src/portfolio/sleeves.py: _vrp_combo_returns + vrp_sleeve, self-contained in src/
(pricing BS + gate causali inline, DVOL da data/raw). Settimanale->giornaliero col
lump sul giorno di scadenza (preserva lo Sharpe annualizzato, peso costante).
Registry: TP01 0.55 / XS01 0.25 / VRP01 0.20 (TP01 resta maggioranza; VRP e' un
lead modellato, non deploy pieno). TP01+VRP01 monotono: FULL 1.30->1.44, HOLD
0.31->0.40 a peso 20%. Scorrelato a TP01 (+0.01).
Test tests/test_vrp_sleeve.py (5 pass). CLAUDE.md + diario aggiornati.
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Analisi 4 progetti FinanceOld. Solo il filone opzioni-VRP backtestabile sui dati
certificati (funding-arb senza dati storici; Polybot ticks corrotti/3gg/edge=latenza).
VRP v2 porta 3 idee di OptionsAgent nel framework, causale + fee-aware:
- put credit spread (rischio definito): worst-week -16.6%->-7.4%, DD 33%->21%
- gate IV-rank>0.30: ribalta HOLD-OUT da -0.25 a +0.28 (alpha = filtro regime)
- COMBO f=1.0: FULL Sh 1.10, HOLD 0.60, DD 12%, positiva/piatta ogni anno
- blend TP01 70/30 -> Sh 1.00, DD 7% (corr +0.07)
Lead quantificato, non deploy (premio modellato ATM, serve f di stress reale).
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scripts/cron_daily.sh: rebuild_history BTC/ETH + fetch_hyperliquid (52 alt) + fetch_dvol +
paper_portfolio, ogni giorno 00:30 UTC -> tiene fresco il dato che il dashboard legge e avanza
il paper forward. fetch_hyperliquid END ora DINAMICO (oggi) per il refresh.
Cleanup: rimosso container orfano pythagoras-portfolio (vecchio runner pre-reset, exited);
crontab ripulito dai 4 job rotti del micro-test mainnet (hourly_report/drift/reconcile/
ledger_vs_backtest -> script archiviati in Old/), backup in logs/crontab.pre-reset.bak.
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src/live/dashboard.py: web UI stdlib (:8787) che mostra metriche (FULL/HOLD Sharpe, DD, CAGR),
per-sleeve, posizioni correnti, equity (backtest + paper forward), ultimo dato. Solo MONITOR,
esecuzione REALE disabilitata. scripts/live/paper_portfolio.py: forward-only del portafoglio
(StrategyPortfolio su active_sleeves), stato persistente in data/paper_portfolio (gitignored).
Dockerfile + docker-compose.yml minimali (solo servizio dashboard; runner/esecuzione restano in
Old/). Container pythagoras-dashboard ricostruito col codice nuovo (il vecchio mostrava dati
pre-reset). Mount data/ read-only. .dockerignore esclude Old/data/.venv/.git/.env.
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Momentum cross-sectional vive nella dispersione; gate: entra solo se la dispersione cross-section
del momentum supera il percentile ESPANDENTE causale (altrimenti flat). Plateau robusto p15-p35
(non knife-edge: il crollo a p40+ e' over-gating); scelto p30. XS01 standalone FULL 1.10->1.50,
HOLD 1.03->1.71, DD 14%->10.8%. Portafoglio TP01 70+XS 30: FULL 1.48->1.55, HOLD 1.06->1.55, DD
4.6%->4.4%. Il gate alza SIA FULL SIA hold-out (tiene XS attivo nei regimi dispersi, flat nei bull
compatti; causale). E' il concetto del vecchio XS01.
sleeves.XS_CFG disp_pct=30; engine _xsec_returns gatea su dispersione. 12 test ok.
Diario 2026-06-19-xsec-dispgate.md. Affinamenti del segnale (blend+gate) > espansione universo.
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Come TP01 fonde gli orizzonti, XS01 ora fonde 30g+90g del momentum cross-sectional (z-score per
lookback, mediato). Sweep: [30,90] e' il sweet spot (fonde i due singoli robusti, anti-overfit):
XS01 standalone FULL 0.80->1.10, DD 21%->14%, corr a TP01 -0.06->-0.12, 100% anni+. Portafoglio
TP01 70 + XS01 30: FULL Sh 1.41->1.48, DD 5.2%->4.6%, ~€/g 1.65->1.78; hold-out 1.15->1.06 (calo
marginale dentro il rumore). Piu' robusto (due orizzonti) + diversifica meglio -> promosso.
sleeves.XS_CFG lookbacks=(30,90), engine _xsec_returns usa lo score blended. 12 test ok.
Diario 2026-06-19-xsec-blend.md.
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TSMOM CANONICAL applicato a ogni alt dei 52, equal-weight. Standalone FULL 0.66 ma HOLD-OUT -1.03
(long negli alt nel calo 2025-26), corr a TP01 +0.74 (stessa beta direzionale). Contributo al
portafoglio NEGATIVO (HOLD -0.16/-0.27). Broadenizzare il TREND non diversifica: e' la stessa
direzionalita' su asset piu' rumorosi. Solo il market-neutral (XS01) diversifica davvero.
Chiude il filone espansione-universo (XS-52, top-liquidita' dinamico, trend-52: tutti peggiori).
Configurazione validata invariata: TP01 70% + XS01 (19 major) 30%, FULL Sh 1.41 / HOLD 1.15.
I margini reali sono in un MECCANISMO diverso (opzioni VRP), non nell'universo crypto-direzionale.
Diario 2026-06-19-trend-multiasset.md.
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xsec_dynuniverse.py: a ogni ribilancio top-N per dollar-volume 30g causale (ragged-aware), poi XS
momentum. Esito: best dinamico top12 FULL 0.65/OOS0.54 (un anno neg) vs fisso-19 FULL 0.80/OOS1.20
(100% anni+). Contributo TP01+DYN 1.10/0.60 vs TP01+XS19 1.25/1.15. La classifica per volume ammette
i MEMECOIN ad alto volume (WIF/ORDI/JUP) erratici -> diluiscono. Liquidità != qualità.
Conclusione: ne' 52-all ne' top-liquidità dinamico battono i 19 major curati. XS01 resta sui 19.
Portafoglio invariato TP01 70% + XS01 30% (FULL 1.41 / HOLD 1.15). 12 test ok. I 52 parquet restano
per ricerca futura. Diario 2026-06-19-xsec-universe-expansion.md aggiornato.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Esteso fetch_hyperliquid a 52 alt certificati (cross-venue vs Binance, flat 0%, 2024+; +gate
delistato per MKR/FXS). Ma il cross-sectional momentum sui 52 e' NEGATIVO (FULL -0.1..-0.6, k grande
non aiuta) vs +0.67/OOS0.91 sui 19 major (stessa finestra): i ~33 small-cap (WIF/JUP/ORDI/PYTH/TAO..)
sono idiosincratici/mean-reverting e rovesciano il momentum relativo. "Piu' asset = piu' robusto"
e' FALSO per l'XS momentum: la breadth utile e' quella dei major liquidi.
Fix: lo sleeve _xsec_returns usa XS_UNIVERSE esplicito (19 major), non glob-all (aggiungere parquet
certificati non lo rompe piu'). I 52 parquet restano su disco per ricerca futura, non per XS01.
Portafoglio ripristinato e invariato: TP01 70% + XS01 30%, FULL Sh 1.41 / HOLD 1.15. 12 test ok.
Diario 2026-06-19-xsec-universe-expansion.md.
