PythagorasGoal/scripts/live/paper_regen.py

"""paper_regen.py — RIGENERA le serie dei forward-monitor rotti da `advance()` (§5.1).

PERCHE' RIGENERARE E NON AZZERARE. L'audit r0822_monitor_audit ha provato due volte, in modo
indipendente, che il replay sul pannello di oggi E' la serie corretta sulla stessa finestra:
(a) `paper_prevday` ha 1427/1488 barre identiche al bit dopo 62 notti di riscrittura del feed;
(b) le 6 barre chiuse di `paper_statarb` recuperate dopo il guasto EPERM coincidono al bit.
Quindi la finestra forward NON va persa: si rigenera dallo STESSO `start_ts` pre-registrato,
con la config congelata e il codice di produzione riparato — e nessuna data di gate si sposta.

COSA FA, per ciascun monitor (statarb · dvolspread · xsr · prevday):
  1. archivia i file correnti come *.pre_regen_<data>.* (NON li cancella: sono l'evidenza
     del difetto, e stanno nel perimetro di backup);
  2. ricostruisce lo stato iniziale all'ORIGINALE `start_ts` (stessa costruzione dell'audit);
  3. riesegue `advance()` di produzione — che ora consuma SOLO barre chiuse (paper_guard);
  4. salva lo stato e stampa il verdetto a runtime (N11): barre, Sharpe vecchio vs nuovo,
     e la prova che l'ultima barra registrata e' chiusa.

`paper_portfolio` e `paper_combo` NON si rigenerano qui, e la scelta e' dichiarata: la gamba
GTAA legge `ADJUSTED_LAST` di IB ri-aggiustato all'indietro, quindi il replay NON sarebbe la
serie che un monitor sano avrebbe registrato (P12: meglio una storia corrotta e dichiarata di
una riscritta e spacciata per registrata). Sono dashboard senza gate; dal fix in poi scrivono
solo barre chiuse.

    uv run python scripts/live/paper_regen.py             # tutti e 4
    uv run python scripts/live/paper_regen.py --solo paper_statarb
"""
from __future__ import annotations

import importlib.util
import json
import shutil
import sys
from datetime import datetime, timezone
from pathlib import Path

import numpy as np
import pandas as pd

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
sys.path.insert(0, str(ROOT))

ANN = float(np.sqrt(365.0))
SUFFISSO = datetime.now(timezone.utc).strftime("pre_regen_%Y%m%d")


def live(name: str):
    spec = importlib.util.spec_from_file_location(f"_regen_{name}",
                                                  ROOT / "scripts" / "live" / f"{name}.py")
    m = importlib.util.module_from_spec(spec)
    spec.loader.exec_module(m)
    return m


def sharpe_jsonl(path: Path, campo: str = "net_modeled") -> tuple[float, int]:
    if not path.exists():
        return float("nan"), 0
    r = []
    for ln in path.read_text().splitlines():
        ln = ln.strip()
        if ln:
            r.append(float(json.loads(ln)[campo]))
    r = np.asarray(r)
    if len(r) < 2 or r.std() == 0:
        return float("nan"), len(r)
    return float(r.mean() / r.std() * ANN), len(r)


def archivia(d: Path, nomi: tuple[str, ...]) -> None:
    for n in nomi:
        f = d / n
        if f.exists():
            dest = d / f"{f.stem}.{SUFFISSO}{f.suffix}"
            if dest.exists():
                raise SystemExit(f"  {dest} esiste gia': rigenerazione doppia nello stesso "
                                 "giorno? Verificare a mano prima di riprovare.")
            shutil.move(str(f), str(dest))
            print(f"    archiviato {f.name} -> {dest.name}")


def verdetto(nome: str, d: Path, mod, st: dict, sh_prima: float, n_prima: int,
             cadenza_ms: int) -> None:
    from src.live.paper_guard import chiusa
    sh_dopo, n_dopo = sharpe_jsonl(d / "returns.jsonl")
    ult = st["last_ts"] if "last_ts" in st else None
    ok_chiusa = chiusa(int(ult), cadenza_ms) if ult else False
    print(f"    barre: {n_prima} registrate (rotte) -> {n_dopo} rigenerate (chiuse)")
    print(f"    Sharpe ann. net_modeled: {sh_prima:+.2f} (serie rotta) -> {sh_dopo:+.2f} "
          f"(serie vera)")
    print(f"    ultima barra {pd.Timestamp(int(ult), unit='ms', tz='UTC').date() if ult else '?'} "
          f"chiusa: {'SI' if ok_chiusa else 'NO — QUALCOSA NON VA'}")
    if not ok_chiusa:
        raise SystemExit(f"  {nome}: la rigenerazione ha consumato una barra NON chiusa")


