di_giornale_dice_che_e_dichiarato(db, monkeypatch, tmp_path):
|
||||
monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
|
||||
_serie_equity(db, [("2026-08-25T07:07:01+00:00", 646.77),
|
||||
("2026-08-25T08:07:01+00:00", 667.88)])
|
||||
_dichiara(monkeypatch, tmp_path, [dict(ts_utc="2026-08-25T08:00:00+00:00", delta_usd=24.9,
|
||||
nota="versamento di prova")])
|
||||
p = J.pnl_giorno(db, date(2026, 8, 25))
|
||||
assert p["mov_giorno"] == pytest.approx(24.9)
|
||||
righe = J.lettura(db, _voce(pnl=p, giorno="2026-08-25"))
|
||||
mv = [r for r in righe if r["id"] == "movimento"]
|
||||
assert mv and "dichiarato dall'operatore" in mv[0]["testo"] and "versamento di prova" in mv[0]["testo"]
|
||||
|
||||
+41
-16
@@ -6,25 +6,21 @@ finisce in tmp grazie alla fixture autouse di conftest: qui non si tocca il libr
|
||||
"""
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||||
from __future__ import annotations
|
||||
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||||
import importlib.util
|
||||
import sys
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||||
from pathlib import Path
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||||
import pandas as pd
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||||
import pytest
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||||
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||||
ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
|
||||
sys.path.insert(0, str(ROOT))
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||||
|
||||
from helpers import carica_script # noqa: E402
|
||||
from src.live import journal as J # noqa: E402
|
||||
from src.live import tradesdb as T # noqa: E402
|
||||
|
||||
|
||||
def _carica_script():
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||||
spec = importlib.util.spec_from_file_location("trades_db_script", ROOT / "scripts/live/trades_db.py")
|
||||
mod = importlib.util.module_from_spec(spec)
|
||||
spec.loader.exec_module(mod)
|
||||
return mod
|
||||
return carica_script("scripts/live/trades_db.py", "trades_db_script")
|
||||
|
||||
|
||||
def _px_piatto(livello=100.0):
|
||||
@@ -33,11 +29,11 @@ def _px_piatto(livello=100.0):
|
||||
|
||||
|
||||
def _prepara(con, equity):
|
||||
con.execute("INSERT INTO fills (fill_id, ts_utc, ts_source, asset, side, qty, price, fee) "
|
||||
"VALUES ('f1','2026-08-24T10:47:15+00:00','test','BTC','buy',0.001,60000.0,0.01)")
|
||||
for ts, eq in equity:
|
||||
con.execute("INSERT INTO equity (ts_utc, equity, src) VALUES (?,?,?)", (ts, eq, "test"))
|
||||
con.commit()
|
||||
# il fill si scrive con `upsert_fills`, non con un INSERT a mano: una riga scritta a mano
|
||||
# aveva `verified` NULL, una forma che la produzione non produce mai
|
||||
T.upsert_fills(con, [T.Fill(ts_utc="2026-08-24T10:47:15+00:00", ts_source="test",
|
||||
asset="BTC", side="buy", qty=0.001, price=60000.0, fee=0.01)])
|
||||
T.upsert_equity(con, [(ts, eq, "test") for ts, eq in equity])
|
||||
|
||||
|
||||
def test_il_report_stampa_il_TWR_e_non_il_grezzo(monkeypatch, capsys):
|
||||
@@ -51,10 +47,10 @@ def test_il_report_stampa_il_TWR_e_non_il_grezzo(monkeypatch, capsys):
|
||||
con.close()
|
||||
_carica_script().report()
|
||||
out = capsys.readouterr().out
|
||||
assert "TWR : +3.95%" in out
|
||||
assert "+234.95%" not in out and "+235" not in out # il grezzo non compare piu'
|
||||
assert "movimenti capitale : +1,400.00 certi" in out
|
||||
assert "trading da arming : +9.70" in out
|
||||
assert "TWR" in out and "+3.95%" in out
|
||||
assert "+234.95%" not in out # il grezzo non compare piu'
|
||||
assert "+1,400.00 certi" in out
|
||||
assert "+9.70" in out
|
||||
assert "movimenti di capitale INCLUSI" in out # il delta $ resta, etichettato
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -65,4 +61,33 @@ def test_il_report_senza_movimenti_dice_lo_stesso_numero_di_prima(monkeypatch, c
|
||||
con.close()
|
||||
_carica_script().report()
|
||||
out = capsys.readouterr().out
|
||||
assert "TWR : +5.00%" in out and "movimenti capitale" not in out
|
||||
assert "+5.00%" in out and "movimenti capitale" not in out
|
||||
|
||||
|
||||
def test_il_report_a_base_zero_dice_n_d_e_non_l_intero_conto(monkeypatch, capsys):
|
||||
monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
|
||||
con = T.connect()
|
||||
_prepara(con, [("2026-08-24T09:47:01+00:00", 0.0),
|
||||
("2026-08-24T10:47:01+00:00", 598.06),
|
||||
("2026-08-25T10:47:01+00:00", 610.0)])
|
||||
con.close()
|
||||
_carica_script().report()
|
||||
out = capsys.readouterr().out
|
||||
assert out.count("n/d") >= 2 and "TWR" in out
|
||||
assert "+610.00 di equity" in out and "arming : +610.00" not in out
|
||||
|
||||
|
||||
def test_il_report_con_il_feed_assente_non_stampa_il_grezzo_come_TWR(monkeypatch, capsys):
|
||||
# revisione 02/09: con data/raw assente (host ripristinato prima di rebuild_history) ogni
|
||||
# salto era "ambiguo", certi=0, e il report stampava +243% sotto l'etichetta TWR
|
||||
monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: None)
|
||||
con = T.connect()
|
||||
_prepara(con, [("2026-08-24T10:47:01+00:00", 600.0),
|
||||
("2026-08-25T11:47:01+00:00", 2000.0),
|
||||
("2026-08-26T10:47:01+00:00", 2020.0)])
|
||||
con.close()
|
||||
_carica_script().report()
|
||||
out = capsys.readouterr().out
|
||||
assert out.count("n/d") >= 2 and "TWR" in out
|
||||
assert "% =" not in out and "+236" not in out
|
||||
assert "[ambiguo: mercato non misurabile" in out
|
||||
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