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cerbero-bite GIA' accumula la catena reale mainnet (option_chain_snapshots, 2026-05->oggi) -> uso
quella (niente nuovo snapshotter). options_vrp_calibrate.py misura il fattore f reale su 223
snapshot/asset (put weekly delta-0.28, BID): BTC f median 1.03, ETH 0.97, skew reale +1.5..1.9 pt.
Il f reale e' ~1.0 NON 1.29 (lo snapshot singolo del branch era outlier ad alto skew). -> VRP sleeve
= punto f≈1.0 = Sharpe ~0.71 (conservativo), DD 33%, hold-out piatto: diversificatore DEBOLE (corr
+0.07) sotto TP01, coda severa. Calibrazione su ~10g densi, 1 regime calmo; f di stress non misurato.
Verdetto: la decorrelazione modesta NON giustifica il rischio di coda short-vol senza dato reale
multi-regime (serve che cerbero-bite copra un crash). Confermato NON-deploy. Portafoglio invariato
TP01 70% + XS01 30%. Diario 2026-06-19-options-vrp-lab.md aggiornato.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
fetch_dvol.py: storia DVOL (IV Deribit) BTC/ETH 2021-2026 -> data/raw/dvol_*. options_vrp_lab.py:
backtest CSP settimanale, premio BS su DVOL reale + calibrazione f (skew/spread), payoff sul path
realizzato, causale; gauntlet (VRP, sweep f/delta, per-anno, worst-weeks, corr+contributo vs TP01).
Esiti (book 50/50 put delta-0.28): VRP reale (BTC IV>RV 78% del tempo). Sharpe DIPENDE da f:
0.71 conservativo (IV-ATM) -> 1.70 a f=1.29 (skew reale calm). CODA severa (DD 30-33%, settimane
-15..-26% su LUNA/FTX/crash; 2022 -9%, 2026-YTD -14%). Scorrelato a TP01 (+0.07) -> migliora il
portafoglio anche a premio conservativo (TP01 70%+OPT 30%: Sh settimanale 0.71->0.97).
VERDETTO: lead reale e diversificante, MA premio modellato (non catena reale) + calibrazione
ottimistica + coda short-vol non catturata nello stress. Regola: mai short-vol da modello in
deploy. NON aggiunto. Portafoglio invariato TP01 70% + XS01 30%. Prossimo: accumulo quote reali
multi-regime + stress crash + daily-MTM + paper testnet. Diario 2026-06-19-options-vrp-lab.md.
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Dal branch parallelo strategy-research-calendar (continuazione della linea TP01). Porta su main il
record di ricerca + la fondazione del lead opzioni (NIENTE blob dati, niente codice in conflitto):
- Tracks F/G/H/I (seasonality/calendar, prior-levels, volume-vol, momentum-reversal): tutti
NEGATIVI/spurii -> confermano il soffitto Sharpe ~1.3 su BTC/ETH direzionale (calendar = buy&hold
travestito; mean-reversion morta anche a fee 0). Diari + script.
- trackD_lookahead_audit.py: audit anti-look-ahead (stesso esito del nostro fix >=12h).
- eval-crypto-backtest-options.md: valutazione strategia esterna crypto_backtest. Cross-valida TP01
(il loro sleeve spot 12h ~ TP01: due ricerche indipendenti, stessa conclusione). Identifica il
LEAD: sleeve income OPZIONI (vendita put settimanali delta-0.28, VRP IV>RV), scorrelato ~0.22 al
trend -> via per superare il soffitto ~1.3.
- options_real_quote_check.py + cerbero-bite-mainnet-verified.md: VERIFICATO su QUOTE REALI Deribit
mainnet (cerbero-bite/MCP = mainnet, bit-identico a ccxt.deribit). Premio reale (BID, con skew) =
1.29x il modellato -> il backtest SOTTOSTIMA il premio; il rischio vero e' la CODA (short-vol) +
liquidita' di roll in stress, non la magnitudine.
NB: lo sleeve opzioni e' un LEAD, NON deployato: prezzato da modello (BS su DVOL) + 1 snapshot in
regime calmo. Serve validazione real-chain multi-regime + stress crash + paper su testnet prima di
aggiungerlo al portafoglio. Portafoglio attivo invariato: TP01 70% + XS01 30%.
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26 agenti, 3 contender ri-verificati onesti: tsmom_12h scartato (corr +0.49 = TP01 veloce),
breakout_atr scartato (gonfia solo FULL storico, hold-out +0.05), highvol_rev in WATCHLIST
(scorrelato e migliora FULL+hold-out MA edge solo a REV_LB=1 = picco non-plateau, FULL mediocre
0.74, HOLD>>FULL = regime-luck alta-vol 2025-26, reversal+concept-flip). Stesso difetto del RV
bocciato -> non deployato. Portafoglio resta TP01 70% + XS01 30%. L'edge incrementale e' venuto
dall'espansione universo (Hyperliquid cross-sectional), non da altre trend-variant su 2 asset.
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Espansione universo (su input utente "storico da cerbero"): il Cerbero MCP col token MAINNET serve
Hyperliquid (230 perp REALI, storia nativa dal 2024). fetch_hyperliquid.py certifica 19 alt liquidi
a 1d (flat 0%, cross-venue 4-9 bps vs Binance) -> data/raw/hl_*_1d.parquet. Abilita le strategie
CROSS-SECTIONAL (impossibili a 2 asset).
XS01 = cross-sectional momentum market-neutral (long 5 forti / short 5 deboli su ret 30g, ogni 10g,
vol-target 20%). Validato onesto: plateau (config/k/subset), fee-robusto (0.3% RT), scorrelato a TP01
(-0.06), positivo OGNI anno 2024-26, meccanismo complementare (lavora nella dispersione quando TP01
e' in cash). Diverso dal regime-luck RV bocciato (19 asset, plateau, ogni anno+).
Contributo al portafoglio (outer-join + pesi rinormalizzati per sleeve a date diverse):
TP01-solo FULL 1.30 / HOLD 0.31 -> TP01 70% + XS01 30%: FULL 1.41 / HOLD 1.15, DD giu', ~ogni anno+.
-> XS01 BATTE il portafoglio esistente: inserito in active_sleeves.
Caveat (documentati): storia XS ~2.5 anni; STAT-MODE (book 19 gambe non eseguibile a 2k -> ~20k),
sleeve diagnostico/forward-monitor. portfolio.combine ora outer-join+renorm. 12 test passano.
Diario 2026-06-19-hyperliquid-xsec.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Tool second_sleeve_hunt.py: giudica i candidati per CONTRIBUTO al portafoglio (non Sharpe
standalone). RV mean-rev ETH/BTC morto (come sempre). RV relative-momentum (ratio_trend ==
xs_momentum) sembrava promosso (hold-out portafoglio 0.31->1.51) MA il per-anno + plateau lo
smascherano come REGIME-LUCK 2025: FULL Sh mediocre 0.56, 2 anni consecutivi negativi
(2023 -17%, 2024 -19%), guadagno concentrato nel 2025 (+62%), hold-out Sh non-plateau (0.25-1.92
al variare dei parametri). Beneficio FULL robusto solo +0.09 (diversificazione di uno sleeve
scorrelato debole). NON promosso: la disciplina che boccia i falsi positivi in-sample boccia
anche i falsi positivi nel hold-out. Criterio aggiornato: breadth per-anno + plateau, non solo
hold-out. Relative-momentum in WATCHLIST. Diario 2026-06-19-second-sleeve-hunt.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Stress sul modulo integrato: FULL regge fee 0.40% + lag + ampio plateau parametri (orizzonti
20/60/120 fa Sh 1.61, non cherry-pick); deflated-Sharpe DSR 0.999 a N=100 (no multiple-testing
artifact). MA il ritorno nel hold-out 2025-26 e' SOTTILE (+2.8%/Sh0.27 a 0.10%, ~flat a 0.40%/lag2):
TP01 PROTEGGE il drawdown (8% vs 60% buy&hold) piu' di quanto profitti. Proprieta' robusta e
deployabile = taglio DD; alpha = no. Da monitorare col paper trader prima di scalare.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Integra il lavoro della linea di ricerca parallela (AdrianoDev), verificato indipendentemente
col mio gauntlet onesto (regge il hold-out 2025-26 su entrambi gli asset, plateau 1h/4h/1d):
- src/strategies/trend_portfolio.py TP01 (TSMOM 30/90/180 vol-target 20% lev2x long-flat, 50/50 BTC+ETH)
- src/backtest/harness.py harness onesto (load + backtest_signals no-leakage + OOS)
- scripts/research/track{A,B,C,D,E}_*.py + trackD_timing.py (le 5 track della ricerca)
- scripts/live/paper_trend.py paper trader forward-only di TP01 (no esecuzione reale)
- tests/test_trend_portfolio.py (5 test, passano) + 6 diari trackA-E + synthesis
- CLAUDE.md aggiornato con l'esito ricerca (TP01 vincente, mean-rev morto, onesta su €50/g)
Squash (non merge) per NON portare in git i ~68MB di data/_feed_backup/*.bak che il branch
aveva committato per errore: esclusi + data/_feed_backup/ e data/paper_trend/ ora gitignorati.
