Adriano Dal Pastro
5bcf212923
`trades_db.py --report` stampa `$598,06 -> $2.051,84 (+243,08%)` accanto a `netto +40,77`. La serie di 1.657 letture orarie contiene UN SOLO salto: il versamento di $1.399,39 del 25/08 11:47Z. Confermato dal classificatore ufficiale del progetto (`journal.movimenti_capitale`: certi 1399.39, ambigui 0.0, classe `movimento`). Al netto: TWR +10,80% spezzato sul versamento (+11,61% fino al 25/08, -0,73% dopo), equity +$54,39 in 69 giorni. Il giornale, che lo scorporo lo fa gia', concorda: $+62,00 al 31/08, -7,61 di marcatura fino a oggi. Il difetto non e' nuovo — e' la stessa riparazione che NON ha attraversato il confine. `journal.py:121` porta il caso d'origine nel docstring (la voce del 25/08 che dichiarava «+$1.414,57» di giornata); `trades_db.py:83` calcola `100*(e1/e0-1)` sulla serie grezza e non chiama `movimenti_capitale()`, che e' a un import di distanza. Variante di P1: non un sorvegliante che ridichiara il bersaglio, ma una riparazione che non si e' propagata al secondo lettore della stessa serie. Danno sui soldi nessuno (sola lettura); danno di citazione si', ed e' l'unico numero fuorviante che il progetto produce su richiesta di un comando pubblicato in §13. Codice NON toccato: sta su uno script che legge il libro vivo. Debito #14. Stato del libro al 01/09 16:47Z, per il resto invariato: 45 fill (ultimo 31/08 15:47), 29 round-trip (21 in utile, netto +40,77), posizioni BTC 0,0045 @ $79.208,11 e ETH 0,0872 @ $2.473,04, non realizzato -$11,72, leva lorda 0,27x. Nessun fill da 25 ore = banda morta del min_order_usd $5, non un blocco (il cron logga «gia' al target» a ogni giro). monitor_health 8/8 OK, riconcilio 44/45 con 0 prezzi divergenti (l'unica coppia scoperta e' il difetto noto dei sei giorni fra log e jsonl sullo stesso fill). - CLAUDE.md §2: riga nella tabella dei numeri da non citare - CLAUDE.md §5: debito #14 - docs/diary/2026-09-01-stato-trades.md - docs/journal/2026-08-31.md (voce del cron, non era committata) Suite: 800 passati, 0 falliti. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# Giornale di bordo — 2026-08-31
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*Scritto 2026-09-01T00:36:58+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.*
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## Mercato
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| | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL |
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| **BTC** | $78,564.00 | +1.11% | -0.53% | +25.15% | 42.3% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 37.6 (21° pctl 1a) |
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| **ETH** | $2,467.80 | +2.08% | -0.62% | +33.88% | 67.9% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 51.3 (19° pctl 1a) |
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## Libro
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Equity **$2,059.45** · nozionale lordo $569 · leva lorda 0.28x · barra dati 2026-08-31 · 24 giri
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| | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione |
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|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | +0.461 | flat | $+356 | $+354 | HOLD (a target) |
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| **ETH** | +0.278 | flat | $+214 | $+215 | HOLD (a target) |
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## P&L
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- giorno: **$+12.06** di equity (24 letture)
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- realizzato: -0.48 netto su 3 round-trip chiusi · 4 fill · fee 0.0100
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- cumulato dall'arming: **$+1,461.39** di equity — di cui $+1,399.39 versati/prelevati -> trading **$+62.00**
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## Salute
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- giri di `book_execute`: 24/24
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- eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min
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## Lettura
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*Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.*
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- `[stato]` A mercato su BTC $+354 (TP01 +0.461, SKH01 flat) e ETH $+215 (TP01 +0.278, SKH01 flat).
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- `[leva]` Leva lorda **0.28x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.72x.
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- `[pnl]` Equity $+12.06 con 4 fill e 3 round-trip chiusi (realizzato $-0.48 netto).
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- `[drawdown]` 📌 Equity **-0.68%** sotto il picco ($2,073.59). ⚠️ e' un DD su letture ORARIE, non sul minimo intra-giorno.
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- `[vol]` BTC: implicita 37.6 contro realizzata 30g 42.3 (sotto); DVOL al 21° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.07 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[vol]` ETH: implicita 51.3 contro realizzata 30g 67.9 (sotto); DVOL al 19° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.12 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **69 giorni, 29 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi.
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## Analisi (agente)
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*Scritta da `claude-opus-5` il 2026-09-01T00:38:01+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.*
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Il $+12.06 di oggi non nasce da una decisione: le posizioni sono rimaste a target (BTC $+354 contro $+356, ETH $+215 contro $+214) e i 3 round-trip chiusi hanno realizzato $-0.48. Il guadagno e' marcatura di due long in una giornata di BTC +1.11% e ETH +2.08%; la lettura alternativa altrettanto compatibile e' che il libro sia stato semplicemente beta lungo, e in pagina non c'e' nulla che separi le due cose.
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E' il delta piu' grande dal 25/08, che pero' era il versamento: un solo giorno pesa quindi molto sui $+62.00 di trading cumulato dall'arming, su un campione di 69 giorni e 29 round-trip, tre dei quali chiusi oggi. Rispetto a -17.87 del 28/08 e -9.48 del 30/08 il segno cambia, ma le posizioni sono ferme dal 25/08 fra $+344 e $+364 su BTC e fra $+205 e $+218 su ETH: si muove il prezzo, non il libro.
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Insolito, e non confrontabile coi giorni precedenti che la volatilita' non la riportano: implicita sotto realizzata su entrambi (37.6 contro 42.3, 51.3 contro 67.9) con DVOL al 21° e 19° percentile dell'anno. Merita un'occhiata che siano serviti 4 fill per lasciare le posizioni dov'erano, e che il picco $2,073.59 da cui si misura il -0.68% non compaia in nessuna chiusura giornaliera.
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## Nota
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*(vuota — campo dell'operatore)*
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