def regen_statarb() -> None:
    print("\n== paper_statarb (gate 2026-09-27) " + "=" * 50)
    d = ROOT / "data" / "paper_statarb"
    ps = live("paper_statarb")
    st_old = json.loads((d / "state.json").read_text())
    sh0, n0 = sharpe_jsonl(d / "returns.jsonl")
    j = ps.build_joint("1d")
    ts, _, pos, _ = ps._signal(j)
    i0 = int(np.where(ts == st_old["start_ts"])[0][0])
    archivia(d, ("returns.jsonl", "trades.jsonl", "state.json"))
    st = dict(start_ts=st_old["start_ts"], last_ts=st_old["start_ts"], n_bars=0,
              pos_modeled=float(pos[i0]), pos_real=float(pos[i0]),
              cap_modeled=ps.MODELED_CAPITAL, cap_real=ps.REAL_CAPITAL,
              peak_modeled=ps.MODELED_CAPITAL, peak_real=ps.REAL_CAPITAL,
              dd_modeled=0.0, dd_real=0.0, n_trades=0)
    st = ps.advance(st, j)
    ps._state_io(st)
    verdetto("paper_statarb", d, ps, st, sh0, n0, 86_400_000)


def regen_dvolspread() -> None:
    print("\n== paper_dvolspread (kill 2026-10-24 / decisione 2027-01-24) " + "=" * 24)
    d = ROOT / "data" / "paper_dvolspread"
    pv = live("paper_dvolspread")
    st_old = json.loads((d / "state.json").read_text())
    sh0, n0 = sharpe_jsonl(d / "returns.jsonl")
    P = pv._panel()
    i0 = int(np.where(P["ts"] == st_old["start_ts"])[0][0])
    archivia(d, ("returns.jsonl", "state.json"))
    st = dict(start_ts=st_old["start_ts"], last_ts=st_old["start_ts"], n_bars=0, n_active=0,
              n_flat_signal=0, n_flat_nodata=0,
              wb_modeled=float(P["wb"][i0]), wb_real=float(P["wb"][i0]),
              cap_modeled=pv.MODELED_CAPITAL, cap_real=pv.REAL_CAPITAL,
              peak_modeled=pv.MODELED_CAPITAL, peak_real=pv.REAL_CAPITAL,
              dd_modeled=0.0, dd_real=0.0, n_flips=0, frozen=pv.FROZEN)
    st = pv.advance(st, P)
    pv._state_io(st)
    verdetto("paper_dvolspread", d, pv, st, sh0, n0, 86_400_000)


def regen_xsr() -> None:
    print("\n== paper_xsr (gate 2026-10-23) " + "=" * 54)
    d = ROOT / "data" / "paper_xsr"
    px = live("paper_xsr")
    st_old = json.loads((d / "state.json").read_text())
    sh0, n0 = sharpe_jsonl(d / "returns.jsonl")
    archivia(d, ("returns.jsonl", "state.json"))
    st = dict(start_ts=st_old["start_ts"], last_ts=st_old["start_ts"], n_bars=0,
              syms=st_old["syms"],
              modeled=px._book(px.MODELED_CAPITAL, len(st_old["syms"])),
              reals={n: px._book(c, len(st_old["syms"])) for c, n in px.REAL_BOOKS})
    st = px.advance(st)
    px._state_io(st)
    verdetto("paper_xsr", d, px, st, sh0, n0, 86_400_000)