Storia granulare del branch conservata sul ref origin/strategy-research-2026-06.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
TP01 (TSMOM 30/90/180 vol-target 20% lev2x long-flat, 50/50 BTC+ETH) passa dove il mio trend 1h
era caduto: hold-out 2025-26 +2.8%/DD8% vs buy&hold -39%/DD60%, positivo su ENTRAMBI gli asset,
plateau 1h/4h/1d. La chiave e' il vol-targeting (esposizione ~1/vol -> cash nei crash) che non
avevo combinato col trend. Edge DIFENSIVO reale (Sharpe full 1.36 vs B&H 0.92, ma CAGR 16.6% vs 48%).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Harness onesto research_lab.py (serie di posizione causale, fee-aware, null model a
rotazione circolare, hold-out 2025+ bloccato; self-test cheat/noise che valida il banco).
- Fase 1: triage superstiti (DIP, shape-ML) -> morti net-fee.
- Fase 2: esplorazione famiglie (reversal morta; solo trend long-only/MA-cross passa i gate base).
- Fase 3: conferma avversariale del trend -> regime-luck del toro, bocciato sul hold-out 2025-26.
- Ricerca frattale multi-agente (Workflow, 63 agenti, 52 ipotesi dai due documenti) con guard
anti-look-ahead (eval_signal.py) + hold-out + test cross-asset -> 0 edge robusto (l'unico
"confermato" su ETH fallisce su BTC con lo stesso codice).
- Analisi options: VRP reale +10/+14 vol pt ma finestra 6 sett. regime unico -> non validabile;
ruolo solo overlay tail-cap, tenere cerbero-bite ad accumulare.
Quinta conferma indipendente: su BTC/ETH-solo-prezzo non c'e' un edge facile. Il processo
disciplinato ha evitato un falso "+49% vs -49%" che sul vecchio feed contaminato sarebbe
finito in produzione. Diari docs/diary/2026-06-19-research-phase0-1 / -phase2-options /
-phase3-confirm / -fractal-multiagent-search.
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Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).
- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
(mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
(maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
(preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
(load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Porta su main: pulizia feed (clean_feed, 254 spike-print Binance), ricerca Price Ladder
(ladder_search/regate/sltp), GridWorker paper + validazione, wiring runner kind=grid +
paper_extra (PORT06 canonico INTATTO: 19 sleeve), GRID_BTC paper in portfolios.yml.
Tutto additive + validato; nessun ordine reale (grid sim-only).
Wire del Price Ladder come sleeve PAPER (sim-only, fuori dal pool €500, NESSUN ordine reale):
- runner: kind="grid" -> GridWorker in build_worker_for; _spec_assets_tf grid; tick branch
(w.tick(res[asset])); meccanismo PAPER_EXTRA (sleeve paper letti da overrides.paper_extra,
NON da _defs.py -> NON entrano nel backtest canonico/regression-lock: PORT06 resta 19 sleeve).
Parsing difensivo (un errore non crasha il runner mainnet). Loop dati estesi a paper_extra.
- GridWorker: bootstrap storia FULL (start fisso, come SH01) + mappatura capitale forward dal
deploy (capital = initial*eq[-1]/base_norm) -> niente salti da finestra mobile; base_norm
persistito (resume). grid_mtm robusto al df live (timestamp senza datetime; param df).
- portfolios.yml: GRID_BTC in paper_extra (regime range1.5, rd0.20/ru0.06, L6, sl0.10/tp0.03,
position_size 0.15 PINNATO). Gira in data/portfolio_paper_stats/GRID_BTC/.
Validazione (validate_grid_worker.py): [A] logica n_trades==backtest, [B] forward-tracking
esatto, [C] resume esatto. Dry-test integrazione runner: import OK, build OK, tick OK, pos 0.15.
SICUREZZA: kind=grid mai eseguito reale (runner avvia ordini solo per single/ml); €500 intatti.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Stage 1 dello shadow per il Price Ladder (config finale: BTC 1h range1.5 rd0.20 ru0.06 L6
sl0.10 tp0.03). GridWorker (src/live/grid_worker.py) gira sul feed LIVE e contabilizza
l'equity mark-to-market col motore CANONICO grid_mtm (parita' col backtest per costruzione),
SENZA piazzare ordini reali (sim/paper). Stato persistente + resume. grid_mtm esteso con
param df=None (retro-compatibile: il feed live passa il df; None = _load come prima, gate
invariato — BTC ladder 10.8/5.9, PORT06 base 8.18 identici). Validazione
validate_grid_worker.py: [A] full-tick == grid_mtm esatto, [B] replay incrementale converge
esatto, [C] resume entro la persistenza (4 dec) -> VALIDAZIONE OK.
NB SICUREZZA: nessuna modifica a runner/portfolios.yml/_defs -> il sistema mainnet (€500
reali) e' INTATTO; il worker e' inerte finche' non wirato. L'esecuzione REALE (griglia di
LIMIT resting su Deribit, fill parziali/episodi) e' lo stage 2-3, dietro testnet +
autorizzazione esplicita. Il runner avvia ordini reali solo per kind in (single,ml);
kind=grid resta sim per costruzione.
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I 3 passi: [1] valutazione 2018-INCLUSIVE (il gate IDX2021+ e' cieco al 2018) -> il tail
vero del BTC ladder e' il 2018 (-27.7% regime-gated / -50% none); [2] fill maker 0% vs
taker 0.10% (Deribit = LIMIT = maker) -> maker leggermente MIGLIORE, harness conservativa,
nessun fee-cliff; [3] half-size (la coda 2018 si dimezza sul book). STUDIO SL/TP: sweet spot
sl_buf=0.10/tp_buf=0.03 cappa il 2018 a -23.5% (da -27.7) senza intaccare l'edge (oos 5.06).
