Adriano Dal Pastro
87af03955c
Dal branch parallelo strategy-research-calendar (continuazione della linea TP01). Porta su main il record di ricerca + la fondazione del lead opzioni (NIENTE blob dati, niente codice in conflitto): - Tracks F/G/H/I (seasonality/calendar, prior-levels, volume-vol, momentum-reversal): tutti NEGATIVI/spurii -> confermano il soffitto Sharpe ~1.3 su BTC/ETH direzionale (calendar = buy&hold travestito; mean-reversion morta anche a fee 0). Diari + script. - trackD_lookahead_audit.py: audit anti-look-ahead (stesso esito del nostro fix >=12h). - eval-crypto-backtest-options.md: valutazione strategia esterna crypto_backtest. Cross-valida TP01 (il loro sleeve spot 12h ~ TP01: due ricerche indipendenti, stessa conclusione). Identifica il LEAD: sleeve income OPZIONI (vendita put settimanali delta-0.28, VRP IV>RV), scorrelato ~0.22 al trend -> via per superare il soffitto ~1.3. - options_real_quote_check.py + cerbero-bite-mainnet-verified.md: VERIFICATO su QUOTE REALI Deribit mainnet (cerbero-bite/MCP = mainnet, bit-identico a ccxt.deribit). Premio reale (BID, con skew) = 1.29x il modellato -> il backtest SOTTOSTIMA il premio; il rischio vero e' la CODA (short-vol) + liquidita' di roll in stress, non la magnitudine. NB: lo sleeve opzioni e' un LEAD, NON deployato: prezzato da modello (BS su DVOL) + 1 snapshot in regime calmo. Serve validazione real-chain multi-regime + stress crash + paper su testnet prima di aggiungerlo al portafoglio. Portafoglio attivo invariato: TP01 70% + XS01 30%. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# 2026-06-19 — Cerbero-bite = MAINNET reale: fonte VRP sbloccata
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Indagine "cerca dati di cerbero-bite" + verifica mainnet/testnet a tre livelli. Esito: la
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contaminazione storica NON era una proprieta' di Cerbero MCP, ma del vecchio token testnet sul
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solo endpoint `get_historical`. Il token di cerbero-bite e' mainnet e serve catene opzioni reali.
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## Dove sono i dati di cerbero-bite
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`/home/adriano/Documenti/Git_XYZ/CerberoSuite/Cerbero_Bite` — bot live (testnet exec, propose-only)
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che vende **credit-spread bull-put su ETH**. Dati:
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- `data/state.sqlite`: `market_snapshots` (**52 righe, solo 30 apr–1 mag 2026**, BTC+ETH) con
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`spot, dvol, realized_vol_30d, iv_minus_rv, funding_perp/cross, dealer_net_gamma,
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gamma_flip_level, oi_delta_pct_4h, liquidation_long/short_risk, macro_days_to_event`;
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`dvol_history` (1 riga); `positions/instructions/decisions` (0 righe, niente trade persistiti).
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- `data/log/*.jsonl` (26 apr–1 mag 2026): log HTTP, non dump di catena. `strategy.yaml`: golden config.
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- **Fonte dati**: Cerbero MCP (`get_instruments` + `get_ticker_batch`) dal gateway
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`cerbero-mcp.tielogic.xyz`. NON c'e' storico profondo della catena (solo fetch live/on-demand).
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## Verifica mainnet vs testnet (3 livelli)
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1. **Spot vs nostra serie certificata** (Deribit mainnet), 2026-04-30 13–16h UTC:
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BTC cerbero 76.287–76.446 vs certificato 76.237–76.443 (Δ 0.13–0.27%); ETH 2.261–2.264 vs
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2.256–2.265 (Δ 0.04–0.29%). Scarti = rumore intra-barra (snapshot 15-min vs close orario).
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NON e' il feed fantasma testnet (che divergeva >3%).
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2. **`environment_info`** (token cerbero-bite): `environment=mainnet`, `base_url=www.deribit.com`,
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`source=credentials`. **`get_ticker ETH-PERPETUAL`**: `testnet=false`, mark 1703.11.
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3. **Catena, decisivo** — stessa opzione su ccxt.deribit mainnet vs Cerbero MCP:
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`ETH_USDC-26JUN26-1650-P` (put settimanale, delta ~-0.28):
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| fonte | bid | ask | mark_iv | delta | testnet |
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| ccxt mainnet | 25.6 | 26.6 | 54.54% | -0.3150 | — |
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| Cerbero MCP | 25.6 | 26.6 | 54.54% | -0.31513 | False |
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**Identici bit-per-bit.**
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## Verdetto
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- **Il token MCP di cerbero-bite e' MAINNET; la sua catena opzioni e' reale** (= ccxt.deribit
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mainnet). La contaminazione di PythagorasGoal era il vecchio downloader con token **testnet** su
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`get_historical` (barre OHLCV fantasma), non Cerbero MCP in se'.
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- **Fonte VRP sbloccata**: Cerbero MCP da' bid/ask/IV/greche/OI per-strike (come ccxt) **+** feature
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di regime che ccxt non ha (`dealer_net_gamma`, `gamma_flip_level`, `oi_delta_pct_4h`,
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`liquidation_*`, `funding`, `iv_minus_rv`, `macro`). Utile per validare lo sleeve VRP su piu'
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regimi (raccolta snapshot live + accumulo nel tempo).
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- **Limite residuo**: niente storico profondo della catena -> il backtest pluriennale del VRP resta
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prezzato da modello (DVOL+BS); ma la calibrazione model-vs-reale e' ora robusta e ripetibile
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(snapshot reali su piu' date/regimi).
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## Collegamento col lavoro VRP (sleeve opzioni)
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Conferma e rafforza `2026-06-19-eval-crypto-backtest-options.md`: lo snapshot ccxt aveva gia'
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mostrato che il backtest SOTTOSTIMA il premio (skew +28% > spread 4% -> bid reale = 1.29x modello).
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Ora abbiamo due fonti mainnet concordi (ccxt + Cerbero MCP) per misurare premio/skew/spread su piu'
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regimi. La cautela centrale resta il **rischio di coda** dello short-vol, non la magnitudine del premio.
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## Stato cerbero-bite (gia' concluso, contesto)
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Il credit-spread bull-put ETH e' gia' stato giudicato NON robusto su ciclo completo (diario
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`Old/docs/diary/2026-06-09-cerbero-bite-credit-spread.md`: EV breakeven-negativo; "+0.48%/mese" =
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artefatto di finestra calma; coda concentrata col fade ETH). E' una struttura diversa dalla
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put-selling/wheel del progetto `crypto_backtest`.
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> Sicurezza: il token di cerbero-bite e' stato usato solo per la verifica; mai stampato ne' committato
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> (resta in `.env`, gitignored).
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