def regen_prevday() -> None:
    print("\n== paper_prevday (griglia ORARIA, nessun gate a data fissa) " + "=" * 24)
    d = ROOT / "data" / "paper_prevday"
    pp = live("paper_prevday")
    st_old = json.loads((d / "state.json").read_text())
    sh0, n0 = sharpe_jsonl(d / "returns.jsonl")
    dfs = pp.build_bars()
    S = st_old["start_ts"]
    pos = {a: pp.pb.current_target(dfs[a][dfs[a]["timestamp"] <= S]) for a in pp.ASSETS}
    archivia(d, ("returns.jsonl", "trades.jsonl", "state.json"))
    st = dict(start_ts=S, last_ts=S, n_bars=0, pos_modeled=pos, pos_real=dict(pos),
              cap_modeled=pp.MODELED_CAPITAL, cap_real=pp.REAL_CAPITAL,
              peak_modeled=pp.MODELED_CAPITAL, peak_real=pp.REAL_CAPITAL,
              dd_modeled=0.0, dd_real=0.0, n_trades=0)
    st = pp.advance(st, dfs)
    pp._state_io(st)
    verdetto("paper_prevday", d, pp, st, sh0, n0, 3_600_000)


def trim_portfolio() -> None:
    """`paper_portfolio` NON si rigenera (la gamba GTAA legge ADJUSTED_LAST ri-aggiustato:
    il replay non sarebbe la serie registrata — P12). Ma la sua CODA contiene la riga del
    giorno in corso, scritta dal codice vecchio: senza toglierla la guardia PREMATURO
    resterebbe accesa per sempre su un difetto gia' riparato (P14). Il taglio e' onesto:
    la storia registrata resta com'e' (troncata e DICHIARATA in memoria), va via solo la
    riga che dice di essere un giorno e non lo e' — la versione chiusa la riscrive il
    prossimo giro del cron col codice riparato."""
    from src.live.paper_guard import MS_1D, indice_chiuso
    print("\n== paper_portfolio (dashboard — TRIM della coda non chiusa, non rigenerazione) ==")
    d = ROOT / "data" / "paper_portfolio"
    righe = (d / "equity.csv").read_text().strip().splitlines()
    testa, dati = righe[0], righe[1:]
    date = pd.DatetimeIndex([r.split(",")[0] for r in dati])
    m = indice_chiuso(date, MS_1D)
    tolte = [r for r, k in zip(dati, m) if not k]
    if not tolte:
        print("    coda gia' pulita: niente da fare")
        return
    archivia(d, ("equity.csv", "state.json"))
    dati_ok = [r for r, k in zip(dati, m) if k]
    (d / "equity.csv").write_text("\n".join([testa] + dati_ok) + "\n")
    eq = [float(r.split(",")[1]) for r in dati_ok]
    peak, dd = 0.0, 0.0
    for e in eq:
        peak = max(peak, e)
        dd = max(dd, (peak - e) / peak if peak > 0 else 0.0)
    st_old = json.loads((d / f"state.{SUFFISSO}.json").read_text())
    st = dict(st_old, last=dati_ok[-1].split(",")[0], equity=eq[-1], peak=peak, max_dd=dd,
              n_days=st_old["n_days"] - len(tolte))
    (d / "state.json").write_text(json.dumps(st, indent=2))
    for r in tolte:
        print(f"    tolta riga non chiusa: {r}")
    print(f"    ultima riga ora: {dati_ok[-1]}  (peak/max_dd ricalcolati dalla serie)")


REGEN = dict(paper_statarb=regen_statarb, paper_dvolspread=regen_dvolspread,
             paper_xsr=regen_xsr, paper_prevday=regen_prevday,
             paper_portfolio=trim_portfolio)


def main() -> None:
    print("=" * 90)
    print("  RIGENERAZIONE forward-monitor — stesso start_ts, config congelata, solo barre chiuse")
    print("=" * 90)
    solo = None
    if "--solo" in sys.argv:
        solo = sys.argv[sys.argv.index("--solo") + 1]
        if solo not in REGEN:
            raise SystemExit(f"monitor sconosciuto: {solo} (validi: {', '.join(REGEN)})")
    for nome, fn in REGEN.items():
        if solo and nome != solo:
            continue
        fn()
    print("\n  fatto. I file *.%s.* sono l'evidenza del difetto e restano nel backup." % SUFFISSO)


USO = """uso: paper_regen.py [--solo V]

  paper_regen.py — RIGENERA le serie dei forward-monitor rotti da `advance()` (§5.1).
  uv run python scripts/live/paper_regen.py   # tutti e 4
  uv run python scripts/live/paper_regen.py --solo paper_statarb

Dettaglio nel docstring in testa al file."""

if __name__ == "__main__":
    from src.live.cli import valida
    valida("paper_regen.py", USO, flag=(), con_valore=("--solo",))
    main()