Lezione (conferma prior progetto): SL troppo stretto PEGGIORA (redeploy nel coltello = falso
negativo MR), SL da solo senza regime-gate e' erratico -> il regime-gate e' il controllo
PRIMARIO della coda, il SL moderato fine-tuna. Config finale: BTC 1h range1.5 rd0.20 ru0.06
L6 sl0.10 tp0.03 half-size, PROMOSSO (OOS 10.86->11.0, corr 0.195). Unico passo residuo:
shadow ledger reale (operativo). Diario sez. 8.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
ladder_regate_clean.py ri-valuta i top candidati dopo clean_feed.py con gate PORT06 +
stress close_only + DD per anno. Esiti (sez. 7 diario): (1) l'obiezione "coda artefatto"
CADE -- il 54% BTC era spike-print 2024, ora DD gate (2021+) ~11-15%, tutti PROMOSSO half,
corr 0.22-0.29, reggono fee2x = candidati VERI; (2) emerge il tail REALE = 2018 (-44/-52%
standalone) che il gate NON vede (IDX parte dal 2021) -> lacuna metodologica generale; il
regime-gate stretto (BTC rd0.2 L6 range1.5) lo dimezza a -27.7%; (3) l'edge dipende dai fill
INTRABAR (close_only crolla 4.7->0.24): legittimo per LIMIT ma serve shadow ledger.
Verdetto: miglior candidato BTC 1h rd0.20 ru0.06 L6 range1.5 (PROMOSSO, corr 0.23, miglior
coda 2018); prima del deploy servono gate 2018-inclusive + shadow fill + half-size.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
La ricerca Price Ladder ha rivelato spike-print nei parquet storici (es. BTC 2024-02-13
low 38.580 / high fasulli, BTC reale ~50k) = stesso problema TP_PHANTOM/feed testnet di
CLAUDE.md, che avvelena i backtest (stop/entry su prezzi mai avvenuti) e gonfia le code.
Tool conservativo: DETECT (wick >15% oltre il cluster close locale) -> ARBITRA con Binance
spot (ccxt, gia' cablato): sostituisce O/H/L/C solo se Binance dissente >2% su high/low (un
wick VERO confermato da Binance resta intatto), backup in data/_feed_backup/ + scrittura
atomica + validazione. RIPARATE 254 barre (BTC 132, ETH 122) su 8 file BTC/ETH x TF; 2 wick
reali confermati da Binance e TENUTI (ETH 30m/1h flash-crash veri). Impatto validato: il
BTC ladder che dava FULL DD 53.69% (artefatto) ora ne da 10.8% (la "coda di trend" era spike
fasulli); PORT06 baseline FULL Sharpe 8.13->8.18, DD/OOS invariati (canonici stabili).
data/raw e' gitignored: e' committato il TOOL, non i parquet (rigenerabili + backup locale).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Caccia multi-agente (34 agenti, 200 celle) a Price Ladder che passi il gate PORT06 su
Deribit. La sintesi iniziale trovava candidati "deployabili" (ETH 1h range-gated half-size,
OOS 10.86->11.0; BTC half-size OOS->11.34). Il critico + verifica dati ROVESCIANO il verdetto
(sez. 6): (1) la "coda BTC ~54%" e' DATI CORROTTI da spike-print (37 barre >20% intrabar, feb-2024
wick fasullo -23%, min 22.7k/max 104.7k vs BTC reale ~47-57k = stesso problema TP_PHANTOM/feed
testnet di CLAUDE.md) -> BTC non affidabile, lo stress-2022 non toccherebbe la coda vera;
(2) il +0.14 OOS Sharpe e' rumore al peso deployabile (~2.7% half, 592g regime calmo, no
significativita'); (3) il finalista ETH e' corr 0.305 (vicino allo 0.40 che fece bocciare la
griglia originale) e il regime_mask condivide il filtro trend con le fade ETH live; (4) FULL DD
standalone mascherata dal compounding (31x); (5) close_only disponibile ma non girato sui
finalisti. VERDETTO: nessun Price Ladder deployabile dimostrato; il multi-agente+critico ha
evitato un deploy ingiustificato. Config live INVARIATA. Harness validata resta come record.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Goal "decine di agenti a cercare strategie Price Ladder" (Deribit). Riusa il motore
grid_mtm mark-to-market ONESTO (SL gap-aware, flat-skip, fee 0.10% RT taker = CONSERVATIVO
su Deribit, dove i fill ai livelli LIMIT sono maker ~0%) ed espone:
- eval <asset tf rd ru levels sl_buf tp_buf max_bars [regime] [trend_max]>
- scan <asset tf [regime] [trend_max]> (sub-griglia struttura, gate PORT06, baseline
cachata) -> top celle con verdetto gate + max_corr coi 19 sleeve + FULL DD.
Leva NUOVA: regime-gate `range` (deploy_mask in grid_mtm, retro-compatibile) = deploya la
griglia SOLO in regime di range (|close-EMA200|/ATR < trend_max), dove la griglia vive, e
non in trend dove muore. Contesto della ricerca: la griglia ETH del gioco e' BOCCIATA
(ridondante, corr 0.40); i ladder BTC sono meno correlati (~0.18) e passano il gate, MA il
nodo e' la FULL DD (coda di trend 2021/22, ~60% standalone) che il verdetto del gate NON
controlla -> la harness la espone (full_dd standalone + full_full_dd di portafoglio).
grid_mtm: aggiunto param deploy_mask (None = comportamento storico, parita' col gate).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-06-18 12:29:25 +00:00
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Progetto di ricerca: riconoscimento pattern frattali per trading algoritmico su criptovalute (BTC, ETH). L'obiettivo è arrivare a €50/giorno di profitto partendo da €1.000, entro 6–8 mesi.
**LEGGERE PRIMA DI TUTTO.** Il progetto è stato resettato dopo aver scoperto che l'intera
libreria di strategie "validata OOS" (FADE, PAIRS, DIP01, TR01, ROT02, TSM01, XS01, SH01) era
**artefatto di uno storico contaminato** — print fantasma del feed Cerbero **testnet** + storico
**Binance/USDT**. Ri-testate sul feed reale, tutte perdono ogni anno (vedi
`docs/diary/2026-06-19-deribit-history.md`, il documento di fondazione).
Cosa è cambiato:
- Lo storico è stato **ricostruito da Deribit mainnet** e **certificato**. Universo affidabile =
**solo BTC/ETH** (tutti i TF). Gli alt sono esclusi (illiquidi/divergenti/non certificabili).
- Tutto il codice vecchio (strategie, stack live, ~100 script di ricerca/gate, dati non
certificati, 60+ diari) è **archiviato in `Old/`** (preservato in git, non cancellato).
- L'esecuzione è **DISABILITATA**, il conto mainnet è flat. **Non c'è trading live attivo.**
- Si riparte dalla ricerca di strategie NUOVE, su dati certi, con la metodologia qui sotto.
### Ricerca post-reset (2026-06-19) — esito
Prima ondata di ricerca onesta su BTC/ETH certificati (5 track, harness condiviso
`src/backtest/harness.py`). Sintesi in `docs/diary/2026-06-19-research-synthesis.md`.
Unica eccezione: MR03 BTC, dove il filtro peggiora entrambe → lasciato disattivo.
Leva non robusta scartate: vol-target sizing e skip-alta-volatilità (peggiorano).
**SWAP filtri fade: hurst→trend (2026-06-07).** Il gate PORT06 sul path live
(`scripts/analysis/trendmax_port06_impact.py`, parità 1.00000 col canonico) ha mostrato che
**post-EXIT-16 il loss-guard Hurst è ridondante-dannoso**: EXIT-16 ha eliminato i wick-stop che
hurst evitava → gli ingressi saltati (66% delle barre!) sono in maggioranza tornati vincenti.
Su PORT06: LIVE hurst-only FULL Sh 7.23 / OOS 9.35-DD 1.68 vs **TREND-ONLY 7.89 / 9.91-DD 1.20**
(domina su tutte le metriche; hurst+trend insieme over-filtra: 7.11, metà dei trade; plateau
trend_max 2.5/3.0/3.5 robusto). TREND-ONLY è la config che la ricerca EXIT-16 aveva davvero
promosso (entries trend-filtrate, no hurst) e che il live non aveva mai eseguito. **Live ora:
`trend_max=3.0, ema_long=200` nelle 6 fade di `_defs.py`, `hurst_max` rimosso** (la maschera resta
in `fade_base`). Monitor: `hourly_report` traccia lo stop-rate per epoca PRE→HURST→TREND.
