PythagorasGoal/scripts/live/balance_watch.py

#!/usr/bin/env python
"""balance_watch.py — registra il BALANCE esatto per valuta. SOLA LETTURA, nessun ordine.

PERCHE' ESISTE. Il 2026-08-30 e' emerso che Deribit pubblica una APR anche per l'USDC
(3,4000%, contro 4,1071% dell'USDE): se fosse accreditata, il guadagno del passaggio a USDE
non sarebbe il tasso ma lo SPREAD (0,71 punti), e la pista USDE varrebbe ~$4,6/anno invece di
~$21. La domanda "l'USDC frutta davvero SUL NOSTRO conto?" non era rispondibile, perche':

  * il gateway NON espone il Transaction Log (provati get_transaction_log,
    get_settlement_history, get_deposits, get_transfers, get_interest_history: tutti 404 —
    e' il debito #11, si ha solo cio' che il gateway espone);
  * l'unica serie storica del conto e' `trades.db.equity`, che e' EQUITY **arrotondata a 2
    decimali**: $0,13/giorno di interesse atteso ci sparisce dentro, e l'equity contiene
    comunque il P&L non realizzato, che vale mille volte tanto.

Il `balance` no: cambia solo per P&L REALIZZATO, fee, funding, movimenti di fondi e interessi.
Su USDE (nessuna posizione denominata in USDE) e' gia' stato il rivelatore dei reward. Questa
serie fa lo stesso per l'USDC — ed e' il dato che mancava, non un'analisi nuova.

COME SI SEPARA L'INTERESSE DAL RESTO (P7: il numero si etichetta con la sua configurazione):
  * P&L realizzato e fee -> noti ESATTAMENTE da `trades.db.fills`; ogni record porta il
    conteggio dei fill dall'ultimo campione, cosi' una finestra sporca si riconosce invece di
    essere mediata dentro;
  * funding -> proporzionale al NOZIONALE, quindi **zero quando il libro e' FLAT**. Il libro e'
    flat il 28% dei giorni: la lettura pulita arriva da sola, non va costruita;
  * interesse -> proporzionale al BALANCE.
  Una finestra con 0 fill e nozionale 0 misura l'interesse e basta. Le altre si etichettano.

MISURATO GIA' ORA (30/08, tre letture a 8 decimali durante le conversioni USDE): il balance USDC
si e' mosso **esattamente** dell'importo degli ordini (1555.84720621 - 10.002 = 1545.84520621,
poi -134.0268 = 1411.81840621). Su ~10 minuti con $568 di posizioni aperte: **ne' funding ne'
interesse arrivano in continuo sul balance**. Se l'interesse esiste, e' un accredito PERIODICO —
come i reward USDE, che compaiono in un colpo intorno alle 12:00 UTC. Percio' la cadenza e' ORARIA:
serve a stringere la finestra intorno all'accredito, non a campionare di piu'.

    uv run python scripts/live/balance_watch.py            # un campione + lettura della serie
    uv run python scripts/live/balance_watch.py --report   # solo la lettura, nessun campione
"""
from __future__ import annotations

import argparse
import json
import sqlite3
import sys
from datetime import datetime, timezone
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
sys.path.insert(0, str(ROOT))

from src.live.deribit import DeribitRead   # noqa: E402

STATE = ROOT / "data" / "live" / "balance_watch.jsonl"
TRADES_DB = ROOT / "data" / "live" / "trades.db"
VALUTE = ("USDC", "USDE", "BUIDL")
APR_ATTESE = {"USDC": 0.0340, "USDE": 0.042143, "BUIDL": 0.032018}  # public/get_currencies


def fills_da(ts_iso: str | None) -> int | None:
    """Quanti fill dopo `ts_iso` (None se il DB non e' leggibile: non si inventa 0)."""
    if ts_iso is None:
        return None
    try:
        con = sqlite3.connect(f"file:{TRADES_DB}?mode=ro", uri=True)
        try:
            return con.execute("select count(*) from fills where ts_utc > ?", (ts_iso,)).fetchone()[0]
        finally:
            con.close()
    except Exception:
        return None


def campiona(c: DeribitRead) -> dict:
    """Un campione: balance per valuta (8 decimali), nozionale lordo, posizioni. Mai solleva."""
    rec = {"ts": datetime.now(timezone.utc).strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ"), "valute": {}}
    for cur in VALUTE:
        try:
            s = c.account_summary(cur)
            rec["valute"][cur] = {"balance": float(s["balance"]), "equity": float(s["equity"])}
        except Exception as e:
            rec["valute"][cur] = {"errore": f"{type(e).__name__}"}
    try:
        pos = c.positions("USDC")
        rec["nozionale_lordo"] = round(sum(abs(float(p.get("size") or 0)) for p in pos), 2)
        rec["n_posizioni"] = sum(1 for p in pos if abs(float(p.get("size") or 0)) > 1)
    except Exception:
        rec["nozionale_lordo"], rec["n_posizioni"] = None, None
    # INDICE usde_usdc, ORARIO (aggiunto 2026-09-02, debito §5.15). `usde_watch` lo registra una
    # volta al giorno (12:35Z): troppo rado per il classificatore dei movimenti di capitale, che
    # confronta due letture di equity a un'ora di distanza e oggi guarda solo BTC/ETH — con il
    # 31% dell'equity in USDE, un depeg sarebbe scorporato come un PRELIEVO. Questa e' la serie
    # che manca; il cablaggio nel bound viene dopo, quando ci sara' storia. None se non leggibile
    # (P5: "non vedo" non e' "il peg tiene").
    try:
        from src.live.usde import prezzo_indice
        rec["usde_usdc"] = prezzo_indice()
    except Exception as e:
        rec["usde_usdc"], rec["usde_usdc_errore"] = None, f"{type(e).__name__}"
    return rec


