Adriano Dal Pastro
14522262e6
Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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3.9 KiB
Python
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"""Smoke ESECUZIONE REALE a 2 gambe (PairsExecutionClient) su Deribit testnet.
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Apre e chiude una posizione pair micro (ETH/BTC lineari USDC) come farebbe il
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PairsWorker, esercitando: open_pair (2 market simultanei long A/short B), verifica
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per-gamba, close_pair (2 reduce-only), riconciliazione PnL/fee a 2 gambe.
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Verifica finale: conto flat su ENTRAMBI gli strumenti.
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Costo testnet = €0. Non tocca lo stato di produzione (data_dir temporanea).
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uv run python scripts/analysis/live_pairs_smoke.py
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"""
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from __future__ import annotations
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import tempfile
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from pathlib import Path
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from src.live.cerbero_client import CerberoClient
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from src.live.execution import ExecutionClient, PairsExecutionClient
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from src.live.pairs_worker import PairsWorker
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def main() -> None:
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client = CerberoClient()
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acct = client.get_account_summary(currency="USDC")
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print(f"Account testnet equity={acct.get('equity')} USDC testnet={acct.get('testnet')}")
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if not acct.get("testnet"):
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raise SystemExit("ABORT: non testnet")
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pex = PairsExecutionClient(leg=ExecutionClient(client=client))
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inst = {"ETH": "ETH_USDC-PERPETUAL", "BTC": "BTC_USDC-PERPETUAL"}
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pex.ensure_specs(*inst.values())
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print(f"strumenti: {inst}")
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# GUARDIA: questo conto e' condiviso col runner di produzione (fade reali su
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# BTC/ETH_USDC). Se ci sono posizioni aperte, ABORT: lo smoke userebbe lo stesso
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# strumento e la verifica "conto flat" sarebbe falsata (e un eventuale
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# close_position flatterebbe le quote del runner). Mai eseguire close_position qui.
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for i in inst.values():
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sz = pex.leg._position_size(i)
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if sz != 0:
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raise SystemExit(f"ABORT: posizione di produzione aperta su {i} (size={sz}). "
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f"Eseguire lo smoke solo a conto flat.")
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with tempfile.TemporaryDirectory() as tmp:
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# capitale piccolo -> notional micro per gamba (capital*pos*lev)
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w = PairsWorker("ETH", "BTC", "1h", capital=60.0, position_size=0.15, leverage=2.0,
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data_dir=Path(tmp), executor=pex, exec_instruments=inst)
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print(f"execution_enabled={w.execution_enabled} notional/gamba atteso=${60*0.15*2:.0f}")
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# prezzi sim plausibili (il ramo sim del worker li usa per il suo ledger;
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# il reale usa i fill veri). Niente zeri -> niente divisione per zero.
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pa = pex.leg._mark_price(inst["ETH"]) or 1668.0
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pb = pex.leg._mark_price(inst["BTC"]) or 63000.0
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print("\n[A] OPEN long ratio (long ETH / short BTC)")
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w._open(1, pa, pb, -2.5)
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print(f" real_in_position={w.real_in_position} dir={w.real_dir}")
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print(f" gamba A {w.real_side_a} {w.real_amount_a} @ {w.real_entry_a} (notional ${w.real_notional_a:.2f})")
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print(f" gamba B {w.real_side_b} {w.real_amount_b} @ {w.real_entry_b} (notional ${w.real_notional_b:.2f})")
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print(f" entry_fee ${w.real_entry_fee:.5f}")
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assert w.real_in_position, "open pair non verificato"
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assert w.real_side_a == "buy" and w.real_side_b == "sell"
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print("\n[B] CLOSE (richiude entrambe le gambe reduce-only)")
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cap0 = w.real_capital
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pa2 = pex.leg._mark_price(inst["ETH"]) or pa
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pb2 = pex.leg._mark_price(inst["BTC"]) or pb
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w._close(pa2, pb2, 0.3, "mean_revert")
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print(f" real_capital {cap0:.4f} -> {w.real_capital:.4f} (Δ {w.real_capital-cap0:+.4f}) trades={w.real_trades}")
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assert not w.real_in_position, "close pair non azzera la posizione"
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# verifica conto flat su entrambi gli strumenti
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pa = pex.leg._position_size(inst["ETH"])
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pb = pex.leg._position_size(inst["BTC"])
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print(f"\n posizione netta ETH={pa} BTC={pb}")
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print("✓ catena pairs OK — open 2 gambe verificate, close 2 gambe, fee reali, conto flat"
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if pa == 0 and pb == 0 else
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f"⚠ residuo sul book (ETH={pa} BTC={pb}) — verificare manualmente")
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if __name__ == "__main__":
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main()
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