Lezione: ri-gateare ogni filtro quando cambia l'exit engine. Diario
`docs/diary/2026-06-07-trendmax-gate.md`. Il paragrafo sotto resta come record storico:
**Loss-guard Hurst (storico: live dal 2026-06-02 al 2026-06-07, poi sostituito dal filtro trend).** Le fade accettano `hurst_max`: saltano i segnali in
regime PERSISTENTE/trending (rolling-Hurst ≥ soglia), dove si concentrano stop-loss e perdite
(diagnosi: stop-rate 43% per hurst>0.55 vs 21% anti-persistente; i peggiori 1% trade hanno hurst
medio 0.61). Helper `src.strategies.fade_base.hurst_skip_mask` (rolling-Hurst causale **dalle sole
close** → nessun feed esterno; step=6 per velocità live). **`hurst_max=0.55` attivo sulle 6 fade in
`_defs.py`**: il test decisivo a livello PORT06 lo conferma — **FULL DD 4.10%→2.39% (quasi dimezzato),
Sharpe 6.62→6.76, OOS Sharpe 8.89→9.15**. È l'UNICO meccanismo anti-perdite che supera il gate (ADX,
vol-expansion/vratio, efficiency-ratio, time-stop, vol-target FALLISCONO: tagliano i winner insieme ai
loser; i claim esterni ADX/ATR-ratio non si replicano su queste fade crypto). NB: il filtro agisce solo
sul path LIVE (`spec.params`); il backtest canonico (`build_everything`/regression-lock) NON è filtrato
→ il live farà MEGLIO del backtest sul DD. Ricerca: `scripts/analysis/fade_lossguard_workflow.js`,
4. Crea script in `scripts/strategies/`, aggiungi a `MODULE_MAP` (`strategy_loader.py`) e a `strategies.yml`.
Strategie scartate storiche in `scripts/waste/` (W01-W28 + la famiglia squeeze).
**Verso €50/giorno.** Con 4 strategie indipendenti (MR01/MR02/MR03/MR07) × 2 asset
(BTC/ETH) su €1000 ciascuna, il PnL medio storico aggregato è ben oltre €50/giorno;
ma quei numeri sono backtest a leva 3x su 8 anni e includono anni eccezionali (es.
ETH 2024). Stima onesta: il target è *plausibile* su un portafoglio diversificato di
queste fade, ma va confermato col paper trader live prima di rischiare capitale reale.
## Portafogli
- Un `Portfolio` è un oggetto di prima classe (`src/portfolio/`) con definizione (sleeve + schema pesi) e due facce sulla **STESSA** definizione: `.backtest()` (riusa il builder unico di `sleeves.py` → parità esatta con `report_families`) e live (`PortfolioRunner`: capitale pool condiviso, sizing per peso, ribilancio giornaliero, ledger aggregato in `data/portfolios/{code}/`).
- **Schemi peso:** `equal` (default), `cap` (tetto per famiglia, es. pairs 33% — config raccomandata), `inverse_vol`, `cluster_rp` (equal fra cluster naturali poi inverse-vol intra-cluster), `manual`. Definiti in `weighting.py`; la chiave cap è la famiglia (PAIRS/FADE/HONEST/SHAPE/TSM/XSEC).
- **Default `portfolios.yml`:** PORT06 (master+shape), `weighting=cap pairs 0.33 + shape 0.0588`, **leva 3x** (era 2x fino al 2026-06-12, vedi sotto), ribilancio 1D. Backtest PORT06 canonico (dati al 2026-05-28, pre-cap-shape): FULL Sharpe 6.47 DD 4.10% / OOS Sharpe 8.82 DD 1.30%; **con EXIT-16 close-confirm: FULL 7.84 / 2.60%, OOS 10.06 / 1.15%** (i vecchi 6.07/8.19 erano pre-loss-guard/pre-refresh dati). Col cap SHAPE (2026-06-05): FULL 6.43 / 3.96%, OOS 8.58 / 1.36% — assicurazione sulla coda SH01, vedi sotto. Col BLEND ETH/BTC 15m (2026-06-09, v1.1.16): FULL 7.20 / 3.68%, OOS 9.66 / 1.31% — 18 sleeve. Con XS01 (2026-06-09): OOS Sharpe 10.07, FULL DD 3.46 — 19 sleeve (pool live real-only 15; i 4 book multi-asset TR01/ROT02/TSM01/XS01 girano in statistica). **Con SWAP fade 1h→15m (config live attuale, v1.1.30, 2026-06-12, vedi sotto): FULL Sharpe 8.13 DD 2.47% / OOS Sharpe 10.86 DD 2.09%** (regression-lock `test_backtest_parity_cap`).
- **LEVA 3x (v1.1.29, 2026-06-12, scelta utente).** Era 2x ("sobrio") dal primo deploy live. Frontiera ACCEL50 (`scripts/analysis/accel50_research.py`): a Sharpe OOS ~10 il collo di bottiglia è la TAGLIA, non il rischio — lev 2→3 porta gli anni-a-€50/g da 3.3 a 1.9 con FULL DD 3.5→5.2% (modello lineare). PAIRS `position_size_family` 0.20→0.13 per CONSERVARE l'esposizione validata ~0.40 (la leva accelera le famiglie con stop, non i pairs no-stop). Diario `docs/diary/2026-06-12-accel50.md`.
- **SWAP fade 1h→15m (v1.1.30, 2026-06-12, scelta utente "swap secco").** Le 6 fade (MR01/02/07 × BTC/ETH) girano a **15m** invece di 1h: stessi `sid` (pesi/alloc/ledger intatti), `tf="15m"` in `_defs.FADE` + `combine_portfolio.FADE_TF` (le due facce backtest/live sulla stessa def). Gate `scripts/analysis/fade15m_port06_gate.py`: parametri 1h NON ri-tunati (anti-overfit), corr daily 15m↔1h media **0.26** (diversificazione vera, non lo stesso edge più veloce), edge ETH regge il flat-entry-skip (non stale-print). SWAP promosso: FULL 7.34→8.13 / OOS 10.07→10.86 (OOS DD 1.48→2.09 accettato). DIP01 resta 1h (non era nel gate). `max_bars=24` ora = 6h; EXIT-16 confirm sulla barra 15m completata. Caveat: MR02_BTC 15m è il più fee-sensitive (fee2x OOS Sh 0.60) → monitorare le fee reali. **TF sweep** (`fade_tf_sweep.py`): 1m/2m chiusi (fee-death + flat 13-26%), 5m no-swap (MR02_BTC muore a fee2x), 10m in watchlist (ADD bocciato: OOS 10.86→10.76). Diari `docs/diary/2026-06-12-fade15m-gate.md` / `-fade-tf-sweep.md`.
`xs01_dispersion_gate.py`. NB scartata nella stessa tornata: FC01 funding-carry (nessun
edge su 6.5 anni). Diari `docs/diary/2026-06-09/10-*`.
