Adriano Dal Pastro
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L'idea (segnale crypto overnight -> trade indice IB) sembrava Sharpe 3.6-5.9 ma e' look-ahead: la finestra segnale crypto [P21:00->D13:00] e il gap equity [Pclose->Dopen] coprono le stesse ore. All'entrata (D13:00, pre-open) il gap e' gia' avvenuto -> non catturabile con l'ETF. Decomposizione (net 2bps, sqrt252): OVERLAP gap Sh ~3.6-4.0 (artefatto) vs TRADABILE intraday Sh -0.03..0.25 (reale, ~0, muore a costi). Conferma/rafforza "non deployabile" del workflow. Resta possibile solo la versione futures mid-overnight (finestre non sovrapposte) -> serve dato intraday ES/NQ, non in cache. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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2026-06-23 — "Monitor Deribit / trade IB": il gap crypto->equity e' LOOK-AHEAD
Idea testata (utente)
Guardare crypto live su Deribit (24/7) e tradare l'indice su IB sul segnale del gap overnight.
Trappola trovata
Il segnale crypto [P 21:00 -> D 13:00 UTC] e il "gap" equity [P close -> D open 13:30] coprono QUASI LE STESSE ORE. Condizionare il gap sul crypto-overnight = correlare due ritorni dello STESSO intervallo notturno -> look-ahead. All'entrata (D 13:00, pre-open) il gap e' GIA' avvenuto: non catturabile.
Prova (net 2bps, sqrt(252))
| target | OVERLAP gap (look-ahead) | TRADABILE intraday (post-entrata) |
|---|---|---|
| SPY | Sharpe 3.60 (OOS 5.23) | -0.03 (OOS 0.12) |
| QQQ | Sharpe 4.01 (OOS 5.47) | 0.25 (OOS 0.43) |
| IWM | Sharpe 3.98 (OOS 5.72) | 0.15 (OOS 0.44) |
Lo "Sharpe 5" e' artefatto. L'edge REALE tradabile via ETF (intraday, entri all'open) ~0, muore a costi. NB: anche i Sharpe "gap" del workflow 65-agenti erano (a) look-ahead di overlap e (b) sotto-annualizzati (sqrt(52) invece di sqrt(252)); il verdetto "non deployabile" resta, rafforzato.
Cosa resta possibile (non testato, serve dato)
L'unica versione onesta dell'idea: entrare a META' notte via FUTURES IB e vedere se crypto [P21:00->T] predice il future indice [T->open] su finestre NON sovrapposte (crypto come sensore di rischio piu' veloce). Richiede dati INTRADAY dei futures (ES/NQ/RTY), non in cache -> data step se si vuole indagare.
Lezione
Un risultato "troppo bello" (Sharpe 5) e' un test di disciplina: era overlap di finestre. Catturato. Script: crypto_overnight_equity.py (versione artefatto), crypto_overnight_honest.py (decomposizione).