def serie() -> list[dict]:
    if not STATE.exists():
        return []
    out = []
    for line in STATE.read_text().splitlines():
        try:
            out.append(json.loads(line))
        except Exception:
            pass
    return out


def leggi(righe: list[dict]) -> None:
    print(f"  campioni: {len(righe)}"
          + (f"  da {righe[0]['ts']} a {righe[-1]['ts']}" if righe else ""))
    if len(righe) < 2:
        print("  → serve almeno un secondo campione: la prima differenza e' la prima misura.")
        return
    print(f"\n  {'finestra':>34s} {'ore':>5s} {'Δ USDC':>13s} {'Δ USDE':>13s} {'fill':>5s} {'lordo':>9s}  lettura")
    pulite = []
    for a, b in zip(righe, righe[1:]):
        ba, bb = a["valute"].get("USDC", {}), b["valute"].get("USDC", {})
        ea, eb = a["valute"].get("USDE", {}), b["valute"].get("USDE", {})
        if "balance" not in ba or "balance" not in bb:
            continue
        t0 = datetime.strptime(a["ts"], "%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ").replace(tzinfo=timezone.utc)
        t1 = datetime.strptime(b["ts"], "%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ").replace(tzinfo=timezone.utc)
        ore = (t1 - t0).total_seconds() / 3600
        d_usdc = bb["balance"] - ba["balance"]
        d_usde = (eb.get("balance", 0) - ea.get("balance", 0)) if "balance" in eb and "balance" in ea else None
        nf = b.get("fills_da_ultimo")
        lordo = b.get("nozionale_lordo")
        pulita = (nf == 0) and (lordo is not None and lordo < 1)
        nota = "PULITA (0 fill, libro flat) → il Δ USDC E' interesse" if pulita else (
               "sporca: fill nella finestra" if nf else
               "0 fill ma libro esposto → Δ = funding + interesse" if nf == 0 else "fill ignoti")
        if pulita and ore > 0:
            pulite.append((d_usdc, ba["balance"], ore))
        print(f"  {a['ts'][5:16]}→{b['ts'][5:16]:>16s} {ore:5.1f} {d_usdc:+13.8f} "
              f"{(f'{d_usde:+13.8f}' if d_usde is not None else '          n/d')} "
              f"{('' if nf is None else nf):>5} {('' if lordo is None else f'${lordo:,.0f}'):>9}  {nota}")
    print()
    if pulite:
        tot_d = sum(d for d, _, _ in pulite)
        tot_h = sum(h for _, _, h in pulite)
        bal = sum(b * h for _, b, h in pulite) / tot_h
        apr = (tot_d / bal) * (8760 / tot_h) if bal and tot_h else float("nan")
        print(f"  ⇒ FINESTRE PULITE: {len(pulite)}, {tot_h:.1f} ore, Δ totale {tot_d:+.8f} USDC "
              f"su balance medio ${bal:,.2f}")
        print(f"     APR implicita {apr:+.4%}  (attesa da public/get_currencies: "
              f"{APR_ATTESE['USDC']:.4%})")
        print(f"     verdetto: {'FRUTTA' if tot_d > 1e-6 else 'NON frutta (Δ nullo su finestra pulita)'}")
    else:
        print("  ⇒ nessuna finestra PULITA ancora (serve il libro FLAT e 0 fill: succede il 28% dei giorni).")
        print("     Nel frattempo le finestre a 0 fill misurano funding+interesse insieme.")


def main() -> int:
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--report", action="store_true", help="solo lettura, nessun campione nuovo")
    a = ap.parse_args()
    righe = serie()
    if not a.report:
        rec = campiona(DeribitRead())
        rec["fills_da_ultimo"] = fills_da(righe[-1]["ts"] if righe else None)
        STATE.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        with STATE.open("a") as f:
            f.write(json.dumps(rec) + "\n")
        righe.append(rec)
        u = rec["valute"].get("USDC", {}); e = rec["valute"].get("USDE", {})
        print(f"  campione {rec['ts']}: USDC balance {u.get('balance')}  ·  USDE {e.get('balance')}"
              f"  ·  lordo ${rec.get('nozionale_lordo')}")
    print("=" * 78)
    print("  BALANCE WATCH — l'USDC frutta sul nostro conto?")
    print("=" * 78)
    leggi(righe)
    return 0


if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())