- **BLEND ETH/BTC 15m flat-skip (ATTIVO LIVE v1.1.16, 2026-06-09).** Sleeve `PR_ETHBTC_15M` accanto al 1h: pairs ETH/BTC a **15m** (n=66, z_in=1.674, z_exit=1.0, max_bars=35) a **mezza size** (`params.position_size=0.10`). **Origine: gioco "Blind Traders"** (100 agenti ciechi su BTC/ETH anonimizzati → riscoprono la mean-reversion, vincitore = spread ETH/BTC 15m; `scripts/games/`). Gate PORT06 sul serio: **non duplicato (corr 1h↔15m = 0.37)**, robusto (16/16 celle Sharpe>1), e l'edge **NON è artefatto delle candele flat ETH 15m** (16% storico; filtrandole resta l'83% dello Sharpe). Engine `pairs_research.pairs_sim_flat` con uscita **LIVE-REALIZABLE** (`flat_skip`: niente entry/exit su barre O=H=L=C, esce alla 1a barra pulita), **regression-lock** a `pairs_sim` con flat_skip=False. **Worker validato** (`validate_worker_pairs` a 15m: replay == backtest, 8452 vs 8453 trade; 1h byte-exact). Runner: fetch sub-orario diretto da Cerbero + `pos_for_spec` override **per-sleeve** (params.position_size > famiglia > globale). Mezza size perché a peso pieno il 15m pesava il 25.8% del rischio PORT06 (→ 11.5%, bilanciato col 1h) — blend-tilt prudente sul **caveat slippage** (a slippage realistico il vantaggio di Sharpe regge, quello di DD si assottiglia: il vero banco di prova è il ledger reale shadow). Diari `docs/diary/2026-06-09-pairs15m-*.md`, gate `scripts/analysis/pairs15m_port06_gate.py` / `pairs15m_gate_final.py` / `pairs15m_flatcheck.py`, smoke `pairs15m_live_smoke.py`.
- **SH01 SENZA STOP-LOSS — by design, CONFERMATO da ricerca (2026-06-05).** Dopo il crash ETH (−15.6% su un trade SH01 live), ricerca multi-agente con harness dedicato `scripts/analysis/sh01_exit_lab.py` (cache segnali walk-forward, engine con **fill gap-aware**`worse(livello, open)`, parity esatta con explore_lab, protocollo train≤2023-11-01/OOS): **11 famiglie di stop testate (ATR intrabar/close-confirm, %, chandelier, breakeven, giveback, loser-timestop, disaster-cap close+intrabar, swing, vol-regime), 0 sopravvissute** al gate (ETH migliorato senza degradare BTC, train E oos, plateau). Pattern: ogni stop stretto abbastanza da toccare la coda ETH rompe BTC; ogni stop largo non arriva alla coda; nei crash il fill è al gap, non al livello (lo stop "protettivo" PEGGIORA la coda OOS). Mitigazione adottata: **cap famiglia SHAPE a 0.0588 in PORT06** (≈ dimezzata; costo OOS Sharpe −0.24, FULL DD −0.14pp) — la prossima coda impatta il conto per metà. NON impostare mai `sl`/`sl_confirm_atr` su SH_BTC/SH_ETH. Direzione futura: liquidity-gate sull'entry (skip dopo feed flat). Diario `docs/diary/2026-06-05-sh01-sl-research.md`.
- **SCOPE LIVE (fase 2 completata):** il runner esegue TUTTI gli sleeve di PORT06. Worker: single `StrategyWorker` (fade MR01/02/07, DIP01, **e SH01**), `PairsWorker` (PR01 2 gambe), e i multi-asset dedicati `BasketTrendWorker` (TR01 4h), `RotationWorker` (ROT02 1d), `TsmomWorker` (TSM01 1d). Il runner fetcha 1h da Cerbero v2 e **resampla a 4h/1d** (lookback dimensionato sui daily: TSM01 usa 252g). Validazione: runner pool/ribilancio/ledger == backtest (`validate_portfolio_runner.py`, identico); worker multi-asset == reference (`validate_honest_workers.py`: TSM01 esatto, ROT02 +1303% canonico, TR01 +32% vs +42% — residuo di convenzione capitale-unico vs media-equity; il bug `mean(rets)` sui soli asset in posizione, che dava −44%, è FIXATO il 2026-06-11: sovrappesava N/k a paniere parziale).
- **SH01 bootstrap full-history (punto-10, 2026-06-07).** La ri-validazione col train-window del
regime live (`sh01_trainwindow_validate.py`) ha mostrato che SH01 a train 365g **NON è robusto**
(BTC fee-2x FULL −42%, ETH Sharpe −0.02, trade-rate 22-26% vs 10% validato: LogReg over-confident,
soglia inerte — la diagnosi sweep era esatta). L'edge è MONOTONO nella memoria: solo l'expanding
full-history passa il gate. Fix live: il runner passa agli sleeve `ml` la storia FULL
(`_with_history`: parquet locale + feed, gap-guard con WARN) e `ml_wf_entries(last_block_only=True)`
fitta SOLO l'ultimo blocco del walk-forward → segnali **identici per costruzione** al WF completo
(parity test esatto), 0.6 s/tick su 73k barre. Manutenzione: tenere fresco il parquet
(`download_all()`). MAI ri-tunare la soglia nel regime corto (instabile/incoerente fra asset).
- **FIX SH01 wiring (2026-06-01).** SH01 gira come **`StrategyWorker` NORMALE** (NON il vecchio `MLWorkerWrapper` di `multi_runner`, che usava il `SignalEngine`**squeeze SCARTATO**: apriva senza metadata ed usciva a `hold_bars=3`, ignorando del tutto SH01_shape_ml). `SH01_shape_ml.generate_signals` fa il walk-forward (retraining) internamente ad ogni tick ed emette `metadata.max_bars=12` → exit a orizzonte via `StrategyWorker.tick`. Serve ≥4000 barre 1h (`_ML_LOOKBACK_DAYS=365`). Vedi `docs/diary/2026-06-01-sh01-wiring-squeeze-bug.md`.
- **Altri fix StrategyWorker (2026-06-01).** Exit a orizzonte puro per strategie senza TP/SL (`elif self.max_bars`, SH01 esce a H=12 non hold_bars=3); `is_win = net > 0` (win NETTO fee, non lordo); filtro `min_tp_frac` (salta micro-scalp col TP entro le fee); loss-guard `hurst_max=0.55` sulle fade (vedi sopra).
- **Exit intrabar (fase 3, risolto):** lo `StrategyWorker` ora esce sui TP/SL toccati INTRABAR (high/low della barra, al livello, SL prioritario) come il backtest — non più solo sul close. Allinea fade/DIP01 live al backtest intrabar (`tests/portfolio/test_intrabar_exit.py`). Caveat residuo onesto: nel paper trading l'high/low usato è quello della barra in corso al poll; su un fill reale conterebbe il momento del tocco.
- **ESECUZIONE REALE — pairs 2 gambe + SH01 (2026-06-08).** Estesa oltre i fade: i **5 pairs PR01**
eseguono reale a 2 gambe (`PairsExecutionClient`: open/close long A/short B, leg-risk unwind, MAI
close_position; `pairs_enabled: true` acceso a conto flat, v1.1.12); **SH01** (BTC/ETH) esegue
single-leg con exit a orizzonte H=12 — niente TP/SL, `_place_real_tp` no-op e `_real_close` chiude
tutto market reduce-only, disaster-bracket on-book come unica protezione di coda (v1.1.13). Motivo:
SH01 è il diversificatore più decorrelato (senza i 5 sleeve PAPER il DD del portafoglio sale
3.96→5.35%). Copertura reale ora 15 sleeve su 19 (fade+DIP+**6 pairs incl. ETH/BTC 15m**+SH01);
restano simulati TR01/ROT02/TSM01/XS01 (book multi-asset, bloccati dal capitale: rumore
arrotondamento 20-30% a €2k, serve ~€20k). Diari `docs/diary/2026-06-08-pairs-executor.md`.
