PythagorasGoal/scripts/research/r0726_tabella_anni.py

#!/usr/bin/env python
"""r0726_tabella_anni.py — la tabella anno per anno del piano dichiarato (€5.000 + €500/mese).

Non aggiunge misure: mette in forma leggibile quelle di `r0726_piano_5k500.py`, anno per anno e
con gli anni di CALENDARIO, piu' tre colonne che nelle tabelle precedenti mancavano e che servono
a leggerla onestamente:

  * QUANTO HAI VERSATO fino a quel punto — senza, il capitale sembra un rendimento;
  * la BANDA p10-p90, non solo la mediana — meta' dei percorsi sta fuori dalla colonna centrale;
  * la SOGLIA attraversata, quando ce n'e' una (GTAA01, decisione venue, traguardo).

Ipotesi dichiarate (le stesse di tutto il filone): fattore d'ancora ×0.89 MISURATO, book live
TP01+SKH01 sul path reale, fisco 33%, EURUSD 1.09, NESSUN rischio di venue e NESSUN decadimento
dell'edge — i due scenari peggiori sono misurati altrove (`r0726_venue_risk`, `r0726_decadimento`)
e vanno letti insieme a questa.

    uv run python scripts/research/r0726_tabella_anni.py            # €500/mese (il piano)
    uv run python scripts/research/r0726_tabella_anni.py 1000       # altro importo mensile
    uv run python scripts/research/r0726_tabella_anni.py 1000 10000 # mensile + versamento iniziale
"""
from __future__ import annotations

import sys
from pathlib import Path

import numpy as np
import pandas as pd

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
sys.path.insert(0, str(ROOT))
sys.path.insert(0, str(ROOT / "scripts" / "research"))

import r0725_capcurve as CC             # noqa: E402
import r0726_capwall_refresh as WR      # noqa: E402
import r0726_deposits as DP             # noqa: E402

OGGI = pd.Timestamp("2026-07-26")
CONTO = 596.92
# Parametrizzabili da riga di comando: chiedere "e con X al mese?" non deve richiedere di
# modificare lo script (e quindi di avere due versioni dei numeri in giro).
MENSILE_EUR = float(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 500.0
LUMP_EUR = float(sys.argv[2]) if len(sys.argv) > 2 else 5_000.0
N_PATHS, BLOCK, YEARS, SEED = 6000, 20, 20, 20260726

# ⚠️ NESSUNA di queste soglie e' un'attivazione automatica, e due di esse richiedono un SECONDO
# VENUE: GTAA01 sta su Interactive Brokers (6 ETF azionari), XS01 su Hyperliquid. Solo TP01 e
# SKH01 sono su Deribit. Con la decisione dell'operatore del 2026-07-26 (100% Deribit fino a
# $20k), le soglie sotto i $20k NON attivano niente: si limitano a dire quando la cosa
# diventerebbe possibile. La simulazione usa comunque il solo book Deribit a 2 sleeve
# (`book_series` con with_gtaa=0), quindi i numeri NON assumono nessuna di queste attivazioni.
SOGLIE = [(13_000, "GTAA01 sarebbe eseguibile (IB) — ma la decisione venue dice $20k"),
          (20_000, "⭐ si riapre la decisione venue: qui GTAA01/XS01 diventano una scelta"),
          (117_000, "XS01 sarebbe eseguibile (Hyperliquid), sempre 2° venue")]


def main() -> None:
    r = DP.deluck_returns()
    gross = CC.TARGET_EUR_DAY * 365 * CC.EURUSD / (1 - CC.TAX_RATE)
    _, perp, wall = WR.perp_and_wall(r, 1.0, gross)
    start = CONTO + LUMP_EUR * CC.EURUSD
    dep = MENSILE_EUR * CC.EURUSD

    rng = np.random.default_rng(SEED)
    n_days = 365 * YEARS
    paths = CC._boot_paths(r, N_PATHS, n_days, BLOCK, rng)

    cap = np.full(N_PATHS, start)
    paid = start
    snaps, paid_at = {}, {}
    for t in range(n_days):
        cap = cap * (1.0 + paths[:, t])
        if t % 30 == 0 and t > 0:
            cap += dep
            paid += dep
        if (t + 1) % 365 == 0:
            y = (t + 1) // 365
            snaps[y], paid_at[y] = cap.copy(), paid

    print("=" * 104)
    print(f"  PIANO €{LUMP_EUR:,.0f} SUBITO + €{MENSILE_EUR:,.0f}/MESE — anno per anno")
    print("=" * 104)
    print(f"  partenza ${start:,.0f} · bersaglio €{CC.TARGET_EUR_DAY:.0f}/g = ${wall:,.0f} "
          f"· rendita perpetua {perp:.2%} · fattore d'ancora ×{DP.DELUCK}")
    print(f"  {N_PATHS:,} percorsi bootstrap · SENZA rischio di venue e SENZA decadimento "
          f"dell'edge (misurati a parte)")

    print(f"\n  {'anno':>5}{'':>7}{'versato':>11}{'p10':>12}{'MEDIANO':>13}{'p90':>13}"
          f"{'rendita med.':>15}{'P(traguardo)':>14}  soglia")
    print("  " + "-" * 100)
    viste = set()
    for y in range(1, YEARS + 1):
        s = snaps[y]
        med = float(np.median(s))
        rent = med * perp * (1 - CC.TAX_RATE) / 365.0 / CC.EURUSD
        p_wall = float((s >= wall).mean())
        nota = ""
        for lv, txt in SOGLIE:
            if lv not in viste and med >= lv:
                viste.add(lv)
                nota = f"<- {txt}"
        if wall not in viste and med >= wall:
            viste.add(wall)
            nota = "<- ⭐ TRAGUARDO (capitale mediano)"
        anno_cal = (OGGI + pd.DateOffset(years=y)).year
        print(f"  {y:>5}{anno_cal:>7}{paid_at[y]:>10,.0f}${np.percentile(s,10):>11,.0f}"
              f"${med:>12,.0f}${np.percentile(s,90):>12,.0f}"
              f"{rent:>12.2f} €/g{p_wall:>13.1%}  {nota}")

    # da dove viene il capitale
    print("\n" + "=" * 104)
    print("  DA DOVE VIENE IL CAPITALE (mediano)")
    print("=" * 104)
    print(f"\n  {'anno':>5}{'versato':>12}{'rendimento':>14}{'quota da rendimento':>22}")
    for y in (1, 3, 5, 10, 15, 20):
        med = float(np.median(snaps[y]))
        ret = med - paid_at[y]
        print(f"  {y:>5}{paid_at[y]:>11,.0f}${ret:>13,.0f}${ret/med:>21.0%}")
    print("\n    All'inizio il capitale E' quello che hai versato; il rendimento diventa la parte")
    print("    principale solo dopo ~8-10 anni. E' la ragione per cui i primi anni si giudicano")
    print("    sui VERSAMENTI e non sui risultati.")

    print("\n  ⚠️ La colonna MEDIANA non e' una previsione: meta' dei percorsi sta sotto. La banda")
    print("     p10-p90 e' larga per costruzione (vol ~8%/anno composta per 20 anni), e i due")
    print("     scenari che la tabella NON contiene — fallimento del venue e morte dell'edge —")
    print("     sono misurati in r0726_venue_risk.py e r0726_decadimento.py.")


if __name__ == "__main__":
    main()