Adriano Dal Pastro
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Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# 2026-06-01 — SH01 live eseguiva la strategia SBAGLIATA (squeeze scartato), non shape-ML
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> Scoperto verificando perché SH01 continuava a chiudere a `hold_limit/3` **anche dopo**
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> il rebuild col fix horizon-exit. Il fix era corretto ma in un **ramo morto**: SH01 live
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> non passava da `StrategyWorker.tick()`.
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## Sintomo
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Dopo il deploy del fix SH01 (exit a H=12), un close SH01_BTC delle 12:00 era ancora
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`reason=hold_limit bars=3` (perdita −1,27%). Il fix non aveva effetto sul path reale.
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## Causa (bug di wiring, più grave del previsto)
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`src/portfolio/runner.py` importava `MLWorkerWrapper` da **`src/live/multi_runner.py`** e
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ci avvolgeva lo sleeve SH01:
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```python
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if spec.kind == "ml":
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return MLWorkerWrapper(worker, {"retrain_hours": 24})
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```
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Ma quel wrapper è **legacy, per la famiglia squeeze ML01** (scartata, vedi CLAUDE.md):
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- usa `SignalEngine` = squeeze-detection + GradientBoosting (NON SH01_shape_ml);
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- ha una `tick()` propria che apre con un `Signal` **nudo** (niente tp/sl/max_bars) ed
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esce con `if bars_held >= hold_bars: close("hold_limit")` → ignora del tutto la
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strategia caricata e il fix horizon.
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Quindi lo sleeve "SH01" del portafoglio live **non eseguiva shape-ML**: eseguiva il
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motore squeeze scartato. I log `TRAIN OK / oos_signal_precision` venivano da lì. Il
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`worker` con strategy=SH01_shape_ml era costruito ma la sua `generate_signals` non
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veniva **mai** chiamata.
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## Fix
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SH01 (`kind="ml"`) ora gira come **StrategyWorker normale**: `SH01_shape_ml.generate_signals`
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fa il walk-forward (retraining) **internamente** ad ogni tick (`ml_wf_entries`) ed emette
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`metadata.max_bars=H=12` → gli exit passano per `StrategyWorker.tick()` e il fix horizon
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si applica davvero.
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```python
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# runner.py: niente più MLWorkerWrapper per kind="ml"
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return StrategyWorker(strategy=strategy, asset=spec.asset, tf=spec.tf, ...)
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```
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**Lookback dati.** `ml_wf_entries` ha `train_min=4000` → servono ≥4000 barre 1h prima di
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produrre segnali (con 90g/2160 barre → 0 segnali, runtime 0.01s — il falso "muto"). Le
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candele 1h di BTC/ETH già arrivano a 440g (le richiede TSM01/ROT02 a 1d), ma per non
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dipendere da quella coincidenza ho aggiunto `_ML_LOOKBACK_DAYS=365`: gli asset usati da
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sleeve ml fetchano ≥365g (~8760 barre). Costo `generate_signals` su 365g: **0,17–0,24s**
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(modello logit) → trascurabile sul poll 60s.
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**Verifica.** Build SH01 → `StrategyWorker` con `strategy.name=="SH01_shape_ml"`, niente
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attributo `engine` (regression test `test_build_ml_sh01_is_plain_strategyworker`). Smoke
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su 365g: 766–1786 segnali, tutti `max_bars=12`; tick live 0,17s. `ml_wf_entries` non
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predice mai l'ultima barra (`n-1`) ma fino a `n-2` = esattamente la condizione di apertura
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del worker (`idx >= last_idx-1`) → apre quando il segnale è fresco. Suite: 51 passed.
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**Stato live.** SH01 BTC/ETH erano flat: contatori resettati a 0 (capitale preservato
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58,76/58,78), vecchi trade squeeze archiviati in `trades_squeeze_archive.jsonl`. Rebuild
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+ recreate: 14 worker RESUME puliti, container healthy, nessun log TRAIN/squeeze, zero
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errori.
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## Lezione
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1. **Verificare il path REALE, non solo il codice del fix.** Il fix horizon era giusto ma
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SH01 non lo attraversava. Un fix non testato end-to-end sul percorso vivo è un fix
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presunto. (Mi ero fidato del rebuild senza confermare il reason dei close SH01.)
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2. Riusare un wrapper legacy "perché c'è" è un rischio: `MLWorkerWrapper` di multi_runner
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era per la famiglia squeeze scartata, non per shape-ML.
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3. Un modello ML "muto" può essere solo **fame di dati** (train_min), non un bug logico:
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controllare sempre la dimensione della finestra prima di concludere.
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