- **ESECUZIONE REALE — shadow (v1.0.3, 2026-06-03).** I **6 fade** (MR01/MR02/MR07 × BTC/ETH) eseguono ordini **REALI su Deribit testnet** accanto al fill simulato (*shadow*: sim + reale in parallelo, il sim resta la verità che guida le decisioni). `src/live/execution.py``ExecutionClient`: `open` (market) + `close_amount` (market **reduce-only della SOLA quota del worker** — i 3 fade BTC condividono lo strumento e le posizioni si nettano per conto, quindi NON si usa `close_position` che flatterebbe le quote altrui); **verifica l'esecuzione sul TRADE** (order_id in `get_trade_history`, non sulla size netta aggregata); **fee REALI lette dai `trades[]`**. Strumenti = **lineari USDC** (`BTC_USDC`/`ETH_USDC-PERPETUAL`, amount nel base-coin, step 0.0001/0.001): scelti perché il **payoff lineare == matematica del backtest** (l'inverse `*-PERPETUAL` introdurrebbe una base 1/prezzo) e fee/PnL sono in USDC. Lo `StrategyWorker` tiene un **ledger reale parallelo** (`real_capital`, persistito) e logga `REAL_OPEN`/`REAL_CLOSE` col confronto **slippage** (prezzo sim vs eseguito) e **fee** (assunta 0.10% vs reale). Config: `portfolios.yml` → `overrides.execution {enabled, sleeves:[MR01,MR02,MR07,DIP01], instruments:{BTC:BTC_USDC-PERPETUAL, ETH:ETH_USDC-PERPETUAL}}` (**DIP01 aggiunto il 2026-06-04**: stesso wiring single-leg, TP resting incluso); pairs/rotation/tsmom/shape restano **simulati** (pairs richiede un executor a 2 gambe con gestione leg-risk; shape non ha TP). **Fee reali misurate = 0.05%/lato = 0.10% RT** (== assunto del backtest, su ETH; BTC inverse era ~0.094%). **Alert Telegram:**`REAL_EXEC_LIVE` (primo ordine reale verificato per worker) + `REAL_OPEN_FAIL`. Smoke (testnet, €0): `scripts/analysis/live_exec_smoke.py` (layer: ordine→verifica→fee) e `live_shadow_smoke.py` (catena worker open/close). **Capitale live portato a 2000** (notional fade ~$35) per ridurre il rumore di arrotondamento su BTC (step lineare ~$6.7). NB: ledger reale ≠ ledger sim — i worker già in posizione sim a un restart non hanno quota reale corrispondente; lo shadow reale parte pulito dalla prossima apertura.
- **Disaster-bracket on-book + alert outage (v1.1.4, 2026-06-07).** A ogni `REAL_OPEN` dei fade
eseguiti il worker piazza uno **STOP_MARKET reduce-only a ~−30%** dall'ingresso (trigger sul mark,
`ExecutionClient.place_disaster_sl`, cancellato in `_real_close`): assicurazione per gli outage
(poll-loop fermo = exit non valutati), in operatività normale non scatta mai → 0 costo Sharpe.
Config `overrides.execution.disaster_sl_pct` (0.30; 0=off). NB: il `set_stop_loss` di cerbero-mcp
è un `private/edit` (solo ordini APERTI) → inutilizzabile su market fillati; la cancel di un
- **TP reale = LIMIT reduce-only AL LIVELLO (2026-06-04).** Misurati +235 bps di slippage medio sulle uscite take-profit market-on-poll (sim esce al livello intrabar, il reale chiudeva al poll post-rimbalzo: sim +11.85 vs reale +0.62 USD sui primi 7 close). Fix: a ogni `REAL_OPEN` il worker piazza un **limit reduce-only al TP** (`ExecutionClient.place_tp_limit`, prezzo quantizzato al tick, SOLA quota del worker) → `REAL_TP_RESTING`; a ogni chiusura sim `_real_close`**cancella il resting → riconcilia i fill (anche parziali) via `get_trade_history` per order_id → market reduce-only solo del residuo** → ledger su prezzo combinato. `real_tp_order_id` persistito in `status.json` (resume-safe). Lo **SL resta market-on-poll** (deliberato: i trigger Deribit generano un nuovo order_id al trigger → fill non verificabile per order_id; e sul SL il rimbalzo lavora a favore). Fill da resting = fee **maker ~0%**. Smoke: `live_shadow_smoke.py` (2 scenari, testnet). Diario `docs/diary/2026-06-04-shadow-divergence.md`.
- **INIT_LINEAGE — eredità capitale al cambio timeframe (2026-06-12).** Un worker al primo avvio
(niente status.json) eredita `capital`/`real_capital` dal worker più recente di STESSA
strategia+asset su altro tf (glob `{strategy}__{asset}__*`), MAI la posizione. Nato dallo swap
fade 1h→15m: i worker nuovi partivano dall'allocazione del pool scartando il PnL del gemello
(−16.8 di equity, riallineata a mano col seed la prima volta). `StrategyWorker._inherit_lineage_capital`,
evento `INIT_LINEAGE`. Test `tests/portfolio/test_capital_lineage.py`.
- **STALE_REAL_POSITION — guard anti-orfano nel reconciler (v1.1.31, 2026-06-13).** Lo swap
1h→15m aveva ritirato MR02_BTC 1h dal config mentre teneva uno short REALE → posizione nuda non
gestita per 13h, e il reconciler NON la vedeva (lo status fermo del worker morto contava ancora
come "libro" → conto == libri). `reconcile_account.compute_stale_real_positions(max_age_min=15)`:
un worker con `real_in_position` e status.json fermo da >15 min = non gestito → alert
`STALE_REAL_POSITION`. Discriminante = STALENESS (un worker vivo riscrive ogni poll): cattura
ritirati-da-swap, crashati, rimossi dal config. Orfano chiuso a mano (testnet, +0.85). Resta da
fare la PREVENZIONE lato runner (flattare/consegnare la posizione del ritirato al boot). Diario
`docs/diary/2026-06-13-orphan-swap-guard.md`.
- **Limite noto:** al ribilancio le posizioni APERTE restano sul loro notional (non travasate); fedele al backtest daily-rebalanced entro il turnover infragiornaliero.
## Multi-Strategy Paper Trader
Orchestratore che esegue N strategie in parallelo su dati live Cerbero, ognuna con €1000 USDC virtuali indipendenti.
**Config:**`strategies.yml` — due sezioni: `strategies` (single-leg: fade/honest) e
**Exit strategia:** se un `Signal` porta `tp`/`sl`/`max_bars` in `metadata` (come le fade), il worker esce su take-profit/stop-loss/time-limit; i pairs escono su |z|≤z_exit o max_bars.
**Naming Deribit (feed live):** major = `<COIN>-PERPETUAL` (inverse); alt = `<COIN>_USDC-PERPETUAL` (lineari USDC). Vedi INSTRUMENT_MAP in `multi_runner.py`.
**Notifiche:** Telegram per ogni trade (richiede `.env` con `TELEGRAM_BOT_TOKEN` e `TELEGRAM_CHAT_ID`).
prodotto edge inesistenti (+201%/+1238%/+16492% "OOS"). Tutti spariti sul feed reale. Lezione: il
dato viene prima della strategia; certificare sempre.
- **Look-ahead squeeze (storico).** L'intera famiglia squeeze-breakout aveva accuratezze 76-82% che
erano artefatto: decideva la direzione con la candela di breakout `i` ma entrava a `close[i-1]`.
Con ingresso onesto: lancio di moneta. (Dettagli nei diari in `Old/`.)
- **Entry sugli estremi di candela.** Strategie che entrano a `close` quando `close` è all'estremo
del range (≤0.1% o ≥99.9%) gonfiano i ritorni in modo irrealistico (ETH 2024: +30.848% → +2.725%
rimuovendoli). Spesso è un artefatto di dato o di entry non eseguibile.
- **Mean-reversion vs breakout.** Sui dati storici l'unica direzione che mostrava edge era la
mean-reversion (i breakout rientrano) — MA anche quegli edge erano per lo più artefatto del feed:
da riverificare da zero su dati certi.
- **Fee** = vincolo di prim'ordine. 0.10% RT baseline. Molte operazioni = morte per fee.
- **Leva**: testare 3x; 5x raddoppia il drawdown. I numeri a leva alta NON sono il caso base.
- **Data leakage** con rendimenti log: `returns[k] = log(close[k+1]/close[k])` usa `close[k+1]`. I
feature devono fermarsi a `returns[i-2]` se il prezzo corrente è `close[i-1]`. Verificare SEMPRE.
## Convenzioni
- Strategie in `scripts/strategies/` con codice univoco (MR01, ...).
-Script scartati in `scripts/waste/` (W01-W28 + famiglia squeeze).
-Diario in `docs/diary/YYYY-MM-DD.md`. Aggiornare dopo ogni esperimento significativo.
-Nessun dato sensibile nei commit (token, chiavi API). Usare `.gitignore`.
- Verificare sempre assenza di data leakage prima di fidarsi dei risultati. In particolare: `returns[i-w : i]` include `close[i]` che è un candle nel futuro — usare `returns[i-w : i-1]`.
- Strategie in `scripts/strategies/` con codice univoco; scartate documentate nel diario.
-Diario in `docs/diary/YYYY-MM-DD.md`, aggiornato dopo ogni esperimento significativo.
-**Nessun segreto nei commit** (token/chiavi). `.env` e `.env.mainnet` sono gitignored.
-Versionamento: `VERSION` (semver) + `scripts/bump_version.py`. `src/version.py` lo legge.
## Attenzione
## Archivio `Old/`
- **Data leakage:** è stata trovata e corretta nello script 05. Ogni volta che si usano rendimenti logaritmici (`np.diff(np.log(close))`), ricordare che `returns[k]` usa `close[k+1]`. I feature devono fermarsi a `returns[i-2]` se il prezzo corrente è `close[i-1]`.
- **Fee:** Deribit perp reale = taker ~0.05%/lato (**0.10% round-trip**), maker ~0%. Usare 0.10% RT come baseline (lo 0.20% storico era pessimista 2x). Includere SEMPRE nel backtest: sono vincolo di prim'ordine, molte operazioni = morte per fee. Il worker usa `strategy.fee_rt` (MR01 = 0.001).
- **Leva:** testato con 3x. Aumentare a 5x migliora i rendimenti ma raddoppia il drawdown.
- **GBM:** GradientBoostingClassifier di scikit-learn. Ensemble di alberi decisionali sequenziali. Walk-forward per evitare leakage temporale.
- **Report "stato trades" — separare SEMPRE pool reale e paper-stats.** La directory è la
fonte di verità: `data/portfolio_paper/` = sleeve nel POOL (capitale reale, muovono
equity/conto); `data/portfolio_paper_stats/` = TR01/ROT02/TSM01/**XS01** in SOLA statistica
(PnL a precisione frazionaria, MAI nel ledger). **NON** fare glob su `portfolio_paper*`
(matcha entrambi → gli utili sim dei paper-stats inquinano il realizzato: errore reale del
`scripts/analysis/trades_status.py` (riconcilia: realizzato POOL + Δunrealized ≈ Δequity).
- **Cerbero `get_historical` (fix 2026-05-28):** `end_date` come data nuda è inclusivo dell'intera giornata fino all'ultima candela chiusa (es. `end=oggi` arriva fino ad ora, non più a mezzanotte); accettati anche timestamp con orario (`...T14:00:00`, naive=UTC); nessun cap a ~5000 righe (paginazione interna). Il client passa già `end=oggi`, ora corretto. Prima del fix il paper trader restava a zero trade perché il feed era fermo a mezzanotte.
- **Dati ETH Deribit 15m:** 14-30%/anno di candele *flat* (O=H=L=C, volume 0, run fino a ~54h) per bassa liquidità del perpetuo. Verificato (2026-05-28): escluderle NON cambia i backtest (Δacc ≤0.5pp) → edge robusto. Resta un caveat operativo (slippage/fill in trading reale, irrilevante per paper). BTC pulito eccetto picco ~8% nel 2024.
- **FEED TESTNET INAFFIDABILE — `ETH-PERPETUAL` inverse CONGELATO (2026-06-13).** Il feed di
DECISIONE che il runner usa per BTC/ETH (inverse perp, `INSTRUMENT_MAP`) può congelarsi sul
testnet: il 13-06 `ETH-PERPETUAL` era fermo a **1661.95 per 12h+** (1 solo valore) mentre il
reale (`ETH_USDC-PERPETUAL`, lineare, dove si ESEGUE) si muoveva (gap −1.3%); BTC era vivo.
Effetto: tutte le decisioni ETH (SH01_ETH, 3 fade ETH 15m, gambe ETH dei pairs) girano su un
prezzo morto → **spiega lo 0-trade delle fade ETH 15m** (feed piatto = niente rottura banda).
È un GUASTO testnet, non di strategia: su **mainnet** l'arbitraggio tiene inverse ≈ lineare ≈
realtà. Fix testnet possibile (reroute decisione ETH a USDC lineare in `INSTRUMENT_MAP`, con
caveat bootstrap SH01) NON applicato — il fix vero è andare a mainnet. Nota: la dashboard mostra
entry/mark/PnL **REALI** (non il sim-feed dislocato); il sim resta solo nel modal diagnostico.
**Update 2026-06-14: ANCORA congelato a 1661.95 (36h+).** Confermato anche un vincolo strutturale
del feed: **Cerbero v2 (`get_historical_v2`) serve SOLO 5m/15m/1h** — 30m/10m danno HTTP 400 in
ogni formato (l'endpoint legacy `get_historical` è 404, rimosso). La voce `"30m"` in
`runner._SUBHOURLY` era **speculativa, mai testata live** → qualsiasi TF sub-orario oltre 5m/15m
va DERIVATO resamplando nel runner (come 4h/1d dal 1h), non fetchato diretto.
- **Lezione (conferma il prior del progetto):** un SL **troppo stretto PEGGIORA** (sl 0.06 → −33/−35%): stoppa e rideploya più in basso nel coltello che cade = la trappola del falso-negativo mean-reversion. Un SL **troppo largo** (0.20) idem (−29/−31%, oos più basso). Il bene sta in mezzo (0.10).
- **Il SL da solo (senza regime-gate) è ERRATICO** (tabella L3 none non-monotona: −20% → −52% → −43% al variare di pochi punti): è il **regime-gate** il controllo primario della coda; il SL moderato fine-tuna. Catastrophe-control = "non deployare nel bear" (regime) + "cappa l'episodio" (SL 0.10), NON uno stop stretto.
**[2] Fill maker vs taker** (Deribit: i livelli sono LIMIT → maker):
Il maker è leggermente MIGLIORE → la harness taker è conservativa, nessun fee-cliff. (La parte live = shadow ledger reale resta il passo operativo finale.)
**[3] Half-size:** il gate "half" è già a metà size e PROMOSSO; la coda 2018 standalone −23.5% si dimezza sul book (~−12% in un 2018-repeat a half-size) = reale ma gestibile.
### CONFIG FINALE raccomandata (con SL/TP aggiunti)
> - **Unico passo residuo: shadow ledger reale** (fill intrabar/maker su Deribit) — operativo, non backtestabile.
Caveat onesti residui: l'OOS gain al peso deployabile è modesto (10.86→11.0); il tail 2018 non è zero (−12% a half); l'edge dipende dai fill intrabar (per i LIMIT è legittimo, ma lo shadow lo deve confermare).
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Adriano Dal Pastro